Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Приветствую вас, друзья!
Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

• пересечение ценой скользящей средней;
• пересечение двух скользящих средних;
• использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
• пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
• работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

• стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
• каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
• какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
• стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
• какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

• Период
• Сдвиг
• Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
• Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
• Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2011 по 2015 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов.

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого — использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет! Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

А вот здесь не стоит открывать сделки:

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

1. Разворотные паттерны прайс экшен.
2. Пробой линии тренда.

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.

Торговая стратегия по 50 MA

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:

1. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.
2. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.
3. Ищите триггер для входа (к примеру, паттерн прайс экшен на пробой линии тренда).
4. Входите в рынок только на открытии следующей свечи.
5. Стоп-лосс установите ниже 1 ATR предыдущего минимума.
6. Если цена движется в вашу пользу, выходите на ближайшем развороте.

Вот несколько примеров:

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2012 до 2014 года, а также с середины 2022 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы. В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

• Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
• Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Многие стратегии торговли на Форекс с применением SMA актуальны и для EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классические ТС, меняют не только период, но и тип МА, используя экспоненциальную скользящую вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой МА.

Для примера рассмотрим стратегию торговли по связке индикаторов EMA+ Awesome Oscillator. Это классическое сочетание трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальный момент для входа в рынок.

ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы подают следующие сигналы:

1. График цены пересекает ЕМА снизу вверх.
2. Гистограмма индикатора АО пересекает снизу вверх нулевую линию.

Вход в позиции на продажу осуществляется в зеркальных условиях.

Система проста, и не предполагает жестких условия для выхода из сделки, поэтому в этом плане у трейдеров есть некоторая свобода. Можно держать позицию открытой до поступления противоположного сигнала, можно выставить жесткие стоп лосс и тейк профит. В последнем случае соотношение должно быть минимум 1:3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенной, как и в экспоненциальной скользящей средней, вес последних значений цены преобладает над весом более ранних. Однако для WMA вес изменяется по арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей вес последнего значения цены будет равен 5, предпоследнего – 4, и так далее до 1.

На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted».

Стратегий торговли с применением линейно-взвешенных скользящих существует не очень много. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Для примера рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Эта ТС предназначена для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR/USD.

Для начала нужно установить на график индикаторы со следующими параметрами:

1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90.
2. Осциллятор RSI с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
3. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Дополнительно устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Сделки на продажу открываются по следующим сигналам индикаторов:

1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую с периодом 15, и они обе находятся ниже остальных МА.
2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в обратном направлении.

Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад, и собрала много положительных отзывов на форумах. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90, в данной ТС лишние, и, если убрать их из системы, качество сигналов не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление стоп лосса является обязательным по всем правилам риск-менеджмента. Защитный ордер можно выставить как на минимум/максимум сигнальной свечи, так и на ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Меню быстрого доступа

1. Скользящая средняя это… 2. Методы построения скользящих средних

а) Простая скользящая средняя

б) Экспоненциальная скользящая средняя

в) Сглаженная скользящая средняя

г) Линейно взвешенная скользящая средняя

3. Торговля по скользящим средним 4. Как подобрать период скользящей средней 5. Скользящие средние на фондовом рынке

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

— исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;

— выявление истинного направления цены (тренда);

— упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.

В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:

S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней — рынок медвежий.

Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.

Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA — пришло время продавать.

Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.

Что такое 200 дневная скользящая средняя?

Скользящая средняя — это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.

Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.

Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

200 дневная скользящая средняя — это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

• Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, мы рассматриваем покупки.
• Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи.

Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.

Как лучше всего входить в рынок?

Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»

Вот несколько методов, которые можно использовать:

• Уровни поддержки и сопротивления.
• Отскок от 200 MA.
• Фигура треугольник.
• Фигура флаг.

Разберем подробней каждый из этих методов.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка — область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление — область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.

Отскок от 200 MA

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.

Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.

Треугольник

Восходящий треугольник — это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.

Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,

• посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
• ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов RSI, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних.

Рассмотрим решение данной проблемы у классиков трейдинга: на тему скользящих средних писали Джон Мэрфи (John Murphy), Джон Боллинджер (John Bollinger), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino), Ларри Вильямс (Larry Williams) и др..

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

• других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
• инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
• разработчиков новых индикаторов (тут кровное… как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2015-2018 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

• личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
• публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые о.

