Как настроить индикатор macd на разных таймфреймах

• Создатель MACD
• Краткая история MACD
• Формула
• Описание MACD
• Линия MACD
• Сигнальная линия
• Гистограмма
• Стратегия
• Пересечение сигнальной линии
• Пересечение нулевой линии
• Дивергенция
• Позитивная дивергенция (цена вверх)
• Негативная дивергенция (цена вниз)
• Торговля по MACD в бинарных опционах
• Есть ли недостатки?
• Как настроить MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD — это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум представляет собой скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне. Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов.

Давайте внимательно рассмотрим структуру индикатора MACD и его настройки по умолчанию. Индикатор состоит из трех компонентов, а именно из двух линий и гистограммы.

• Линия MACD: (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA) — более быстрая линия на индикаторе. Поскольку она реагирует быстрее и более чувствительна, она обычно перемещается выше или ниже второй линии индикатора.
• Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD. Сигнальная линия MACD является второй линией индикатора. Она называется сигнальной линией, потому что генерирует основные сигналы MACD. Поскольку эта линия медленнее, ее часто пересекает более быстрая линия MACD.
• Гистограмма MACD: линия MACD минус сигнальная линия. Гистограмма MACD представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше разрыв между линиями, тем выше столбцы, которые будет отображать гистограмма.

Это увеличенное изображение индикатора MACD. Синяя линия — это линия MACD. Красная линия — сигнальная линия. Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию. Серые полосы — это гистограмма, которая движется в соответствии с расстоянием между двумя линиями индикатора.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.

Кроме этого, имеются плюсы:

• наглядность торговых сигналов;
• объединение свойств трендового и флетового индикатора, что снижает вероятность торговли против рынка;
• прогностические возможности в определении дальнейшего движения цены;
• информация о силе рынка;
• широкий диапазон изменения настроек.

МАКД имеет и свои недостатки:

• запаздывание за ценой, свойственное большинству осцилляторов, что ограничивает его применение, например, в скальпинге;
• наличие ложных торговых сигналов (ТС), вызванных “перерисовкой” инструмента, когда ТС появляется, а через некоторое время исчезает.

Настройки индикатора MACD

На большинстве торговых платформ индикатор MACD обычно поставляется с параметрами по умолчанию 26, 12 и 9.

Параметры «12» и «26» взаимосвязаны. Эти два числа касаются вычисления более быстрой линии MACD. Структура линии MACD состоит из расчета 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, а затем вычитания из результата 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Разница между двумя EMA даст нам значение более быстрой линии.

«9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD. Вот почему сигнальная линия медленнее, чем линия MACD — потому что она более плавная.

Линия MACD

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD — значение линии MACD минус сигнальная линия.

Есть ли у MACD минусы?

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Пересечение линий MACD

Линия MACD быстрее, чем сигнальная линия, и она обычно пересекается сверху или снизу более медленную сигнальную линию.

1. Бычье пересечение MACD происходит, когда линия MACD пересекает более медленную сигнальную линию в бычьем направлении. Это генерирует бычий сигнал на графике, который подразумевает, что цена может начать рост.
2. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию в медвежьем направлении. Это намекает на то, что цена может пойти в медвежьем направлении.

Зеленый кружок показывает момент, когда более быстрая линия MACD пересекает сигнальную линию в бычьем направлении.

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Индикатор с двумя линиями MACD 2 Line это модернизированный MACD.

В рабочей области индикатора кроме гистограммы теперь есть быстрая скользящая средняя и медленная.

Пересечения быстрой и медленной линий дают нам сигналы на вход:

• быстрая пересекла снизу вверх медленную и гистграмма выше 0 это сигнал на покупки;
• сигнал на продажу когда быстрая пересекла медленную сверху вниз и гистограмма MACD ниже;
• лучше эти сигналы работают на трендовом рынке, а не во флете.

MACD 2 Line это пользовательский индикатор. Т.е. не встроенный в базовый комплект Метатрейдер.

Для использования пользовательских индикаторов, нужно файл с расширением «.ех4» скопировать в папку «indicators» вашего MetaTrader4, затем нажимаем в навигаторе правую кнопку мыши и там «обновить».

Что бы добавить пользовательский индикатор на график нужно из окна «Навигатор» перетащить его на график.

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге — это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор MACD также может давать сигналы о перекупленности или перепроданности.

• MACD перекуплен, когда линия MACD проходит относительно большое расстояние от сигнальной линии. В таких случаях мы ожидаем, что бычье движение исчерпает себя после сильного роста и появления медвежьего движения.
• MACD перепродан, когда линия MACD проходит значительное медвежье расстояние от сигнальной линии. В этом случае мы ожидаем, что цена исчерпает себя и перейдет в бычью фазу.

