Паттерн доджи как признак разворота тренда или фигура японских свечей как основа разворотной стратеги Форекс

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день! Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам об интересном каскаде сигналов технического анализа, который пришел к нам из японского трейдинга. Для начала рекомендую открыть вам вот эту статью в новой вкладке браузере – фигуры технического анализа с изображениями примерами, тут подборка фигур, которые приносят больше всего денег. Если вы когда-нибудь слышали о свечных моделях (рекомендую прочитать – модели японских свечей), то вам обязательно должны были попасться свечи доджи. Это особая разновидность звезд, которая представляет собой сигнал неопределенности в основе (читаем – модели неопределенности). На базе этого представления делается предположение, о моменте разворота. Доджи относится к сильным сигналам разворота, (заодно прочитайте статью об еще одном разворотном паттерне Дракон) однако их нужно с осторожностью применять, так как существуют важные нюансы, на которые следует обратить внимание. Сегодня мы коснёмся: фигур доджи на вершине, длинноногого доджи и рикши, доджи-надгробия, доджи, как уровня сопротивления и поддержки, модели три звезды, утренних и вечерних звезд доджи и креста харами. Знакомьтесь: доджи!

Паттерн доджи как признак разворота тренда или фигура японских свечей как основа разворотной стратеги Форекс.

Доджи это свеча, у которой цены закрытия и открытия равны. Таким образом, тело свечи превращается в тонкую полоску. Оно может находиться вверху посередине или внизу волос.

Дожи – это важный индикатор разворота.

Смотреть видео-обзор статьи

Значение доджи

Цены открытия или закрытия у доджи совпадают. Если разница между ними составляет всего несколько тиков, то свечу также можно считать доджи.

Вероятность разворота после появления дожи увеличивается, если следующая динамика растет. Доджи можно воспринимать только на тех рынках, где они встречаются редко. Поэтому не рекомендуется использовать сигнал доджи на вялых рынках, например, акций.

Однако на Форексе применять их вполне можно. Все же не рекомендуется работать с доджи на графике интервалом меньше 30 минут. Велика вероятность наличия большого их количества.

Что такое Доджи?

Доджи (doji) – это свеча, у которой цены открытия и закрытия равны, либо почти равны. Также должны иметься в наличии тени с двух сторон свечи, примерно одинакового размера.

Доджи обозначает согласие между покупателями и продавцами, либо отсутствие игроков, либо тестирование уровня. Эта формация может быть как разворотной, так и приводить к продолжению тренда. Можно сказать, что Доджи – это желтый цвет светофора.

Фигура доджи – свеча доджи на вершинах

Доджи на вершине
Доджи могут указывать на вершину рынка. Особенно это свойственно для тех доджи, которые могут появиться после длинной бычьей свечи на восходящем рынке. Это свойство объясняется просто. Доджи появляется на рынке в момент нерешительности.

Интересно то, что на понижающемся рынке появление доджи может не сигнализировать о развороте (читай – фигуры разворота тренда).

Это связано с тем, что паттерн доджи представляет собой равенство сил быков и медведей (читай – бык или медведь на бирже). Когда подобная неопределённость возникает на понижающемся рынке, график может продолжить движение вниз «под собственной тяжестью».

Это значит, что заметь вы доджи на восходящем рынке тенденция, скорее всего, изменится, а вот на нисходящем она может и продолжится. Поэтому доджи в основании рынка требует более сильного подтверждения по сравнению с доджи на вершине.

Как торговать Доджи?

Свечной паттерн Доджи можно брать в качестве разворотного сигнала только в одном случае. Если выполняются следующие условия (одновременно):

1. Доджи предшествовал сильный, четкий, хорошо заметный продолжительный тренд.
2. Перед doji была полнотелая свеча, среднего, либо крупного размера (относительно текущего графика) в сторону тренда.
3. Есть подверждение, т.е. после доджи появилась свеча, противоположная доминирующему тренду.

Вот только при наличии этих трех условий, мы можем рассматривать вход против тренда после появления доджи. Во всех остальных случаях, доджи просто игнорируется.

Стоп-лосс ставится за крайней точкой доджи, тейк-профит – на ближайшем уровне поддержки / сопротивления. Т.к. паттерн doji не является сильным, большие цели мы не берем.

Длинноногий доджи и рикша

Рикша
Длинноногий доджи играет очень важную роль (Читай – применение свечного анализа), если его наблюдают на вершине. У такого доджи верхняя и нижняя тени очень длинные – это свидетельство нерешительности рынка.

В такие дни рынок поднимается, а затем падает, после чего цена закрытия сравнивается с ценой открытия или приближается вплотную к ней. Если цена открытия, закрытия находится по центру диапазона, то эта свеча называется «рикшей».

