Пин бары 2.0 — Стратегия торговли на форекс
Что такое пин-бар?
Пин-бар – это одна из главных моделей Price Action. Его название произошло от имени известного персонажа Пиноккио из сказки Карло Коллоди.
Давайте представим, что у нас есть график. Тренд направлен вверх и цена растёт. Затем появляется свеча с маленьким телом. И при этом у неё есть небольшая тень с одной стороны и большущая тень с другой:
Это и есть не что иное, как пин-бар.
Пин-бар – это разворотная модель, предполагающая разворот цены. Это свеча, у которой маленькое тело, длинный хвост с одной стороны и небольшой с другой.
Причём тело сетапа должно находится внутри диапазона предыдущей свечи, то есть от точки High до точки Low предыдущей свечи.
Если бы его тело не было в диапазоне предыдущей свечи (как в примере показанном ниже), то мы бы не называли это пин-баром, так как он не отвечает характеристикам фигуры:
Как мы можем объяснить появление этой фигуры на графике ?
Мы наблюдали за движением цены вверх. Затем на свече, которая впоследствии стала пин-баром, произошёл сильный разворот. Люди очень долгое время покупали, а затем в силу различных факторов цена пошла в обратную сторону.
Что произойдёт с позициями игроков, которые выставляли ордера на покупку? Они потеряют свои деньги, так как у них сработают стоп лоссы. И именно это было целью данного разворота. Сбор стоп-лоссов тех, кто стоял в покупках.
Так как данное движение было резким, то активировалось ещё много приказов на продажу, которые наверняка выставляли другие трейдеры, ожидающие подобной ситуации.
И всё это привело к тому, что у свечи на графике нарисовался длинный хвост и маленькое тело.
Теперь покупатели, у которых сработали стопы, начнут входить в продажи, а те, у кого сработали отложенные приказы не будут спешить выходить из них, потому что они уже немного в профите.
Таким образом, мы можем наблюдать смену настроения рынка, а также фигуру, которая называется пин-баром.
Это разворотная модель, поэтому в дальнейшем мы ожидаем движение вниз. А именно медвежьи свечи:
Для того, чтобы взять данный паттерн нам необходимо, чтобы у пин-бара была точка опоры. Это должен быть дополнительный фактор, дающий нам право предполагать, что дальше произойдёт движение вниз. Нам нужен опорный уровень, уровень поддержки или сопротивления, от которого отталкивается пин-бар:
Если точки опоры нет, то данный паттерн брать для открытия сделок мы не будем.
Как облегчить поиск паттернов на графике
Индикатор Пин баров автоматизирует поиск этих моделей. Таких алгоритмов существует масса, код довольно прост, нужно только задать соотношения между отдельными элементами свечи. Приведем пример нескольких бесплатных инструментов такого типа:
- Pin Bar Dashboard – помечает смайлами соответствующие свечи на графике. В «подвале» отображается информационная таблица с результатами поиска паттернов по заданным в настройках парам и таймфреймам. Удобно, если работаете сразу с несколькими валютными парами;
Кнопки в последнем столбце таблицы кликабельны, нажав на кнопку, трейдер переходит на график соответствующей валютной пары
- Pin bar detector – информационной таблицы нет, зато есть гибкие настройки для поиска разворотного паттерна. Этот индикатор Пин бара работает только с одним типом паттернов;
Разворотные свечи помечаются маркерами
- OGT Price Action – работает с несколькими типами свечных моделей. Пин бары помечаются числами, каждое число показывает на каком количестве свечей до текущей не был достигнут High, Low паттерна. Остальные маркеры отвечают за другие паттерны.
Так работает пользовательский индикатор OGT Price Action
Индикаторов Пин баров намного больше, в одном маркете в МТ4 есть десятки платных и бесплатных алгоритмов. Использоваться они могут и на Форекс, и на иных рынках.
Как входить в рынок по Пин-бару ?
Вход отложенными ордером ниже короткой тени
Стандартный вход по пин-бару осуществляется выставлением отложенного ордера ниже короткой тени свечи:
Если пин-бар вырисовывается в противоположную сторону после движения вниз, то ставим отложенный ордер buy stop выше короткой тени свечи:
Данный классический метод основан на том, что если цена не захочет разворачиваться, а продолжит своё активное движение по предыдущему тренду, то наш отложенный ордер не активируется, и мы сможем его удалить.
Второй метод: «Ждать отката на 50% свечи»
Для того чтобы воспользоваться вторым методом, нам требуется выставить отложенный ордер примерно на её середине:
Это называется лимитный ордер. В данном случае sell limit.
Плюс данного входа в том, что мы получим больше прибыли, так как сможем войти по более выгодной для нас цене.
