Уровни Фибоначчи в трейдинге (линии)

Уровни Фибоначчи – один из наиболее универсальных и распространенных инструментов, которые начинающие и опытные трейдеры активно используют в работе на Форексе и других рынках. Общеизвестно, что рыночная цена имеет тенденцию тяготеть к уровням, где скапливается наибольший объем рыночных ордеров. И в связи с этим существует несколько техник поиска и прогнозирования таких уровней.
На базе различных уровней строятся торговые системы. Уровни Фибоначчи в трейдинге используются давно – как только трейдеры увидели, что колебания цен на те или иные активы часто повторяют числовую последовательность Фибоначчи и достаточно четко. Инструмент является настолько эффективным, что входит в состав стандартных настроек MetaTrader4/5 – торговой платформы, являющейся на сегодняшний день самой популярной и востребованной.

Леонардо Фибоначчи жил в древней Италии, именно он отыскал простую числовую последовательность, которая встречается везде и считается универсальной для огромного числа природных явлений.

Последовательность выглядит так: 0, потом 1, затем 1 (0+1), затем 2 (1+1), после 3 (1+2), потом 5 (2+3), 8 (3+5) и т.д. Таким образом, получается, что последовательность Фибоначчи представляет собой сумму двух предшествующих чисел.

Данные числа позволяют определить интересную пропорцию: если первое поделить на второе, получается 0.618 (независимо от того, какие из чисел последовательности взять). А если делить числа через одно, выходит 0.382. Эти дроби признано называть золотым сечением, в природе оно встречается очень часто – ярким примером является спираль (как семечки в подсолнухе).

Коррекционные уровни Фибоначчи в трейдинге выглядят так: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.

Уровни расширения: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618. Все эти числа высчитываются из последовательности, но трейдерам их считать вручную нет смысла. Главное – понимать, как они работают и для чего используются, какую информацию дают и как их успешно использовать в торговле.

Торговля по уровням Фибоначчи осуществляется с использованием специальных индикаторов, которые автоматически рисуют линии на графике или инструмента в торговом терминале. Уровни ретрейсмента применяются в самых разных вариантах: в качестве поддержки/сопротивления, для открытия сделок, размещения стопов. Уровни расширения трейдеры используют для проставления тейк-профитов.

На графике Фибоначчи может использоваться на базе свингов – свечей, у которых есть слева и справа минимум два верхних максимума или верхних минимума. Также стоит помнить, что уровни Фибоначчи Форекс – инструмент трендовый, в моменты консолидации не используется. Когда тренд движется вверх, цена тяготеет к откатам от построенных на дробях Фибоначчи уровней сопротивления, для тренда вниз и поддержки все работает аналогично.

Для построения уровней трейдеру понадобятся свинги, а также сетка на живом графике. Сначала ищут нижние свинги, после них верхние и между натягивается сетка.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс

Уровни коррекции Фибоначчи входят практически во все программы для построения графиков. В некоторых в качестве стандартных инструментов можно найти веерные линии, дуги и временные периоды, но линии Фибоначчи считаются самым универсальным и понятным вариантом.

Что нужно знать о линиях Фибоначчи для торговли:

На шкале 0-100 значения рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4%. Данные соотношения – главный индикатор, способный предсказывать вероятные будущие движения цен (стоимость часто отбивается от уровней). Индикатор отображает уровни на графике цены и дает возможность прогнозировать будущие движения.
При желании торговать вручную на графике цен или в программе выбирают функцию показа уровней коррекции: начиная с нижней точки тренда, нужно протянуть курсор до верхней точки. Появятся 5 горизонтальных линий с отображением значения 0, 38.2, 50, 61.8, 100% (может быть добавлена еще линия 23.6%).
Линии можно использовать как уровни поддержки/сопротивления в соответствии с тем, идет ли торговля по Фибоначчи выше либо ниже линий.
Чем больше временной промежуток – тем более четко срабатывают уровни.
Основная задача трейдера – отыскать затухающий тренд, верно растянуть линии Фибоначчи, подождать подтверждения и открыть ордер.

Числовой ряд в трейдинге используют по-разному.