Если свеча не формирует доджи, но у неё очень длинная верхняя или нижняя тень, и маленькое тело, то её называют «высокая волна».

Такой forex сигнал также является признаком разворота. Японцы говорят, что свечи с длинными тенями как бы «сбились с пути».

Вот, советую вам прочитать все статьи о моделях японских свечей:

• Модели продолжения
• Модели Гартли
• Модели поглощения forex
• Тени форекс свечей
• Восходящий клин форекс
• Двойная вершина Фигура
• Паттерн голова и плечи
• 1 2 3 pattern mtf
• Price action паттерны
• Паттерн вымпел
• Графики форекс Ренко и фигуры по ним
• Свечные паттерны форекс

Как образуется свеча Доджи?

Цена может идти совершенно разными путями, рисуя в конце Доджи. Важно то, что в какой-то момент уровень открытия пробивается после того, как цена отрисовала минимум или максиму, который станет одной из теней этой свечи. После пробоя она направляется рисовать противоположную тень, после чего снова разворачивается и формирование свечи заканчивается там же, где и началось.

Практически все трейдеры знают, насколько важен уровень закрытия свечи, так как он может очень многое сказать о том, чего ждать дальше на этом тайм фрейме. Здесь же у нас получается ситуация, что никаких явных сигналов нет, цена не сдвинулась, а судить по теням не очень разумно, если только это не отдельные случаи, которые мы рассмотрим далее. В общем, получается, что свеча Доджи показывает неопределённость.

Доджи-надгробие

Доджи надгробие
Ещё один яркий пример дожи – это доджи-надгробие. Такой сигнал появляется, тогда, когда цены закрытия открытия находятся на уровне дневного минимума.

Иногда доджи-надгробие может появиться в основании рынка. Его главное предназначение – это сигнализация об образовавшейся вершине.

Внешний вид надгробия доджи соответствует его названию. Нужно отметить, что существует много терминов японского тех. анализа, которые ассоциируются с войной.

Доджи-надгробие поддерживает это направление. Тут имеется ввиду, что надгробие возвели на могилах быков и медведей, которые сложили головы при защите своих территорий.

Если вы видите доджи-надгробие во время восходящей тенденции, то это явный медвежий сигнал. Оно и понятно, рынок открылся на минимуме торговой сессии.

Потом он резко пошел вверх и может даже установил новый максимум, что усиливает сигнал. После этого у всех, открывших позиции на повышение начинаются проблемы. Потому что к концу сессии цены падают до минимума (читай – форекс индикатор торговых сессий). Чем выше тень сверху и чем выше уровень цен, тем сильнее медвежий потенциал доджи.

Некоторые могут заметить, что доджи-надгробие очень похоже по внешнему виду на падающую звезду. Доджи-надгробие, которое наблюдается на вершине – это разновидность падающей звезды. Падающая звезда характеризуется небольшим телом, а у доджи тела вообще нет.

Доджи-надгробие обладает медвежьим потенциалом, который ярче выражен.

Окружение свечи

Одним из важнейших аспектов оценки и прогнозирования движения после появления Доджи являются соседние с ней свечи. То есть важно понимать, что вообще происходило с рынком и как на это влияет наша модель. Можно выделить два основных варианта, которые чаще всего встречаются на графиках различных инструментов:

1. Паттерн Доджи в рамках горизонтального движения. Это самый распространённый вариант – идёт боковое движение рынка, цена совершает колебания вверх и вниз, диапазон обычно совсем небольшой. Цена остаётся примерно на одном уровне, при этом не всегда рисуя именно Доджи, а иногда оставляя небольшое тело, которое, впрочем, также несопоставимо с общим диапазоном свечи. И таких Доджи может быть несколько подряд. Соответственно, если мы видим, как формируется несколько, значит, неопределённость будет сохраняться и никаких торговых идей такой график не предлагает. Разве что перейти на мелкие фреймы и начать торговать эту консолидацию от границы до границы, но это совсем неразумно, так как в любой момент всё это может прекратиться.

   
   Паттерн Доджи в рамках горизонтального движения

2. Паттерн Доджи на тренде. Обычно появляется в том случае, когда тренд развивается очень равномерно. Бытует мнение, что так работают большие объёмы, вливаемые в рынок достаточно оперативно, то есть без размещения актива в консолидации. В этом случае можно увидеть примерно такую последовательность: трендовые свечи периодически делают остановку в виде Доджи, после чего продолжается движение в том же направлении. То есть Доджи в этом случае будет как бы краткосрочной горизонтально направленной коррекцией. При переходе на мелкие периоды это вполне может оказаться какой-нибудь из паттернов графического анализа – флаг или вымпел. В общем, ситуация достаточно распространённая на трендовом рынке, но всё зависит от тайм фрейма рассматриваемых свечей.