Минус заключается в том, что рынок никому нечего не должен, потому и откатываться на середину сетапа цена не обязана. А если ордер не активируется, то мы и вовсе ничего не заработаем.
Третий метод: «Вход отложенным ордером возле уровня»
Сразу уточню, что в своей торговле я использую именно этот метод.
Выставляем отложенный ордер чуть ниже уровня:
Обратите внимание, что уровень может находиться не обязательно на самом краешке свечи. Он может находиться как угодно и где угодно:
Отложенный ордер выставляется прямо под уровнем.
Сходство со свечными моделями
Пин бар в трейдинге может напоминать некоторые свечные модели – Падающую звезду и Молот. Однако, в отличие от них, у пин бара ключевое значение уделяется многократной разнице между размерами тела и тенью. Это ключевой момент, который и определяет саму суть. Движение получается гораздо более резким, возвращаемся туда, откуда начали. Также главное преимущество пин бара – он не теряет актуальности при переходе на малые периоды. Это означает, что его можно использовать и во внутридневном скальпинге, а вот свечной анализ так использовать не получится, там от четырёхчасового и выше, причём Н4 показывает не очень высокую эффективность.
Немного похожая на пин бар модель “Молот”
Также стоит отметить, что пин бар нередко бывает в составе свечей, образующих модель Пинцет. И встречается он в обоих вариантах пинцета – и в соседствующих свечах, и в разделённых временным промежутком. В этом случае модель получается ещё сильнее, а сигнал – надёжнее, так как повторный резкий разворот говорит о большом интересе возле уровня. Получается, что вход по пин бару может оказаться прекрасным началом для удержания позиции впоследствии уже по новой модели. И это, кстати, распространённый случай и для других моделей. В общем, ориентироваться именно на такой расклад, конечно, не стоит, но те, кто использует дробный рабочий лот и оставляют часть позиции в безубытке и на долгосрок, часто получают хороший профит после развития тренда, начало которому положил маленький пин бар.
Какой из данных методов лучше?
Нет чёткого ответа, какой метод входа лучше. Всё зависит от ситуации. От себя добавлю, что если я не уверен в пин-баре, то я выставляю отложенный ордер чуть ниже тени. Если есть заметный уровень, то я стараюсь выставить отложенный ордер рядом с ним.
Откат на 50% я в своей торговле не использую, потому что ориентируюсь на уровень.
Иногда отложенный ордер возле уровня совпадает с уровнем 50% свечи. Но это необязательный фактор.
Чтобы очень сильно себя не запутывать, я рекомендую использовать классический метод входа. А именно ставить отложенный ордер чуть ниже короткой тени пин-бара. Для новичков на первых порах этого будет вполне достаточно.
Трейдинг – деятельность психологическая
Вы хотите изменить качество жизни в лучшую сторону. Заработали и отложили какую-ту сумму на это. Но потерять психологически её не готовы – готовы лишь увеличить её, причем как можно быстрее.
Ситуация в том, что вы выстроили некие ожидания по лёгкому и быстрому заработку за короткий промежуток времени. А тут начинается череда убыточных сделок – это просто разбивает морально. Ожидания в трейдинге – губительная вещь. Боль от этого события неизбежно оставит след.
Таких депозитов я уничтожил массу. Проблема эмоционального контроля оставалась незакрытой. Я уже начал грешить на неработающие пин-бары, начав параллельно торговать другие паттерны. Но ситуация повторялась.
Стоп-лосс
В любой сделке не стоит забывать о Stop loss ограничении возможных убытков.
Допустим мы выставили отложенный ордер немного ниже короткой тени свечи:
Он активировался, и мы вошли в сделку, но нам нужен стоп лосс. Зачем? Потому что цена может в любой момент развернуться без особых на то причин.
Даже самые красивые сетапы иногда будут приносить стоп-лоссы.
Классический метод установки стоп лоссов по пин-бару гласит, что стоп-лосс нужно выставлять чуть выше длинного хвоста свечи.
То есть вот таким образом:
Я считаю, что лучше ставить стоп-лосс за уровень.
Вот так:
Почему лучше именно так? Потому что стоп-лосс, выставленный за уровнем, больше логически обоснован. Он имеет большую силу и при этом уменьшается количество пунктов, которыми вы рискуете.
В определённых случаях можно войти в сделку по пин-бару с очень маленьким стоп -лоссом. Но при условии, что вход на рынок будет осуществляться возле уровня, а стоп лосс будет выставлен чуть выше входа, за уровнем.
Такие сделки прибыльнее, приятнее, и в целом приносят только пользу вашему торговому счёту.
