Скользящая средняя ( англ. Moving Average) – это один из самых популярных трендовых индикаторов для технического анализа графиков. Именно на основе скользящей средней были созданы десятки тысяч различных индикаторов и советников, а так же огромное множество различных торговых стратегий. Не смотря на то, что индикатор Moving Average (сокращенно МА или, как его еще называют в простонародье, МА-шка) , является запаздывающим индикатором, его можно очень эффективно использовать для получение прибыли, о чем я расскажу в рамках этой статьи.
Содержание
- Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
- Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
- Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
- Скользящая средняя как динамический уровень поддержки
- Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления
- Период скользящего среднего не имеет значения
- Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней
- Быстрые и медленные скользящие средние
- Определение боковых движений с помощью скользящих средних
- Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»
- Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»
- Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов
- Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли
- Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average
- Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average
- Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average
- Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»
- Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»
Как использовать в техническом анализе
Дальше мы рассмотрим 4 самые важные по значимости функции moving average для трейдера, с небольшими комментариями к каждому.
- Определение тренда. Это основная функция данного индикатора. Он является запаздывающим, поэтому не прогнозирует начало новой тенденции, а лишь говорит о том, что уже и так видно. Но, это идеальный индикатор для отбора трендовых бумаг при помощи фильтров. Об этом поговорим дальше в статье.
- Определение моментума. Это импульс, или скорость, с которой движется цена. Чем ближе к вертикали наклон скользящей средней, тем выше моментум. Если имеются 2 MA: быстрая и медленная, то чем больше между ними расстояние, тем выше моментум. Импульс лучше всего смотреть на MACD, который работает на основе скользящих средних.
- Поддержка и сопротивление. Очень часто цена, приближаясь к moving average, находит в ней уровень и разворачивается. Особенно часто это прослеживается с 200-периодной MA. Но считать линию на графике поддержкой или сопротивлением – это очень противоречивое утверждение. Будьте с ним осторожны, особенно, если увидите торговые стратегии, основанные на нем.
- Постановка стоп лосс. Суть в том, чтобы «запрятать» ограничитель убытков за MA, основываясь на том, что последняя является поддержкой или сопротивлением. Как относится к подобному утверждению, вы уже знаете.
Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
Прежде всего, необходимо понять принципы и методы построения скользящего среднего на ценовом графике. Существует несколько основных методов построения индикатора Moving Average:
- Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
- Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
Различаются между методами не значительные, но все же имеются – одни линии получаются более сглаженными, другие – менее сглаженными.
Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
Чтобы понять, как строится скользящее среднее, много ума не требуется. Стандартный индикатор SMA (Простое скользящее среднее) имеет:
- Период «14» — берет данные с последних 14 свечек на ценовом графике
- Тип построения «Close» — принимает для расчета только ценовые значения, зафиксированные при закрытии свечи
Формула построения SMA следующая:
- SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
Где:
- SUM – сумма
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- N – количество свечей (период индикатора)
Если разбирать все простым языком, то необходимо сложить все элементы, участвующие в расчетах и разделить полученную сумму на число этих элементов. Например, для расчета текущего значения простого скользящего среднего нам потребуется 14 последних значений закрытия свечей (при стандартных настройках индикатора):
За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:
Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. При этом, всегда будут браться последние свечи:
Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
EMA или экспоненциальное скользящее среднее – это более сглаженная версия обычной МАшки. Это стало возможным после добавления в формулу определенной доли использования текущей цены. Сама формула расчета выглядит следующим образом:
- EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i -1) * (1-P))
Где:
- P – доля использования значения цен
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- EMA (i-1) – значение скользящего среднего предыдущего периода
Если посмотреть на график и сравнить простое скользящее среднее с экспоненциальным скользящим среднем, то можно заметить некоторые различия:
Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, более сглаженная и быстрее реагирует на изменения цены. Это свойство послужило причиной, из-за которой трейдеры чаще всего предпочитают EMA простой скользящей средней.
Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
LWMA (или просто WMA) – это еще один популярный метод построения скользящей средней. При расчете линейно взвешенного скользящего среднего придается большее значение последним свечкам, и меньшее значение свечам, появившимся ранее. Каждый элемент расчета в Linear Weighted Moving Average умножается на определенный весовой коэффициент, что и позволяет придать вес одним значениям и забрать его у других. При этом, формула LWMA выглядит следующим образом:
- LWMA = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)
Где:
- SUM — сумма
- CLOSE (i) –цена закрытия определенной свечи
- SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов
- N – период сглаживания
Если сравнить LWMA с SMA на графике, то получим следующую картину:
Линия LWMA получается более сглаженной и быстрее реагирует на изменения цены. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на развороты цены и смену тренда.
