Что такое биржевой робот: принцип работы, виды, плюсы и минусы, топ 5 лучших

Евгений Аврахов, хедж-фонд Alteus, рассказывает о том, как устроен бизнес трейдеров, использующих для работы на бирже торговых роботов.
Согласно данным Банка России, в настоящий момент на Московской бирже значительный объем торгов (30-50% в зависимости от финансового инструмента) генерируется торговыми алгоритмами (роботами). Влияние алгоритмической торговли на рынок будет только расти. Руководитель компании, под управлением которой находится хедж-фонд Alteus, рассказал нам об устройстве рынка HFT/Low latency trading и его главных тенденциях.

Биржевой робот: что это такое

Робот для торговли, иными словами торговый советник, – это автоматизированная программа, которая самостоятельно совершает сделки на бирже. Ваша задача – установить определенные параметры. Например, моменты открытия и закрытия позиций, фиксация доходов и т. д.

Биржевых роботов применяют, например, на рынках Forts, Forex и СМЕ. Они могут быть как полностью автоматическими, так и наполовину. В первом случае никаких дополнительных действий в процессе работы от вас не потребуется. Во втором программа посылает уведомления о сделке, принятие окончательного решения в этом случае будет за вами.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Несмотря на заманчивость торговли «бинарниками» и игры на валютном рынке Форекс, стоит помнить о главном правиле: чем выше предполагаемый процент заработка, тем выше риски. В отличие от Форекс бинарные опционы вовсе не контролируются Центробанком, о них нет ни одного упоминания в законодательстве – благодатная почва для работы мошенников.

Принципы работы

Роботы для заработка на бирже собирают и проводят анализ данных о состоянии рынка. Они просчитывают результат сделки и ее доходность. Владелец робота задает те параметры, на которые опирается при ведении операций вручную. Так, с помощью оперативной работы программы можно совершать десятки сделок за один день.

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2022 г.

Когда торговый робот может быть полезен

Если вы самостоятельно занимаетесь покупкой активов и формируете свой портфель, то правильно настроенный торговый советник может послужить отличным помощником. Однако немаловажна сумма, которой вы располагаете.

Если ваши инвестиции не меньше миллиона, тогда в использовании торгового бота будет смысл. При небольших вложениях роботу негде будет развернуться.

Насколько популярны и безопасны торговые роботы

Популярность роботов для торговли на бирже неумолимо растет. Как сообщает Центробанк РФ, в 2022 году практически 50 % операций на Мосбирже были совершены при помощи автоматизированной программы. За рубежом таких сделок около 80 %.

По прогнозу Deloitte, к 2025 году машины будут управлять активами на сумму более $ 16 трлн.

Все эти операции проводятся профессиональными роботами. Бесплатные модели, которые доступны в сети всем желающим, не дают никакой гарантии безопасности. Как правило, это демонстрационные, «сырые» версии торговых советников.

БИPЖEBOЙ POБOT — ЧTO ЭТО?

Биржевой бoт — этo компьютерная программа с установленным торговым алгоритмом, вaш поморщик на рынке. Oн автоматизирован и самостоятельно торгует нa биpжe. Bы задаете ему параметры — кoгдa открывать или закрывать позицию, ставить стоп, фиксировать прибыль и т.п..

Роботов используют на таких фондовых рынках, как — FOREX, FORTS, CME. Poбoты функционируют в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом.

Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Участие тредера здесь не требуется, все происходит по определенному заранее заложенному алгоритму. Но ответственность за результат торгов все равно лежит на игроке, установившем программу.

Если вы выбираете второй режим, тo функция бота заключается в отправке сигнала и рекомендации по открытию или закрытию сделки. А вы сами дoлжны пpинять peшeниe.

Плюсы и минусы автоматической торговли

В работе биржевых роботов есть неоспоримые преимущества и недостатки.

Плюсы:

• не нужно самому следить за движениями графиков. Пока вы занимаетесь своими делами, робот делает все за вас;
• машинам не свойственны эмоции, они умеют сохранять хладнокровие в самых непростых ситуациях;
• программа всегда соблюдает заданный алгоритм;
• скорость реакции роботов на сигналы рынка мгновенная, что не свойственно человеку.

Минусы:

• в неординарной ситуации робот может неправильно среагировать. Были случаи, когда при резких изменениях курса доллара программа не могла справиться, и игроки теряли свои деньги;
• робот для торговли на бирже – удовольствие не из бесплатных. Наряду с комиссией брокера за обслуживание счета необходимо платить абонентскую плату за использование автоматизированной программы.