Поэтому в каждой сделке я стараюсь ставить стоп-лосс как можно меньше.
Остальные хвостатые бары
Есть и другие паттерны хвостатых баров, рассмотрим наиболее распространенные.
Ниже представлено сочетание паттернов пин-бара и внутреннего бара (iside bar). Также часто встречается сочетание паттерна Fakey (ложный прорыв) и пин-бара.
Ниже мы можем увидеть реальный пример медвежьего пин-бара внутри комбинированного паттерна внутреннего бара. Это привело к значительному снижению, как и предполагалось. Кроме того, обратите внимание на медвежий хвостатый бар, который последовал — еще один хороший сигнал на продажу в этом нисходящем тренде.
Вот реальный пример комбинации пин-бара с внутренним пин-баром:
Тейк-профит
Помимо входа в сделку нам нужно ещё и уметь выйти из неё.
Самый простой способ выхода – это выход на следующем уровне поддержки сопротивления. Это тот уровень, который находится по направлению движения цены. Чтобы часами не сидеть перед монитором, в ожидании момента, когда цена дойдет до предполагаемой цели, достаточно выставить в нужном месте Take Profit:
Если нет возможности найти уровень на графике, то можно умножить стоп-лосс на 2 или 3 и, таким образом, получить размер тейк профита.
Допустим, что у вас стоп-лосс равен 20 пунктов. Умножаем на 3 и получаем 60 пунктов:
Также, я бы советовал вам переводить сделку в безубыток после двух стоп-лоссов. Если у вас стоп лосс 20 пунктов и цена прошла 40 пунктов, то требуется перенести стоп-лосс на цену открытия сделки. Тем самым вы страхуете себя от возможного разворота цены.
И ещё один возможный способ выставления тейк профита – это измерение длины пин-бара. Размер тейк профита равен размеру свечи пин-бара.
Знакомство
Так сложилось, что при знакомстве с финансовыми рынками передо мной возник вопрос – на каком паттерне прайс экшен всё же остановиться?
Он должен быть хорошо виден и легко определяться на графике. Совокупность структуры не должна быть сложной, но абсолютно понятной при использовании. Он должен быть универсален и работать на различных рынках.
После разбора всех существующих паттернов в виде японских свечей мой выбор пал на свечу с длинной тенью и небольшим телом. На исторических и теоретических многолетних данных я заметил закономерность отработки и хорошее мощное движение после появления такой свечи. Меня это вдохновило. Я скачал и распечатал мини-справочник по пинбарам. Пополнил депозит на небольшую сумму и уже готовился к покупке нового автомобиля. Как же я ошибался…
На что стоит обращать внимание при торговле пин-барами?
В первую очередь, лучше всего входить по тренду.
На самом деле, самым наилучшим вариантом будет вхождение в рынок только по тренду:
Почему?
Потому что торговля по тренду в разы увеличивает прибыльность сделок. Я думаю, с этим вы должны согласиться.
Так как торговлю по тренду мы не раз обсуждали, думаю у вас не должно возникать каких-либо сложностей с данным вопросом.
Если вам очень хочется взять пин-бар против тренда, то он должен быть очень “красивым”. У него должно быть небольшое тело в диапазоне предыдущей свечи и длинный выделяющийся хвост. Нужно чётко и без сомнений видеть, что это пин-бар.
Вообще про торговлю против тренда у нас есть отдельная статья, где мы разбирали различные нюансы. Рекомендую ознакомиться.
В целом, я бы не советовал брать пин-бары против тренда, потому что это неоправданный риск. Старайтесь всегда следовать за трендом.
Как я уже говорил ранее, мы всегда ищем опору на уровень.
И если хвост пин-бара образует ложный пробой, то для нас это хороший знак:
Почему это хороший знак?
После пробоя цена собрала стоп-лоссы и отложенные приказы, которые находились на этом уровне. Это придаёт сетапу силу. Поэтому, если есть ложный пробой уровня, который образует хвост пин-бара – это дополнительный усиливающий фактор.
Существует мнение, что у бычьего пин-бара тело должно быть бычьим, а у медвежьего тело обязательно должно быть медвежьим.
Я не видел статистики, которая подтверждает это заявление. На практике особой разницы нет. Неважно, какое тело у пин-бара.
Если пин-бар медвежий, как на скриншоте выше, а его тело бычье, то это нормально и бояться этого не стоит.
Не забывайте, что на рынке присутствуют случайные колебания и если тело маленькое, то цена может откатиться на 10-15 пунктов и тело станет бычьим.
Это не тот фактор, над которым нужно думать.
Существует ещё один момент, о котором в интернете ведется очень много споров и дискуссий.
