Свечной паттерн поглощение на Форекс — модель разворота в трейдинге

Бычью модель (паттерн) поглощения ( англ. Bullish Engulfing) — модель японских свечей, которую еще называют Внешним баром или BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Бычье поглощение — одна из самых надежных моделей разворота на рынке Форекс. Она появляется на графике не так часто, как хотелось бы. Тем более, важно понимать как в полной мере использовать ее на практике, чтобы получить максимальную потенциальную прибыль. В этом материале мы рассмотрим 3 важные характеристики бычьего поглощения, на которые важно обращать внимание, и которые помогут вам максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать риск.

Что представляет собой паттерн поглощение

Паттерн поглощения (англ. engulfing pattern) – это торговая модель свечного анализа Price Action на валютном рынке и указывает на изменение направления цены.

При использовании формации, можно находить лучшие точки входа в период окончания коррекции или при смене тренда.

Поглощение характеризуется высоким уровнем отработки сигналов и надежностью. А название свечной конструкции обусловлено тем, что первую свечу поглощает вторая.

Паттерн трейдинга, он же внешний бар, часто используется для выявления точки разворота тенденции. Реже указывает на продолжение глобального движения цены. Внешне поглощение состоит из двух свечей (белая и черная цвет, либо красная и зеленая), направленные в разные стороны – первая меньше, вторая больше.

В статье говорится о том, как торговать, из чего состоит, причины формирования и основные индикаторы.

Выводы

При торговле Price Action нужно учитывать сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Сам паттерн всегда должен иметь точку опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.

Топик по Price Action на нашем форуме

С уважением, Власов Павел

Причины возникновения поглощения в трейдинге

Поглощающая модель появляется после длительного движения цены в одном направлении. То есть причина формирования – это исчерпавший себя потенциал тренда.

Если рассматривать этот паттерн с точки зрения толпы, то угасающее движение цены указывает на неуверенность большой массы мелких трейдеров. Спекулянты не знают, в каком направлении дальше открывать сделки. В итоге стоимость актива начинает топтаться на месте.

При этом новое направление движения – большую поглощающую свечу, формируют позиции крупных игроков. Они первыми понимают, что начинается новая тенденция, и накапливают позицию. Мелкие игроки ловят стоп лоссы или следуют за обновленным движением актива.

Например, если стоимость инструмента перестала снижаться, то медведи встретились с сильным уровнем поддержки. При этом ордера вниз открывались, когда нисходящее направление сохранялось из-за инерции хода валютной пары.

В этот момент быки могут открыть большой объем сделок в обратную сторону, собрать стопы медведей и выбить из рынка. Собранные стопы подтолкнут цену дальше вверх.

Так формируется новый восходящий тренд. Этот принцип действует также при развороте вниз, когда бычье движение теряет свою силу.

Разновидности паттерна поглощение в трейдинге

Есть два основных вида поглощающей модели:

1. Бычье поглощение (Bullish engulfing). В таком формации большей является свеча, направленная вверх. Торговая конструкция расположена в конце ярко выраженного нисходящего тренда. Она указывает на то, что быки отнимают власть у медведей и подает разворотный сигнал вверх.
2. Медвежье поглощение (Bearish engulfing). В паттерне большей является вторая нисходящая свеча, направленная вниз. Модель формируется при завершении сильного бычьей тенденции. Указывает на победу покупателей над продавцами с точкой входа на продажу.

Значимость модели будет выше, если новая свеча поглощает не только тело предыдущей, но и тень. При внутридневной торговле цена закрытия первого бара и открытия второго могут совпадать.

Если при обнаружении поглощения, перейти на старший временной диапазон, то можно увидеть пин бар. Равенство первой и второй свечи на следующем ТФ представляет свечу доджи.

Два важных фактора, которые следует учитывать

1. Сильный импульс в значимой области.
2. Сильный ценовой отскок.

Если вы покупаете у поддержки, предпочитаете ли вы, чтобы ближайший ценовой максимум был близко или далеко? Скорее всего, вы предпочитаете, чтобы он был далеко, чтобы ваша сделка имела больший потенциал прибыли (до того, как появится давление продавцов).