Основные недостатки стратегий на основе МА
Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.
Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема — большое количество ложных сигналов.
Масса ложных сигналов — это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.
Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)
Скользящее среднее используется в различных торговых стратегиях. Причина – гибкость настройки индикатора Moving Average. Чтобы правильно настроить индикатор, трейдер должен понимать, как он устроен и какие данные ему необходимы на выходе – на ценовом графике.
Если не считать методы построения Moving Average, то можно выделить основные настройки, с которыми вам придется работать:
- Период
- Сдвиг
- Данные для построения («применить к»)
Период скользящего среднего — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше это число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.
Сдвиг скользящего среднего — этот параметр необходим для смещения скользящего среднего на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:
Как вы видите, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.
Данные для построения («применить к») — это данные, которые будут взяты из каждой свечи. По стандарту, это данные «Close» — цена закрытия свечи. Так же можно построить скользящее среднее по следующим данным:
- Close – цена закрытия свечи
- Open – цена открытия свечи
- High –максимальная цена свечи
- Low – минимальная цена свечи
- Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
- Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
- Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)
Что собой представляет индикатор MA
Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.
Предназначение moving average:
- Рынки, на которых используется: фондовый, Форекс, срочный;
- Инструменты: акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
- Предпочтительные таймфреймы: от минутного или часового графика до дневного и недельного;
- Группа: относится к трендовым индикаторам;
- Как используется: чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.
Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению
Из прошлых статей вы уже знаете, что цена движется волнообразно. В каждом восходящем тренде есть откаты вниз, а в каждом нисходящем трендовом движении есть откаты вверх. Цена движется по уровням поддержки и сопротивления, а так же реагирует на линии тренда. Если изобразить это схематически, то получим следующую картину:
Но любой уровень спроса и предложения – это зона интереса трейдеров. Тут нам и понадобятся скользящие средние. Например, если добавить на график ЕМА с периодом «10» и ЕМА с периодом «20», то они будут отрабатывать, как динамические трендовые зоны поддержки и сопротивления:
Цена стремится вернуться к среднему значению цены – к зоне поддержки или зоне сопротивления, выстроенной двумя линиями экспоненциальной скользящей средней. Обратите внимание, чем сильнее ценовое движение, тем дальше расходятся линии EMA – тем больше становится зона поддержки и зона сопротивления.
Такие зоны очень хорошо себя показывают в трендовых движениях цены, но так же можно использовать всего одну линию скользящего среднего, которая укажет на динамическую линию тренда:
В данном примере использовалась линия индикатора Exponential Moving Average с периодом «15» на графике Н4 (4 часа). Заметьте, как точно указаны моменты продолжения тренда – линия ЕМА служит как сопротивление, после пробития цены вверх становится поддержкой, а после снова сопротивлением. Данный индикатор может легко решить все проблемы, связанные с нахождением линий тренда и добавлением их на ценовой график.
Базовые сигналы, даваемые индикатором
Перечислю основные моменты, на которые следует обратить внимание при первичном анализе графика методом скользящей средней:
Сигналом к покупке служат следующие направления линии:
- кривая идет вверх;
- кривая пересекает линию тренда снизу вверх (быстрый рост котировок);
- MA развернулась снизу вверх при растущем тренде.
А для продавцов сигналы такие:
- линия идет вниз;
- MA пересекает линию тренда сверху вниз (быстрое падение котировок);
- MA развернулась сверху вниз при убывающем тренде.
Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров
Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.
Перекупленность возникает в моменты, когда быки не готовы платить большую цену за актив – они переходят на сторону медведей и начинают реализовывать товар (продавать). Перепроданность, наоборот, возникает, когда продавцы не готовы так дешево продолжать продавать актив – они становятся покупателями и начинают гнать цену вверх. Все это очень легко просматривается на графиках – на это указывают следующие факторы:
- Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
- Свечные формации
- Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)
Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!
Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:
Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!
Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:
Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:
Применение EMA с другими индикаторами
ЕМА хорошо работает с трендовыми индикаторами, осцилляторами. При использовании нескольких инструментов можно отсечь ложные сигналы и получать двойные срабатывания, которые более точно покажут места входа в рынок.