Должен ли пин-бар выделяться на графике?
На мой взгляд, это не обязательное условие и вполне возможно входить по пин-бару, если он не сильно выделяется.
К примеру, в этой области есть пин-бар, который не выделяется, но как мы видим в дальнейшем, он отрабатывает:
Единственное, что хочется отметить – паттерны, которые хорошо выделяются на графике, отрабатывают, как правило, лучше.
Поэтому, если вы хотите брать только самые сильные сигналы, то стоит обращать свое внимания на яркие сетапы, заметные на графике невооруженным глазом. Но это не какой-то 100% критерий. Всё равно, предугадать, какой из них окажется прибыльнее, невозможно, пока график не начнёт движение вперёд.
Перед пин-баром обязательно должно быть какое-то движение. Флэта быть не должно. Если сигналу предшествует флэт, то брать его опасно.
Очень хорошо данный нюанс демонстрирует график USDJPY, которая находится во флете уже несколько месяцев:
За всё это время на нём произошло множество пин-баров во все стороны. Но какого-либо эффекта они не принесли.
Затем произошло движение вниз, появился пин-бар и затем резкий скачок наверх.
Отсюда делаем вывод, что данному сетапу всегда должно предшествовать какое-либо заметное движение.
Помните об этом и старайтесь не рисковать зазря.
Подведем итог
Пин-бар — это один из очень известных и достаточно заметных на графике свечных паттернов. Он формируется из-за особенностей поведения участников рынка и говорит о развороте цены. Паттерны, сформированные у сильных уровней, особенно те, которые являются случаями ложного пробоя сильной поддержки или сопротивления, дают отличные сигналы для открытия позиций.
Если вы намерены использовать этот паттерн в своей торговле, учтите следующие моменты:
- Правильно определяйте паттерн. Он должен соответствовать всем критериям, описанным выше.
- Торгуйте пин-бар по тренду или опирайтесь на технические уровни.
- Сигнал пин-бара можно использовать в качестве дополнительного к вашей стратегии, основанной на техническом анализе или компьютерных индикаторах.
- Делайте скрины сигналов с пин-баром, если вы используете этот паттерн в стратегии. Скрины станут основой вашего алгоритма, который вы загрузите в «Конструктор алгоритма», и помогут быстрее сориентироваться в рынке, как и сам торговый алгоритм.
- Уменьшайте влияние эмоций и работайте с холодной головой.
Как правильно прописать свой торговый алгоритм узнайте здесь.
В следующих статьях мы поговорим о других популярных и не очень фигурах графического анализа, которые также можно использовать в своих стратегиях и которые важны при составлении алгоритма. Ведь в их анализе не все так однозначно.
Примеры торговли
Давайте рассмотрим несколько примеров торговли по пин-барам.
Для первого примера воспользуемся предыдущей ситуацией и рассмотрим, каким образом отработал пин-бар, которому предшествовал флэт:
Ещё раз напоминаю, что до этого у нас шло флэтовое движение. После него может быть пробой в любую сторону, поэтому здесь можно было брать данный пин-бар, хотя он и находился против тренда.
Почему? Потому что наблюдается заметное движение, затем идёт пробой уровня и опора на круглый уровень.
Тело пин-бара находилось под уровнем, поэтому вход осуществлялся благодаря выставлению отложенного приказа на покупку чуть выше верхней точки пин-бара:
Так как там находится уровень, требуется наличие подтверждения, что цена за ним закрепилась.
Стоп-лосс я бы рекомендовал выставить чуть ниже точки low предыдущей свечи:
Если поставить стоп-лосс за длинный хвост, то тогда бы он получился очень большим, а это не в наших интересах.
Тейк-профит я бы выставил на границе предыдущего флэта. Потому что мы не знаем, продолжится ли движение наверх или же цена опять начнёт двигаться зигзагообразно в данном коридоре.
Таким образом, тейк-профит в данной сделке был бы 127 пунктов, а стоп лосс 68 пунктов.
Сразу хочется заметить, что это был пример сложной ситуации, которая на графике встречается не каждый день.
Перейдём к следующему примеру, но возьмём для него ситуацию попроще.
Мы видим продолжительный флэт, где чёткого тренда не наблюдается. Последние движения указывают о бычьем настроении, после чего возникает пин-бар, а затем ещё один рядом с ним.
Как бы мы здесь поступили?
Так как верхняя граница пин-бара недалеко от уровня, то логично выставить отложенный приказ чуть выше точки хай пин-бара:
Обратите внимание, что он не сильно выделяется на графике, но это не критический фактор входа.