   
   Паттерн Доджи на тренде

Доджи – уровень поддержки и сопротивления

Доджи на важной вершине или у основания может выступить в роли поддержки и сопротивления.

Доджи – три звезды

Доджи три звезды
Три звезды – это очень редкий сигнал. Но это одна из самых важных моделей разворота. Модель «три звезды» содержат в себе три доджи.

Различные варианты этой модели, которые отличаются от классической, играют важную роль. Обычно эту модель относят именно к моделям доджи, а не к звёздам, так как самый важный признак этой модели – наличие трех доджи или близких к доджи свечей.

Важные моменты

• Весьма желательно наличие опоры в виде уровня поддержки / сопротивления, как и для любого сетапа Price Action
• Максимум доджи является уровнем, пробитие которого будет означать, что тренд еще в силе.
• Не стоит упускать из виду другие таймфреймы
• На маленьких масштабах (меньше Н1) доджи не значит НИЧЕГО
• Всегда дожидаемся подтверждения
• Если рынок движется горизонтально, просто игнорируем доджи
• Важно только ПЕРВОЕ доджи
• Для разворота желательны короткие тени

Утренние и вечерние звезды доджи

Доджи – вечерняя и утренняя звезда
Доджи называют «звёздами доджи», когда они образуют разрыв вверх с телом предыдущей свечи на восходящей тенденции или падают с разрывом ниже тела предыдущей свечи на нисходящем рынке. Эти звёзды предвещают смену тенденции.

Рынок после доджи должен подтвердить сигнал разворота. Так подтверждением разворота на вершине при восходящем рынке можно считать доджи, после которой идет длинное медвежье тело, что перекрывает значительную часть белого тела. Это модель «Вечерняя звезда доджи». Эта модель важнее, чем простая звезда доджи, потому что она содержит доджи.

Когда вслед за свечёй с черным телом появляется доджи при нисходящей тенденции, подтверждение разворота в основании – белая свеча. Её тело должно перекрыть значительную часть черного тела. Такая модель из трех свечей – это «утренняя звезда доджи».

Если при восходящей или нисходящей тенденции образуется разрыв и за ним идет доджи, то это один из самых сильных сигналов, который называется «брошенный младенец».

Доджи, харами, надгробие — определяем неопределённость

Я называю свечи с нулевым телом — неопределённостью. Другими словами, для меня свеча не имеющая никакого цвета не говорит о том, куда она собирается двинуться и поэтому, в таких ситуациях я просто остаюсь в стороне, стараюсь не ставить никаких отложенных ордеров, так как рынок и сам не знает направление, в котором желает двинуться.

Банально, если вы будете торговать на одной из таких свечей, то это равносильно тому, что вы подбросите монетку. Ведь ваш шанс на победу будет равен 50%, а это не та вероятность, на которую стоит рассчитывать в торговле на валютном рынке.

Доджи — определяем неопределённость

В целом, сама эта свеча является идеальным воплощением моего понимания неопределённости, так как она имеет два равных шипа и тело не имеющее цвета.

А теперь, просто задумайтесь, что она может значить?

Ничего она не значит. Рынок просто не понимает то, куда он хочет двигаться, трейдеры не понимают того, куда они хотят толкать рынок, я не понимаю смысла в торговле при образовании данной свечи.

Но, тут есть одна приятная вещь, которая очень часто будет помогать вам определять неопределённость. А теперь, внимание.

Закон №1: неопределённость определяется следующим баром.

Уверен, что теперь вы наверняка запомните этот закон. Но, если с усвоением информации всё понятно, то стоит разобраться с четырьмя типами определения, ведь в данном моменте могут быть кое-какие осложнения.

4 способа определить настроение свечи неопределённости

Тут всё делается просто, ведь вторая свеча может нам показать как желание, так и нежелание рынка двигаться в том или ином направлении.

• Нежелание показывается шипом.
• Желание пробоем.

Рассмотрим пример:

На рисунке выше вы можете увидеть то, как свеча образовавшаяся после неопределённости попыталась пробить её максимум и закрепиться над ним, но этого у неё не получилось и поэтому после себя она оставила шип, который говорит о нежелании двигаться вверх, хоть и само тело свечи имеет бычий цвет.

Давайте рассмотрим пример желания, также на валютной паре EUR/USD.

А в данном случае мы можем наблюдать то, что свеча идущая за неопределённостью истинно пробивает её вниз, тем самым она нам говорит о том, что рынок хочет снижаться, что и происходит.

Как видите, всё достаточно просто, нужно лишь дождаться необходимого момента и вуаля, прибыль на депозит.