Так, неплохо работает с ЕМА Stochastic. Чтобы использовать систему, нужно на график нанести ЕМА 50 (синего цвета), ЕМА 13 (красного цвета), ЕМА 4 (зеленого цвета), Stochastic Oscillator с уровнями 60, 40 и значениями 12, 9, 5. В примере используются валютная пара EUR/USD и временной промежуток Н4.
На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.
Ордер на продажу стоит открывать, когда:
- Зеленая СС пересечет синюю в направлении сверху вниз.
- Индикатор Стохастик пробьет сверху вниз уровень 60.
- Синяя линия ЕМА будет пересечена в направлении сверху вниз красной.
- Стоп-лосс выставляют на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Прибыль фиксируют, когда цена покидает пределы синей скользящей средней.
Определение моментума с помощью скользящих средних
Моментум – это темп изменения движения цены. Простым языком, моментум показывает нам силу тренда, что дает нам знание о возможной продолжительности трендового движения, а так же о вероятности разворота цены.
Например, моментум можно определить с помощью трех скользящих средних:
- Moving Average (SMA) с периодом «50»
- Moving Average (SMA) с периодом «100»
- Moving Average (SMA) с периодом «200»
Соответственно, в «правильном» (сильном тренде) линии будут выстраиваться в следующем порядке:
- SMA (50) будет ближе всего к цене
- SMA (100) будет находиться между SMA (50) и SMA (200)
- SMA (200) будет дальше всего от цены
Как только этот порядок нарушается, стоит внимательно проанализировать рынок – возможно нарушение порядка линий скользящих средних говорит нам о скором развороте цены:
Пересечение SMA «50» с SMA «100» говорит о возможном окончании тренда:
В то же время, выстраивание линий МА-шек в правильном порядке (50, 100, 200) по удалению от цены говорит о возникновении нового тренда:
Так же обязательно стоит обращать внимание на расстояние между скользящими средними – чем оно больше, тем сильнее тренд. Соответственно, чем расстояние между линиями индикаторов Moving Average будет меньше, тем слабее трендовое движение.
Скользящая средняя как динамический уровень поддержки
Любую линию скользящей средней стоит расценивать как динамический уровень поддержки, если она находится под ценой. Но не стоит забывать, что чем меньше период у этой линии, тем слабее из нее уровень поддержки. Верно и обратное – чем больше период скользящей средней, тем сильнее уровень поддержки:
Обычно, в качестве периода скользящей средней используются круглые числа (10, 50, 100, 150, 200 и т.д. и т.п.), но так же трейдеры используют периоды, связанные с тайм фреймами графиков. Например, период «60» для минутного графика – число «60» означает 60 минут часа.
Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления
Точно так же, как и в горизонтальных уровнях спроса и предложения, линия скользящей средней обладает свойством становится сопротивлением после пробоя поддержки. Все можно запомнить очень просто и быстро: если линия скользящего среднего находится под ценой, то это поддержка и стоит ожидать разворотов вверх от этого уровня; если линия индикатора Moving Average выше цены, то это уровень сопротивления – от этого уровня стоит открывать сделки вниз:
Не стоит забывать, что настройки скользящей средней подбираются под тайм фрейм, а так же могут различаться в зависимости от используемого актива.
Типы и параметры
Линии MA также классифицируются по типам в зависимости от использования в техническом анализе трейдинга:
- MA для определения моментума (направления и скорости изменения котировок). Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.
- MA, выстраиваемая в качестве уровня поддержки. Мы помним, что уровень поддержки – это минимум, ниже которого цена не должна опускаться в определенном временном промежутке (тайм-фрейме). Кривая выстраивается на основании исторических минимумов. Когда она располагается под линией тренда – строится перпендикуляр от минимально допустимого значения. В точке его пересечения с MA выставляется стоп-лосс.
- MA, выстраиваемая в качестве уровня сопротивления для установки стоп-лосс при восходящем тренде.
Скользящие средние: практика использования
Что касается практики использования скользящих средних, то существуют десятки тысяч стратегий с применением индикатора Moving Average, а так же несметное количество советов по настройке этих линий в тех или иных ситуациях. Разобрать все варианты мы не сможем, но есть универсальные советы, которые помогут вам упростить использование скользящей средней в вашей торговле.
Период скользящего среднего не имеет значения
Очень часто вы будете встречать стратегии с использованием индикатора Moving Average и в большинстве случаев, настройки МА-шки будут разные. Почему так?