Стоп-лосс можно было бы выставить за хвост по классическому методу, а затем переместить поближе к хвосту нового пин-бара:
Таким образом, мы бы немного сократили риск в этой сделке.
Логичнее всего было бы выйти из покупок на круглом уровне 101, который вполне мог оказаться препятствием:
Рассмотрим ещё один пример пин-бара по тренду:
Мы видим, что он опирается на слабый уровень. В данном случае я бы вошёл около него:
Стоп-лосс установил бы чуть ниже точки лоу нашего пин-бара:
Она недалеко от уровня, поэтому здесь всё происходило бы по классическому методу установки стоп-лосса.
После того, как образовалась следующая свеча, можно было бы перенести стоп-лосс чуть ниже её лоу.
Это бы снизило его величину, а, следовательно, и наши затраты:
Вышел бы я из сделки после ГЭПа:
Мы знаем, что ГЭПы стремятся к закрытию. Поэтому я бы не стал брать лишний риск.
Даже если бы мы вышли на ГЭПе, стоп-лосс составил бы 60 пунктов, а тейк-профит 490 пунктов.
Довольно-таки неплохая сделка.
Ещё один трендовый пин-бар на дневном графике по всеми любимой паре EURUSD.
У данной фигуры есть опора, уровень находится недалеко от пин-бара.
Но стоит учитывать, что пин-бар опирается на уровень только своим хвостом, поэтому в данном случае выставляем его за хвост свечи:
Стоп лосс сделки составил бы примерно 54 пункта.
Так как пин-бар не слишком явно выделен на графике, то вход был бы только выше точки хай:
Тейк-профит я бы поставил на верхнюю точку вот в этом месте:
Несмотря на то, что стоп-лосс был крупного размера, тейк-профит позволил выйти из сделки с прибылью.
Вывод
В этой статье вы узнали, что такое Пин-бар – свечной паттерн, появление которого на значимых ценовых уровнях в большинстве случаев дает правдивые сигналы последующего движения цены.
Кроме того, его достаточно просто распознать и интерпретировать, так как он выделяется на графике среди других свечей, предшествующих его формированию как по форме, так и по месту расположения.
Профессиональное изучение формаций Пин-баров на рынке Форекс поможет вам совершать прибыльные сделки при их появлении.
⇐ Фигура «Клин» на рынке Форекс Паттерн «Внутренний бар» на рынке Форекс ⇒
Что обозначает pin bar
В рассмотренном выше случае видно, что какие-то события на рынке привели к росту актива. Вследствие этого наблюдался up тренд, так как было много желающих покупать. Но в какой-то момент то ли ситуация изменилась, то ли цена стала слишком высокой, но желающих покупать не стало, и цена уступила давлению медведей, начав падать.
В рамках пин бара произошло последнее решающее сражение, когда покупатели продолжали в какой-то период толкать цену вверх, но закрыть ее высоко не смогли. В то же время медведи без труда продали всех, кто еще пытался закупаться и к моменту завершения свечи вернули цену на исходную позицию, что сформировало маленькое, практически незаметное тело и высокую верхнюю тень, показав тем самым активность покупателей и их неспособность больше контролировать цену.
Появление подобного паттерна после наблюдавшегося роста говорит, что силы покупателей иссякли, поэтому рынку легче будет развернуться и пойти вниз, чем продолжить движение. Поэтому появляется все больше желающих зафиксировать свои позиции на покупку и войти в рынок в продажи. В совокупности это не оставляет цене шанса и она начинает падать, в результате чего на рынке развивается коррекция от роста или вовсе – смена тренда.
Но в трейдинге практически никогда нельзя использовать для анализа только один метод, подход, индикатор или что-то еще. Всегда нужно искать дополнительный подтверждающий фактор, который покажет, что появление пин бара – явление неслучайное. В идеале, чтобы появление этого разворотного паттерна происходило около сильных уровней поддержки и сопротивления.
Ниже показано, что на графике есть какой-то уровень сопротивления и при походе к ней формируется разворотный пин бар Форекс, протыкающий его своим хвостом.
В случае, когда подобных подтверждающих факторов нет, сигнал формирования pin bar лучше пропустить.
Этап: Осознание
Рано или поздно вы придёте к тому, что все ответы на вопросы найдёте внутри себя.
Начнут неожиданно работать системы, придёт понимание ценового движения, выработается интуиция. Это будет новый свежий взгляд на вещи. В этом плане трейдинг абсолютно уникальная вещь – он позволяет развиваться человеку как личности, совершенствоваться в различных сферах и открывать для себя новые уровни знания через череду поражений и побед.
Как стабилизировать психологический фон и найти гармонию в трейдинге – мы обсудим в другой раз, так как это отдельная тема.