Подводим итог

В целом, если вы внимательно читали статью, то вы уже сделали правильные выводы, но позвольте мне подтвердить их.

1. Если вторая свеча пробивает шипом максимум, то это говорит на о том, что рынок не хочет расти, а собирается снижаться.
2. Если второй бар пробивает максимум истинно, то это определяет неопределённость как бычью свечу, мы можем торговать на покупку.
3. Если вторая свеча пробивает шипом минимум, то это говорит нам о нежелании рынка снижаться, поэтому нам необходимо рассматривать только покупки.
4. Если второй бар пробивает минимум истинно, то это определяет неопределённость как медвежью свечу, мы можем торговать на продажу.

Пример использования свечей

На следующем графике показана свеча Доджи после восходящего тренда с июля 2022 года, что может указывать в ближайшей перспективе на медвежий разворот после подтверждения свечи:

После появления подтверждающей разворот свечи, следует открыть короткую позицию, поставив стоп выше свечи Доджи. Долгосрочные трейдеры могут поставить стоп-лосс чуть выше верхней тени на отметке около 2 400 пунктов, чтобы избежать ложного срабатывания стопа.

Как использовать Доджи в торговле Бинарными опционами

Разумеется, всем хочется знать, как же использовать свечи Доджи в торговле бинарными опционами, и сейчас я дам ответ и на этот вопрос. Допустим, на графике появилась свеча Доджи – повод подождать и понаблюдать за дальнейшими движениями цены. Важно понимать, что появление свечи Доджи – это не повод сразу открывать сделку!

В момент полного формирования свечи Доджи совсем не понятно, как поведет себя цена в дальнейшем: начнется тренд вверх, продолжится тренд вниз или цена уйдет в боковое движение. Поэтому следующим шагом станет ожидание подтверждения. Подтверждение направления свечи, после образовавшейся свечи Доджи – это следующая свеча, которая закрылась выше верхней тени Доджи или ниже нижней тени Доджи. В данном случае, была восходящая свеча, которая закрылась выше, чем верхняя тень свечи Доджи:

Дальнейшие действия очень простые – необходимо открыть сделку в том направлении, в котором была пробита граница, образованная тенями свечи Доджи. В данном случае, сделка будет на повышение:

Время экспирации стоит выставлять на конец формирования текущей свечи – т.е. время экспирации равно одной свече. Сделка на понижение будет выглядеть в точности наоборот. После образования свечи Доджи необходимо дождаться подтверждения в виде свечи, которая пробьет нижний уровень, выставленный тенью Доджи. Свеча должна не только опуститься ниже ценового значения, обозначенного тенью Доджи, но и закрыться ниже:

Как и в случае с сигналом на повышение, сделку на понижение стоит открывать на следующую свечу после подтверждения, а экспирацию выставить на конец формирования данной свечи.

Но бывают случаи, когда после Доджи следует еще одна свеча Доджи, что тогда?

В таком случае, первую свечу Доджи мы пропускаем и ждем подтверждения после второй свечи Доджи. Дальнейшие правила остаются прежними: после пробития одного из ценовых уровней, выставленных тенями Доджи, следует открыть сделку по направлению пробоя, с экспирацией в одну свечу:

Так же не редки случаи, когда следующая за Доджи свеча не может закрыться выше или ниже теней Доджи:

В таких случаях Доджи торговать не следует, т.к. дальнейшее движение цены не определено.

Улучшение распознавания свечных паттернов на примере Доджи

Введение

Одним из достоинств свечных паттернов является их простота: описание состоит всего из нескольких фраз, анализируется всего несколько баров или даже один, и анализ этот доступен даже трейдерам-новичкам.
Другое достоинство — нетребовательность к терминалу и его «железу», так как не нужно строить никаких индикаторов. Это было особенно актуально десятки лет назад, когда компьютеры не были столь продвинутыми, как сегодня. В те времена были придуманы многие из свечных паттернов.

Но за простотой свечных паттернов скрывается и серьезный недостаток, который как раз можно устранить, используя существенно выросшие возможности современных средств автоматизации трейдинга. Недостаток этот — грубое округление рыночных ситуаций до границ баров, что не может не сказываться на эффективности трейдинга.

Недостаток классических свечей и идея его устранения

Бары на графике имеют дискретное, предопределенное время начала и конца. А события на рынках происходят непрерывно. Какое-то важное ценовое движение может начаться в одном баре, а закончиться в другом, и поэтому на графике будет выглядеть совершенно иначе, чем если бы целиком произошло внутри бара. Одно и то же движение.