Однако, если вы видите на графике ступенчатое падение цены, которое упирается в поддержку, рынок, скорее всего, продолжит испытывать давление продавцов:

Не все паттерны бычьего поглощения одинаковы. Как было показано ранее, модель бычьего поглощения обычно является восстановлением против нисходящего тренда (на более низком таймфрейме). Это особенно верно, если размер свечей маленький или аналогичен размеру предыдущих свечей.

Но если диапазон паттерна бычьего поглощения больше, чем у более ранних свечей, это сигнализирует о сильном давлении покупателей. Кроме того, если вы посмотрите на более низкий таймфрейм, вы, скорее всего, увидите пробой в структуре рынка, поскольку цена делает более высокие максимумы и минимумы (еще один признак силы со стороны покупателей).

Бычье поглощение и его особенности

В паттерне тело бычьего бара полностью поглощает медвежье. Рассмотрим модель дневного таймфрейма и оценим по следующим критериям:

• На графике легко распознается нисходящий тренд.
• В первый день формируется небольшая медвежья свеча с маленькими тенями.
• На второй день цена открытия нового внешнего бара может быть ниже (выше) цены закрытия медвежьей. Возможен заметный ценовой разрыв.
• Сформировавшаяся бычья свеча полностью покрывает тело медвежьей. Цена актива закрывается ощутимо выше границы медвежьего бара – 25% от всего диапазона.

При бычьем поглощении объемы медвежьей тенденции должны заметно снижаться. Такой паттерн указывает на то, что быки «разминаются» перед тем, как направить актив в противоположную сторону.

Особенности медвежьего поглощения в трейдинге

Модель формируется при угасании бычьего тренда. На самой вершине временного периода D1 появляется маленькая белая свеча. На следующий день формируется черная. Минимум черной свечи ниже, чему у белой, а максимум – выше. В качестве дополнительного сигнала для входа в рынок стоит использовать отскок от трендовой линии. Чем длиннее свечи паттерна, тем выше потенциал разворота.

Когда формируется восходящая свеча, объем торгов должен снижаться, при начале медвежьего движения – возрастать.

Усиление сигнала

При отсутствии усиливающих элементов сигнал может быть ложным. Учитывайте следующие рыночные факторы:

• Сильная разница в размере свечей модели. Чем больше вторая свеча и меньше первая, тем сильнее сигнал на разворот.
• Поглощение нескольких предыдущих свечей. Когда разворотный внешний бар оказывается больше нескольких предшествующих, есть смысл ожидать смену тенденции.
• Свечи без теней – это самый подходящий вариант.
• Возникновение паттерна при затяжном тренде. Чем дольше цена двигается в одном направлении, тем меньше желающих открывать позиции по тренду. То есть крупные игроки, которые уже находятся в рынке, начинают фиксировать прибыль.
  

  Если до появления двух баров формации было боковое движение, сигнал не засчитывается.

• Увеличение объема при формировании второй свечи. Это значит повышение активности игроков, открывающих сделки в новом направлении. Такое поведение трейдеров усиливает сигнал, получаемый от конструкции.

Немного лирики

Вспоминая свою историю, когда только начал изучать свечные модели, поглощения (engulfing) сразу подарили приятные эмоции. Во первых, их встречается на графиках различного таймфрейма на столько много, что изучение и анализ данной фигуры значительно упрощается. Во вторых, только изучив и начав сразу испытывать на практике полученные навыки, толи мне везло, толи так хорошо все понял, но мой депо стабильно начал пополняться. Хотя вспоминая свои сделки и анализируя их используя нынешние знания, становится ясно, что денежку на счет мне больше дарили, нежели заработок был с умом.

В книжках обычно не пишут как правильно торговать ту или иную модель. Из книжки, можно получить скорее ознакомительные знания, чем практические. Кто то скажет что рынок меняется и поэтому методы предложенные авторами перестают работать, а у меня иная мысль. Как известно, 95% трейдеров стабильно сливают свои депозиты, а эти трейдеры, также как и мы с вами, обучались именно по тем книгам, которые находятся в свободном доступе в интернете. Встает вопрос: «Раз такой огромный процент сливает, а обучение происходит однотипное, не логичней ли предположить, что в книгах толи не дописывают самую важную деталь, толи специально направляют по не верному пути?».

Ну да ладно, мы то с вами понимаем, что любую информацию нужно перепроверять по 100 раз, а затем только использовать в своей торговле, поэтому с японским анализом нужно быть аккуратней и лучше недополучить или пропустить сделку, нежели купить лося.

