Паттерн Чашка с ручкой – надежная модель для трендовой торговли

Александр Борских

Среди большого числа различных паттернов технического анализа на рынке Forex есть и такие, которые не очень популярны, но при этом прекрасно работают. Некоторые трейдеры с удивлением слышат название Чашка с ручкой, но, взглянув на график и обозначенную модель, сразу понимают, что точно уже видели такое раньше. В принципе, это не удивительно, ведь обычно хорошо знают то, что часто встречается. Форма же этого паттерна довольно специфическая, но это позволяет относительно легко его опознать.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Логика формирования паттерна Чашка с ручкой

В 1988 г. принципы формирования этой модели описал Уильям Дж. О’Нил. В книге «Как зарабатывать деньги на акциях» он приводил примеры и описывал правила торговли конструкции. Также теория и практика работы с паттерном cup & handle описывалась в Investor’s Business Daily.

Паттерн Чашка с ручкой формируется по следующей логике:

• на восходящем движении быки не могут продавить очередной уровень сопротивления, начинается коррекция. Нежелательно, чтобы во время отката были импульсы, должно наблюдаться умеренное нисходящее движение;
• по базовым правилам основание чашки должно формироваться в районе уровней коррекции 38,2%-50,0%. В модифицированных моделях допускается более глубокий откат вплоть до 70-80%. При глубокой коррекции после входа в рынок позиция при первой возможности переводится в безубыток, ниже вероятность продолжения тренда, лучше подстраховаться;
• при формировании ручки коррекция должна быть не глубже 50% от размера основной части чашки.

При отработке cup & handle происходит пробой уровня сопротивления импульсом. Затем следует откат, тестирования пробитого уровня и развития восходящего движения.

При формировании паттерна чашка с ручкой есть ряд допусков:

• 1-я и 2-я точки (максимумы чашки) могут находиться не на одном уровне. Если при формировании первой точки паттерна образована длинная тень, то вместо уровня можно построить зону. Вторая точка может формироваться при касании границы этого ценового диапазона;
• допускаются импульсные движения при формировании тела чашки и ручки. Для повышения надежности снижается лот при заключении сделки.

паттерн чашка с ручкой
Выше показан пример формирования бычьего паттерна чашки с ручкой на графике акций Лента. Пока что модель соответствует всем требованиям, есть вероятность, что в ближайшие недели состоится его отработка и бумаги компании начнут дорожать.

Обратите внимание на сроки формирования фигуры Чашка с ручкой. О’Нил говорил, что на формирование конструкций этого типа уходит от одного месяца до года. В случае с Лентой старт формирования паттерна пришелся на конец июля, а отработка состоится, вероятнее всего, в ноябре-декабре. На образование cup & handle на дневном таймфрейме уже ушло порядка 3 месяцев и до сих пор нет отработки.

Модели этого типа появляются и на внутридневных временных интервалах. Даже на Н1 можно находить эти формации, они также отрабатывают, но надежность ниже по сравнению со старшими таймфреймами.

На Н1-Н2 формирование ЧсР занимает порядка 2-3 недель, но на таких временных интервалах идеальные паттерны появляются очень редко. Сама модель часто оказывается деформированной, без явно выраженного основания с видимыми перекосами стен чашки. Могут не выполняться требования по объемам.

Такие модели можно торговать, но желательно понизить риск. Вероятность отработки ниже по сравнению со старшими таймфреймами.

Рекомендую прочитать также:

Свеча Доджи в трейдинге — обзор

Обычно свечные модели подразумевают какие-либо направление движения. Это может быть разворот или же, наоборот, предпосылка к продолжению прежнего направления. […]

Избегайте глубокого “дна”

Постарайтесь ограничить выбор “чаш”

глубиной не более 30% или 33%, за исключением тех, которые были сформированы во время медвежьего рынка. В такой ситуации в исключительных случаях акции роста могут упасть на 40%, 50% или более и все же сделать успешный прорыв.

Тем не менее, чем меньше, тем лучше. Это показывает, что “большие руки” ловят акции.

Обратите внимание, чтобы объемы вдоль минимумов дна чаши иссякли. Также объемы должны быть небольшими в “ручке”.

Более узкое ценовое поведение лучше. Это верно почти для всех технических паттернов “дна”. Рыхлое, порывистое “дно” показывает, что акции должны продвинуться далеко вниз, чтобы “нащупать” ценовое “дно”. Если институциональные инвесторы держатся за акции, то котировки не упадут слишком низко.

Перевернутая Чашка с ручкой

Этот паттерн не использовался автором обычной чашки с ручкой, был добавлен позже, когда модель мигрировала с фондового рынка на Форекс и стал применяться в торговле повсеместно. По сравнению с обычной бычьей Чашкой с ручкой перевернутая ЧсР встречается гораздо реже.

Правила формирования зеркальные по отношению к бычьей модели. То есть нужен уверенный нисходящий тренд, плавная восходящая коррекция, неудачная попытка продолжить медвежий тренд и пробой поддержки после формирования ручки.

Эта модель продолжения тренда используется в основном на Форекс, криптовалютном рынке и при работе с CFD на инструменты товарного рынка. При работе с акциями и биржевыми индексами перевернутая ЧсР практически не применяется.

перевернутая чашка с ручкой

Как торговать Чашку с ручкой?

Началом отработки паттерна Чашка с ручкой считается момент, когда график пробивает сопротивление и закрепляется за ним.

В зависимости от стиля торговли возможны точки входа двух типов:

• отложенным ордером Buy Stop (Sell Stop для перевернутой ЧсР). Метод хорош тем, что трейдер гарантированно будет в рынке при продолжении тренда. Отложенный ордер выставляется на несколько пунктов за экстремумом, а стоп-лосс – под уровень ручки. Недостаток подхода в том, что если паттерн не отработает и не будет подтверждения пробоя, то трейдер все равно получит убыток;

• по рынку после ретеста пробитого сопротивления. После пробоя нужно дождаться отката к пробитому уровню и после ретеста открывать сделку. В роли дополнительных фильтров используются свечные паттерны. Это более консервативная схема торговли, при резких движениях после отработки ЧсР точка входа этого типа не формируется. Ниже показан пример отработки ЧсР на акциях NIO Inc., после ретеста пробитого сопротивления сформирован пин бар, что усиливает паттерн Чашка с ручкой.

Тейк-профит всегда равен высоте чашки. Измеряется расстояние в пунктах от ее максимума до основания и затем оно откладывается от точки пробоя в направлении тренда.

Отработка должна быть уверенной. Если после пробоя уровня ЧсР график движется в коридоре, сделки лучше закрыть вручную или хотя бы перенести стоп в безубыток.

Также при входе в рынок рекомендуется оценивать соотношение стопа и тейк-профита. Если риск превышает потенциальный заработок, целесообразность торговли под вопросом.

Рекомендую прочитать также:

Брокер Roboforex — полный обзор + отзывы трейдеров 2022 года

Брокер вышел на рынок в 2009 г., за прошедшее десятилетие сумел нарастить клиентскую базу до 800000 активных трейдеров. Компания […]

Разворотная фигура блюдце в техническом анализе

Блюдце по своему названию представляет классический паттерн теханализа, но без ручки. Самое важное отличие от кружки – последующий разворот тренда после появления формации.

Блюдце имеет ряд особенностей:

1. Большая величина стоп лосса. Из-за возможности отката к середине фигуры, стоп ставится за экстремум.
2. Появляется на вершине, низине рынка. Встречается на всех активах.
3. Лучшая отработка происходит с применением объемов. Должен происходить всплеск объемов в начале, середине и окончании конструкции.
4. Плавное ускорение кривой графика при выходе.

Рекомендации по работе от автора ЧсР, автоматизация поиска паттернов

О’Нил отмечал, что лучше отрабатывают паттерны чашка с ручкой, в которых:

• дно по форме ближе к U-образной форме с явно выраженным дном. Чашка должна быть устойчивой, модели, напоминающие латинскую V, также отрабатывают, но вероятность устойчивого продолжения тренда ниже;
• ручка должна быть небольшой и по продолжительности формирования, и по глубине коррекции;
• при формировании первой половины чашки объем должен снижаться, на основании объем должен быть ниже среднего. Рост этого индикатора должен происходить при формировании второй половины паттерны и пробое сопротивления. На Форексе можно использовать тиковые объемы, на фондовом рынке можно работать с реальными данными;
• срок формирования ручки в несколько раз меньше по сравнению с образованием чашки;
• пробой сопротивления cup & handle происходит на импульсе с увеличением объемов при этом. Чем более глубокой оказалась коррекция при образовании ручки, тем более уверенным должен быть пробой уровня сопротивления.

Фигура технического анализа чашка с ручкой довольно проста. В ней нет сложных зависимостей, а те, что есть легко описываются соотношениями уровней Фибоначчи. Это обусловило появление нескольких индикаторов, автоматизирующих разметку графика и выявление ЧсР и перевернутой чашки с ручкой.

Пример такого индикатора – PZ Cup & Handle. Этот инструмент доступен во встроенном маркете МТ4, есть демо-версия для тестирования в тестере торгового терминала.

В целом, разметка выполняется адекватно. При этом PZ Cup & Handle помечает стрелкой пробойную свечу и при тестировании автоматически собирает статистику по отработавшим паттернам. Помимо ЧсР он умеет определять и перевернутую ЧсР. По статистике можно судить об эффективности этой модели, результаты неплохие, например, за 9,5 месяцев в 2022 г. на нефти марки Brent отработало 5 из 6 паттернов.

Полностью автоматизировать работу не получится, нужна ручная фильтрация сигналов. Индикатор неспособен забраковать конструкции, в которых не выполняются дополнительные условия по формированию чашки. В коде записаны лишь ключевые соотношения между элементами графической конструкции.

Точка входа для покупки акций

Это, конечно, куда все приведенные выше параметры приводят, если они отображаются на графике цены корректно. Точка покупки от основания “чашки с ручкой” появляется в самой высокой точке “ручки” плюс 10 центов. В случае бывшего крупного победителя Baidu, правильная точка покупки во время ее прорыва 14 мая 2007 года была $ 132,90, на десять центов выше внутридневного максимума ручки $ 132,80.

Менее чем через шесть месяцев ведущая китайская поисковая система взлетела до $ 428, увеличившись на 222%.