Свечные модели – «Молот»: Ищем сигналы разворота медвежьего тренда

• Главная
• >
• Форекс

Свеча молот (англ. Hammer

) встречается исключительно на графике японских свечей и относится к моделям бычьего разворота. Он состоит из одной бычьей или медвежьей свечи, у которой отсутствует или очень короткая верхняя тень, а длина нижней тени превышает длину тела в 2-3 раза. При этом разница между максимумом и минимумом цен должна быть большой, относительно диапазона торгов в последние 2-4 недели. Пример паттерна представлен на рисунке ниже.

Критерии свечи молот

Чтобы правильно идентифицировать паттерн японских свечей молот, необходимо выполнение всех нижеприведенных критериев.

1. На рынке должен превалировать ярко выраженный нисходящий тренд.
2. В идеале верхняя тень у свечи должна отсутствовать, однако в практике анализа допускается ее наличие, если длина незначительна.
3. Длина тела свечи должна быть небольшой, при этом будет ли свеча медвежьей или бычьей не играет особой роли.
4. Нижняя тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее ее тела.

Как формируется и что значит разворотная, свечная модель – молот и перевернутый молот?

Психология формирования этого паттерна достаточно проста – нижняя длинная тень, это ни что иное, как сигнал того, что цена тянулась продавцами вниз с огромной силой, но в момент случился перелом, при котором преимущество перешло к покупателям, которые вытянули цену торгуемого инструмента, выше.

И это, обуславливает формирование короткого тела и длинной тени формации Молот. Как бы это странно не выглядело, но свечная модель Перевернутый молот, обладает такими же свойствами, как и фигура Молот. На графике цен, наш Перевернутый молот, это также бычья формация на нисходящей тенденции.

Условия формирования свечной модели Перевернутый молот почти аналогичны условиям образования фигуры Молот. Отличие лишь в расположении длинной тени – у фигуры Перевернутый молот тень расположена выше относительно свечного тела. Цвет, который имеет данная формация, как и в случае с фигурой Молот, значения в себе не несет.

Как вывод: определить эти разворотные формации указывающие на уровень поддержки и разворачивающие цену на торговых графиках достаточно легко.

Важные моменты при торговле по моделям: Молот и Перевернутый молот на свечных графиках

Данные свечные модели, являются признаком разворота нисходящей тенденции рынка в обратную сторону, то есть вверх и по этой причине следует искать возможность для открытия ордеров на покупку.

Другими словами, если Вы обнаружили на графике, что сформировалась фигура Молота, получили подтверждение того, что тренд начал разворачиваться (формирование новой длинной свечи с белым телом и вытянутой нижней тенью, на протяжении дня наблюдался достаточно большой ценовой разброс), то можете смело открывать сделки на покупку.

Но существует и одна особенность – надежность и сила, которой обладает наших паттернов. Чем меньше тело такой свечки и длиннее их тень, тем сигнал, исходящий от них значительнее.

При этом следует учитывать, что чрезмерность длины нижней тени формации Молот или верхней у паттерна Перевернутый молот (более чем в 3 раза), может указывать на панические «метания» рыночных участников.

Также, следует обращать внимание на наличие перед рассматриваемыми нами формациями сильных медвежьих фигур, а особенно «Марибозу закрытия». В таких случаях от покупок лучше отказаться. Также, совсем нехорошо будет если наша фигура, своей свечой пробьет линию поддержки.

Как говорилось выше, цвет тела свечи в наших формациях значения не несет, однако он является дополнительным разворотным сигналом. Если сказать проще, то белая свеча в данных формациях является более сильным сигналом в отличие от свечки с черным телом.

Также отметим, что если при проведении рыночного анализа, кроме модели Молот или Перевернутый молот не наблюдается других фигур, то большинство опытных трейдеров старается определить возникновение момента перепроданности торгуемых активов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

Топовый ECN брокер, работает более 20 лет! Сейчас дополнительно получаю доход от их акции кэшбэка ==>>>
CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2010 год. Сертифицирован ЦРОФР! | МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС | обзор / отзывы Проверенный забугорный брокер | НАЧАТЬ С 10USD | обзор / отзывы Входит в ТОП 3 ведущих рейтингов Форекс брокеров. Отлично подходит для России | МАКСИМАЛЬНЫЙ 1500$ БОНУС | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

У этого брокера опционов лучшая репутация в сети! |
СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Новые фиксированные опционы. Такие одни! | СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы

Усиление сигнала

Надежность сигнала от этой модели разворота японских свечей повышается при выполнении следующих критериев.