На тренде вверх

Когда используются уровни Фибоначчи, Форекс рынок должен быть в тренде. Если тренда нет, нужно его дождаться. Данный инструмент позволяет определить точную стоимость и правильное направление входа. Работает на всех временных промежутках, подходит для большинства активов: валютные пары, например EUR USD, GBP USD, USD JPY, Золото, Фьючерсные контракты, CFD, индексы и тп.

Сначала нужно зайти в торговый терминал, выбрать актив и ТФ, найти на графике восходящий тренд, определить его начало по минимуму свечи начала, отыскать максимум свечи данного тренда. Определяют обычно не по теням, а по хвостам. Далее нужно нажать на значок Фибоначчи курсором, перенести на график, растянуть между минимумом/максимумом. Тянуть в направлении снизу вверх, слева направо.

На графике появляются 6 линий восходящего тренда – обычно это 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, их и называют линиями Фибоначчи. В большинстве случаев коррекция достигает 38 уровня, осуществляет от него отбой и снова идет по тренду. В редких случаях отбой происходит от 23 уровня, проскакивает к более нижним. Так, например, пара GBPUSD часто пролетает до 50 и редко достигает 61 уровня.

Ордера выставляются просто. Например, на графике тренд начинает свою коррекцию вниз. На тренде восходящем можно заключать лишь сделки типа Buy, продавать на коррекции не стоит. По 38 уровню определяется значение цены – пусть будет 1.3513, вверх нужно отступить 5-7 пунктов, получается 1.3519. Тут нужно открыть Buy Limit. Потом определяется цена 23 уровня (пусть будет 1.3621), отступ такой же вниз и на 1.3615 выставляется TP. Сделка готова.

Как пример, предлагаем — Стратегию форекс на RSI и расширении Фибоначчи 1.618:

На тренде вниз

Если тренд нисходящий, линии протягивают слева направо, но сверху вниз и последовательность формируется обратная. Принцип работы точно такой же, только наоборот.
Еще стоит помнить, что после открытия ордера цена может скакнуть не в ту сторону, куда предполагается. В таком случае можно переждать просадку (если депозит позволяет) или устанавливать Stop-loss (если у трейдера есть возможность понести убыток и закрыть сделку с минусом). Многие трейдеры выставляют Take-Profit от 50 уровня, чтобы компенсировать убыток просадки.

Выводы

Данные торговые методики были проверены практикой задолго до того, как получили математическую трактовку и специальные инструменты. Из-за своей популярности все индикаторы Фибо сейчас используются как дополнительные сигналы: миллионы трейдеров видят примерно одинаковую картину и принимают одни и те же решения. Этим активно пользуются крупные игроки, размещая в зоне сильных линий Фибо отложенные ордера и заманивая в эти ловушки множество мелких сделок. Также большинство популярных торговых методик предлагают размещать Stop Loss прямо на уровнях Fibo – там они обычно и «снимаются» при спекуляциях. Поэтому к использованию индикаторов Фибоначчи подходим разумно.

Метод и все индикаторы Фибо – очень субъективны, как и большинство идей технического анализа. Предлагаем читателю самостоятельно решить, что для вас выгоднее: строить линии вручную или использовать специальные индикаторы Фибоначчи.

Особых преимуществ у автоматизированных методов нет, хотя бы потому, что трейдер оценивает ситуацию комплексно, а индикатор Фибоначчи – только с точки зрения математики. Если вы уверены (при достаточном опыте), что выполняете Фибо-расчет правильно и вам не нужно часто корректировать линии, например, для среднесрочной торговли, то рекомендуем выполнять построения вручную – это надежнее.

Индикаторы Фибоначчи нельзя использовать отдельно от других инструментов, их можно применять как составную часть комплексной торговой системы.

Когда уровни коррекции Fibo не работают

Уровни Фибоначчи являются примерными ориентирами и дают информацию касательно вероятного движения, но никак не стопроцентные сигналы. Бывает, что и уровни поддержки/сопротивления пробиваются – аналогично происходит и с уровнями Фибоначчи. Правила существуют и работают, но исключений случается много, поэтому сигналы желательно проверять другими инструментами и при открытии любой позиции страховаться по максимуму.

