Индикатор EMA (Exponential Moving Average) представляет собой эффективный модифицированный инструмент, который учитывает значения простого/взвешенного параметров скользящих. В переводе с английского название индикатора звучит как «экспоненциальная скользящая средняя». По сути, это обыкновенная Moving Average с указанным в настройках методом Exponential.
Благодаря данному индикатору у трейдера появляется возможность более точно следить за динамикой актива, определять точки смены тренда, совершать прибыльные сделки.
Всего скользящих средних есть 4 вида:
- указанная выше — Exponential Moving Average;
- простая (Simple Moving Average);
- сглаженная (Smoothed Moving Average);
- и линейно-взвешенная (Linear Weighted Moving Average).
Экспоненциальная считается самым удобным и удачным вариантом.
EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально).
Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
EMA чаще всего используется в комбинации с другими индикаторами, так как даже самые сильные сигналы, генерируемые только скользящей средней, могут не быть точными и достаточными для открытия сделки.
Как применяют индикатор в трейдинге:
- В торговых стратегиях – комбинируя с другими индикаторами, волновым или японским свечным анализом и т.д.
- С целью определения текущего тренда.
- Для нахождения мест установки Stop-Loss.
- Для получения торговых сигналов после пересечения линий скользящих средних.
- В качестве зон поддержки/сопротивления.
EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.
Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.
Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).
Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.
Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):
- Настройка обеспечивает большее число сигналов, повышается чувствительность к изменениям цены.
- Все сигналы нужно фильтровать, так как повышается и число ложных срабатываний.
- У ЕМА точность все равно выше в сравнении с SMA с меньшим периодом, к примеру (даже при условии уменьшения значения параметра и повышения чувствительности и числа сигналов, SMA не дает такого результата, как ЕМА).
ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.
Преимущества индикатора
Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже.
Основные достоинства Exponential Moving Average:
- Простота и понятность – доступность для понимания даже для начинающих трейдеров. Простая форма и точность дают возможность эффективно анализировать поведение цены актива.
- Повышенная точность – ведь ЕМА представляет собой уже модифицированный инструмент (учитывает показатели простого и взвешенного значений среднего).
- Учет свежих данных в расчете, предоставление актуальной информации.
- Более оперативное реагирование на изменение тенденции (по сравнению с простым скользящим) – короткие периоды предполагают повышение чувствительности и ложных срабатываний. На длинных периодах ЕМА проявляет стойкость к колебаниям, демонстрирует меньше поворотов. На длительных трендах инструмент работает лучше, устойчивее.
- Помощь в точном определении направления рынка, идентификации флэта.
- Возможность использования в качестве уровней поддержки/сопротивления.
- ЕМА взвешивает ближайшие показатели и учитывает предыдущую информацию о ценах, что повышает точность.
Основные недостатки
Из недостатков индикатора ЕМА стоит упомянуть такие, как небольшое запаздывание (особенно при невыраженных изменениях цены), наличие ложных сигналов (в боковом тренде часто), низкий уровень эффективности на нестабильном рынке. Ввиду того, что экспоненциальное скользящее среднее остро реагирует на быстрые изменения цен, его часто используют для ведения краткосрочной торговли. А вот долгосрочные тренды идентифицировать с ЕМА сложно.
Нужно помнить о том, что ЕМА более точное и чувствительное (в сравнении с простым), но одновременно может генерировать большее число ложных сигналов, поэтому обычно его используют в сочетании с другими индикаторами, а не самостоятельно.
Построение EMA
ЕМА есть в числе встроенных инструментов в торговом терминале MetaTrader 4/5 и других платформах для торговли, его нужно просто найти и установить на график. Рассмотрим установку для MT4:
- сначала выбирают индикатор Moving Average;
- потом задают метод Exponential. ЕМА настраивается по типу работы с остальными скользящими средними.
У трейдера есть возможность выбрать толщину и цвет линии, временные промежутки, период. Также есть настройка «Применить к…» с 7 значениями. Этот параметр показывает, какую цену использовать: открытия/закрытия, самую низкую/высокую, усредненные варианты.
В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде. Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА.