Классификация роботов

Запросы конкретных игроков рынка неодинаковы, поэтому производители роботов для торговли на бирже выпускают модели, соответствующие разным требованиям. В соответствии с принципами работы различают десятки видов программ. Кратко расскажу об основных из них.

Индикаторные

Это традиционный вариант для игры. Он опирается на фундаментальный анализ.

Безындикаторные

Этот вид торгующей программы в основном применяется игроками со стажем. Здесь действуют правила Мартингейла, основанные на том, что трейдеры повышают ставки до тех пор, пока не получат выигрыш. Технический анализ в этой модели не используется.

Новостные

Робот запрограммирован на поиск ключевых событий из новостной ленты. Он пытается спрогнозировать поведение рынка, изучая спрос и предложение. Однако игроку необходимо самому подбирать оптимальные временные отрезки.

Арбитражные

В этой модели не используются индикаторы и не применяется ни фундаментальный, ни технический анализ. Основа игры – мастерство трейдера, он открывает и закрывает позиции, исходя из колебаний котировок.

Усредняющие

Модель робота для торговли на бирже, которая основывается на совершении сделки по усредненным показателям. Здесь не ставится конкретный стоп-лосс. Советник продумывает шаги в указанном направлении, открывает или завершает операции.

Мультивалютные

Одни из самых дорогих роботов. Программа анализирует движение различных валютных пар, страхует риски по договорам путем хеджирования. Профит покрывает все убытки, риски минимизируются.

Трендовые

Торговля на бирже происходит по принципу поиска трендовых линий. В основе этого робота для торговли на бирже – индикаторы тренда.

Флэтовые

Программа торгует на бирже в пределах горизонтального ценового коридора, который просчитывает по осцилляторам. В период трендов эта модель неэффективна.

Скальпинговые

Робот для торговли на бирже открывает короткие сделки. Заработок по каждой из них может быть незначительным, но совокупный доход – весьма впечатляющим. Кстати, риск-менеджмент считает эту модель наиболее опасной.

По каким критериям выбирать робота

Передача своего капитала в управление роботу для торговли на бирже – дело ответственное. Прежде всего ознакомьтесь с его функционалом, а также обратите внимание на удобство и простоту интерфейса.

При выборе советника для торговли советую не пренебрегать следующими моментами:

• тестированием программы на демосчете. Так вы сможете определить доходность помощника;
• пользованием роботом в тестовом режиме не менее 2 месяцев. Обратите внимание на стабильность результата торговли на бирже.
  Читайте также:  «Тинькофф Инвестиции» – В чем «подвох»? [100% ПРАВДА]
• И изучите торговую стратегию советника.

Рейтинг лучших форекс-роботов

Моделей роботов на бирже большое количество, и не один из них не может дать 100 % гарантию безубыточности. Автоматическая торговля так же, как и ручная, всегда будет сопровождаться определенными рисками.

Но все же можно выделить наиболее успешные программы, которые имеют явные преимущества перед остальными.

1. Funnel Trader. Бесплатный помощник для торговли на бирже, его основа – краткосрочные операции. Применяется принцип хеджирования, с помощью которого риски не так высоки, а все процессы оптимизированы. Успешно работает на азиатской сессии.
2. Generic A-TLP. Робот-скальпер, работающий на флэтовой стратегии. Применяют в ночное время, приблизительно после 22 и до 3 часов. Перед выходом экономических новостей советника отключают. Применяют на платформе брокера с хорошей репутацией. Тогда доходность от операций будет высокой.
3. Trio Dancer. Используется принцип Мартингейла, поэтому риски максимальные. Помощник применяет стандартные индикаторы. Лучше, если выход на рынок будет осуществляться без перерыва, но для этого нужен платный сервер.
4. Equilibrium. Трендовая модель робота, можно торговать круглосуточно, сессии краткосрочные. Доходы стабильные, а риски низкие.
5. Silent Ilan. Основан на сеточной стратегии, использует базовые индикаторы и принцип Мартингейла. Желательна круглосуточная работа, которая сможет обеспечить постоянный анализ точек входа. Просадка не превышает 80 %, а количество успешных операций достаточно высоко.

Топовые производители

При выборе ПР особое внимание следует обратить на его производителя. Только проверенные компании гарантируют необходимое качество и надежность. Можно выделить несколько топовых производителей.

Fanuc

Компания Fanuc выпускает большой ассортимент роботов различного назначения. Идеальным вариантом для промышленных предприятий, специализирующихся на выпуске небольших электронных устройств, является модель FANUC M-1iA. Она обладает гибким модулем, хорошо имитирующим человеческую руку. Для нее характерна высокая точность и повышенная производительность. При небольшой грузоподъемности она способна обеспечить различные технологические операции. Исполнительный орган имеет форму шарнирного параллелограмма, обеспечивающую высокоскоростную сборку деталей.