Именно поэтому все стратегии с Fibo предполагают использование дополнительных сигналов, пример — стратегия Простой пробой:

Уровни требуют тщательной отработки, постоянных уточнений и фильтрации. Бывает, что уровни пробиваются, что вместо 50% отскок случается на 61.8, иногда цена вообще идет мимо уровней и считает значимые слабыми, а слабые – важными. Ввиду всех этих особенностей важно уметь совмещать в стратегии разные инструменты и постоянно получать опыт торговли с выбранными средствами.

Плюсы и минусы

Оформим в таблице достоинства и недостатки торговли по уровням Фибоначчи:

Плюсы	Минусы
Простота. В квике и других торговых системах уровни Фибоначчи встроены в панель инструментов	Иногда возникают сложности с определением начала направления тренда
Подходит для рынка ценных бумаг, в т.ч. деривативов, Форекс, криптовалют	Алгоритм не очень хорошо работает на флэтах
Хороший способ для определения точки входа и выхода, установки стоп-ордеров, определения уровней поддержки и сопротивления	Невысокая вероятность прогноза на дневных и часовых таймфреймах
Инструмент позволяет «набить руку» (овладеть навыком) за небольшой период
Уровни Фибоначчи работают на любых временных промежутках

Как добавить индикатор Fibo на ценовой график

Для добавления сетки Фибоначчи на график в торговом терминале MetaTrader4/5, достаточно в главном меню выбрать такой путь: «Вставка/Фибоначчи/Линии». Чтобы индикатор вставить в нужное место, на него наводят курсор мыши, зажимают левую кнопку, удерживают и тянут до верного определения экстремумов.

Для настройки индикатора правой кнопкой мыши нажимают на любое место графика, выбирают «Список объектов/ Fibo/Свойства». После размещения уровней иногда бывает нужно их убрать. Для этого нажимают правой кнопкой мыши на любое место графика, выбирают «Список объектов/ Fibo/Удалить». Сетка исчезнет.

Чтобы установить Фибоначчи в торговой платформе QUIK, нужно найти специальную панель инструментов либо в контекстном меню на панели установить ее, используя пункт «График».

Далее достаточно нажать левой кнопкой мыши на нужную иконку панели инструментов, растянуть сетку, а потом в появившемся окне настроек создать внешний вид и выбрать параметры.

TradingView что это такое

TradingView простыми словами, онлайн площадка для технического анализа.

Основной продукт TradingView — это интерактивные графики цен различных активов и инструменты для удобного технического анализа.

Второстепенный продукт, различная статистическая информация и возможность общения трейдеров между собой, путем публикации собственных торговых идей.

Можно ли обойтись без TradingView современному трейдеру

Мое мнение однозначно, нет. Продукта для построения графика и технического анализа лучше, попросту не существует.

Начав использовать TradingView, вы переходите на новый уровень технической аналитик и осмысление ситуации на рынке.

Создание аккаунта TradingView

Как создать аккаунт на площадке TradingView? Все очень просто, переходим по ссылке, и видим окно.

Окно приветствия TradingView

Нажимаем на крестик, в правом верхнем углу находим кнопку войти, переходим по ней и снизу нажимаем кнопку регистрация TradingView, регистрируемся удобным для вас способом.

Способы регистрации на TradingView

Для начала подойдет простой бесплатный аккаунт, его уже вполне достаточно чтобы начать знакомство с TradingView, и повысить уровень своего мастерства и качества работы с графиками.

Считаю что к видам подписок TradingView нужно вернутся потом, чтобы в полной мере понять нужна ли та или иная подписка. А сейчас предлагаю перейти к интерфейсу.

Обзор интерфейса TradingView

Интерфейс TradingView не так сложен как кажется с первого взгляда.

Интерфейс главной страницы TradingView

Пройдя регистрации, первое что вы увидите это главная страница сайта TradingView. Вы можете видеть разборы ситуации на рынке других трейдеров, графики обзор рынка и прочие вкладки. Основным же инструментом будет виджет в правой части экрана который помечен красной рамкой.