Формула расчета
Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:
ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:
- ЕМА (t) – экспонента в текущем периоде;
- ЕМА (t-1) – идентичный показатель в предыдущем периоде;
- P (t) – цена закрытия прошедшей сессии.
В чем отличия SMA и WMA от EMA
Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.
Термин «скользящее среднее» по умолчанию обозначает простое СС (SMA, simple moving average). Оно усредняет показатели цены, использует определенное число прошлых цен, замедляя график. При появлении новой цены старая убирается из расчета и таким образом СС как бы скользит по графику с ценой.
Простое скользящее среднее высчитывает среднее арифметическое цены (показатели прибавляются и сумма делится на их количество).
Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.
Тут расчет сложнее: высчитывается среднее арифметическое, но с условием, что последняя цена более значимая, чем ранние.
WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.
Расчет такой: каждая цена, использующаяся в расчете, умножается на ее порядковый номер, после вся сумма делится на число порядковых номеров.
Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.
Простое скользящее среднее SMA сильнее всего запаздывает, экспоненциальное – наиболее оперативное и динамическое.
SMA лучше работает в боковом тренде, EMA – на ярко выраженной тенденции (во флэте выдает ложные срабатывания). На коротких периодах лучше работать с ЕМА, на длительных – с SMA. Хотя, каждый трейдер выбирает тот инструмент, с которым ему комфортнее всего работать.
Описание стратегии форекс здесь ⇒
О ложных пробоях EMA
ЕМА показывает ложные пробои, особенно когда рынок не демонстрирует явной направленности. В боковом движении ложные сигналы ЕМА появляются особенно часто, когда ЕМА пробивается ценой то снизу вверх, то сверху вниз. В подобных случаях далеко за пределы противоположной полярности EMA выносят стоп-лосс и ориентируются на расположенные рядом локальные экстремумы.
Когда открывать сделки
Для успешной торговли следует выбирать периоды, равные 5, 15 или 30 минутам. А оптимальное время открытия ордеров — за 15–30 минут до экспирации. Но также не исключена возможность спекуляции быстрыми опционами с временем закрытия 1–5 минут. Важно понимать, что у каждого выбранного актива есть свои особенности котировки, поэтому настраивать работу индикатора нужно на именно конкретную используемую торговую пару.
В качестве примера рассмотрим особенности торговли с настройкой индикаторного сигнала EMA с откатом в 5 минут и периодом 14 бар. Этот пример наиболее наглядно покажет все особенности работы с опционами с применением этого аналитического средства.
Для приобретения актива (открытие CALL-ордера) необходимо дождаться формирования следующих сигналов:
- Цена торгуемого актива поднимается значительно выше показателя EMA 14.
- Появляется свеча, значение которой на 30–55% меньше уровня максимального превышающей показатели графика средней линии свечи.
- Если последующая вторая и третья свеча показывают устойчивое направление тренда вверх, то нужно заключать сделку.
Чтобы приобрести опцион PUT, необходимо соблюдение следующих условий:
- Цена выбранного актива ниже индикаторного показателя.
- Появляется свеча, значение которой на 30–50% выше превышающего показателя кривой уровня.
- Контракт необходимо заключать на 2 или 3 свечи при условии их направления в сторону действующего тренда.
Ещё раз отметим, что минимизировать возможные торговые риски можно только в том случае, если не прибегать к торговле во время бокового движения котировок. Торговать необходимо только при наличии устойчивого тренда и при активном использовании трендовых линий. Также важно учитывать, что достоверным прогноз будет только в случае, если следующая после сигнальной свеча не относится к типу Доджи (то есть её нельзя отнести к разворотной).
Торговая система «Аллигатор»
Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.
Наилучшие параметры:
- ЕМА 9 (со сдвигом 3)
- ЕМА 15 (со сдвигом 5)
- ЕМА 25 (со сдвигом
Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.
В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.
Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.
Преимущества и недостатки
Преимущества EMA:
- Один из самых простых в настройке и использовании индикаторов технического анализа,
- Широкая область применения в инвестиционных стратегиях,
- Может использоваться на всех рынках от валютного, до фондового и товарного,
- Дает четкий сигнал на покупку и продажу,
- Позволяет определять не только направление, но и силу тренда.
К минусам можно отнести:
- Необходимость настройки под каждый инструмент и интервал,
- Часто требуются дополнительные индикаторы для фильтрации сигналов.