1. Появление молота зафиксировано возле сильного уровня поддержки, а цена закрытия оказалась выше этого уровня.
2. Чем меньше длина тела у медвежьей свечи, либо чем больше длина тела у бычьей свечи, а также чем больше разница между максимумом и минимумом цен, тем выше надежность сигнала бычьего разворота.
3. Хотя в долгосрочной перспективе не важно будет ли молот медвежьей или бычьей свечой, в краткосрочной перспективе (внутридневной торговле) бычья свеча считается более надежным сигналом.
4. Чем длиннее нижняя тень свечи, тем выше надежность паттерна.

Комбинирование свечного анализа с другими инструментами технического анализа

В заключение хотелось бы сказать что не нужно забывать что свечной анализ отлично работает в комбинации с другими инструментами технического анализа, такими как линии тренда, линии поддержки и сопротивления торгового диапазона, каналы, а также сигналами индикаторов (осцилляторы, трендовые индикаторы, индикаторы объема). Несколько «живых» примеров из рынка Форекс – рисунки 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. На рисунке 2.4 представлен молот который отлично сработал у поддержки нисходящего канала на недельном графике по GBP/USD. На рисунке 2.5 представлен молот который подал сигнал на покупку у поддержки торгового диапазона на недельном графике по EUR/USD. На рисунке 2.6 представлены два повешенных на вершине которые подали сигнал к продаже на недельном графике по USD/JPY. На рисунке 2.7 представлен повешенный который подал сигнал на продажу у сопротивления восходящего тренда на дневном графике по AUD/USD.

Рисунок 2.4 Молот у поддержки нисходящего канала на недельном графике по GBP/USD — свечной анализ на практике

Рисунок 2.5 Молот у поддержки торгового диапазона на недельном графике по EUR/USD — свечной анализ на практике

Рисунок 2.6 Повешенный на вершине недельного графика по USD/JPY — свечной анализ на практике

Рисунок 2.7 Повешенный у сопротивления восходящего канала на дневном графике по AUD/USD — свечной анализ на практике PS: Если взять двух трейдеров которые используют в своей работе анализ японских свечей (свечной анализ), и попросить их оценить ситуацию на одном и том же рынке, то скорее всего Вы получите два разных результата. Все дело в том что каждый из трейдеров имеет разные принципы игры, склонности к риску и темперамент. Я веду к тому что индивидуальность трейдера очень сильно влияет на то как он видит рынок. Также не малую роль в анализе рынка (включая свечной анализ) играет опыт. Набирайтесь опыта и будьте успешны!

« К познанию нет короткой дороги»

Автор статьи: Серюга Михаил Иванович – создатель и руководитель проекта Candle Market

Психологическое обоснование

Формирование свечи молот происходит на фоне нисходящего тренда и обычно сопровождается резким падением котировок вскоре после открытия торговой сессии. После снижения внутридневной минимум говорит о том, что давление на рынок со стороны медведей сохраняется. Однако закрытие на уровне близком к открытию, но ниже его (в случае медвежьей свечи), или выше этого уровня (в случае бычьей свечи), говорит о росте активности быков. Если в дальнейшем давление медведей на рынок окажется слабым, то многие из них примут решение закрыть короткие позиции, а быки, напротив, продолжат открывать длинные позиции. При этом, если молот является бычьей свечой, то это придает больше уверенности в бычьем развороте.

Причины образования

Разворотная фигура молот встречается на графиках в самых разных областях. Обычно трейдеры-новички ленятся разметить все важные уровни, либо же просто не знают, как это сделать. Отметим наиболее важные области, в которых появление фигуры молот достаточно вероятно:

1. Первое, что стоит обязательно размечать на графике – это области поддержки цены. Они образуются там, где цена уже делала разворот. Это классика Price Action, которая не теряет своей актуальности и основана на простом утверждении – есть зоны спроса и предложения, которые оказывают влияние на котировки. Так что можно ожидать повторных смен тренда как локального характера, так и более масштабного.
2. Новостной фон. Это неотъемлемая часть торговли, поэтому практически каждый встречал такие ситуации – цена весь день падает, затем происходит хорошая публикация и цена устремляется вверх, такое движение даёт начало новому тренду. И получается, что условно краткосрочное движение в итоге даёт перспективу для продолжительной позиции.
3. Технические уровни. Здесь всё достаточно просто – есть импульсы, есть коррекции. Чем крупнее тренд, тем больше будет скапливаться объёма возле уровней фибоначчи и других из технического анализа. Дневная свеча при касании уровня 38,2 или 61,8 может отскочить очень сильно и в итоге закрыться как свечная модель молот.

Уровни покупки и Stop Loss

Ключевым уровнем для открытия длинной позиции является верхняя точка тела свечи, то есть цена закрытия. Однако для принятия окончательного решения необходимо дождаться подтверждения – закрытия рынка на следующий день выше этого уровня.

Ориентиром для приказа Stop Loss является уровень минимальной цены свечи молот. При этом, фиксировать убыток имеет смысл в двух случаях:

• рынок закрылся ниже этого уровня;
• два дня подряд минимум цен был ниже этого уровня.