Дело в том, что индикатор очень гибок в настройках и зависит напрямую от того, что хочет получить трейдер в итоге:
- Более ранний сигнал
- Сглаженные данные
- Сильные уровни поддержки и сопротивления
- Хорошее подтверждение начала или окончания тренда
Вариантов может быть много, но все настройки индикатора, так или иначе, будут упираться в период индикатора (в количество свечей, которые будут использоваться для расчета линии скользящего среднего). Так же многое зависит от типа построения (формулы расчета) МА-шки.
Трейдер всегда должен знать, что он хочет получить в итоге от этого индикатора и «подстроить» его под текущий актив, график и тайм фрейм. Буквально, нужно взять индикатор и «поиграться» с настройками. Посмотреть, как он себя показывает на истории или, что еще лучше, прогнать индикатор через тестер стратегий (есть в терминале MT4).
Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней
От выбора тайм фрейма напрямую зависит эффективность самого индикатора Moving Average. Например, нет никакого смысла использовать скользящую среднюю с периодом «100» или «200» для поиска сигналом на минутном (М1) тайм фрейме. В то же время, «быстрые» МА-шки не подойдут для долгосрочной торговли.
Для поиска сигналов с целью открыть сделки на время не больше часа подойдут именно «быстрые» МА-шки:
- EMA с периодами от 5 до 50
- Так же советуется использовать минимум два индикатора Moving Average с разными настройками
Для торговли на часовых графиках лучше использовать более сильные и медленные скользящие средние:
- MA с периодами «50», «100», «200» и т.д.
Быстрые и медленные скользящие средние
Под «быстрыми скользящими средними» подразумеваются линии, которые информируют трейдера о мельчайших изменениях ситуации на рынке. Проще говоря, они быстрее меняют свои показания. К таким МА-шкам можно отнести индикаторы, с периодами от 1 до 50 (у разных трейдеров мнения может различаться).
Минусы «быстрых» скользящих средних в том, что при их использовании очень трудно получить глобальную картину, но достаточно просто найти ситуацию для открытия краткосрочной сделки:
Так же стоит учитывать «шумы» — ложные сигналы от быстрых скользящих средних. Соответственно, чем меньше период МА-шки, тем больше будет «шумов».
К «медленным» скользящим средним можно отнести линии, которые не реагируют на мелкие изменения цены, а показывают глобальные тренды. Например, это МА-шки с периодом больше «50»:
Разумеется, у «медленной» скользящей средней тоже есть свои минусы. Например, при резкой смене тренда на противоположный, линия индикатора отреагирует на изменения не сразу, а спустя какое-то время.
Для большей эффективности, быстрые и медленные скользящие средние используют вместе:
- Медленные МА-шки — для определения глобальной ситуации и выявления сильных трендов
- Быстрые МА-шки – для нахождения точек входа в трендовых движениях
Определение боковых движений с помощью скользящих средних
Казалось бы, что может быть проще определения боковика с помощью скользящих средних? Вроде бы, все и так понятно – линии МА-шек часто пересекаются, а цена идет горизонтально – это боковое движение. Проблема в том, как потом определить, когда флет закончился, а вот тут уже не все так просто.
Для определения окончания бокового движения, линии индикатора Moving Average практически «бесполезны». В первую очередь вам нужно будет смотреть на вершины и впадины, которые и будут означать начало нового тренда. Если тренд нисходящий, то новые впадины будут появляться ниже, чем предыдущие. Для восходящего тренда стоит обращать внимание на вершины, которые должны быть выше, чем предыдущие.
Но линии МА-шек тоже могут быть полезны и подтверждать начало тренда. Нужно дождаться момента, когда трендовый откат НЕ пробьет линию индикатора Moving Average, а отобьется от него и продолжит свое падение или повышение цены. Это и будет подтверждением начавшегося тренда:
Торговая система «Аллигатор»
Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.
Наилучшие параметры:
- ЕМА 9 (со сдвигом 3)
- ЕМА 15 (со сдвигом 5)
- ЕМА 25 (со сдвигом
Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.
В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.
Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.
Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах
Куда же без торговых стратегий, основанных на скользящих средних?! Давайте разберем несколько интересных стратегий для бинарных опционов, которые чаще всего используют опытные трейдеры.
Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»
Нам понадобятся три линии скользящих средних со следующими настройками:
- EMA с периодом «200» — медленная МА-шка для определения глобального тренда
- EMA с периодом «50»
- EMA с периодом «20»
Условия стратегии следующие:
- С помощью линии индикатора EMA «200» нужно определить глобальный тренд: если цена выше этой линии, то тренд восходящий и стоит искать точки входа только по направлению вверх; если цена ниже линии ЕМА, то тренд нисходящий и стоит отрабатывать только сигналы, направленные вниз
- Дожидаемся пересечения EMA «20» c ЕМА «50» — 20-ый мувинг должен быть ближе к цене, чем 50-ый
- Дожидаемся подтверждения тренда, а именно двух откатов цены от EMA «20» или ЕМА «50»
- В момент третьего и последующих подходов цены к линиям МА-шек открываем сделки в сторону текущего тренда
Для понижения все в точности наоборот:
Не забываем, что индикатор Moving Average – это запаздывающий индикатор, поэтому, как только цена перестала обновлять максимумы или минимумы, либо линии индикаторов пересеклись, то от входа в сделки лучше отказаться.
Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»
Как вы уже поняли из названия, стратегия будет основана на пересечении цены линией скользящей средней. В данном случае, будет использоваться линия EMA с периодом «20». Суть стратегии заключается в том, что после трендовых движений цены появляются боковые движения или консолидация. Именно боковики мы и будем искать в рамках этой стратегии.
- С помощью скользящей средней находим тренд минимум с одним откатом от линии МА-шки
- Основываясь на технический анализ определяем, что цена перестала обновлять максимумы (в восходящем тренде) или минимумы (в нисходящем тренде)
- Выставляем верхнюю и нижнюю горизонтальную границу по последним максимумам и минимумам (это будут границы бокового движения)
- Торгуем откаты от границ боковика
На практике это выглядит следующим образом:
Красными и зелеными стрелочками помечены сигналы для входа в сделку. Для тренда вниз все в точности наоборот:
Обращаем внимание на моменты, когда цена начнет обновлять максимумы или минимумы – считаем, что это возможное начало тренда и перестаем торговать боковое движение.
Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов
Для этой торговой стратегии нам понадобится SMA или EMA с периодом «50» (самостоятельно посмотрите, что лучше подойдет для активов, на которых собираетесь торговать), а так же тайм фрейм от одного часа (H1 и выше).
Суть стратегии очень проста:
- Дожидаемся минимум одного отката цены от линии мувинга с обновлением впадин или вершин
- Открываем сделки в сторону тренда, когда цена, во время отката, подошла к линии скользящей средней
- Как только впадины или вершины (в зависимости от тренда) перестали обновляться (тренд закончился), перестаем открывать сделки и дожидаемся нового тренда
После каждой сделки нужно дожидаться обновления минимумов или максимумов, а уже потом искать новый сигнал на открытие сделки. Стратегия очень проста и надежна, но так как это старший тайм фрейм, то и сигналов придется ждать очень долго.
Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли
Теперь разберем пример стратегии с линией Moving Average и периодом «50», но для торговли внутри часа.
- Линия SMA или EMA с периодом «50» служит для определения тренда
- Необходимо дождаться минимум одного отката от этой линии с последующим обновлением максимумов или минимумов цены
- Во время отката против тренда выстраиваются границы отката и при их пробое в сторону тренда, открывается сделка
После каждой сделки дожидаемся обновления максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде).
Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average
Очень часто трейдеры используют простые, но эффективные стратегии, которые включают в себя не одну, а две линии скользящих средних. Сделка открывается на пересечении этих линий, которые сообщают трейдеру о начале трендового движения цены.
Чаще всего используют следующие периоды для скользящих средних:
- 4 и 8 (или 9)
- 6 и 24
- 15 и 50
- 20 и 60
- 30 и 100
Минус данной стратегии в том, что очень трудно определить моменты начала бокового движения, но, в большинстве случаев, стратегия будет приносить прибыль.
Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average
Так же очень часто используют формации с тремя линиями Moving Average. Самые популярные настройки (периоды) таких стратегии:
- 4, 8, 18
- 5, 10, 20
- 8, 13, 21
Сделку открывают в моменты, когда самая быстрая линия скользящего среднего пересекает две других, более медленных, линии:
Стоит понимать, что чем больше периоды скользящих средних, тем меньше ложных сигналов будет во время торговли.
Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average
Еще один интересный метод поиска сигналов – конверт из скользящих средних. Для создания конверта используется индикатор «Envelopes» — именно он и наносит на ценовой график нужный ценовой канал.
