Что такое скальпинг и можно ли на нем хоть что-то заработать в трейдинге

Скальпинг позволяет заработать на бирже с помощью сделок длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. О преимуществах и недостатках такого способа, а также методах и программном обеспечении для скальпинга рассказывает финансовый аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future Дина Гильмиярова.

Дина Гильмиярова

Финансовый аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future

На фондовом рынке существуют два способа заработать: трейдинг и инвестиции. IF Club выступает за разумное долгосрочное инвестирование. Однако темой сегодняшнего обсуждения будут спекуляции, а именно одна из их вариаций — скальпинг. Что же это такое и как на нем заработать?

Общая информация: «плюсы» и «минусы»

Если говорить в общем о спекулятивных стилях, то их выделяют всего три: скальпинг, дейтрейдинг и свинг. Отличие заключается во времени удержания позиций. Сделки по скальпингу самые короткие: от нескольких секунд до нескольких минут. Критерии, присущие этой разновидности трейдинга: большое количество сделок, низкая доходность и все это, как было уже сказано, за короткий промежуток времени. Работа скальпера (трейдера, занимающегося скальпингом) требует постоянной концентрации, быстроты реакций и профессионализма. От этих качеств зависит исход сделки. Новичкам лучше держаться подальше от такого агрессивного вида спекуляций.

Скальпинг может быть привлекателен по следующим причинам. Во-первых, это срок, за который можно получить прибыль. Скальпер зарабатывает здесь и сейчас. Во-вторых, при грамотной торговле рентабельность от вложенных средств может быть гораздо выше, чем у долгосрочных инвесторов. В-третьих, зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе. И, в-четвертых, скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.

Главный недостаток скальпинга — большие комиссии брокеров. За каждую сделку придется заплатить процент. Поэтому в прибыли необходимо учитывать комиссионные сборы. И, конечно же, нельзя не отметить трудоемкость процесса, который может сопровождаться сильным нервным напряжением. Скальпинг — занятие для профессионалов, требующее концентрации и дисциплины.

Это все обрисовка в общих чертах. А что на деле?

Определение

Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.

Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.

Скальпинг – это не просто стратегия, это стиль торговли, методика, которая существенно отличается от других способов.

На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.

Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.

Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.

Плюсы скальпинга:

• Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
• Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
• Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
• Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
• Потенциально высокая доходность за короткий период.

В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.

Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.

Скальпинг: как работает, основные методы

Для начала трейдер-скальпер должен определить актив, с которым будет работать. В России наибольший объем таких сделок приходится на фьючерсы RTSI (индекс РТС) и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл). После важно проанализировать общую тенденцию на рынке, либо осуществить поиск мини-трендов с помощью скальпинг-стратегий. Далее в направлении главной тенденции открывается сделка и осуществляется постановка стоп-лосса (это биржевая заявка в торговом терминале для ограничения убытков при достижении ценой определенного уровня). Ограничивать потери — обязательное условие скальпинга. Только при минимизации убытков скальпинг может оказаться прибыльным. Как только появится небольшая прибыль, трейдер должен закрыть сделку.

Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли.

Выделим 5 методов:

1. «По стакану»
   (биржевой стакан — это таблица, в которой присутствуют заявки, как продавцов, так и покупателей по определенной цене). Данный метод, как правило, используется при торговле фьючерсами на акции.
2. Импульсный скальпинг.
   Его использование предполагает изучение и оценку внешних параметров: рынков и инструментов. К примеру, цен на нефть, политических событий, движения американских и европейских фьючерсов, процентных ставок, курса доллара и даже природных катаклизмов. Такой способ торговли наиболее часто применяется при торговле фьючерсами на фондовые индексы.
3. Гибридный скальпинг
   сочетает черты первых двух методов.
4. Скальпинг на графических паттернах
   (это характерные, повторяющиеся участки на графике цены). Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма (или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика).
5. Скальпинг на индикаторах
   .

Скользящая средняя + William’s Percent Range

Уже по названию понятно, что для торговли понадобится всего лишь 2 индикатора из числа стандартных. Речь идет о простой скользящей средней и WPR:

• SMA применяем к цене Close, период нам понадобится 105;

• WPR будет использоваться с уровнями -5 и -95.