Нажмем на первую кнопку с названием «Список котировок и информация», откроется новая вкладка, чтобы добавить желаемый инструмент нажимаем на плюсик, и добавляем его в список например пару BTCUSDT на Binance.

Добавления инструмента в список котировок TradingView

После того как инструмент добавлен, нажмите правой кнопкой по инструменту, создать новый график.

Создать новый график TradingView

После этого, откроется рабочая панель платформы TradingView. Здесь находятся все инструменты аналитики, а так же проводится большинство времени на площадке.

Основная область технического анализа TradingView

Основная область платформы TradingView делится на семь групп. Каждая несет свою функцию и работать мы будем со всеми. Для удобства я выделили эти группы по цветам, давай перечислим их:

Первая и самая большая область, красного цвета — это область интерактивного графика, на ней отображается график цены актива, производится технический анализ и все расчеты.
Вторая область, фиолетового цвета, эта панель технического аналитика, тут расположены все стандартные инструменты технического анализа, линии тренда, сетки Фибоначчи и прочие, подробнее мы разберем ниже.
Третья область, зеленого цвета, панель настройки графика расположенного в первой области.
Четвертая область, желтого цвета, это область данных панели синего цвета, конкретнее кнопки «Список котировок и информация».
Пятая область, оранжевая, окно данных по инструменту.
Шестая область синего цвета, панель навигации по разделам сайта TradingView.
Седьмая область, область интерфейса пользователя TradingView.

Далее мы рассмотрим все эти области подробно.

Область интерактивного графика TradingView

В принципе основная область графика интуитивно понятна, но давайте разберем её подробно.

Цифрой один, помечена область графика TradingView, на ней автоматический рисуется график, согласно заданным параметрам.
Цифрой два, помечена область ценовой шкалы, если нажать на нее левой кнопкой мышки и удерживать, двигая мышку можно расширять и сужать график. Нажатие правой кнопки мыши по временной шкале, вызывает меню настройки шкалы.
Цифра три, шкала даты, нажмите на шкалу и удерживаете левую кнопку мыши, двигая мышку можно расширять и сужать график.
Цифрой четыре, помечена область быстрой смены режима отображения графика, можно выбрать режим отображения графика: 1д, 5д, 1мес, 3мес, 6мес, год, 5лет.
Цифрой пять, отмечен область статистической информации по инструменту. Название инструмента, на какой бирже торгуется, статистика цены: открытия, закрытия, максимальная и минимальная, процент изменения за сутки.
Если нажать по области под цифрой один правой кнопкой мыши, можно вызвать меню настроек области. Меню настроек отмечено цифрой шесть.
В правом нижнем углу, цифра семь, зона выбора отображения ценовой шкалы и настройка часового пояса времени на графике.

Вообще интерфейс интерактивного графика TradingView очень информативен и понять, вы можете настроить каждый параметр под себя.

Вспомогательная панель настройки интерактивного графика TradingView

Если посмотреть на верх, то выше основной области графика расположена панель инструментов, давай рассмотрим её подробно.

Панель инструментов интерактивного графика TradingView

Под цифрой один, отмечено быстрое меню графика и аккаунта.

Быстрое меню графика TradingView

В быстром меню, можно включать или выключать автосохранения, менять цвет графика для работы ночью, открывать доступ к графику, менять имя графика, копировать его, проводить экспорт данных. Так же меню предоставляет доступ к данным по аккаунту.

Цифрой два помечена зона поиска символов, то есть инструментов.

Зона поиска символов TradingView

Введя символ инструмента, например BTC, можно найти торговые пары и биржи на которых они торгуется.

Кнопкой под цифрой три, можно менять тайм фрейм графика, то есть время за которое формируется одна свеча.

Смена тайм фрейма графика TradingView

Если выбрать 5 минут, то одна свеча формируется 5 минут, если выбрать 1ч, то одна свеча формируется час, и так далее.

Кнопка под цифрой четыре, позволяет выбрать тип отображения графика. А именно выбор свечной модели.

Выбор свечной модели отображения графика

Свечная модель графика, это то представление графика цены. Например бары можно представить график в виде баров, а можно представить в виде крестиков и ноликов.

Нажав на кнопку обозначенную цифрой пять ,плюсик в круге, можно сравнить несколько инструментов.

Инструмент сравнения TradingView

Например наложим график эфира, то есть произведем сравнение. После добавления, видим оранжевую линию, это цена ETH.

Цифра шесть, кнопка добавления индикаторов. Индикаторы неотъемлемый инструмент технического аналитика.

Добавление индикаторов TradingView

Что такое индикаторы TradingView? Это готовые аналитические инструменты. Платформа TradingView предлагает несколько десятков бесплатный встроенных общепринятых индикаторов, помимо этого так же есть платные и бесплатные пользовательские индикаторы.

Цифра семь, кнопка отчетность, показывает различную инфомрацию о выбранной компании.

Кнопка отчетность TradingView

Кнопка шаблоны, помечена цифрой девять, выдает готовые шаблоны индикаторов.

Готовые шаблоны индикаторов TradingView

Например добавив шаблоны осцилляторов получаем индикаторы, стохастик, rsi, cci.

Кнопка с символом будильника, отмеченная цифрой десять, означает вкладку оповещение.

Оповещение TradingView

Платформа TradingView предлагает настройку различные оповещений, например пересечений цены, или оповещения срабатывания индикатора или стратегии. Оповещения можно получать пуш уведомлением в приложении, по электронной почте и даже через веб-хук.

Кнопки под цифрой 10 отвечают за симуляцию рынка, в базовой подписке доступна симуляция дневного тайм фрейма. Симуляция — это воспроизведение рынка с заданной точки, то есть можно отрабатывает свою стратегию на истории.

Цифрой 11 помечены инструменты для разделения окон графика, а так же скриншоты и прочие настройки. Тут так же не все функции работают с базовой подпиской.

Разделение окон TradingView

Правая панель навигации

Панель навигации находящиеся справа обычно используется для отображения списка котировок.

Список котировок TradingView

Так же на этой панели располагаются вкладка оповещений, вкладка информации по инструментам и прочая не особо нужная информация по типу чатов для общения.

Панель инструментов технического анализа

Куда более интересна, панель инструментов технического анализа.

Инструменты технического анализа TradingView

На этой панели присутствуют различные инструменты которые можно наносить на график. Например: линии тренда, инструменты Ганна, геометрический фигуры и прочие инструменты.

Панель инструментов пользователя

Панель инструментов пользователя распложена внизу. Её используют не все пользователи. Первая вкладка это скринер акций.

Скринер акций TradingView

Скринер акций TradingView — это поиск акций, криптовалют по различным параметрам.

Вкладка заметки, тут трейдер может писать себе заметки.

Заметки

Вкладка редактор Pine, Pine — это язык программирования на котором работают индикаторы на сайте TradingView. Необходим для написания авторских индикаторов и стратегий

Редактор Pine

Вкладка тестер стратегий, это вкладка на которой отображается график прибыльности вашей стратегии, в том числе на истории. Стратегия так же пишется на языке Pine.

Стратегия торговли TradingView

Виды подписок TradingView

Итак, с основными инструментами мы познакомились, теперь перейдем к подпискам.

Виды подписок TradingView

Всего существует четыре вида подписок TradingView. Первая базовая дается по умолчанию. Вторая PRO, будет достаточна для рядового трейдера. Третья PRO+ дает чуть больше возможностей для трейдера. И самая последняя Premium, еще больше расширяет количество возможных оповещений графиков и так далее, появляется возможность бессрочных оповещений.

Заключение

TradingView это веб платформа для технического анализа. Служит хорошим инструментом для прибыльного трейдинга. Широкие возможности в первую очередь открываются в создании и использовании авторский индикаторов и стратегий. Так же разнообразие инструментов технического анализа. Интуитивно понятный и удобный интерфейс. Есть вспомогательные функции оповещения.

Торговля по Фибоначчи – 2 примера

Самое большое значение уровни приобретают по причине того, что они могут считаться зонами поддержки/сопротивления, областями скопления рыночных ордеров, линиями пробоев или коррекционных откатов.

