Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Скользящая средняя – это индикатор среднего изменения цены актива за определенный период. На графике скользящая средняя (Moving Average) представляет собой кривую, имеющую точки пересечения с графиком цены. Этот индикатор широко применяется в техническом анализе торговых операций на Форекс и фондовых биржах.

Сегодня мы узнаем, как рассчитать точки для построения скользящей средней, какая формула используется для этого и как применяются полученные значения на практике.

Что такое скользящая средняя

Думаю, каждый представляет, как выглядит ценовой график. Это диаграмма, построенная, как правило, в виде вот таких японских свеч:

Зеленый цвет обозначает рост цены (бычий тренд). Уровень на момент открытия у такой свечи расположен внизу, а уровень закрытия, соответственно, наверху.

Красный цвет обозначает падение котировок (медвежий тренд). С уровнями здесь все наоборот – открытие сверху, закрытие внизу.

Хвостики над и под свечами – это показатели отскока цены на момент открытия или закрытия торговой сессии. Чем длиннее хвостик, тем больше отклонение. Если у зеленой свечи длинный хвостик сверху, это означает, что бычий тренд рискует смениться на медвежий, поскольку цена закрылась близко к минимуму.

Навыки чтения графиков приходят с опытом. Для начала достаточно примерно представлять основные параметры, которые я озвучила выше.

Итак, на такой график добавляется еще одна линия, о которой мы говорим сегодня. Выглядеть это может примерно так:

Эта кривая нужна для отображения средних отклонений цены и сглаживания так называемых «шумов», вызванных краткосрочными колебаниями.

Чтобы было более понятно, как рассчитываются точки построения скользящей средней в техническом анализе, приведу простой пример.

Допустим, у нас есть 10 свечей для однодневного графика. Цены имеют следующие значения:

20 18 16 18 15 21 17 25 23 21

Находим их среднее арифметическое и получаем первую точку:

(20+18+16+18+15+21+17+25+23+21)/10=19,4.

Далее, наступает новый торговый день и появляется новая свеча с отметкой 14. Таким образом, первое число из ряда отбрасывается, вместо него добавляется новое значение. Выполним расчет:

(18+16+18+15+21+17+25+23+21+14)/10=18,8. Это будет вторая точка на графике.

Кривые строятся автоматически. Они показывают, насколько отклонение цены соответствует тренду, и служат сигналом для покупки или продажи. Если линия скользящей средней цены направлена вверх – нужно покупать, если вниз – это сигнал к продаже.

Настройка в терминале МТ4 (сглаживание, метод — алгоритм построения)

МТ4 (MetaTrader4) — терминал, предлагающий пользователям выбор не только индикаторов moving average, но и других сервисов.

Открыть окно с настройками нужно во вкладке Вставка/Индикаторы/Трендовые/Скользящие средние. Система предложит выбрать период и тип кривой. Есть возможность сместить кривую вправо от ценового графика на установленное клиентом количество свечей.

Выбирается также вид цены.

Для этого предлагается несколько параметров:

• основные значения: цена открытия (Open), закрытия (Close), самая высокая (High) и самая низкая (Low);
• средние арифметические показатели: Median Price (от 2 крайних значений), Typical Price (High, Low и цена закрытия), Weighted Close (высчитывается от 4 вариантов).

В настройках по умолчанию отмечено Close. Начинающему трейдеру рекомендуется оставить их без изменений, чтобы не усложнить построение графика.

На усмотрение пользователя выбирается стиль (цвет, толщина и т.д.).

Интервалы графика (какой выбрать: дневной, часовой, минутный)

Выбирая период, нужно учитывать, что чем он больше, тем менее чувствительными будут скользящие средние. С другой стороны, большее влияние окажут установленные параметры, чем временной промежуток. Поэтому советуют придерживаться настроек по умолчанию от разработчика программы.

Расчет временного промежутка (таймфрейма) основывается и на том, насколько подробной должна быть картина скользящей средней.