В зеленом прямоугольнике вы видите случай, когда быстрая линия MACD находится на относительно большом расстоянии от красной сигнальной линии. Это указывает на перепроданность.

Технический анализ и индикатор MACD

Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

График начинается с медвежьей дивергенции. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD. Каждый раз, когда две линии пересекаются, мы видим колебание цены в направлении пересечения.

В данном случае цена снижается после медвежьего пересечения MACD. Тем не менее, 7 периодов спустя мы видим потенциальный сигнал MACD перепроданности. Линия MACD находится на значительном медвежьем расстояние от сигнальной линии. Это означает, что цена может быть перепродана и готова к отскоку.

Если вы открываете длинную позицию, вы можете разместить свой стоп-лосс ордер ниже предыдущего минимума на графике. Если вы торгуете шорт, вы можете разместить ордер стоп-лосс выше предыдущего максимума. Один из способов выйти из сделки по MACD — это удерживать позицию, пока не будет получен противоположный сигнал.

Первый сигнал приходит, когда цена показывает пин бар. Через несколько свечей мы видим, что линии MACD создают бычье пересечение. Это два совпадающих бычьих сигнала, которые могут быть достаточной предпосылкой для открытия длинной сделки.

Затем цена увеличивается и создает шаблон типа AB = CD. Это может служить оптимальной точкой выхода. После создания последнего максимума мы видим разворот цены, за которым следует пробой линии тренда. В то же время линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это два отдельных сигнала, которые, к сожалению, немного запаздывают. Если бы вы закрыли сделку здесь, позиция все равно была бы прибыльной.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике.

После этого цена начинает снижаться в медвежьем тренде. Линии MACD также уменьшаются. После 6-дневного снижения возникает бычью дивергенция MACD на графике. Таким образом, вы можете выйти из сделки, когда линии MACD пересекаются вверх. Это происходит всего через пару периодов, подтверждая модель бычьей дивергенции.

Из истории создания

Индикатор считается классикой анализа графика цены и был разработан в начале 1970 года. Его разработкой и созданием занимался не без известный Джерольд Аппель, под управлением которого, даже в то время, было около пятисот миллионнов американских долларов. К настоящему времени индикатор МАЦД можно смело считать одним из самых популярных инструментов технического анализа, которым пользуется огромнейшее число биржевых спекулянтов.

Цель для которой разрабатывался данный индюк была достаточно проста и гениальна, Аппель хотел создать инструмент, который с высокой вероятностью мог определить силу, направление и скорость тренда, кроме этого ему удалось использовать индикатор в качестве определения потенциальных зон разворота.

В инструмент включены практически все основные показатели, по которым можно определить с высокой долей вероятности будущее движение цены любого биржевого актива, именно по этим причинам данный индикатор до сих пор не потерял свою актуальность.

Распространенные ошибки при использовании индикатора MACD

Есть две распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании индикатора MACD:

• Торговля на пересечение линий MACD.
• Непонимание гистограммы MACD.

Торговля на пересечение линий MACD

Этот метод работает только на сильных трендовых рынках. Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Это означает, что пересечение линий MACD будет показывать слишком много ложных сигналов, которые приведут только к убыткам.

Непонимание гистограммы MACD

Давайте посмотрим на график ниже:

Вы можете подумать: «В движении присутствует сильный импульс. Время покупать!»

Однако это неправильно. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется. Вместо этого, лучший подход — торговать против текущего импульса MACD и открывать позицию на разворот.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: «Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?» В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

• Мы дожидаемся, пока цена достигнет структурной области на графике (к примеру, горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
• Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
• На отскоке цены мы открываем позицию в противоположную сторону.

Вот пример:

Как использовать индикатор MACD для увеличения прибыльности ваших сделок?

Концепция проста. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

• Мы смотрим на старший таймфрейм.
• Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций.
• Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций.

Допустим, ваш рабочий таймфрейм составляет H1, тогда ваш более высокий таймфрейм — H4.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций:

Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций:

Как определить взрывные движения цены с помощью MACD?

Взрывные движения цены обычно происходят после периода низкой волатильности, когда диапазон свечей становится более плотным, а сами свечи небольшого размера.

Гистограмма MACD поможет нам определять такие периоды на рынке.

• Цена достигает структурной области на графике (горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
• Гистограмма MACD выглядит практически плоской без видимых пиков или впадин.
• Открываем позицию на пробой, когда он происходит.

Вот несколько примеров: