В природе под фракталами принято понимать объекты, отдельные части которых имеют ту же форму, что и объект в целом. Сами того не замечая, мы достаточно часто встречаемся с фракталами. Снежинки, кораллы, кроны деревьев, горные хребты, облака, ананасы, брокколи – все эти природные объекты обладают свойствами фракталов. Вот и у меня в статье сегодня речь пойдет о соответствующем индикаторе Фрактал.
Легендарный трейдер Билл Вильямс, автор индикаторов Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, ввел понятие фракталов в трейдинг. В своей книге «Торговый хаос» Вильямс описывал рынок, как природное явление, которое не подчиняется законам статистики и математики. Несмотря на то, что теория Вильямса подверглась жесткой критики со стороны консервативных трейдеров, со временем Билл приобрел большое количество сторонников и основал свою собственную школу трейдинга. Сегодня фракталы являются популярным инструментом технического анализа, а для их определения существует специальный индикатор фракталов мт4.
Что из себя представляет индикатор фракталов?
Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:
- Для постановки стоп-лосса.
- Для определения ключевых уровней.
- Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
- Фракталы являются отличным методом для определения тренда.
Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».
В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.
Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.
Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.
Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.
Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:
Общие свечи у фракталов:
Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.
Фрактальная природа финансовых рынков
Если не вдаваться в математические детали, то один из основных признаков фракталов – самоподобие. То есть часть объекта обладает признаками целого.
Этот признак прослеживается и на финансовых рынках. Независимо от выбранного таймфрейма на графиках валютных пар, акций, сырьевых товаров формируются движения одного и того же типа. Это типичное проявление признака самоподобия.
Если исследовать волновое движение графиков, то вы не увидите особых отличий между М5, Н4 или Weekly графиками. Если показать трейдеру график без ценовой шкалы и без указания таймфреймов, то вряд ли он отличит пятиминутный график от недельного.
Индикатор fractals использовался во фрактальной теории Билла Вильямса. Что касается теории фракталов, то подход Вильямса не был принят единогласно. Некоторые обвиняли его в том, то он использовал псевдонаучный подход для придания своей теории дополнительного веса.
Фракталы в тренде
В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.
Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.
Фрактальный индикатор для таймфрейма М1
Минутный таймфрейм используется для скальпинговой торговли. В этом случае трейдеры открывают по 10-20 сделок в день или больше, фиксируют по ним небольшую прибыль, но за счет большого количества ордеров получают вполне нормальный профит.
На минутном таймфрейме вполне можно использовать фрактальный индикатор. Причем лучше применять особую разновидность PBF Scalper Show Me 3Nymous. Он работает по таким же принципам, причем дает 2 типа сигналов:
- Голубые стрелки – покупка.
- Желтые стрелки – продажа.
Индикатора нет в торговых программах, поэтом его скачивают и устанавливают вручную. Настройки оставляют по умолчанию. Наибольшее значение имеет опция «Sensitive», т.е. чувствительность. Параметр отвечает за то, насколько индикатор изменяется под воздействием рыночного шума (которого как раз много на М1). При увеличении чувствительности сигналов будет много, но многие из них окажутся ложными. Если уменьшить чувствительность, стрелок будет меньше, зато они будут точнее.
Например, если «Sensitive» не чувствителен, стрелок появляется не так много, как видно на графике. При этом появление каждого сигнала дает возможность заработать – тренд действительно идет в нужном направлении.
Использование фракталов по Биллу Вильямсу
Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.
Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.
Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.
По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.
- Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
- Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.
Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.
Установка и настройка индикатора
Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.
настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.
После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.
Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов
Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:
- Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
- Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
- Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.
Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.
По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.
Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.
В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.
Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.
Моделирование
Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel и ForexTester. Так как мы не смогли протестировать индикатор автоматически на более длинном промежутке времени, тестирование проводилось вручную.
Котировки были предоставлены компанией Forexite. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 2 года – с 01.01.2015 по 31.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) были взяты по реальной тиковой истории. Депозит – 1 000 USD, объем сделки – 0.02 лота.
В качестве стратегии торговли была выбрана методика из книг Б. Вильямса.
Правила для входа в позицию:
— ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущего действительного фрактала на покупку (выше красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вверх (Аллигатор не спит);
— ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущего действительного фрактала на продажу (ниже красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вниз (Аллигатор не спит);
— добавление осуществляется, если остальные ордера находятся в профите;
— согласно правилу риск-менеджмента, максимальное количество открытых сделок не более 4.
Правила для закрытия ордеров:
— все ордера на покупку закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет ниже красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса);
— все ордера на продажу закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет выше красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса).
Отчет результатов тестирования:
Итог по тестированию: стратегия на пробой фрактала после выхода Аллигатора из спячки оказалась убыточной. Даже трендовые периоды не смогли улучшить результат. Вся прибыль в трендах съедалась на глубоких откатах. Достаточно много сделок происходили по ложному пробитию, это при том, что сделок за 2 года всего 35. Но стоит отметить, что в трендовые периоды наращивание профита происходило достаточно хорошо, поэтому недостатком данной стратегии, в большей степени, является правила закрытия позиций, а не открытия.