Hanwha

Среди продукции компании Hanwha выделяется коллаборативный промышленный робот Hanwha HCR-5 cobot. Он относится к группе легкой грузоподъемности. Может использоваться в автомобилестроении, пищевой и фармацевтической промышленности, при обработке пластика и изготовлении электронных устройств. Имеет манипулятор шарнирного типа. Робот реагирует на внешние изменения. Эффективен при складировании и упаковке, сборке и паллетировании.

Коллаборативный робот Hanwha HCR-5

• Электропитание 100-240 VAC, 50-60 Hz
• Размеры, мм 450х560х225

• Рабочий угол поворота ±360°

• Вес, кг 20

• Класс защиты IP64

• Дальность действия 915 мм
• Максимальная рабочая скорость 1 м/сек
• Максимальная скорость вращения шпинделя (об/мин) 180°/сек
• Максимальный радиус действия 150 мм
• Полезная нагрузка, кг 5
• Скорость рабочей подачи 1000 мм/с
• Степень свободы 6
• Точность позиционирования ±0,1 мм

• Цена 2 205 537 руб.

Перейти к товару

Kuka

В линейке продукции Kuka отмечается технологический ПР Kuka KR SCARA. Это высокоэффективный робот для сборки небольших конструкций, проведения испытаний, при погрузочно-разгрузочных работах. Робот легок и миниатюрен, с высокой производительностью. Относится к категории с легкой грузоподъемностью. Способен осуществлять интеллектуальные функции.

Universal Robots

Высококачественный коллаборативный ПР модели UR 10 предлагает компания Universal Robots. Аппарат имеет среднюю грузоподъемность. Он хорошо совмещается с сельскохозяйственным, фармацевтическим и технологическим оборудованием. Компактность позволяет располагать его на столе. Модель популярна при проведении склеивания, сварки и пайке деталей, осуществлении литья и штамповки.

UFactory

Среди новых разработок компании UFactory специалисты выделяют роботизированную руку uArm Swift Pro. На манипулятор легко устанавливаются захваты разной конструкции, головки для объемной печати, лазерный гравер и другие инструменты. Этот миниатюрный робот можно использовать для бытовых целей. Аппарат обладает высокой точностью и хорошей подвижностью. Легко переводится в режим обучения.

Настольный роботизированный манипулятор UFACTORY uArm Swift Pro

• Размеры, мм 150x140x281
• Материал корпуса Алюминий

• Вес, кг 2.2

• Углы обработки +90° до -90°, 0° до +130°, 0° до +106°, +90° до -90°

• Дополнительные инструменты Присоска, захват, универсальный держатель, головка для 3D печати, лазер, OpenMV
• Досягаемость, мм 50-320
• Материнская плата Arduino Mega 2560, открытый исходный код
• Осей 4
• Повторяемость 0.2 мм
• Поднимаемый вес 500 г
• Рабочая скорость, мм/мин 800
• Интерфейсы USB, Bluetooth 4

• Цена 136 958 руб.

Перейти к товару

Стратегии для торговых роботов

Стратегии работы алгоритмов на бирже подразделяются на десятки видов. Для торговли игроки без опыта могут воспользоваться бесплатной версией, которую выкладывают брокеры. Трейдеры со стажем отдают предпочтение разработкам, подстроенным под них индивидуально.

Скальпинг

Открывается краткосрочный сеанс для торговли на бирже, который, как правило, длится не больше 30 минут. Всплески цен максимальные. По одной из пары валют формируется ордер, указываются тейк-профит и стоп-лосс. Чаще всего в основе находятся ленты Боллинджера.

Трендовая

Многофункциональная тактика торговли на бирже для разных сигналов. Трейдинг ведется на больших отрезках времени. Вполне возможны убытки, из-за чего ставки делаются по минимальному показателю. Линия тренда основывается на средних скользящих.

Торговый советник начинает операцию, когда цена идет вверх или, напротив, вниз. Возможен трейдинг по разворотам. Точность прогноза зависит от количества показателей, которые берутся для анализа. Чем их больше, тем лучше.

Сеточная

Торговля на бирже опирается на формирование отложенных ордеров. Они формируются через одинаковые отрезки от актуальной цены на рынке финансового инструмента в разные стороны, как повышения, так и понижения стоимости. Получается так называемая сетка. Гарантией безубыточности сделки являются тейк-профит и стоп-лосс.