По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), так как принципы работы у них разные.
Работать с таким каналом просто – если настройки подобраны правильно, то границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала:
Так же можно использовать индикатор Envelopes с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены:
Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14».
Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»
Данная стратегия использует две SMA с периодами «50» и «200». Пересечение линий Moving Average говорит о смене тренда.
Данные настройки скользящих средних очень любят трейдеры форекс, но и на бинарных опционах из них можно извлечь выгоду. Например, использовать индикаторы для определения сильных трендов, а дальше, с помощью дополнительных инструментов, находить точки входа в сторону текущего ценового движения.
Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»
Более простая и быстрая вариация МА-шек (в сравнении с SMA «50» и «200»), но принципы у нее те же. Пересечение указывает на наличие тренда, но эти тренды уже можно использовать в дневной торговле:
Если хорошо видеть волнообразное движение цены, то можно открывать сделки на пересечении только в сторону текущего тренда. Результативность стратегии повысится в разы.
Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней
Скользящая средняя с большим периодом может рассказать о рынке многое. Например, в какой фазе сейчас находится рынок. Для примера мы будем использовать EMA с периодом «200». Как мы знаем, рынок находится либо в состоянии покоя (боковое движение или накопление), либо в тренде. Тренд по скользящей средней определить не трудно:
- Цена выше ЕМА «200» — тренд восходящий
- Цена ниже EMA «200» — тренд нисходящий
Если же цена постоянно пробивает EMA «200», то идет фаза накопления или боковое движение, за которым обязательно последует тренд. Чем дольше фаза накопления, тем сильнее будет тренд:
В затяжных трендах есть еще одна интересная особенность – откаты могут проходить в три этапа, а это значит, что скользящая средняя выступает в качестве подтверждающего инструмента, сигнализирующего о смене тренда (пока цена не пробила линию EMA – тренд не сменился):
Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Многие трейдеры не знают о таких ситуациях и наивно полагают, что самое время входить на понижение.
Линия скользящего среднего с периодом «200» (наш пример) очень легко определяет границы тренда и не позволяет совершить подобную ошибку. Стоит учитывать, что в восходящем тренде сделки после отката стоит совершать только в том случае, если цена обновила предыдущий максимум. В нисходящем тренде мы должны дожидаться обновления прошлой впадины и только потом искать точку входа на понижение.
Скользящее среднее с большим периодом указывает нам на наличие тренда: пока цена выше линии, тренд будет восходящем, так что сделки стоит открывать только на повышение; цена ниже линии МА-шки – тренд нисходящий и сделки тоже стоит открывать только на понижение. Т.е. схема торговли проста:
- С помощью медленной скользящей средней определяем текущий тренд
- Ждем обновления максимумов или минимумов
- На откатах находим точку входа в сторону тренда
- Если максимум или минимум не был обновлен, то ждем, пока тренд не продолжится или пока цена не пробьет медленную скользящую среднюю
Скользящие средние: подводим итоги
Скользящие средние – это не просто линии с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.
Так же, разновидности скользящих средних (с разными формулами расчета и настройками) входят в состав огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сейчас очень трудно представить индикаторную стратегию, в которой не будет использоваться среднее ценовое значение.
Для нас, трейдеров, скользящая средняя – это способ лучше понимать рынок и находить верные точки для открытия сделок. Если под рукой имеется инструмент, позволяющий упростить процесс торговли и понимания рынка, то почему бы им не воспользоваться?!
- Предыдущий урок: Линии тренда в торговле бинарными опционами: как строить линии тренда и что они показывают
- Следующий урок: Фигуры технического анализа в трейдинге: основные фигуры технического анализа с изображениями и примерами использования
Стратегия EMA+ADX+MACD
Данная торговая система работает с любыми валютными парами, но с временным промежутком Н1. Сначала устанавливаются ЕМА 21, ЕМА 7, MACD 12, 26, 9, ADX 14. На примере указано, когда можно входить в рынок по валютной паре евро/доллар.
Правила для входа:
- Более быстрая ЕМА 7 пересекает линию ЕМА 21.
- ADX 14 направлен вверх, расположен выше уровня 25.
- Индикатор MACD пересекает нулевую отметку.
На изображении видны точки входа, которые осуществляются в соответствии со всеми правилами. Закрывают сделку в момент пересечения ценой ЕМА в другом направлении.