Как торговать по индикатору фракталов?
Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.
Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.
Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.
Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.
Описание использования индикатора Fractals в торговле
В классическом варианте, предложенным Биллом Вильямсом, индикатор Fractals следует использовать совместно с другим «детищем» Билла – Аллигатором. «Дуэт» этих индикаторов многие выделяют в отдельную стратегию для бинарных опционов, основанную на прорывах важных ценовых уровней. Таймфрейм можно использовать любой (чем выше, тем лучше), экспирацию нужно выставлять на время закрытия пробойной свечи. Для более комфортной работы могу посоветовать настроить оповещения в терминале МТ4 (на почту или смс). В качестве фильтра можно добавить индикатор Accumulation/Distribution. С другим примером пробойной стратегии можно ознакомиться здесь.
Сигналы для бинарных опционов на call:
- Аллигатор выходит на охоту за быком. Последовательность линий сверху вниз: зеленая, красная, синяя;
- Растущая свеча пробивает уровень прошлого фрактала вверх.
Сигналы для бинарных опционов на put:
- Аллигатор выходит на охоту за медведем. Последовательность линий сверху вниз: синяя, красная, зеленая;
- Снижающая свеча пробивает уровень прошлого фрактала вниз.
В схватке с «Аллигатором»
Alligator – это один из индикаторов технического анализа, также разработанный Биллом Вильямом. Он представлен на графике в виде трех скользящих средних с разными настройками периодов и сдвигов.
Окно настроек инструмента, вид на графике в МТ4.
Помощь этого индикатора заключается в следующем: если цена лежит:
- выше челюстей Аллигатора, то восходящая тенденция, скорее всего, будет сохранена;
- ниже челюстей Аллигатора, то вероятно продолжение нисходящей тенденции.
Данный инструмент хорошо фильтрует ложные сигналы, которые часто посылает индикатор фрактал.
Жизненный цикл «Аллигатора»
- Период сна – на графике пересекаются все кривые Аллигатора.
- Пробуждение – чем дольше спит «хищник», тем более голодным пробуждается. На Forex этот период называется «консолидацией цены».
- Еда – кривые индикатора отдаляются друг от друга, расширяя канал скользящих, поглощающий свечи доминирующей на рынке тенденции. Это время для активного открытия позиций.
- Сон – утолив голод, Аллигатор вновь впадает в спячку, его кривые сближаются, накладываются друг на друга, переплетаются между собой. Это время фиксировать прибыль по ранее открытым сделкам.
Говоря техническим языком, это метод торговли «на пробое торгового диапазона цены» после длительного периода ее консолидации.
Правила работы с Fractals и Alligator
Использование на практике этих двух инструментов требует придерживаться определенных правил:
1) Вход в рынок следует искать только в случае, когда фрактальные модели формируются вне «Зубов Аллигатора»:
- Вход по Buy – когда фрактал формируется выше зубов «Аллигатора»;
- Вход по Sell – когда формирование фрактала фиксируется ниже его зубов.
2) Сформированный фрактал, лежащий вне «пасти рептилии», следует воспринимать в качестве актуального торгового сигнала:
- до момента его закрытия;
- либо до формирования нового торгового сигнала, который подаст индикатор фрактал.
Четкие и понятные трейдеру сигналы на вход подает ТС «Снайпер» – самая популярная торговая стратегия, достоинства которой уже оценили многие трейдеры. Академия Форекса предлагает и вам бесплатно изучить систему «Снайпер», чтобы стать еще более успешным трейдером:
Индикатор Fractal Lines без перерисовки
Это еще один фрактальный инструмент без перерисовки. Но он формирует не только стрелки, но и горизонтальные уровни зеленого и красного цвета. С их помощью можно ориентироваться при входе с рынок и закрытии сделки:
- красная стрелка – актив продают;
- зеленая стрелка – актив покупают;
- отскок от уровня поддержки (цена пошла вверх) – покупка;
- отскок от уровня сопротивления (цена пошла вниз) – продажа;
- пробой уровня – вход в соответствующем направлении.
Внимание! Этот индикатор снабжен алертом. Пи появлении стрелки он дает звуковой сигнал. Алерт можно подключить или отключить через меню «Свойства» (нажать правой клавишей и перейти в нужное окно).
Подведем итог
- Индикатор Fractals генерирует большое количество моделей разных видов, размерности и цветов при использовании мультииндикаторов. На первый взгляд точки входа выглядят хорошо, особенно на истории, но на самом деле для их понимания требуется опыт и новичкам нужно быть особенно внимательным.
- Данные индикатора не должны быть определяющим фактором для принятия решений. Они должны завершать подтверждение точки входа, а не начинать его.
- Пару слов об автоматических советниках, в описании которых есть упоминание о «фрактальности». При всем уважении к их авторам сложно представить, как можно разработать алгоритм, который заменяет визуальный анализ правильности получившейся модели и особенно ее положения относительно свечных паттернов и других инструментов. Хорошо если советник, включающий такой «индикатор Фрактал» пропускает сигналы или не иметь решающего значения, иначе убытков не избежать.