Торговля по модели

Фигура молот в свечном анализе торгуется очень просто. Есть разные методы, в том числе и включение данного паттерна в более сложную методику, но все отличия обычно сводятся к тому, как определить цель самого движения после разворота. Здесь нет конкретных указаний, поэтому можно ориентироваться либо на размер самой свечи и ставить тейк на такое же расстояние, либо искать другие варианты. Одним из наиболее распространённых является частичная фиксация прибыли по мере движения рынка и развития нового тренда. Что же касается входа в рынок, то здесь есть 2 метода, каждый из которых имеет свои преимущества:

1. Ждём окончания формирования модели и входим в рынок на открытии следующей свечи. Если рассматриваемый тайм фрейм достаточно крупный – хотя бы дневной, то можно зайти чуть раньше, минут на 10-15 чтобы избежать такой неприятной ситуации как расширение спреда и рывков цены, которые обычно наблюдаются при начале новых торговых суток.

   
   Вход в рынок по модели молот

2. Поскольку почти у каждой свечи есть тень, можно подождать, пока цена не опустится в рамках следующей свечи. Это может быть локальная коррекция после начавшегося роста. Такой вариант позволит сделать стоп покороче, но вместе с этим есть и риск пропустить вход, если рост начнётся прямо с открытия новой свечи.

В обоих случаях стоп приказ нужно перемещать за минимум молота, то есть выносить его так, чтобы даже повторный подход цены к этой отметке не привёл к автоматической фиксации убытка. Можно отодвинуть его на 6-8 пунктов от минимума.

Эффективность паттерна медвежий молот

Медвежий молот довольно занимательно иллюстрирует человеческое восприятие. И бычий и медвежий имеют схожую картинку. Казалось бы, единственное чем они отличаются это цвет. Человек, обычно склонен оперировать шаблонами. Так проще. Оно и понятно: копание в деталях энергозатратно и не гарантирует интересных выкладок. Но… давайте наберемся терпения и так же скрупулезно рассмотрим медвежий молот!

На диаграммах хорошо видно, что объемы торговли ни коем образом не могут помочь нам использовать медвежий молот. Антипрогнозы сбываются чаще чем прогнозы в более чем 2 раза (183 / 84)!

Печально?…. Ни сколько! Это значит, что возможно использование данного паттерна как показатель продолжения медвежьего тренда! Какую дополнительную информацию можно извлечь из показателя Number of trades?

Ситуация схожа с той, которую мы видели выше для бычьего молота. Значение количества сделок имеет более широкий диапазон по неудачным прогнозам паттерна. Удачные прогнозы характеризуются наоборот более узким диапазоном.

Правила торговли с данными паттернами

Основной порядок действий для работы с этими фигурами почти ничем не отличается от общего для всех фигур:

1. Технический анализ, который включает в себя рассмотрение расположения свечей в области нахождения фигуры и пропорций сформировавшегося паттерна, а также изучение связи с различными уровнями при применении основных индикаторов.
2. Использование различных индикаторов, облегчающих процесс трейдинга: Сетка Фибоначчи, Color Macd, Стохастик, индикатор Shooting, Ozymandias.
3. Выбор рынка и учет его особенностей для торговли с данными фигурами, о которых будет рассказано ниже.
4. Ориентация на подходящий таймфрейм, благодаря чему можно получить большую прибыль.
5. Торговля с учетом особенностей фигур — применение знаний об анатомии паттернов в действии.
6. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов, которые минимизирует риски.

Рынки

При использовании данных паттернов возможна торговля как на валютном, так и на фондовом рынке. Но трейдинг в зависимости от вида будет различаться:

• На фондовой бирже часто встречаются разрывы между свечами. Процесс образования таких гэпов обусловлен какими-либо новостями. Для фондовых рынков характерен гэп на излете, то есть в конце тренда.
• На валютном рынке такая ситуация возникает редко и обычно в конце торговой недели (пятница-воскресенье).

Можно научиться управлять ситуацией на рынке, когда там образуются гэпы. Нужно научиться предсказывать исчезновение разрывов (обычно такое происходит при открытии биржи в Токио, когда рынок оживляется), а также характер разворота. Торговля на гэпах является сложной и сопряжена с большими рисками.

Таймфреймы

Новичкам категорически не рекомендуется торговать на краткосрочных торговых периодах, так как вместо прибыли можно получить значительные убытки. Традиционно наиболее безопасным считается большой таймфрейм. В пределах относительно долгого промежутка времени ложных колебаний будет меньше.

Стоит сказать про одну полезную деталь, которая позволит увеличить прибыль. В трейдинге можно (и даже нужно) одновременно анализировать рынок на разных таймфреймах — на большом и маленьком. Так, при помощи долгосрочного ТФ можно определить общую тенденцию, а рассматривая краткосрочный торговый период, найти идеальную точку входа на рынок.