Посмотрим это на примере свечей Доджи. Самая интересная из них называется «Надгробие» (или в перевернутом виде — «Стрекоза»), так как имеет хорошо узнаваемую форму и является потенциальным сигналом окончания тренда и его потенциального разворота. У такой свечи цены открытия и закрытия примерно равны, верхняя тень очень высокая, и почти нет нижней тени:

Рисунок 1

. Идеальная свеча Доджи «Надгробие»

В примере на ценовом графике ниже нет таких свечей Доджи:

Рисунок 2

. Обычные бары таймфрейма H4

Но так ли это? Давайте посмотрим, какие движения происходили внутри этих баров, перейдем для этого на таймфрейм поменьше:

Рисунок 3

. Обычные бары таймфрейма H1

На рисунке выше видно, что некоторые бары имеют цены закрытия, примерно равные ценам открытия других баров. И если объединить все бары в промежутке с 1-го по 5-й часы, то получается свеча Доджи. Аналогично для баров с 6-го по 9-й и с 7-го по 9-й часы. Назовем такие группы баров «метабары»:

Рисунок 4

. Метабары на таймфрейме H1

Это не какая-то магия или лукавый трюк. Это самые настоящие свечи Доджи, основанные на реальных ценовых движениях длиной в 5, 4 и 3 часовых баров, которые не было видно на стандартном таймфрейме H4 просто потому, что там жестко задана длина бара в 4 часа и жесткое время начала этого бара. Отличие длины всего на 1 час или сдвиг границ бара на 1 час приводят к серьезной разнице в результате.

Сколько таких свечей Доджи не видят трейдеры? А ведь это огромное количество упущенных сигналов для торговли.

Вручную анализировать графики, выискивая такие метабары, очень трудоемко. Было бы здорово создать индикатор, который будет делать это автоматически.

Разработка улучшенного индикатора Доджи

Определимся с тем, какие входные параметры должны быть у этого индикатора.

Вспомним детальней, из каких частей состоит свеча Доджи.

Рисунок 5

. Структура свечи

Height

— общая высота свечи.

Body

— высота тела свечи.

Shadow

— высота самой короткой тени свечи. У обычного бара две тени: верхняя и нижняя. Но именно у свечи Доджи нас интересует только самая короткая из них, так как в описании свечей Доджи сказано, что она должна почти отсутствовать, а про противоположную ей тень ничего не сказано.

Свечи Доджи отличаются от других баров и свечей особенными пропорциями своих частей. То есть, тело у свечи должно почти отсутствовать, и одна из теней тоже. Но «почти отсутствовать» — понятие нечеткое. Предполагается, что каждый трейдер сам решает, достаточно ли похож бар на свечу Доджи или нет. Но для программного индикатора нужны четкие, формальные критерии. Значит, нужна возможность как-то задавать все эти пропорции во входных параметрах индикатора.

input double Candle_BodyPowerMax = 0.2; // Максимальная высота тела относительно высоты свечи

То есть, Candle_BodyPowerMax = Body / Height

(см. рисунок выше), а точнее, каким предельным может быть это соотношение. Все бары, у которых это соотношение равно или меньше (вплоть до нуля) заданного, — это свеча Доджи.

Аналогично и с тенью:

input double Candle_ShadowPowerMax = 0.2; // Максимальная высота тени относительно высоты свечи

Candle_ShadowPowerMax = Shadow / Height

(см. рисунок выше), а точнее, каким предельным может быть это соотношение. Все бары, у которых это соотношение равно или меньше (вплоть до нуля) заданного — это свеча Доджи.

Для индикатора, строящего свечи Доджи на основе единичных баров, этих входных параметров могло бы быть и достаточно. Но в нашем случае индикатор будет оперировать метабарами, поэтому нужна еще возможность задавать количество баров, входящих в метабар. То есть, нужно задавать ширину метабара.

Рисунок 6

. Особенный параметр свечи, строящейся на метабарах

Ширина эта может быть не фиксированной (в этом преимущество метабаров перед обычными таймфреймами), а задаваться трейдером как диапазон:

input int Candle_WidthMin = 1; // Минимальная ширина свечи, баров input int Candle_WidthMax = 2; // Максимальная ширина свечи, баров

Кстати, если трейдер задаст индикатору и Candle_WidthMin, и Candle_WidthMax равными 1, то все метабары будут равны обычным барам, то есть, индикатор будет строить свечи Доджи классическим способом. В противном же случае индикатор будет перебирать все последовательности баров в заданном диапазоне ширины и проверять, не образуют ли они вместе свечу Доджи.