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Можно ли применить «веер скользящих средних МФ» на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2012, 2022. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Анализ тренда

Индикаторы Скользящих Средних (МА) могут помочь нам определить начало и конец тренда. Метод торговли включает в себя несколько сигналов, которые говорят нам, когда быть готовым для входа и выхода из рынка. Давайте поговорим о них еще…

1. Цена пересекает линию МА
2. Самый основной сигнал состоит в пересечении ценой самой Скользящей Средней.
3. Когда цена пробивает МА вверх, мы получаем бычий сигнал.
4. А если на оборот, когда цена пробивает Скользящую Среднюю вниз, мы получаем медвежий сигнал.

Это 4 часовой график USD/JPY с январь по февраль 2016 года, у нас на графике SMA 20-периода. На рисунке показаны четыре сигнала, вызванные ценовым действием и взаимодействия скользящей средней линии.

В первом случае цена пробивает SMA 20-периода в бычьем направлении. Это создает длинный сигнал. И в впоследствии рост цены. Второй сигнал на графике является медвежьим. Тем не менее сигнал — ложный прорыв, и цена быстро возвращается выше SMA. Затем цена пробивает SMA 20-периода в медвежьем направлении, создавая короткий сигнал. Следующее падение является довольно сильным и устойчивым.

Если вы торгуете по этой стратегии, вы должны помнить, что в целом, чем больше периодов, включенных в Скользящее среднее значение, тем надежнее сигнал. И многие трейдеры, которые следуют за простой системой скользящего среднего значения, очень тесно наблюдают за 50-дневной скользящей средней и 200-дневной линией скользящего среднего значения. Тем не менее, при использовании более высокой скользящей средней, отставание скользящей средней линии к действию текущей цены будет также большим. Это означает, что каждый сигнал будет приходить позже, чем когда мы используем Скользящую Среднюю с меньшим количеством периодов.

Это тот же самый график USD/JPY, но на этот раз у нас на графике размещена SMA 30-периода вместе с оригинальной 20-периодной SMA. Обратите внимание на то, что синяя SMA 30-периода изолирует фальшивый сигнал. Тем не менее, сигнал для сильного медвежьего тренда наступает позднее, чем на 20-периодной SMA (красная). Длинный сигнал в конце тренда наступает также позже. Имейте в виду, что не существует оптимального значения скользящей средней линии, которая может использоваться на всех рынках или даже на одном.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2014 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2011 и 2014 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Hi-Lo

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2015 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2022г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

• дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816;
• пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233 MA;
• дивергенция на волне В (флэт, неправильный веер МА);
• разворота тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ;
• невозможность закрепиться НАД уровнем сопротивления 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз на медвежий рынок (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

Важные уровни

Даже если трейдер Форекса не основывает свою торговую стратегию на мувингах, он всё равно должен изучить Price Action на критические уровни скользящих средних на графике. Причина этого заключается в том, что, во многих случаях, ценовое действие соответствует важнейшим уровням Скользящего Среднего Значения. Некоторые наиболее важные уровни — 50-период SMA, 100-период SMA, 150-период SMA и 200-период SMA. Как вы видите, эти скользящие средние являются относительно большими с точки зрения периодов. Эти периоды представляют интерес и за ними желательно следить. Эти уровни считаются важными с точки зрения поддержки и сопротивления. Изображение ниже в действии покажет вам важность использования Скользящих средних на более длительном сроке.

Это месячный график пары EUR/USD за период с 2007 по 2016 год. Синяя линия на графике представляет собой SMA 150-периода. Обратите внимание на то, что пару раз цена EUR/USD тестировала SMA 150-периода в качестве поддержки. Два теста произошли в середине 2010 года и в середине 2012 года. В середине 2014 года цена снизилась до SMA 150-периода для нового теста. Тем не менее, SMA была резко сломана в медвежьем направлении, в результате чего цена EUR/USD упала до 12-летнего минимума.

Вот еще один пример:

Это еще один пример Скользящей Средней на дневном графике USD/JPY. Изображение показывает 200 дневную скользящую среднюю линию на графике. Цена пробивает 200-дневный SMA, а затем проверяет его в качестве сопротивления. Это говорит о важности 200-периода SMA на дневном таймфрейме.

2) EMA

Здесь используется взвешенность членов последовательности, экспоненциально убывающая с приближением к её концу. Нас интересует то, что текущие колебания цены имеют меньшее значение на значение скользящей средней в текущий момент. То есть относительно старые события оказывают большее влияние на её значение сейчас, чем происходящие прямо сейчас.