Паттерн 1-2-3
Паттерн 1-2-3 является разворотной формацией и достаточно часто встречается на графиках при завершении основного трендового движения. Состоит эта модель при медвежьей модели из направленного движения цены, завершающегося пиком, после чего следует краткосрочное снижение, формирование минимума, опять краткосрочный рост, пик, но ниже предыдущего, и переход к снижению.
При бычьей модели паттерн формируется после нисходящего движения, заканчивающегося двумя минимумами, второй из которых выше предыдущего, после чего цена переходит к росту. Кроме трендов, паттерн 1-2-3 встречается и во флэте.
Формирующаяся на восходящем тренде медвежья модель паттерна называется «Паттерн 1-2-3 High» и свидетельствует о переходе от роста рынка к нисходящему тренду.
Аналогично, формирующаяся на нисходящем тренде бычья модель называется «Паттерн 1-2-3 Low», и является сигналом перелома нисходящего тренда и перехода рынка к росту. Обе формации паттерна можно использовать для определения уровня окончания коррекции.
То есть можно использовать его как сигнал вхождения в рынок в направлении доминирующего тренда.
Итак, на графике паттерн 1-2-3 формируется двумя импульсами и откатом, которые, являются, по сути, двумя рыночными волнами, которые создают три базовые точки для построения этой фигуры. При этом, чем больше свечей находится между точками, тем большее движение последует после окончания формирования фигуры.
Заметить, что на рынке начинает формироваться модель 1-2-3 можно тогда, когда после сильного направленного движения на рынке формируется контртрендовое движение, создавая на графике точку 1 и точку 2 модели. Этот импульс является первым элементом паттерна. В точке 2 начинает формироваться откат в сторону трендового движения.
Однако, импульса для этого движения недостаточно, и цена не достигает предыдущего экстремума, и, сформировав на графике точку 3, переходит к формированию тренда в противоположном направлении.
Как торговать, при появлении паттерна 1-2-3
1. Дождитесь окончания формирования фигуры. Все точки 1,2 и 3 должны быть сформированы. 2. Важно, чтобы после третьей точки цена пробила на графике уровень точки 2. 3. В случае, если мы имеем дело с паттерном 1-2-3 low, выставляем отложенный ордер buy stop немного выше уровня пробития точки 2. Стоп-лосс при этом выставляем за уровень точки 1, а после того, как цена немного пройдет в сторону открытой сделки, можно перенести стоп-лосс за точку 2.
4. При торговле паттерна 1-2-3 high, выставляем ордер sell stop немного ниже уровня второй точки, а стоп-лосс выносим выше точки 1. После прохождения ценой некоторого расстояния вниз после открытия сделки, стоп-лосс можно перенести выше точки 2.
5. Минимальный потенциал движения цены после паттерна 1-2-3 измеряется расстоянием от точки 1 до точки 2, и откладыванием этой величины от точки 3 в сторону начавшегося после нее движения. 6. В случае, если вам присущ агрессивный стиль торговли, можно открывать сделку после точки 3, не дожидаясь пробития уровня точки 2. Однако, это рискованно, так как после точки 3 цена может уйти во флэт.
В таком случае вход в рынок нужно осуществлять после пробития трендовой линии, проведенной по точкам 2 и 3. При этом при подходе цены к уровню точки 2 можно либо закрыть сделку и зафиксировать полученную прибыль, либо ждать дальнейшего движения цены в этом направлении. Можно также частично зафиксировать сделку, а по оставшемуся объему позиции перенести стоп-лосс в безубыток и ждать увеличения прибыли.
Стоит отметить, что паттерн 1-2-3 может встречаться на рынке в сочетании с другими фигурами технического анализа. Например, в сочетании с фигурой «три индейца» может формировать разворотную модель «голова и плечи».
В таком случае накладываются сигналы паттерна 1-2-3 и «голова и плечи», что усиливает сигнал в общем направлении. В таком случае, можно готовиться заходить в сделку от точки 3 паттерна 1-2-3, предвидя формирование третьего плеча, и не дожидаясь пробития уровня шеи. В зонах перекупленности и перепроданности фармация 1-2-3 является более сильным сигналом начала коррекции.
Зависимость сигнала паттерна от таймфрейма
Сила сигнала и продолжительность зарождающейся после него тенденции зависит также и от таймфрейма. Чем на более старшем таймфрейме сформировалась фигура, тем более сильным является сигнал.
Так, например, формирование паттерна на дневном таймфрейме говорит о зарождении направленного движения, которое будет длиться от двух до восьми недель. Если же он сформирован на недельном, то новая тенденция может длиться от четырех до шестнадцати недель.
