Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о последовательности Фибоначчи, то ее называют едва ли не основой мироздания. Она встречается практически везде, начиная со строения раковины моллюска и заканчивая геометрией спиралевидных галактик. Сегодня не будем распылять внимание на изучение истории и научных фактов, связанных с последовательностью Фибо, а сконцентрируемся на том, как применять уровни Фибоначчи в трейдинге. Этот инструмент построен на соотношениях, выведенных из базовой прогрессии Фибо, и может стать основой прибыльной торговой стратегии.
Что такое уровни Фибоначчи
Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.
Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:
- Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
- Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.
Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:
- К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
- Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.
Человеческое тело
Если вы измерите длину пальца и сравните ее с длиной локтя, вы найдете 1,618.
Попробуйте разделить свой рост на расстояние между пупком и подошвами стоп, результат 1,618.
Сравните длину от плеча до кончиков пальцев с длиной от локтя до кончиков пальцев, результат 1,618.
Сравните длину от талии до ноги с длиной от колена до ноги, результат будет 1,618
Все сравнения размеров человеческого тела – 1,618
Это правда? пожалуйста, докажите это.
Как это работает в техническом анализе
Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.
Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.
Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.
Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.
Выгодная торговля в AMarkets
Строение морских раковин
Ученые, изучавшие внутреннее и внешнее строение раковин мягкотелых моллюсков, обитающих на дне морей, констатировали:
«Внутренняя поверхность раковин безупречно гладкая, а внешняя вся покрыта шероховатостями, неровностями. Моллюск был в раковине и для этого внутренняя поверхность раковины должна была быть безупречно гладкой. Внешние углы-изгибы раковины увеличивают ее крепость, твердость и таким образом повышают ее прочность. Совершенство и поразительная разумность строения ракушки (улитки) восхищает. Спиральная идея раковин является совершенной геометрической формой и удивительна по своей отточенной красоте.»
У большинства улиток, которые обладают раковинами, раковина растет в форме логарифмической спирали. Однако нет сомнения, что эти неразумные существа не имеют представления не только о логарифмической спирали, но не обладают даже простейшими математическими знаниями, чтобы самим создать себе спиралевидную раковину.
Но тогда как же эти неразумные существа смогли определить и избрать для себя идеальную форму роста и существования в виде спиральной раковины? Могли ли эти живые существа, которых ученых мир называет примитивными формами жизни, рассчитать, что идеальной для их существования будет логарифмическая форму ракушки?
Конечно же нет, потому что такой замысел невозможно осуществить без наличия разума и знаний. Но таковым разумом не обладают ни примитивные моллюски, ни бессознательная природа, которую, правда, некоторые ученые называют создательницей жизни на земле(?!)
Пытаться объяснить происхождение подобной даже самой примитивной формы жизни случайным стечением неких природных обстоятельств по меньшей мере абсурдно. Совершенно ясно, что этот проект является осознанным творением.
Биолог Сэр Д`арки Томпсон этот вид роста морских раковин называет «форма роста гномов».
Сэр Томпсон делает такой комментарий:
«Нет более простой системы, чем рост морских ракушек, которые растут и расширяются соразмерно, сохраняя ту же форму. Раковина, что самое удивительное, растет, но никогда не меняет формы.»
Наутилус, размером в несколько сантиметров в диаметре, представляет собой самый выразительный пример гномового вида роста. С.Моррисон так описывает этот процесс роста наутилуса, спланировать который даже человеческим разумом представляется довольно сложным:
«Внутри раковины наутилуса есть множество отделов-комнат с перегородками из перламутра, причем сама раковина внутри представляет собой спираль, расширяющуюся от центра. По мере роста наутилуса в передней части ракушки нарастает еще одна комнатка, но уже больших размеров, чем предыдущая, а перегородки оставшейся позади комнатки покрываются слоем перламутра. Таким образом, спираль все время пропорционально расширяется.»
Приведем лишь некоторые типы спиралевидных раковин имеющих логарифмическую форму роста в соответствии с их научными названиями: Haliotis Parvus, Dolium Perdix, Murex, Fusus Antiquus, Scalari Pretiosa, Solarium Trochleare.
Все обнаруженные ископаемые останки раковин также имели развитую спиральную форму.
Однако логарифмическая форма роста встречается в животном мире не только у моллюсков. Рога антилоп, диких козлов, баранов и прочих подобных животных также развиваются в виде спирали по законам золотой пропорции.