Сеточная стратегия на бирже эффективна при сильных трендовых колебаниях. В период флэта трейдинг максимально рискованный. Не во всех терминалах есть возможность открыть разнонаправленные ордера.

Ва-банк

Долгосрочная стратегия торговли на бирже с максимальным риском. Применяются базовые технические расчеты, трейдинг основывается на уровне интуиции без использования индикаторов. Вычисляются продолжительные направления, ордер формируется на предполагаемом откате.

Анализ производится по чистому ценовому графику. В основном сигналы тактики действуют по тейк-профиту. Подключение на платформу необязательно.

Мартингейлы

При торговле программа вычисляет убыточные позиции на бирже и формирует удвоенный ордер в ту же сторону. Риски максимальные, однако при удачной сделке у игроков есть возможность компенсировать все предыдущие потери.

В универсальных торговых роботах учитывается возможность колебаний рынка. Это сокращает риски и прибавляет игроку гарантии. Стоп-лоссы в этой стратегии не применяются.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Робот для торговли на бирже составлен с целью минимизации отставания реакции торговой платформы. Стратегия работает при четкой динамике котировок. В боковике она неэффективна.

Для формирования тренда игроки применяют средние скользящие, полосы Боллинджера. Советник помогает определить удачное значение стоп-лосса и тейк-профита.

Пересечение скользящих средних

Такой робот для торговли на бирже прост в применении. Он действует для различных пар валют на любом торговом периоде. У помощника имеются широкие настройки отложенных ордеров, межуровневой разницы, ценового типа.

Сделка на бирже открывается при первом пересечении скользящих и завершается при втором. Чтобы робот мог поймать все четкие сигналы, советую обеспечить его работу без перерыва.

Пересечение 2 линий индикаторов

Основа торговли на бирже – наложение линий индикаторов на ценовую прямую или график другого индекса. В это время происходит открытие ордеров. Главная линия выше сигнальной черты означает удачное время для продажи, и, напротив, если она ниже – время покупать. Трейдинг ведется по тренду, линии разворота или ценовому коридор

у.

Приносит ли HFT пользу рынку

В целом, деятельность алготорговцев полезна тем, что генерирует дополнительную ликвидность на рынке — это признает и Банк России. Это значит, что больше возможностей для заработка получают все инвесторы, даже те, что не используют роботов. Однако в периоды резких движений на рынке активность алготорговцев может усиливать негативные последствия. Стратегии Alteus в основном создают ликвидность, а не забирают ее.

Так, в 2012 году на американском рынке случился мгновенный обвал на 20%, спровоцированный торговым роботом. Позднее, уже в 2018 году, эксперты связывали падения рынков по всему миру с работой торговых алгоритмов. Тогда в течение нескольких дней рынки могли обвалиться неоднократно — как было, например, с американским Dow Jones: 5 февраля он рухнул на 4,6%, а 8 февраля потерял еще 4,15%. В таких ситуациях наибольшие потери несут не высокочастотные трейдеры.

При этом саморегуляция рынка способствует тому, чтобы на нем не работали только роботы. Всё развивается по кругу: повышение ликвидности и эффективности рынка приводит и к увеличению числа алготорговцев, что влечет снижение доходности их операций. При этом расходы (например, на технологии и оборудование) продолжают расти, а значит, вскоре работа в нише Low latency trading станет невыгодной многим трейдерам. В итоге их становится меньше, опять возникнут неэффективности рынка, которые можно эксплуатировать, что вновь приведет к развитию этого сегмента. Не вылететь с рынка на очередном витке очень сложно, для этого нужно очень упорно работать и искать новые ниши.

Например, поскольку конкуренция становится всё жестче, а одновременно с этим снижается волатильность финансовых рынков, наметилась следующая тенденция: алгоритмические стратегии начинают активно использовать в криптовалютах, где с волатильностью пока всё в порядке.

Стоимость платных биржевых роботов

Популярность искусственного интеллекта для торговли на бирже набирает обороты, поэтому цены на них устанавливаются соответствующие. Самого недорогого торгового советника можно купить от $ 50. Однако чем выше качество заложенной в программу стратегии, тем выше стоимость. Зависит цена и от набора фильтров.

Так, трендовый тип робота приносит прибыль от 5 до 10 %, его можно купить в пределах от 6000 до 50 000 рублей. Более прибыльная модель – флэтовая: доход составляет от 10 до 35 %. Цена варьируется от 15 000 до 100 000 рублей. А вот двусторонний тип советника эффективен в разные периоды. Здесь доходность может достигать 50 %, а его стоимость – от 25 000 до 150 000 рублей.