Отзывы трейдеров
Когда дело доходит до использования скользящих средних, то мнения трейдеров разделяются. Отдельные трейдеры на форумах часто жалуются, что тестирование и адаптация стратегий на основе EMA к привычным торговым инструментам занимает много времени. Тем не менее многие остаются довольны результатами.
Торгуя стратегии на основе EMA, не забывайте обращать внимание на фазы, когда рынок не движется по тренду. В эти моменты трендовые индикаторы часто дают ложные сигналы, в том числе индикатор EMA. Вы можете распознать нетрендовую фазу рынка по тому факту, что EMA колеблется и не растет или падает в течение продолжительного времени. Обычно это период низкой активности или, наоборот, повышенной волатильности без четкой тенденции. На таких стадиях рынка лучше вообще не использовать сигналы скользящего среднего или использовать их в качестве вспомогательного индикатора.
Источник
Применение EMA с другими индикаторами
ЕМА хорошо работает с трендовыми индикаторами, осцилляторами. При использовании нескольких инструментов можно отсечь ложные сигналы и получать двойные срабатывания, которые более точно покажут места входа в рынок.
Так, неплохо работает с ЕМА Stochastic. Чтобы использовать систему, нужно на график нанести ЕМА 50 (синего цвета), ЕМА 13 (красного цвета), ЕМА 4 (зеленого цвета), Stochastic Oscillator с уровнями 60, 40 и значениями 12, 9, 5. В примере используются валютная пара EUR/USD и временной промежуток Н4.
На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.
Ордер на продажу стоит открывать, когда:
- Зеленая СС пересечет синюю в направлении сверху вниз.
- Индикатор Стохастик пробьет сверху вниз уровень 60.
- Синяя линия ЕМА будет пересечена в направлении сверху вниз красной.
- Стоп-лосс выставляют на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Прибыль фиксируют, когда цена покидает пределы синей скользящей средней.
Пример вычисления ЕМА
Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.
Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.
На втором шаге получим «вес» значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.
Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.
Рис. 3. Получить цену закрытия «последнего» бара.
Рис. 4. Получить «вчерашнюю» ЕМА.
Получив необходимые значения, переходим к расчетам:
ЕМАсегодня = (Цена закрытиясегодня — ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера
ЕМАсегодня = (123.718 — 121.763) * 0.1818 + 121.763
ЕМАсегодня = 122.118
Проверим это прямо на графике.
Рис. 5. Искомая ЕМА.
Расчеты оказались верны.
Стратегия EMA+ADX+MACD
Данная торговая система работает с любыми валютными парами, но с временным промежутком Н1. Сначала устанавливаются ЕМА 21, ЕМА 7, MACD 12, 26, 9, ADX 14. На примере указано, когда можно входить в рынок по валютной паре евро/доллар.
Правила для входа:
- Более быстрая ЕМА 7 пересекает линию ЕМА 21.
- ADX 14 направлен вверх, расположен выше уровня 25.
- Индикатор MACD пересекает нулевую отметку.
На изображении видны точки входа, которые осуществляются в соответствии со всеми правилами. Закрывают сделку в момент пересечения ценой ЕМА в другом направлении.
Скачать бесплатно индикатор EMA
В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.
Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.
Понятие MA
Скользящая средняя (англ. Moving average) – это график, построенный по усредненным данным за определенный период. Используется в статистических, технических, экономических расчетах. Показатель помогает выявить трендовые изменения, сгладить влияние случайных событий на наше восприятие. Мы используем метод в упрощенном виде в быту подсознательно, потому что он логичен и прост.
Способ перемешивания и деления фактических величин влияет на конечный результат. Возвращаясь к примеру, мы можем придать большее значение скорости в пробке, потому что она характерна для участка, или наоборот. Возможно, проспект находится на выезде из города, и в дачный сезон трафик становится плотнее. Тогда планируя свои поездки, мы придаем большее значение времени, потраченному вчера, нежели неделю назад.
На бирже тоже самое: разновидности скользящих средних позволяют строить прогнозы с учетом разных факторов. Их актуальность трейдер определяет самостоятельно, исходя из реальных условий рынка.