Формирование паттерна на месячном графике может стать началом направленного движения на период от двух до двенадцати месяцев. Если же вы заметили эту фигуру на младших таймфреймах, можно использовать ее сигнал для внутридневной торговли.
Ключевые разворотные бары
Ключевой разворотный бар формируется после длительного тренда или реакции рынка и представляет собой крайнюю степень истощения у лидеров рынка.
Когда в рынке появляется действительно сильный ключевой разворотный бар, тренд к тому моменту нередко сильно ускоряется, нередко вообще по отвесно, по параболе.
Основные характеристики разворотного бара
Классический ключевой разворотный бар выглядит следующим образом:
- Цена уверенно открывается в направлении основного тренда. Идеально, если это вообще происходит с гепом.
- Торговый диапазон очень длинный по сравнению с предыдущими барами.
- Цена закрывается рядом с предыдущим закрытием или под ним (либо рядом/выше, если это тренд вниз)
- Объем, если присутствует, должен подскочить.
На рис. 15-1…
Рис. 15-1. Ключевой разворотный бар, вершина рынка
…и 15-2 показаны два примера ключевых разворотов, что происходят в верхней и нижней части рынка.
Рис. 15-2. Ключевой разворотный бар, дно рынка
Психология в основе разворотных баров
Сильное движение цены при открытии рынка указывает на срочность, с которой сила у руля оценивает сложившуюся в рынке ситуацию. На вершине рынка покупатели доходят до новых максимумов своей жадности, а на дне, продавцы погружаются в глубины паники. Геп при открытии часто связан с неожиданно хорошими новостями на вершине рынка или очень плохими новостями на дне. То, как именно рынок реагирует на изменения в основном тренде критически важны для того, чтобы понять краткосрочную техническую картинку происходящего.
Вот например: если компания объявила о доходах выше ожидаемых, это может вызвать геп при открытии торговой сессии. Однако, если под конец дня цена вернулась на уровень, что рядом или ниже предыдущего закрытия, значит эти новости, в целом, не показались рынку особо позитивными. Поскольку ключевой разворотный день (при дневных ТФ) следует за сильным трендом вверх, среди покупателей остались лишь слабенькие, плохо информированные трейдеры, а инвесторы в целом реагируют на «хорошую» новость.
Там же и этап, когда сдаются многие шортисты, играющие на понижение рынка. Многие из них в панике выскакивают из акции и все это происходит в начале формирования дневного бара. В конечном итоге, если даже столь хорошие новости не подтолкнули цену выше, кто с этим справится?
На дне рынка геп на открытии вниз вызывает паническую ликвидацию слабых позиций в лонг, в то время как шортисты уверены в себе и открывают новые сделки. Падение вниз становится определяющим и в рынке остается лишь вопрос, как глубоко упадут цены и куда они оттуда затем отправятся. Когда же цена возвращается на уровень рядом с предыдущим закрытием, беззаботные шортисты заблокированы по более низким ценам.
А поскольку из лонгов уже вышли все, кто хотел, цены отказываются дальше падать и шортистам приходиться покрывать свои позиции (шорт акций — акция берется в займы и выкупается (покрывается) по более низкой цене, прим. Бингуру). Для них это некислый сюрприз, ведь были плохие новости, был даже геп с ними связанный и все это не протолкнуло цену ниже. Если даже такие плохие новости не могут вызвать дальнейшее закрытие позиций, то что тогда?
Тут очень важен размер ключевого разворотного бара, поскольку он прямо указывает на волатильность. Именно она — Королева Волатильность — часто предвестник разворота всего рынка. Когда цена уверенно открывается в направлении ключевого тренда, можно ожидать широкий торговый диапазон. Если же цена закрылась рядом с уровнем, где и открылась, значит куча людей заблокирована в убыточных позициях. И чем больше объем при этом — тем больше таких терпящих бедствие человеков.
Это также означает, что покупатели пытались пропихнуть тренд вверх еще выше, но удача была временной. И они очень, очень старались, но… провалились, потому что в конце дневного бара цена почти не изменилась по сравнению с предыдущей ценой закрытия рынка. Ровно противоположной была бы ситуация для продавцов в нисходящем тренде.
Поскольку ключевые развороты формируются после стремительного, почти отвесного тренда или реакции рынка, они символизируют куда более сильные эмоции, нежели обычные 1- или 2-барные разворотные паттерны. Именно по этой причине их эффект куда более значим, он нередко длится куда дольше, чем стандартные 5-10 дневных баров.
Ключевые разворотные бары часто предвосхищают сильный разворот тренда. Однако, постепенно выяснится, что после формирования нескольких последующих баров, вероятно появление отката.
