Объёмы торгов на форекс — что это? Как формируются объемы?

• Зачем нужны объемы?
• Основы использования объемов с ценой в любом рынке
• Кульминационная парабола
• Пик продаж
• Подведем итоги

Чем бы технические аналитики не занимались, все сводится к двум вещам. Анализируется либо сама цена на графике, либо ее различные статистические интерпретации. Если добавить к этому уравнению еще и объемы, мы получаем дополнительный, мощный инструмент для оценки психологии толпы. Соответственно, изучая объемы в трендах, мы сможем лучше понять, почему ценовые паттерны вообще работают.

Тем самым мы существенно расширим наш метод поиска суммы доказательств, который описывался ранее. Объемы не только указывают на энтузиазм покупателей и продавцов, но и представляют собой переменную, что полностью зависит от ценовой динамики.

В этой главе мы обсудим базовые приемы по использованию объемов. Позже снова вернемся к этой теме, но уже при детальном обсуждении ценовых паттернов.

Объёмы на форекс

Объёмы на форекс – это числовые данные, которые показывают совокупный размер проданного и купленного объёма торгового инструмента, в нашем случае это валютная пара.

Как мы знаем, все движения цены, начиная от тика и заканчивая месячной свечой происходят из-за того, что есть дисбаланс между покупателями и продавцами. Если бы интерес с каждой стороны составлял, например, 1 миллион лотов, то все сделки были бы заключены по текущей цене и никакого движения мы бы не увидели. Но реальность такова, что колебания происходят постоянно, и связано это как раз с переходом инициативы от одних к другим.

Таким образом строятся тренды, если рынок растёт, значит, преобладает спрос и объёмы покупок превышают объёмы продаж. Аналогично и с движением вниз – преобладают продавцы.

Пример. Допустим, по цене 1.2000 валютной пары EUR/USD покупатели в совокупности хотят взять 1000 лотов. По этой же цене продавцы входят в рынок объёмом 500 лотов. Спрос превышает предложение на 500 лотов, поэтому объёмы продавцов будут полностью поглощены и цена двинется дальше вверх. И двигаться она будет до тех пор, пока эти 500 лотов не будут куплены, то есть пока не найдётся желающих продать 500 лотов.

Это может произойти на отметке 1.2001 или на отметке 1.2010, суть здесь в другом, в самом наличии изменения цены. На отметке 1.2001 появится новый объём покупателей и также новый объём продавцов, между которыми снова будет разница. Если она положительная, то мы увидим продолжение движения, если отрицательная, то снижение. В общем, обычный механизм.

Рекомендую прочитать также:

Стратегия «Снайпер» на форекс. Обзор прибыльной методики

Среди огромного количества стратегий, представленных в сети, некоторые являются действительно интересными и прибыльными разработками. Не смотря на то, что […]

Из вот таких колебаний и строятся тренды. Если посмотреть на минутные графики, а ещё лучше понаблюдать за тем, как формируется минутная свеча, то можно увидеть, что постоянно происходят колебания. К моменту закрытия свечи цена могла 10 раз сходить наверх и 9 раз вниз. В результате мы увидим растущую свечу. Но здесь есть вариативность, которая показательна на двух примерах:

1. Выходит новость по рынку труда США, очень важное событие, которое наравне с заседаниями разных цетробанков приводит к значительным колебаниям на рынке. Сразу после публикации начинается сильное движение. Цена может подскочить вверх на 30 пунктов буквально за секунду, затем вернуться обратно ещё за две секунды, и потом совершать колебательные движения вверх-вниз до самого своего закрытия. Допустим, она осталась бычьей, то есть закрылась выше открытия. За всё время, то есть за одну минуту, в рынок зашло огромное количество денег. Кто-то покупал, другие продавали, в итоге покупателей оказалось больше. Но уже буквально на следующей свече ситуация может кардинально измениться и цена буквально рухнет вниз.

2. Теперь посмотрим на то, что происходит на торгах в самом начале торговых суток. Чрезвычайно низкая активность, котировки практически не двигаются, на рынке попросту нет большого числа участников, так как открыт один лишь Веллингтон да Сидней. Соответственно, минутная свеча может попросту стоять на месте и закрыться там же, где и открывалась, то есть будет вообще без теней и тела. Или же за всю минуту будет одно единственное движение вверх. Произойдёт так потому, что продавцов вообще практически нет, и достаточно буквально небольшой по меркам рынка суммы, чтобы сдвинуть цену вверх. А затем покупавший может захотеть продать и уже следующая минутная свеча будет схожего размера, только закрытая теперь уже вниз.

Из этих двух примеров ситуаций должно стать ясно, что важна лишь разница между интересом покупателей и интересом продавцов. В этом случае нужно учитывать, что мы можем двигаться на низких объёмах, а можем на высоких, при этом разница останется примерно той же, а показатель объёма торгов в первом случае будет несопоставимо мал по сравнению со вторым.

Не имея достаточно большого опыта, невозможно сходу сказать, что сейчас на рынке происходит и почему идёт движение – объём торгов может быть как большим, так и маленьким. Есть лишь общие сведения, такие как, например, то факт, что на азиатской сессии ликвидность намного ниже, чем на европейской и американской. Это, кстати, можно увидеть и по увеличению значения спреда, а также возможной небольшой задержки обработки ордеров.

Что такое объем на рынке forex

Маркет-мейкеры торгуются на Forex только по-крупному, тем самым существенно влияя на биржевое ценообразование. Некоторые начинающие инвесторы не знают, что такое объем и для чего он необходим.

Это количество биржевых операций, которые осуществляются за установленный промежуток времени.

При осуществлении торговых сделок следует обязательно анализировать VSA. При этом учитывается не только количество сделок, но и местонахождение свечей. Рыночные аналитики регулярно мониторят объемы Форекс, составляя различные стратегические прогнозы.

С помощью VSA можно узнать:

1. В каком направлении торгуются трейдеры. Т.е. процесс перемещения в сторону концентрации наибольшего количества активов.
2. Время, когда не следует входить в сделку.
3. Период, когда трендовое движение не поддается прогнозу.

Нельзя узнать точные объемы на Форекс, т.к. эта биржа является децентрализованной. Поэтому не существует специального места, где можно увидеть данную информацию. Брокеры могут предоставить такие данные только о своих клиентах, а значит они не полные.

Анализируя рынок посредством VSA, создаются специальные индикаторы объема, которые предоставляют информацию об инвесторах, работающих со своими брокерами.

Наиболее достоверные объемы Форекс онлайн можно узнать у таких крупнейших брокеров, как Альпари, имеющих максимальное количество клиентов. Но даже они не могут сказать, каков реальный объем операций, осуществляемых на бирже.

Формирование объёмов на форекс

Вместе с этим есть ещё один важный аспект. Все, наверное, видели, как цена делает уверенное движение, формируя свечи одной направленности, практически без теней против тренда, да и сами колебания внутри свечи не так значительны, то есть всё говорит о том, что назревает мощный тренд в рамках текущего тайм фрейма. А затем внезапно происходит разворот, причём ещё более резкий, который одной-двумя свечами полностью перекрывает ещё совсем недавно выглядевший уверенным тренд.

Такое может происходить на любом тайм фрейме, как на минутках, так и четырёхчасовках. А получается так из-за того, что рынок формируется двумя типами сделок, то есть объём торгов состоит из следующего:

1. Текущие сделки, которые заключаются прямо на рынке. Здесь подразумевается так называемый “Вход с рынка”. Это те участники, кто торгует по текущим ценам, то есть в реальном времени.
2. Отложенные ордера, которые ориентированы на определённую цену. Например, достаточно важными уровнями принято считать минимум и максиму торгового дня. Если мы в течение азиатской сессии росли, а затем начали падать – можно быть уверенным, цена на минимуме дня однозначно задержится. Бывает, конечно, что такой уровень проходится вообще без задержки, но это редко. А происходит притормаживание как раз из-за того, что около этого уровня скоплены значительные объёмы на форекс, то есть расположено много отложенных ордеров на покупку. И если, например, падали на низких объёмах, то этот уровень цену развернёт и направит вверх, поглотив полностью продавцов. В общем, всё строится на простейшей логике.