Как торговать паттерн поглощение – основные стратегии Форекс

Базой для использования паттерна поглощения является предшествующее ему направленное движение. Оптимальные таймфреймы для работы с поглощением – это H1, H4 и D1.

Обязательным условием открытия сделки является наличие подтверждения. Это может быть образование дополнительной графической разворотной фигуры, сигнал индикатора или пробой трендовой линии. Веской причиной для входа в биржу является образование внешнего бара на уровнях поддержки или сопротивления теханализа. На младших таймфреймах, при торговле на Forex, цена может уходить за уровень с ложным пробоем.

Входить в рынок на основании сигнала можно следующими способами:

1. По цене закрытия второго бара модели. Это выгодная точка входа, если паттерн был определен верно.

2. Отложенный ордер на покупку или продажу. Применяется эта система торговли для восходящей и нисходящей формации. Размещать приказ об открытии позиции необходимо на расстоянии 4-5 пунктов от Low или High второй свечи – в зависимости от направления разворота. При этом нужно учитывать размер спреда и добавлять его тоже. Если сигнал стратегии окажется ложным, ордер просто не откроется.

3. Открытие сделки на закрытии следующего бара или отложенный ордер при наличии подтверждающей свечи. Вторая стратегия является классическим для входа в рынок. Здесь используется предыдущий принцип установки отложенных ордеров. Только в этот раз учитывается Low или High свечи, которая формируется сразу после паттерна.

4. Тактика входа лимитным ордером на 50% откате. После того, как вторая свеча паттерна поглощает первую, часто цена откатывается на 50% тела поглощающего бара. Поэтому в данной точке изначально размещается лимитный ордер на покупку или продажу. Есть риск пропустить точку входа при отсутствии коррекции, однако в несколько раз повышается соотношение риск к прибыли.

При работе с поглощением не рекомендуется использовать фиксированный ордер прибыли. Лучшие делать выбор в пользу тейк профитов, размещенных на глобальных и локальных уровнях. После сильного уходе цены в новом направлении, нужно при первой возможности переходить в безубыток.

Описание настроек индикатора

• Size Ratio – если указать здесь коэффициент для ATR, то активизируется фильтр сигналов, при котором индикатор показывает только те внешние бары у которых сигнальная свеча больше или равна полученному значению в пунктах. Например если укажем 1, все сигнальные свечи размером менее текущего значения ATR показываться не будут;
• ATR Period for Size Ratio Comparizon – период ATR при использовании фильтра из параметра Size Ratio;
• Wicks Ratio – коэффициент для отфильтровки свечей со слишком большими хвостами (тенями). Во сколько раз общая длина свечи должна быть больше теней;
• Buy Signal Arrow Color – цвет стрелочки для сигнала на покупку;
• Sell Signal Arrow Color – цвет стрелочки для сигнала на продажу;
• Arrow size – размер стрелочки;
• Maximum history bars to search back – сколько свечей на истории назад анализировать;
• Entry break plus points – сколько пунктов добавить к точке входа;
• StopLoss Calculation method – метод расчета стоп-лосса – в пунктах (указывается в настройке StopLoss plus points), по ATR, либо через High/Low сигнальной свечи;
• StopLoss plus points – сколько пунктов прибавить к стоп-лоссу;
• StopLoss ATR Multiplier – множитель для стоп-лосса при расчете по ATR;
• StopLoss ATR Period – Период ATR для расчета стоп-лосса;
• TakeProfit Calculation method – метод расчета тейк-профита – в пунктах (указывается в настройках TakeProfit 1/2 plus points), по ATR, либо через умножение Стоп-лосса на коэффициент указанный в настройках TP1 Reward и TP2 Reward;
• TakeProfit 1 plus points – сколько пунктов прибавить к первому тейк-профиту;
• TakeProfit 2 plus points – сколько пунктов прибавить ко второму тейк-профиту;
• TakeProfit ATR Period – Период ATR для расчета тейк-профита
• TakeProfit 1 ATR Multiplier – множитель для первого тейк-профита при расчете по ATR;
• TakeProfit 2 ATR Multiplier – множитель для второго тейк-профита при расчете по ATR;
• TP1 Reward – соотношение первого тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• TP2 Reward – соотношение второго тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• Настройки цветов элементов индикатора в ассортименте);
• Настройки оповещений (Alerts) .