Так как в случае метабаров индикатор на каждом баре оперирует не только самим баром, но и еще несколькими более старыми по времени, то в событии OnInit

(инициализация индикатора) нужно это указать терминалу, чтобы он не рисовал индикатор на всей истории, а сделал в самом ее начале небольшой отступ:
SkipBars = Candle_WidthMax; PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, SkipBars);
Переменная SkipBars должна быть объявлена как глобальная (типа int), и ее нужно будет также использовать в расчетах индикатора (в OnCalculate

), чтобы на самых старых барах истории не только не рисовался индикатор, но даже и не пытался вычисляться (что гарантированно привет к выходу метабара за границу истории и к ошибке).

Далее опишу алгоритм основной части индикатора в общих чертах.

Внутри этого общего цикла организован еще один цикл — для построения всех возможных метабаров, начинающихся от текущего рассчитываемого бара индикатора и расширяющихся в прошлое. Это цикл от 1 до Candle_WidthMax (входной параметр индикатора). То есть, сначала метабар равен одному обычному ценовому бару. На каждой итерации к метабару добавляется еще один бар из ценовой истории, и так далее.

Добавление бара к метабару — это сравнение OHLC-цен бара с OHLC метабара. В результате чего метабар накапливает в себе самые крайние значения, так постепенно, шаг за шагом, вычисляя свои растущие габариты. Для каждого метабара рассчитываются параметры соответствующей ему свечи (высота тела, высота тени, ширина). И проверяются на соответствие предельным значениям, заданным во входящих параметрах индикатора. Если свеча оказывается искомой свечой Доджи, то происходит следующее:

Индикатор рисует вертикальную линию в том направлении (вверх или вниз), в котором ориентирована свеча. Высота линии равна ширине этой свечи. Цикл расширения метабаров прерывается.

Полный код индикатора есть в приложении к статье.

Посмотрим, как работа такого индикатора выглядит в терминале.

Вот индикатор нашел свечи Доджи, состоящие из одного бара:

Рисунок 7

. Индикатор сигнализирует о нахождении свечей Доджи шириной в 1 бар

Свечи Доджи на графике отстают на 1 бар от сигналов индикатора, так как индикатор анализирует только завершенные бары. Цель индикатора — показывать не сами свечи, а давать в настоящем времени сигнал, что свеча Доджи только что достроилась (и что она уже не изменится). Причем свеча в данном случае может состоять из множества баров. Ширину найденной свечи индикатор сообщает своим значением (высотой своей линии) — в данном случае это «1» для свечи, направленной вверх, и «-1» для направленной вниз.

И вот для примера свеча Доджи, состоящая из пяти баров. Ради поиска именно таких — составных — свечей и создавался этот индикатор:

Рисунок 8

. Индикатор сигнализирует о нахождении свечи Доджи шириной в 5 баров

Видно, что алгоритм поиска свечей Доджи работает верно. На рисунке выше я подсветил габариты найденного метабара и уровни его OHLC-цен.

Но для эффективного практического применения этого индикатора необходимо учесть еще один момент. Свечи бывают разного размера по высоте: как очень большие, так и очень маленькие. Настолько маленькие, что по размеру они на уровне шума, меньше обычных соседних баров — так что вряд ли их можно считать значимыми ценовыми движениями. Практическая полезность таких мелких свечей Доджи нулевая, они не могут быть признаками начала или конца тренда, или признаками чего-либо еще.

Было бы полезно доработать индикатор, чтобы он показывал только крупные свечи Доджи. Казалось бы, решение этой задачи простое: нужно всего лишь добавить индикатору входной параметр наподобие:

input double Candle_HeightMin = 0.01; // Минимальная высота свечи (в абсолютных ценах)

И в OnCalculate фильтровать все находимые свечи по этому критерию.

Это решение идеально сработало бы, если бы свечи строились на обыкновенных одиночных барах. Но из-за использования метабаров возникает неочевидная проблема, снижающая эффективность такого решения. Один обычный бар имеет некоторую среднюю (статистически) высоту — назовем ее величиной h. Если мы ищем крупные свечи Доджи, то можно задавать в настройках индикатора Candle_HeightMin равное, например, 2*h. Но что если мы ищем крупные свечи Доджи, построенные на метабарах, которые могут иметь ширину, например, от 1 до 4 баров? Тогда метабар, состоящий из 4-х баров средней высоты, часто может иметь суммарную высоту 2*h (если сначала два бара идут друг за другом вверх, а потом еще два бара идут вниз).

Свеча Доджи на таком метабаре отобразится индикатором, так как пройдет условие минимальной высоты. Но будет ли это правильно? Ведь по факту такая свеча состоит из посредственных баров и поэтому вряд ли может являться признаком сильного ценового движения.