Рекомендую прочитать также:

Алерт в трейдинге – что это? Для чего он нужен и как настроить

В мобильной и десктопной версии МетаТрейдера есть возможность добавить алерты – терминал будет оповещать трейдера об определенных событиях на […]

Узнать реальные объёмы на форекс не представляется возможным. Не смотря на то, что биржи обычно публикуют цифры, к валютным торгам это не относится. Рынок децентрализован, поэтому посчитать всё можно лишь примерно и на основании данных банков и поставщиков ликвидности. То есть совокупный суточный оборот оценивается в 5-7 триллионов долларов, но точно никто не посчитает. Соответственно, любые попытки предоставить информацию со всего рынка – простая фальсификация, как бы заманчиво это не звучало.

Это было бы слишком просто – знаешь, где скоплены объёмы, оттуда и входишь в рынок вместе с этими огромными деньгами. Но это так не работает, поэтому просто рассмотрим, как предлагается оценивать и какие индикаторы объёмов на форекс существуют.

Зачем нужны объемы?

Объемы нам помогут в следующих трех ситуациях.

1. Когда мы сравниваем цену и объемы, важно понять, работают ли они в унисон. Если да — это лишнее доказательство в пользу тренда.
2. Если цена и объем расходятся, значит основной тренд не такой сильный, каким он кажется. Когда подобное расхождение наблюдается при пробое ценового паттерна, значит вероятность ложного сигнала существенно вырастает.
3. Бывает так, что price action начинает мягко намекать о возможном развороте тренда. В это же самое время объемы могут выдать такую впечатляющую картинку, что она буквально крикнет о будущих изменениях, прямо в лицо. В результате, если вы теребонькали на цену и полностью проигнорировали объемы, мимо может пролететь очевидное предупреждение или же уникальная возможность. Потом будете плакать.

Виды объёмов и индикаторы объёмов на форекс

Итак, под объёмами на форекс понимают разные варианты числовых показателей. К основным можно отнести следующие, причём, некоторые из них отображаются реальными данными:

1. Тиковый объём. Это простейший вид объёмов рынка, которые вычисляется по очень простой схеме. Для каждого бара ведётся подсчёт количества колебаний, которое совершила цена за период его формирования. Например, для минутной свечи это будет количество тиковых движений (и вверх и вниз) за 60 секунд.

Логика проста – если рынок активен, то любой тренд будет развиваться с поглощением интереса одной из сторон, и чем он значительнее, тем активнее будут движения в обе стороны. Например, встретив серьёзный уровень, цена может некоторое время формировать горизонтальное движение, за это время наберётся достаточно большое количество этих тиковых колебаний. В торговом терминале метатрейдер 4 есть по умолчанию индикатор объёмов на форекс по тикам, для добавления нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на графике и выбрать “Объёмы”.

После этого на графике в нижней части появятся вертикальные столбики. Каждый из них будет отображать объём для каждого бара. Отличаются они легко – чем выше столбик, тем больше колебаний совершила цена за время отрисовки бара. Такие данные нельзя назвать очень показательными, но некоторая польза от них есть. Например, разворот тренда на высоких объёмах свидетельствует о том, что движение, по всей видимости, продолжится в этом новом направлении. Также часто можно заметить повышение объёмов на прохождении уровня. А вот в том случае, когда идёт хороший тренд, но объёмы низкие, можно ожидать скорого разворота, так как без противоположного интереса движения имеют свойство угасать.

2. Данные от какого-либо брокера по открытым позициям. Это ни в коем случае не общий интерес по рынку, а лишь маленький “кусочек”, так как общие не представить, как и было сказано ранее. В связи с этим такие данные нельзя рассматривать как полноценное отражение ситуации, но в некоторой степени они могут быть полезны. Не смотря на то, что это всего лишь часть, по ней можно предположить общее настроение. Будет определённая доля погрешности, но всё равно такие данные объёмов на форекс могут принести пользу. Итак, позиции обычно представляются в виде открытых по разным ценам ордерам и отложкам.