Как строить сетку Фибоначчи на графике
Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.
Работа с живым графиком
В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.
На графике выбирается явно выраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.
На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).
Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:
- Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
- Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
- Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.
При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.
Фибо уровни в MetaTrader 4
Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явно выраженное движение и слева направо растягиваются линии.
Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстное меню. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:
- Общие – выбирается тип линий, их цвет.
- Уровни Фибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
- Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
- Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.
Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.
Начните торговать с AMarkets
Зоны скопления
Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается.
Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.
На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.
Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами.
Как выбирать движения для построения Fibo levels
На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:
- С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
- Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
- По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.
Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.
Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.
В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.
Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.
Как определить конец движения
С помощью этого инструмента можно определить и окончание коррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.
Определение окончания коррекционного движения
Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.
Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.
Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.
Открыть форекс счет в AMarkets
Определение целевых уровней с помощью Фибо линий
Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:
- По стандартным Fibo levels.
- С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.
При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.
Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:
- Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
- Вторая – трендовый максимум.
- Третья – следующий коррекционный минимум.
На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.
В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.
Определение положение SL и ТР с помощью Фибо уровней
Этот инструмент может помочь не только с определением точек входа в рынок, но и с расчетом величины тейк профита и стоп лосса. Я в своей практике обычно поступаю так:
• стоп лосс размещаю за следующим Фибо уровнем + 5-10 пунктов запаса на случай небольшого прокола уровня ценой;
• тейк профит можно размещать на уровнях 161,8%, 261,8%. Чаще всего цена если и переписывает экстремум трендового движения, то доходит именно до уровня 161,8%, можно добавить и свои Фибо уровни, например, 123,6%.
Что касается тейк-профита, то для того, чтобы из каждой сделки выжать максимум я бы советовал закрыть прибыль частями. Например, при входе на окончании коррекции возможен такой вариант фиксации прибыли:
• 30% фиксируем при переписи ценой экстремума трендового движения;
• еще треть от общего объема фиксируем при достижении ценой уровня 161,8%;
• оставшуюся часть сделки можно поставить на трейлинг-стоп и просто ждать чем все закончится. Такой подход позволит получить намного больше, чем если бы вы закрыли всю прибыль на одном из уровней. С другой стороны, вы подстраховываетесь на тот случай если цена не доберется до 161,8%, ведь часть прибыли уже закрыта.
Торговая стратегия на уровнях Фибоначчи
Разберем построение простейшей системы с использованием Fibo levels. Придется последовательно решить несколько задач:
- Определить состояние рынка. Могут использоваться индикаторы (ATR, Moving Average , Bollinger Bands и другие инструменты), графический анализ.
- Определить диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откат, и возобновится трендовое движение. Для этого используем Fibo levels.
- Подобрать фильтры, подтверждающие окончание отката. В роли таких фильтров могут выступать свечные паттерны, а также индикаторы. На коррекционных движениях снижается волатильность, неплохо работают осцилляторы, можно использовать Стохастик или RSI. Их выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает сигнал от уровней Фибоначчи. Новичкам рекомендую прочесть пост “японские свечи для начинающих”, из него вы подробнее узнаете логику паттернов и их применение в торговле.
- Разработать методику определения целевых уровней. Здесь размещаются тейк-профиты или прибыль фиксируется вручную.
Разберем одну из возможных сделок:
- На рассматриваемом участке рынка график держится над SMA 120, наблюдается последовательное повышение High и Low. Это соответствует бычьему тренду, работа ограничивается сделками на покупку.
- После очередной трендовой волны начинается откат, и формируется локальный максимум. Растягиваем на это движение Фибо линии и получаем зону, в которой наиболее вероятен разворот графика и возобновление бычьего тренда.
- После первого тестирования этой зоны получаем сигнал на покупку, но он не подтверждается осциллятором. Позже график корректируется глубже, формирует разворотный паттерн в выделенной зоне, после этого линия Стохастика выходит из зоны перепроданности. Эта точка входа берется в работу, а стоп выносится под уровень коррекции 61,8%.
- Целевые зоны определяются с помощью расширений Фибо. Так как получаем несколько вариантов для take profit, можно использовать частичную фиксацию профита с одновременным тралом позиции.
Это готовая стратегия, общий принцип подходит для всех волатильных активов, включая акции, золото, инструменты товарного рынка. Если вы только начали знакомство с миром трейдинга, рекомендую пройти ликбез “что такое волатильность” и разобраться с остальной терминологией.