Но и задать в настройках индикатора Candle_HeightMin равное, например, 4*h в данном случае тоже было бы неправильно, так как в нашем примере метабары могут быть и шириной в 1 бар, а для него это может оказаться слишком уж сильным порогом, индикатор пропустит хорошие свечи высотой 2*h и 3*h, которые мы хотели бы увидеть.

Значит, нужно придумать для высоты метабара такой фильтр, который характеризовал бы силу ценового движения, одинаково мощного и достижимого как для метабара из одного бара, так и для метабара из четырех баров.

Решение этой задачки вполне простое. Нужно Candle_HeightMin задавать не в абсолютных ценах, а в относительных. То есть, это должна быть не абсолютная высота метабара, а его высота в единицу времени. Height/Width

свечи.

Можно пойти еще дальше и задавать этот параметр в ценовых пунктах. Тогда вообще получится индикатор, настройки которого не зависят даже от выбранной валютной пары. Ведь все остальные настройки (высота тела и тени свечи Доджи) тоже не привязаны к абсолютным ценам.

Итак, вместо входного параметра Candle_HeightMin делаем немного другой:

input double Candle_HeightPowerMin = 0.5; // Мощность свечи = Высота/Ширина, пунктов в минуту

Фильтр по этому критерию в коде индикатора будет выглядеть так:

if ((CandleHeight/CandleWidth/_Point) < (Candle_HeightPowerMin*PeriodSeconds()/60)) DojiExists = false;

Вот теперь индикатор готов к практическому использованию. Полный код индикатора содержится в приложении к статье.

Тестирование индикатора

Настал момент истины. Проведем испытание, чтобы подсчитать, во сколько же раз получившийся индикатор на метабарах эффективней находит свечи Доджи, чем классический вариант «один бар — одна свеча».

На график EURUSD с таймфреймом H4 установим индикатор со следующими настройками:

То есть, настроим индикатор на поиск только однобаровых свечей Доджи.

Предельные размеры частей свечи зададим такие, чтобы суммарно тело и тень свечи Доджи составляли меньше половины от всей высоты свечи:

Это довольно либеральные настройки размеров частей свечи, и в реальном применении, возможно, некоторые трейдеры захотят задать по 0.1 или совсем близко к нулю, чтобы свечи Доджи были более идеальными. Но сейчас цель тестирования в том, чтобы сравнить количество свечей, находимых разными методами (однобаровыми и с метабарами). А чтобы эта статистика имела меньшую погрешность, желательно обеспечить большие размеры выборки.

Из этих же соображений требования к высоте свечи тоже не будем ставить слишком большие. Зададим этот фильтр вообще нулевым, чтобы посмотреть все свечи Доджи, и сильные, и слабые:

Итак, все входные параметры заданы. В терминале получился такой график индикатора:

Рисунок 9

. Индикатор свечей Доджи, построенный на классических (одиночных) барах H4

Если полистать график, то можно насчитать, что, например, за два месяца было всего 9 таких свечей Доджи. Напоминаю, это классический метод построения свечей, то есть, на одиночных барах.

Чтобы оценить преимущество использования метабаров, сменим теперь таймфрейм графика на H1 и соответственно поменяем входные параметры индикатора:

То есть, индикатор будет теперь искать свечи шириной в 4 бара H1. По ширине такой метабар эквивалентен предыдущему варианту — 1 классический бар H4. С той лишь разницей, что у классических баров строгое время начала: 0:00, 4:00, 8:00 и т.д. А у метабара получится в 4 раза больше вариантов начала: 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 и т.д. Ширина та же, но гораздо больше гибкость во времени. Посмотрим, к чему же это приведет на практике:

Рисунок 10

. Индикатор свечей Доджи, построенных на метабарах из 4-х баров H1

На рисунке 10 тот же ценовой участок, что и на рисунке 9. Видно, как много дополнительных свечей Доджи нашел индикатор. А за два месяца в общей сложности индикатор на метабарах выявил 54 свечи Доджи.

Это в 6 раз больше чем классический метод! Преимущество нового метода очевидно.

Ну и проверим теперь вариант не только с гибким временем начала, но и с гибкой шириной метабара на H1, немного плавающей относительно классического бара на H4:

Рисунок 11.

Индикатор свечей Доджи, построенный на метабарах шириной 3-5 баров H1

В результате количество свечей Доджи за то же время увеличилось еще в разы. Замечу также, что таймфрейма H5 не существует в терминале, то есть свечи Доджи такой ширины невозможно было бы построить классическими методами в принципе.