Общая картина выглядит не совсем понятной. Но всё достаточно просто . Область данных можно условно разделить на две половины – верхнюю и нижнюю. Верхняя представляет собой цены выше текущей, нижние – цены ниже текущей. Зная, как развивался тренд в последнее время, станет понятно, сколько было открыто ордеров. Разделив область на правую и левую половину, получим уже конкретно продажи и покупки. Слева показываются короткие позиции, справа – длинные. Шкала обозначает процентное соотношение открытых позиций по отношению к общему числу. Всё то же самое представлено и для отложенных ордеров, что немаловажно. По этим данным можно представить общую картину рынка и попробовать предугадать развороты у уровней с высокими объёмами на форекс.

3. Cluster Delta. Это сервис, который представляет информацию уже не в виде ордеров, а конкретно по количеству открытых контрактов. При чём строится в виде столбиков с числовыми данными именно разницы – дельты. То есть он показывает, какая получилась разность между покупками и продажами по текущей цене. Резкое изменение в сторону увеличения (положительное или отрицательное значение – неважно, речь идёт о самом значении) будет говорить о том, что на рынке появился большой интерес одной из сторон, и такой уровень пройти непросто.

Потенциал как раз можно оценивать через числовое значение – сопоставлять с ближайшими. Если оно вырастает в разы или десятки раз, то однозначно в рынок вливаются солидные суммы, поэтому может быть что угодно, как резкое ускорение тренда, так и столь же резкий разворот, нужно смотреть сам показатель. Всё выглядит очень заманчиво, пока трейдер не осознает, что эти данные – с фьючерсов. А это вторично для валютного рынка, так что это не объёмы на форекс в полном смысле.

Применение информации про объёмы в трейдинге

Как я отметил ранее, нужно ориентироваться на рынок и историю.

4.1. Фондовый рынок

На фондовом рынке зелёные бары с большими объёмами почти всегда свидетельствуют о закупе крупными игроками и фондами. После такой ситуации можно ожидать продолжения роста (как минимум в ближайшие пару дней). Приведем примеры на реальных графиках

Газпром, май 2022:

Сбербанк, октябрь 2022:

Сбербанк, январь 2022:

Фондовый рынок хорошо отрабатывает сигналы даваемые объёмами.

Что касается падения, то здесь ситуация не однозначная. Чаще всего высокий оборот торгов показывает высокий интерес со стороны участников. Как правило, падение останавливается.

Однако, акции Магнита не смогли остановиться:

На фондовом рынке США очень часто случаются V-образные развороты на больших объёмах, что является идеальной точкой входа в лонг позицию.

Есть такая поговорка: «buy the dip», что означает «выкупай просадки».

• Торговля на фондовой бирже — инструкция;
• Инвестиции в акции — что следует знать;
• Как инвестировать в ценные бумаги и что это дает;
• Как заработать состоянии на инвестициях;

4.2. Рынок Форекса

На рынке Форекса представлены тиковые объёмы. По сути они никакой информации не дают. По ним можно лишь судить о количестве сделок «толпы» в конкретное время. Сколько я не пытался найти логику или закономерность, но ничего интересного не нашел.

На Форексе редко бывают стабильные долгосрочные тренды. Котировки ведут себя крайне эмоционально. Для начинающих — это сложный рынок.

Если развернуть историю торговли, то можно сделать вывод, что со временем оборот торговли на Форексе неуклонно растет. Поэтому сделать какие-то выводы проблематично о том, насколько он «большой» по сравнению с годом ранее.

Графики торгов на ММВБ

Вот так выглядит график объема торгов акциями Сбербанка на ММВБ в течение нескольких месяцев 2015 года:

В данном случае динамика стоимости ценных бумаг сопоставляется с величиной объема торгов по акциям, что позволяет проводить более глубокий технический анализ.

Что касается валютного рынка, то данный график отлично показывает, как взаимосвязаны между собой объемы торгов валютой и её стоимость:

Твитнуть

Смотрите также: Акции Газпрома Стоимость акций автоваза сегодня Котировки акций

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет – означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет – означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет – означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет – обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.