Поглощение в тренде

Торговая формация может встречаться внутри глобального движения цены. Визуально свечи могут выглядеть идеально – первая маленькая, вторая поглощает первую полностью, вместе с тенями.

Если на бирже нет торговых объемов, то разворот может не случиться. Движение актива продолжится в прежнем направлении, а трейдер потеряет деньги. По этой причине не нужно спешить открывать сделку при появлении модели поглощения на графике. Даже визуальное начало разворота может оказаться микротрендом или коррекцией основного движения.

Общие требования к фигурам поглощения

Требования к свечам, формирующим модели поглощения, следующие:

• Ни одна из свечей не должна быть «Дожди». Это свечи, у которой почти полностью отсутствует тело и при этом длинные тени.
• Вторая свеча всегда должна быть поглощающей, а первая – поглощенной. Ни в коем случае не наоборот.
• В идеальной формации у обеих свечей должны полностью отсутствовать тени (тип марибозу), однако такой вариант встречается крайне редко. Поэтому чем меньше длина теней – тем сильнее паттерн.

Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией об индикаторе для рисования на графике Форекс. Он поможет вам вручную отметить важные свечные модели прямо на рабочей области графика.

Уровни поддержки и сопротивления

Использование уровней технического анализа позволит точнее определять правильные свечные конструкции. Ценовой уровень указывает на ограничение потенциала роста или снижения стоимости актива. Если паттерн образуется возле уровней, то вероятность верного сигнал значительно повышается.

В качестве примера возьмем ситуацию, когда цена приближается к области сопротивления. Если паттерн появится, то сигнал будет указывать на значительный нисходящий потенциал. Этот принцип работает и в обратном направлении.

При просмотре скрина EURUSD видим, как цена подошла к уровню сопротивления, и сформировалась формация медвежьего поглощения. В итоге сигнал оказался верным. При бычьем поглощении цена также может несколько раз подходить к уровню поддержки перед окончательным формированием паттерна.

Индикаторы Форекс с терминала мт4

Если разбирать бесплатные программы для выявления паттерна, то лучший вариант – это Vertical Bar Setup. Преимуществом индикатора считается поиск моделей поглощения на графике, и указывание оптимальных значений стоп лосс и тейк профит.

Ключевые функции:

• Определяет и выставляет стопы с применением ATR.
• Фильтрует сигналы ложных пробоев по экстремуму свечи.
• Маркирует модели, по которым не состоялся профит.

Скачать Vertical Bar Setup можно здесь.

К менее популярным, но тоже эффективным индикаторам можно отнести RFX Pattern Recognition. Программа кроме поглощений выводит большое количество паттернов на график. Скачать можно здесь.

Настройки индикатора сводятся к выставлению значения true в графах Display_Bearish_Engulfing и Display_Bullish_Engulfing. Вывод на экран алерта Show_Alert по желанию.

Такие индикаторы имеют похожий принцип действия. Основные различия сводятся к установленным разработчиками соотношениям между элементами свечей. Все паттерны нужно проверять вручную, поскольку индикаторы – это вспомогательный инструмент и полностью ориентироваться на них нельзя.

Можно использовать другие индикаторы для проведения дополнительного технического анализа. Добавлять их лучше на часовой график.

Популярными среди трейдеров считаются:

• Stochastic (Стохастик) и RSI. Осцилляторы говорят о перепроданности или перекупленности актива. Их подтверждение желательно для торговли. Без перегрева рынка в рынке лучше не открываться.
• Кластерные объемы с фьючерсной биржи. Подтверждают сигнал на изменение тренда. Данных кластерных индикаторов нет в терминале мт4 (мт5).

После того, как индикаторы будут установлены, нужно ждать формирования полной фигуры.

Если ожидается восходящее поглощение, то на второй свече показывается рост объема. При этом Stochastic должен выходить вверх из зоны перепроданности. При наличии сигнала с такими подтверждениями открывается позиция на покупку.

Индикатор Внешнего бара для MT4

На первых порах новичкам может пригодиться вспомогательный индикатор для терминала MetaTrader 4, который за вас определяет сетап на графике (без учета уровней и прочих нюансов), а также дает уровни взятия прибыли и установки стоп-лосса.

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции.