Если ТФ М5 (5 минут) или М15, эффективным считается период 21. В таком случае реакция на изменение свечей будет быстрой. В сильном тренде сработают линии сопротивления и поддержки.

Для среднего ТФ (Н1, т.е. часовой) выбирают значение 50. Для дневных и недельных (D1 и W1) рекомендуется период 100. 200 и 250 подходят для ТФ, начиная с D1. Данный показатель работает в качестве фильтра скользящего графика, убирая слишком быстрые смены свечей на рынке.

Скорость скользящей — как применяется (пример)

Чтобы оценить истинное положение вещей, используют не 1 график средней — данный индикатор подает сигналы с опозданием. Поэтому иногда подключают линии поддержки, сопротивления и др. в качестве подтверждающего сигналы инструмента.

Скорость меньше 20 увеличивает быстроту реагирования на изменение свечей. Однако это приводит к множеству ложных сигналов.

Если применять метод построения скользящего графика с более высокой скоростью, произойдет сглаживание ряда. В таком случае формируется мало возможностей для входа.

Например, трейдер выстраивает краткосрочную и долгосрочную кривые и ожидает сигнала, когда произойдет пересечение. Однако без применения иных подтверждающих инструментов нет гарантии, что система отреагирует вовремя, а не после того, как цена изменится.

Базовые сигналы, даваемые индикатором

Перечислю основные моменты, на которые следует обратить внимание при первичном анализе графика методом скользящей средней:

Сигналом к покупке служат следующие направления линии:

• кривая идет вверх;
• кривая пересекает линию тренда снизу вверх (быстрый рост котировок);
• MA развернулась снизу вверх при растущем тренде.

А для продавцов сигналы такие:

• линия идет вниз;
• MA пересекает линию тренда сверху вниз (быстрое падение котировок);
• MA развернулась сверху вниз при убывающем тренде.

Типы и параметры

Линии MA также классифицируются по типам в зависимости от использования в техническом анализе трейдинга:

1. MA для определения моментума (направления и скорости изменения котировок). Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.
2. MA, выстраиваемая в качестве уровня поддержки. Мы помним, что уровень поддержки – это минимум, ниже которого цена не должна опускаться в определенном временном промежутке (тайм-фрейме). Кривая выстраивается на основании исторических минимумов. Когда она располагается под линией тренда – строится перпендикуляр от минимально допустимого значения. В точке его пересечения с MA выставляется стоп-лосс.
3. MA, выстраиваемая в качестве уровня сопротивления для установки стоп-лосс при восходящем тренде.

Стратегии торговли на основе скользящих средних

А теперь разберемся, как пользоваться индикатором на практике. Приведу несколько популярных торговых стратегий, разработанных с использованием Moving Average.

Стратегия, основанная на направлении движения MA

Основным назначением кривой MA является сглаживание графика, исключение шумов, вызванных случайными колебаниями рынка.

Эта простейшая стратегия уже была упомянута, когда мы говорили о базовых сигналах индикатора. Если график котировок находится выше MA, направленной вверх, это говорит о восходящем (бычьем) тренде.

Если же, наоборот, ценовой график располагается под MA, идущей вниз, – это указывает на нисходящий (медвежий) тренд.

Стратегия, основанная на пересечении скользящих средних

Для большей точности расчетов используют стратегию, основанную на пересечение быстрой и медленной MA. Быстрая кривая – та, у которой период более короткий. Она чутко реагирует на малейшие изменения. А медленная линия, напротив, менее чувствительна к случайным колебаниям.

Когда эти линии пересекаются, трейдер принимает решение в зависимости от направления движения кривых:

• быстрая MA пересекает медленную снизу вверх – нужно покупать. Если обе линии направлены вверх, это является дополнительным подтверждением восходящего тренда;
• быстрая линия пересекает медленную сверху вниз – нисходящий тренд, сигнал к продаже. Обе линии, направленные вниз, усиливают этот сигнал.