Пример показан на 15-3.
Рис. 15-3. Ключевой разворотный бар указывает на откат
И этот откат — ничто иное как тест. Если он провалится, значит настроение рынка изменилось и это всерьез. Откат также предоставляет продавцам еще один шанс удачно выйти из сделок, а покупателям — второй шанс зайти в них на дне.
Как правило, максимальный уровень ключевого разворотного бара не превышается. Но если так произошло — паттерн отменяется. Поскольку это важная эмоциональная зона на графике, она также выступает как потенциальная зона поддержки и сопротивления, а значит отличное место для размещения стоп-лосса. Если это вершина рынка, стоп можно поставить чуть выше разворотного бара, если дно — чуть ниже.
Ключевые разворотные бары: рыночные примеры
Слева на графике 15-1 показан классический пример ключевого разворота для акций Barrick Gold.
График 15-1. Акции Barrick Gold, 1999-2000, дневной ТФ
Обратите внимание, как краткосрочный тренд завершился буквально взрывным ростом объема и длинным, ключевым разворотным баром. Цена открытия при этом почти у максимума. Нередко ключевой разворот сопровождается сильным изменением тренда, за которым следует откат. Что в данном случае и произошло, а цена ушла в откат на 4‑й и 5‑й торговой сессии после ключевого разворота. Затем появился внешний бар — и короткий откат завершился.
Как правило, такие 1-барные паттерны играют лишь краткосрочную роль, но нередко они выступают в качестве первого домино, с которого начинается глобальный разворот тренда. Все зависит от того, насколько такой тренд зрелый, а равно как что показывают долгосрочные индикаторы. В данном случае, ключевой разворот обозначил вершину нового тренда, что продлился более 6 месяцев.
Второй пример ключевого разворота, показанный справа, тоже хорош, ибо сопровождается повышенными объемами, а сам бар достаточно длинный. Однако, прям супер-тренда за ним не последовало. Поэтому бычьи ожидания не были столь сильными, как в сентябре. Такой паттерн, в общем, не получает много очков эффективности, по сравнению с первым.
На графике 15-2 показано дно рынка для акций Merrill Lynch.
График 15-2. Акции Merrill Lynch, 1998, дневной ТФ
На самом минимуме сформировался классический ключевой разворотный бар, объемы тоже поспособствовали, резко подскочив на самом дне. Тут даже можно нарисовать небольшую нисходящую линию тренда. Когда она была пробита, это подтвердило сигнал, что выдал разворотный бар.
При этом одного бара было категорически недостаточно, чтобы понять — вот, перед нами самое медвежье дно рынка. Все, что он указал — впереди возможен неплохой трендик. При этом чрезвычайно сильные объемы подсказывали, что такой разворот будет более продолжительным, нежели стандартные 5-10 дней.
С другой стороны, если бы мы выяснили, что весь рынок («весь рынок» — под ним понимается фондовый индекс, вроде S&P 500, прим. Бингуру) нащупал дно в тот же день, тогда как характеристики паттерна, так и сопровождающие его объемы вполне могли указать на дно и для этой конкретной акции. Конечно, если присмотреться, этот бар также очень напоминает внешний, а не ключевой разворотный, поскольку цена закрылась существенно выше предыдущего минимума.
Однако, это вопрос сугубо риторический. Все, что нам важно — определить конкретную техническую ситуацию, что отражает изменение в психологии участников рынка. И как это называется при этом, совсем не важно. Важно то, что бар технически отработал.
На графике 15-3 видно, как в июле 2002 на графике NYSE Composite образовался ключевой разворотный бар.
График 15-3. Индекс NYSE Composite, 2002, дневной ТФ
Цена открытия была на том же уровне, что и предыдущая цена закрытия, однако, на графике не видно изначальной проблемы. Это поскольку цена открытия не включился в себя акции с проблемными ордерами. Поскольку открытие рынка была слабеньким, у ряда акций случилось открытие с задержкой, в результате, «открывающая» цена для NYSE включала только акции, что торговались начиная с 9:30 утра. Получившийся бар был очень длинным по сравнению со всеми другими барами на графике, до него же рынок стабильно и долго падал.
Тут сразу виден потенциал к развороту в медвежьей психологии. Ключом же к пониманию стал рекордный объем в эту торговую сессию — такие объемы просто так не случаются, и уж тем более не происходят каждый день. Когда подобный объем формируется после долгого медвежьего тренда, это, как правило, указание на новый рост рынка.
Далее в октябре рынок сформировал небольшой нижний минимум, однако, июльский минимум до того был куда более солидным, ведь он ознаменовал 52ю неделю падения рынка, соответственно, был куда более значимым.