Как повысить эффективность работы
Для повышения эффективности Фибо уровней рекомендую:
- Не использовать их в отрыве от других аналитических инструментов. Помните: сам факт касания ценой Фибо линии не означает ничего, нужно подтверждение разворота и окончания коррекции.
- Не использовать их на малых таймфреймах. С понижением временного интервала снижается точность прогнозирования. На М1-М5 ценность Fibo levels ниже, чем на Н4-D1.
- Применять этот инструмент только на явно выраженных движениях.
- Дополнять работу с Фибо другими методиками. Например, инструменты с высокой прямой/обратной корреляцией можно анализировать одновременно. Иногда на одном инструменте движение начинается раньше, чем на другом. Подробнее об этом явлении рассказывает статья про корреляцию валютных пар.
- Комбинировать уровни Фибоначчи с разных таймфреймов. Если несколько линий находится на небольшом расстоянии друг от друга, их можно объединить в зону, обладающую повышенной значимостью.
- Растягивать Фибо уровни на несколько движений, например, на весь тренд и на последнюю волну. Совпадение нескольких линий повышает ценность этой зоны.
Эти правила – своего рода техника безопасности. Можете проигнорировать их, но это приведет к ухудшению КПД Fibo levels.
Книга Liber Abaci
Страница Liber Abaci
В Liber Abaci (выпуск 1202 года) Леонардо Пизанский ввел так называемый modus Indorum (метод индусов), известный сегодня как индуистско-арабская система счисления. Книга пропагандирует нумерацию с цифрами 0-9 и позиционную систему счисления. Книга продемонстрировала удобство индуистско-арабской системы счисления, применив новые цифры к учету товаров, преобразованию мер и весов, расчету процентов, обмену денег. Книга была хорошо принята в образованной Европе и оказала глубокое влияние на европейскую мысль. Копий издания 1202 года не существует.
В первом разделе издания 1228 года вводится индуистско-арабская система счисления и сравнивается с другими системами, такими как римские цифры, и методы преобразования других систем счисления в индуистско-арабские цифры. Замена римской системы счисления, ее древнеегипетского метода умножения и использования счетных досок для расчетов, на индуистско-арабскую систему счисления позволили упростить и ускорить деловые расчеты, что привело к росту банковского дела и бухгалтерского учета в Европе.
Во втором разделе объясняется использование индуистско-арабских цифр в бизнесе, например, конвертация различных валют, расчет прибыли и вычисление процентов, которые были важны для растущей банковской отрасли. В книге также рассматриваются иррациональные и простые числа.
Где открывать счет для торговли на Форекс
Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.
| Критерий | AMarkets |
| Регулирование | The Financial Comission |
| Минимальный капитал | От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов |
| Количество активов | 100+ |
| Рекомендуемый капитал | $1000 |
| Валюта счета | USD, EUR, RUB |
| Максимальное плечо | 1 к 1000, на ECN – 1 к 200 |
| Спред в пунктах | Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3 |
| Комиссия | $2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN |
| Скорость исполнения, мс | 53,3 – 70,0 |
| Stop Out | 20-40% |
| Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок | + |
| Количество позиций | Без ограничений |
| Отложенные ордера внутри спреда | + |
| Реквоты | — |
| Ограничение числа сделок | Отсутствует |
| Лимитные ордера внутри спреда | + |
| Наличие requote | — |
| Собственные индикаторы | Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission) |
| Особенности | Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров |
Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.
| Компания | AMarkets | ||
| Тарифы | Standard | Fixed | ECN |
| Минимальный депозит | 100$/ 100€ или 5000₽ | 200$/ 200€ или 14 000₽ | |
| Рекомендуемый капитал | 1000$ | 50 000$ | |
| Кредитное плечо | 1 к 1000 | 1 к 200 | |
| Спред, пункты | Плавающий, от 1,3 | Фиксированный, от 3 | Плавающий, от 0 |
| Комиссия | Нет | 2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону | |
| Минимальная маржа | 1$ | 5$ | |
| Stop Out | 20% | 40% | |
| Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок | Нет | Да | |
| Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда | Нет | Да | |
| Реквоты | Есть | Гарантировано их отсутствие | |
| Открыть счёт | |||
Резюме
Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается.
Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете.
Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.
Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку на телеграм-канал. С ней вы гарантированно не пропустите выход новых материалов. Я же на этом прощаюсь с вами. Успехов в покорении финансовых рынков, и до скорой встречи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