Стратегия, основанная на пересечении MA с ценовым графиком

Место пересечения определяет направление тренда. Если ценовой график пересек MA, как правило, это означает что тренд изменился.

Способы вычисления: формулы

Скользящие средние строятся по разным формулам.

SMA

Для вычисления берется сумма цен закрытия каждого бара за выбранные периоды и делится на их количество.

SMA = SUM (CLOSE(i), N) / N, где:

• SUM — сумма;
• CLOSE (i) — цена в момент закрытия текущего периода;
• N — количество периодов.

Если внутри периода цена несколько раз существенно менялась, то это не учитывается. Все колебания котировок равноценны независимо от амплитуды.

SMA достаточно легко построить, поэтому большинство трейдеров пользуются этим индикатором.

EMA

Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей в момент, когда проводится расчет.

EMA = (CLOSE (i) х P) + (EMA (i — 1) х (1 — P)), где:

• EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
• P- доля от значения цен.

EMA с большей точностью характеризует текущее состояние рынка по сравнению со SMA.

Индикатор EMA быстрее реагирует на изменения рынка.

SMMA

Формула для сглаженной кривой является двухсоставной. Чтобы получить окончательное значение, нужно сначала выполнить расчет по предыдущему бару, а затем суммировать этот результат с данными за текущий период.

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) х (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:

• SMMA (i — 1) — сглаженная кривая предыдущего бара;
• N — период сглаживания.

SMMA отражает преобладающую тенденцию на рынке и дополняет стратегию торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.

LWMA

Принцип, на котором строится формула LWMA, аналогичен SMA. Но самыми важными в ходе расчета являются недавние котировки.

LWMA = SUM (CLOSE (i) х i, N) / SUM (i, N), где:

• SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
• N — период.

Индикатор LWMA сглажен в меньшей степени, чем SMA и SMMA.

Для расчёта LWMA важен порядок расчёта от последних значений к первым.

Недостатки

Перечислю основные минусы метода скользящих средних в трейдинге, которые нужно учитывать:

1. Отставание сигнала от реального времени. Если период времени, в течение которого трейдер может заработать, короткий – то можно просто не успеть совершить нужную сделку.
2. При значительных колебаниях цен закрытия значения SMA и WMA искажаются. Вот пример. У нас есть график 20-недельной скользящей средней. При этом цены закрытия в среднем отличаются на 20–30 пунктов, но есть пара недель, когда разброс составляет 60–80 пунктов. К концу периода котировки придут к нормальному значению, и значение SMA снизится, но это не будет отражать реальную ситуацию. В связи с этим использование EMA дает более актуальную информацию, т.к. эта кривая основана на более свежих данных.
3. Пересечение MA с ценовым графиком происходит, когда событие уже случилось. Прогнозы изменения котировок с помощью этого метода не отличаются достоверностью.
4. При большом количестве торговых операций внутри дня метод скользящей средней не подходит, поскольку невозможно применить один результат к различным категориям сделок.

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

• В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
• Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
• Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
• Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Примеры

Так выглядят скользящие средние на 5-минутном графике фьючерса S&P500.

Линии обозначены цветами:

• SMA – красным;
• EMA – синим;
• WMA – зеленым.

Теперь рассмотрим график, где представлены две линии MA – быстрая (обозначена синим) и медленная (обозначена красным):

Сигнал для открытия короткой позиции: быстрая MA пересекает медленную сверху вниз.

Сигнал для открытия длинной позиции: быстрая MA пересекает медленную снизу вверх.

А это пример выставления стоп-ордера для длинной позиции, где MA используется в качестве уровня поддержки. Как видите, стоп-лосс выставлен под скользящей средней (обозначен красной пунктирной линией с цифрой 3). А синяя линия с цифрой 2 – это вход в сделку после отбоя от уровня поддержки.