Основные принципы, учитываемые в торговле:

Уровень 23.6% – первая цель движения цены после разворота тенденции. Тут ожидают продолжения движения цены по тренду или коррекционного отбоя (его вероятность равна 50%).
Коррекции не было – значит, уровень 23.6% цена пробьет в сторону 38.2%.
Цена не пробила 38.2%, дальше не идет – значит, будет коррекция к 23.6% и вероятность ее выше при отсутствии отскока от 23.6%.
50% — точка половины размаха цены, преодоление ее и движение цены к 61.8% говорит про вход тренда в фазу зрелости.
Когда зона сопротивления 61.8% преодолена, тренд вступает в окончательную фазу.
Как цена достигнет 100%, ждут разворота тренда на противоположный.

Два примера торговли на дневном графике AUD/USD. Сначала восходящий тренд.

На графике установлены уровни Фибоначчи – логика заключается в том, что австралийская валюта будет корректироваться вниз от максимального уровня за недавнее время и отыщет поддержку на одной из линий. Приказы на покупку многие трейдеры будут устанавливать именно на данных уровнях.

Дальше стоимость нашла поддержку на 23.6%, продолжила отбиваться от него последующие пару недель. Потом валютная пара тестировала уровень поддержки у 38.2%, но не закрепилась ниже. Потом австралиец продолжил двигаться вверх и пробил уровень максимума колебания цены. Видно, что открытие позиции на покупку на 38.2% дало бы хорошую прибыль.

Дальше работа ведется с нисходящим трендом на четырехчасовом графике AUD/USD.

Торговля на нисходящем тренде сведена к тому, что нужно дождаться коррекции от минимума вверх и словить отбой от одного из уровней сопротивления Фибо, так как многие торговцы будут от них продавать. А дальше – возможность удачно совершить сделку.

История метода

Наверное, многим приходилось слышать о так называемой пропорции «золотого сечения», которая используется во многих сферах: математике, физике, биологии и даже искусстве. Это соотношение равняется числу 1,618 и обозначается как Φ.

Так, в правильной пятиконечной звезде значению Φ равны соотношения длин отрезков:

красного к голубому;
голубого к зеленому;
зеленого к желтому.

Пропорция золотого сечения наблюдается и в строении тела и лица человека. Оценивая внешнюю привлекательность, мы обращаем внимание на соотношение размеров головы и туловища, правильность черт лица и др. И чем красивее кажется нам человек, тем более пропорции его лица и тела близки к значению Φ.

Число Φ выражается формулой:

В XII веке итальянский математик Леонардо Пизано, более известный как Фибоначчи (сын Боначчи), открыл некую закономерность чисел, описанную впоследствии в «Книге Абака». Его отец был моряком и часто путешествовал. Леонардо интересовался математикой и во время путешествий с отцом узнал о числовой последовательности, которая использовалась для стихосложения в древней Индии. Математик углубился в изучение данной закономерности и представил ее европейской науке, в результате чего последовательность получила название чисел Фибоначчи.

Данная последовательность представляет собой числовой ряд:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377….. и т.д. до бесконечности.

Особенности последовательности:

Каждое значение равно сумме двух предыдущих. Например, 5+8=13; 34+55=89.
Соотношение предыдущего члена к последующему является результатом, приближенным к значению 0,618: 34/55=0,618; 5/8=0,625. А обратное соотношение дает результат, близкий к числу Φ: 55/34=1,618; 144/89=1,618.
Соотношение значений члена последовательности к следующему через 1 близко к 0,382: 3/8=0,375; 34/89=0,382.
Деление на значение через 2 дает результат, близкий к 0,236: 89/377=0,236; 55/233=0,236.

Заключительные мысли

Числа Фибоначчи встречаются в природе повсюду, и многие трейдеры считают, что они имеют значение при построении графиков финансовых рынков.
Однако, как и со всеми техническими индикаторами, взаимосвязь между ценовым действием, графическими моделями и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, обращающих на него внимание. Таким образом, даже если уровни восстановления Фибоначчи не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, они могут работать как инструмент для попытки предсказать области интереса.