Установка стоп лосса

Для грамотного управления рисками при использовании различных видов паттерна учитывайте правила установки стоп приказов:

• Медвежье поглощение. Stop Loss устанавливается чуть выше уровня максимальной цены второго дня формирования паттерна. Фиксировать убыток необходимо, если данный уровень пробивался ценовым максимумом в течение двух дней и когда рынок закрывается выше уровня.
• Бычье поглощение. Stop Loss устанавливается на пару пунктов ниже минимума второго бара модели поглощения. Убыток фиксируется при закрытии рынка ниже этого минимума или при наличии двух последних минимумов, закрывшихся ниже минимума второй свечи.

Без стопов использовать формацию нельзя. Ценовой уровень может пробиться, что приводит к продолжению текущего тренда с сильными убытками.

Ошибки в торговле

Самая распространенная ошибка – это входить в покупку сразу после появления на графике паттерна поглощения. Восходящая формация часто является коррекцией нисходящей тенденции.

Поэтому нужно проверять сигналы, которые усиливают паттерн и получать подтверждения разворота. Если цена движется по тренду и объемы торгов большие, лучше не рисковать. Для получения более точной информации необходимо смотреть младшие таймфреймы. Здесь можно увидеть, является ли сформированная модель поглощения откатом внутри тренда.

Для примера можно взять график H4.

На графике видно, что дневная модель бычьего поглощения была откатом против глобального движения цены.

Модель поглощения: три техники, которые улучшат вашу торговлю

Если вы хотите поднять свой трейдинг на более высокий уровень, вы должны понимать все нюансы рынка. Вот три вопроса, которые вы должны себе задать, если вы собираетесь торговать модель поглощения:

• Как именно цена приблизилась к уровню?
• Насколько сильный или слабый случился отскок цены от уровня?
• Какова структура рынка на младшем таймфрейме?

Как именно цена приблизилась к уровню?

Когда вы торгуете разворот, вам нужно, чтобы цена стремительно приближалась к уровню на больших свечах. Такое движение цены обязательно привлекает к себе внимание покупателей или продавцов, которые начинают открывать свои позиции. Однако по мере приближения цены к уровню, импульс движения исчерпывается и возникает так называемый гэп ликвидности или отсутствие интереса больших денег. Поэтому цена может легко развернуться в противоположном направлении.

Если вы пытаетесь торговать разворот, всегда ищите сильный импульс движения цены по направлению к уровню.

Насколько сильный или слабый был отскок от уровня?

Когда вы торгуете по модели поглощения, лучше всего не обращать внимание на слабый отскок цены от ключевого уровня:

Нам нужно увидеть сильный отскок цены. Диапазон свечи, которая поглощает предыдущую, должен быть намного больше.

Видите разницу? Когда цена сильно отскакивает от ключевого уровня, разворот цены более вероятен.

Какова структура рынка на младшем таймфрейме?

На младшем таймфрейме мы можем увидеть, кто в действительности контролирует ситуацию на рынке.

К примеру, сильное импульсное движение цены к уровню — это серия более высоких максимумов и минимумов на 4-х часовом таймфрейме. А теперь представьте, что на дневном таймфрейме цена находится на уровне сопротивления, и возникает модель поглощения. На 4-х часовом таймфрейме мы увидим более низкие максимумы и минимумы.

Что это значит? Эта говорит нам о том, что теперь ситуацию контролируют уже продавцы, и рынок, скорее всего, развернется вниз. Благодаря такому пониманию у нас появляется возможность открывать шорты с наименьшим риском.

Преимущества торговли по паттерну поглощение

Весомый плюс применения конструкции сводится к получению четкого сигнала смены тренда. Но при условии наличия подтверждающих элементов. Если трейдер видит, что тенденция исчерпала потенциал, объемы падают и есть основания ожидать разворот, то паттерн поглощения позволяет точно определить нужную точку.

Еще одно преимущество модели в том, что она простая и ее легко найти на графике. Формацию смогут использовать даже начинающие.

Рынки, на которых торгуется поглощение

Паттерн поглощения можно успешно применять на Forex.

С информацией по объемам, трейдер сможет определять потенциал тренда на Форекс и точно выявлять момент разворота.

На фондовом рынке также можно успешно применять простой паттерн поглощения. Рынки бинарных опционов, криптовалют, фьючерсов и других ценных бумаг не считаются исключением.