Рекомендуем почитать о том, как менять и добавлять таймфреймы в Mt4. Вы можете установить как стандартный, так и нестандартный ТФ для торговли.

Основные принципы трейдинга

Торговать под «склоном» Падающей звезды нужно, ориентируясь на эти несложные правила:

• Падающая звезда на рынке — время для шорта, пора продавать.
• Фигура должна иметь идеальную форму, о которой было сказано ранее. Усиливающий знак — медвежья свеча после фигуры.
• Стоит понимать, что не всегда хорошие формы могут идти навстречу трейдеру и часто тренд не изменяется в течение некоторого промежутка времени, поэтому не нужно торопиться со стоп-лоссами.
• Нужно пользоваться уровнями усиления, сопротивления.
• Входить можно по закрытой свече, ордеру Sell Stop (установить чуть ниже Low свечи), Sell Limit (на уровне 38,2—50% от звезды).
• Стоп-лосс необходимо установить на недавний максимум.

При Молоте руководствуйтесь следующими советами:

• Так же, как и со всеми фигурами, трейдеру важно не забывать о ложных и идеальных признаках фигуры.
• При появлении молота можно открывать сделку (так называемый buy-сигнал).
• Вхождение доступно по цене закрытия, по Buy Stop (с припуском 4-5 пунктов от высшей точки), по лимитному ордеру (50% к уровню молота).
• Следует принимать во внимание только тот молот, который сформировался в конце тренда, иначе это может означать не изменение направления рынка, а проходящие импульсы.
• Не нужно торговать при появлении перед молотом медвежьих фигур.
• Стоп-лосс окажется на минимуме цены.

Тактика торговли при Перевернутом молоте, как ни парадоксально, не изменяется.

В отношении Висельника можно отметить, что правила схожи с таковыми при торговле по Молоту с учетом того, что бычья стратегия меняется на медвежью. Но риски все же ввиду слабости сигналов больше, чем при работе с Молотом. Также нужно искать идеальные модели, остерегаться впереди фигуры бычьих свечей.

Тщательно изучив особенности данных фигур, можно достичь уровня виртуозного владения данными инструментами рынка. Тогда получение прибыли станет максимально простым, как и сами фигуры.

Рекомендуем также почитать о других графических паттернах Форекс и их сигналах.

Вход в рынок и стоп лосс.

Вы можете разместить либо стоп-ордер на покупку на 2-5 пунктов выше максимума свечи подтверждения, либо, если вы уверены в движении цены вверх, войти по рынку. В любом случае, ваш стоп лосс должен быть на 2-5 пунктов ниже тени (минимума) сигнальной свечи. Это только приблизительный ориентир. На волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс подальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на расстоянии 5-20 пунктов.

Чем больше бычья свеча, подтверждающая свечной паттерн Молот, тем больше вероятность, что цена будет двигаться вверх. Тем не менее, если эта свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

Например, может потребоваться установить стоп лосс 100 пунктов, если свеча подтверждения плюс сигнальная свеча вместе составляют 100 пунктов. Тогда предполагаемый тейк-профит будет как минимум 150-200 пунктов. Если в этих пределах находится уровень сопротивления, то вероятность торговли оценивается как низкая и вам придется пропустить этот сигнал.

Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.

Добыча данных о криптовалютах

На момент написания данного исследования мы располагаем историческими данными более чем о 1 000 криптовалютных парах. Осуществить поставленную задачу без применения программных обработок мягко говоря затруднительно.

В качестве средств обработки будем использовать Python 3.7.7. Задействуем такие библиотеки как: scipy,numpy,pandas,plotly. Добыча данных производится с использованием API Binance. Объем выборки — 90 периодов. Будем использовать дневные данные. Отметим, как показывает практика, данные полученные через API могут иногда несущественно отличаться от данных на графиках. Но… если вы отправляете торговые ордера через API этот факт не является принципиальным.

Введение

Свечной анализ является одним из стандартных подходов в трейдинге. С его помощью оценивают текущую ситуацию, принимают решение о покупке либо продаже криптовалют. Он, как метод, перекочевал из торговли на сырьевых биржах и биржах акций в торговлю криптой. Свечной анализ базируется на стандартных паттернах, которые являются «знаковыми». Эти паттерны связывают, как правило, со сменой, началом трендов. Существует масса материалов, статей, книг которые посвящены свечному анализу. Но… рынок изменчив. И… интересно определить, насколько эффективны паттерны свечного анализа? Сколько их формируется и оправдывают ли они ожидания? Свечной анализ в своем арсенале содержит значительное количество паттернов. В данной части мы рассмотрим:

Бычий молот, медвежий молот.