Перспективы использования

Развитие промышленной робототехники ожидается в направлении внедрения искусственного интеллекта. Такие роботы смогут полностью заменить человека в ряде областей, избавить его от тяжелого физического и монотонного труда. В РФ выделены сферы, где использования ПР наиболее перспективно:

1. Обрабатывающая промышленность. Особое внимание уделяется отечественным производителям: Aripix Robotics, BID Technologies, Bitrobotics, Hamster Robotics, «АвангардПЛАСТ», «Андроидная техника», АО «НПО НИИИП-НЗИК», «АРКОДИМ-Про», «Норма ИС», «Роботех Системы», «Русские роботы», «Эйдос-Робототехника».
2. Строительство и демонтаж сооружений. В этом направлении упор делается на продукцию компаний Интехрос, FlyBrick.
3. Сельское хозяйство. Перспективные модели предлагают российские производители роботов: Аgro Robotic Systems, Avrora Robotics, «Агрополис», Cognitive Technologies, Р.СЕРТ, «УрФУ», ЮРГИ, ГЕОСКАН, ЦНИИ РТК.
4. Горнодобывающая промышленность. Свою перспективную продукцию предлагают VIST Mining Technologies (VIST Group) и ГЕОСКАН. Уже есть модели для работы в труднодоступных районах.

Промышленные роботы уже сейчас доказали свою высокую эффективность. Начальные затраты быстро окупаются за счет высокой производительности труда и качества продукции. Перспективные разработки с искусственным интеллектом еще больше расширяют возможности робототехники.

• 19 декабря 2020
• 5246

Как происходит установка и подключение

Важно не только грамотно подобрать робота для торговли на бирже, но и безошибочно его подключить. Как это сделать?

1. Загружаем помощника. Папка с установочными файлами находится на главном сайте. Там есть робот и настройки к нему.
2. Установка. Скачиваем архив и устанавливаем на площадку для торгов. Здесь нужно действовать согласно стандартным подсказкам. Все составные папки копируются и переносятся в программный комплекс. Робот установлен, но нужно пройти еще процедуру активации.

3. Присоединение к графику. Для обновления данных нужно перезапустить терминал. Затем ставим отметки напротив разрешения на автоматическую торговлю и тащим помощника на график.

4. Этап регулировки советника. Перед тем как начать торговать, игрок адаптирует систему под активную стратегию с помощью настройки программы. Если нужно, загружаем входные данные робота. Для корректного реагирования на рыночные движения не забываем время от времени корректировать стратегию.
5. Начало работы. Если ранее все сделано верно, то в правом верхнем углу появится иконка «работа» и смайл. Прежде чем робот начнет торговать, нужно дождаться совпадения всех предустановленных данных прибыльной операции.

Важно помнить, что робот работает только при включенном терминале. Также очень рекомендую протестировать программу на демосчете.

Топ брокеров, где разрешена торговля роботами

Не все брокеры готовы разрешить своим клиентам использование торговых советников. С чем это связано? Думаю, что они просто-напросто боятся проиграть трейдеру и упустить свой заработок.

Однако некоторые крупные посредники для увеличения собственного рейтинга, напротив, предлагают игрокам на бирже специальные программы. Приведу обзор лучших брокеров, где можно торговать с помощью робота.

1. Forex Club. Предоставляет свои услуги по торговле на бирже более двух десятков лет. Регистрация бесплатная и не занимает много времени. Здесь можно воспользоваться индивидуальной системой обучения, а также услугами торгового советника. Для давних клиентов – бонусы и возможность участия в акциях. Трейдер может выбрать программу по душе и установить ее на платформу.

2. RoboForex. Брокер предлагает готовых торговых помощников и алгоритмы для разработки индивидуальных моделей. Спреды на сделки минимальные. Те, у кого нет опыта, могут попробовать поработать на микросчетах с небольшим депозитом.
3. InstaForex. Одно из явных преимуществ – наличие лицензии и отсутствие минимального депозита. Торговать можно в любое время. Новички могут воспользоваться демосчетом.
4. FXstart. Мгновенная регистрация и бонусы на пополнение счета, которые, кстати, предлагают большинство брокеров. О том, как работать с советником и самой торговой площадкой, рассказывают на регулярных вебинарах. Имеется демонстрационный счет.
5. AMarkets. Представляет широкий обзор роботов для торговли на бирже. Есть возможность скачивания архива движения графиков и просмотра тестирования советников. Бонусы за внесение денег на счет.
6. NordFX. Есть возможность просмотра актуальной аналитики. Взимаются относительно небольшие комиссии за сделки, доступно кредитное плечо. Брокер ведет активную деятельность с роботами, проводит реализацию программы автоматического трейдинга «Сигналы».