Максимальный прирост обнаружений свечей Доджи относительно классического метода можно получить, если охватить все возможные нестандартные таймфреймы. Для этого установим индикатор на минимально доступный таймфрейм M1 с настройками:

На первый взгляд, это эквивалентно диапазону 3-5 на H1. Но с гораздо более гибким временем начала баров — измеряемым теперь уже минутами, а не целыми часами. Однако же, отличие куда глубже — ведь теперь мы получим метабары с чрезвычайно гибкой шириной: теперь это могут быть не только целые значения H1 (3, 4, 5), а и вещественные: например, 199 M1 – это 3.32 H1 или 6.63 M30, или 39.8 M5 и т.д. Это крайне нестандартные таймфреймы по меркам классического трейдинга, на которых трейдеры никогда не строили вообще какие-либо свечи. А тут в одном индикаторе, на одном графике объединяются сотни таких таймфреймов:

Рисунок 12.

Индикатор свечей Доджи, построенный на метабарах шириной 180-300 баров M1

Количество сигналов индикатора тут уже исчисляется тысячами. Образно говоря, индикатор аж «зашкаливает» — свечи Доджи обнаруживаются чуть ли не повсюду. Так как метабары в данном примере очень широкие (на два порядка(!) шире одного бара), то они сильно перекрывают друг друга. Так как индикатор сообщает ширину всех найденных свечей Доджи, то это позволяет найти их границы на ценовом графике. Для примера я обвел цветными прямоугольниками некоторые из этих метабаров.

Особо поражает то (как видно на рисунке выше), что одна и та же длинная последовательность цен в таком случае может одновременно являться и частью свечи Доджи, идущей вверх, и частью свечи, идущей вниз! Это может показаться безумием, хаосом, несовместимым с каким-либо трейдингом. Но на самом деле никакой ошибки и проблемы здесь нет. Мы ведь не ставили фильтр по высоте обнаруживаемых свечей – поэтому многие из них имеют маленькую высоту – то есть, на уровне шума ценовых колебаний рынка, и поэтому так легко меняют направление при небольшом сдвиге по времени или небольшом изменении ширины. Попробуем выйти за пределы этого шума фильтром в настройках индикатора:

Ну вот, совсем другое дело — теперь на графике остались только сильные свечи, и последовательности таких обнаруживаемых свечей теперь имеют одинаковые направленности:

Рисунок 13.

Индикатор свечей Доджи на метабарах шириной 180-300 баров M1, с фильтром по высоте свечей

Таймфрейм M1 с широкими метабарами позволил также заглянуть в новое измерение, недоступное ранее. Каждая плотная последовательность свечей, отображаемая на таком индикаторе, описывает, по сути, одну свечу, но меняющуюся во времени. Возможно, анализ этой динамики позволит кому-то делать о свечах какие-то дополнительные выводы, недоступные в классическом подходе, где свеча рассматривалась как нечто статичное, жестко прикрепленное к одному бару. И не было никакой информации, что происходит со свечой, если ее немного подвигать-порасширять во времени… Теперь это измерение доступно для исследований.

Заключение

Эксперименты убедительно показали, что использование метабаров позволяет детальней подойти к анализу свечных паттернов:

• находить их гораздо чаще, чем классические методы;
• находить их даже на таймфреймах, где классические методы в принципе недоступны;
• делать это гибко и удобно (обходясь одним графиком вместо множества), с настройками под конкретные задачи трейдера;
• точно отслеживать начало и конец появления свечей, видеть динамику изменения каждой свечи за период ее жизни.

А так как приемы, описанные в данной статье, применимы не только к Доджи, это открывает простор для новой трактовки всей свечной классики.

Объективности ради стоит добавить, что в статье были рассмотрены не все нюансы. Ведь, индикатор — это еще не торговля. Практический эффект от применения метабаров в виде индикаторов может отличаться от применения в торговых стратегиях. Свечи Доджи сами по себе торговыми сигналами не являются, поэтому не стоит ожидать, что количество сделок с метабарами возрастет во столько же раз, во сколько выросли показания индикатора. Для торговли по свечам Доджи нужен дополнительный анализ, проверка дополнительных рыночных условий. Получится ли сочетать метабары с другими видами анализа (на классических барах), насколько это будет удобно? Насколько реально повысится количество сделок? Ведь мы видели на таймфрейме M1, что огромное количество подряд идущих сигналов индикатора — это по сути одна свеча. Несомненно, ее растянутость во времени и ее переменчивость дают ей много возможностей вписаться в различные рыночные ситуации, возникающие за время ее существования. Что повышает шансы дать полезный сигнал (для открытия/закрытия сделки) там, где одна классическая свеча бы не дала (дала бы не вовремя).

Конкретную статистику повышения числа сделок даст только эксперимент. Это довольно объемная тема, для отдельного исследования. Так что, если статья про индикатор вызовет интерес трейдеров, то, вероятно, в одной из следующих статей я продолжу эксперимент — уже с торговой стратегией.