Правила работы по стратегии предельно просты, работать автор рекомендует на таймфрейме m15:

• скользящая средняя нужна для того, чтобы определить в каком направлении нужно торговать. Если, например, цена располагается над скользящей средней, то рассматривать будем только покупки, если под – продажи;

• WPR будет указывать непосредственно на точки входа в рынок. Сделка заключается в тот момент, когда цена касается одного из двух указанных уровней;

• в стратегии используется фиксированные стоп и тейк-профит. Так, стоп-лосс рекомендуется выставить на уровне 20 пунктов, а ТР – 10 пунктов. Не самое выгодное соотношение стопа и ТР компенсируется тем, что большинство сделок закрывается с прибылью.

Стратегия хоть и скальпирующая, но сделок по ней получается не очень много (если, конечно, в точности следовать правилам ТС). Ниже приведена пара таких входов в рынок.

В первом примере видно, что цена долгое время находилась ниже уровня скользящей средней, но постепенно приближалась к ней. Нас интересует только то, что она находится ниже нее, то есть входить в рынок можем только в направлении вниз. На свече, на которой произошло касание индикатором WPR уровня -5 заключаем сделку на продажу.

Следующая же свеча на графике — разворотная, то есть сигнал дала просто идеальный. Стоп величиной 20 п позволил без проблем пересидеть небольшое движение цены в убыточном направлении, так что свои 10 пунктов с этой сделки мы бы забрали без проблем.

Следующий пример – опять короткая позиция, но отличие от предыдущего заключается в том, что цена на момент получения торгового сигнала находится очень далеко от скользящей средней. Все условия стратегии выполняются, снова входим, как только закрывается свеча, на которой WPR касается уровня -5 и получаем прибыль.

Ваше внимание я хотел бы обратить на то, что движение вниз после входа было очень неуверенным. Можно сказать, что то, что сработал тейк-профит — счастливое стечение обстоятельств.

В связи с этим логично ввести дополнительный фильтр – не торговать (либо входить в рынок уменьшенным лотом) в случаях, когда цена находится далеко от SMA на момент получения форекс сигнала. Помните, тяжелая скользящая средняя работает как магнит, притягивая к себе цену. Поэтому чем дальше цена отошла от нее, тем ниже вероятность того, что она продолжит от нее отдаляться. Так вы сможете немного повысить соотношение прибыльных к убыточным сделкам, а если и пропустите несколько удачных входов, то считайте это платой за надежность торговли.

Скальпинг по биржевому стакану

Разберем детально скальпинг «по стакану». Для начала необходимо определить, что превышает предложение или спрос. Далее находим самого крупного игрока. Основная задача этого метода — следовать за замыслом крупного игрока. После этого выставляем заявку перед этим игроком, чтобы не просто скопировать его движение, а сыграть на опережение.

Возникает вопрос: почему становится перед крупным игроком? Ответ прост: ставки перед ним имеют своего рода поддержку. Цена, в случае изменения направления, отскочит от самой крупной заявки в нужном направлении.

Стоит отметить, что возможно выставление ложных заявок крупными игроками. После чего они быстро снимаются. Это проделывается с целью обмануть «толпу». Поэтому необходимо очень четко отслеживать такие ситуации и не «запрыгивать» в рынок при виде каждого крупного инвестора.

Инструменты для скальперов

Торговля скальпингом может осуществляться с использованием таких инструментов, как:

• 
  акции;

• валютные пары;
• индексы;
• металлы;
• сырье.

Опытные биржевики рекомендуют изучить все инструменты и выбрать подходящий. Браться за все предлагаемые опции не нужно, так как это не принесет прибыли.

• Пример стратегии — «Infinity»:

Скальпинг на графических паттернах

К графическим ценовым паттернам, применяющимся на спокойных рынках, чаще всего относят самые простые — флаги и треугольники. Рассмотрим пример использования одной из фигур, флага, на восходящем (бычьем) и нисходящем (медвежьем) трендах.

Обозначим кратко правила:

• выбираем таймфрейм, где лучше всего просматривается модель;
• определяем вид паттерна (бычья или медвежья);
• если тренд восходящий, то дожидаемся пробития нисходящего канала;
• устанавливаем стоп-лосс ниже локального минимума;
• тейк-профит (ограничитель по величине прибыли) устанавливаем по длине флагштока (смотрите рисунок).

Если медвежья:

• дожидаемся пробития восходящего канала;
• устанавливаем стоп-лосс выше локального максимума;
• аналогично устанавливаем тейк-профит.

Скальпинг на индикаторах

Технические индикаторы — это функции, построенные с применением математических методов, позволяющие отследить дальнейшее развитие цены актива. Используются они реже технических фигур в связи с тем, что основной механизм их действия — усреднение, то есть индикаторы сигнализируют об изменении ценовых движений с запаздыванием. А скальпинг — это торговля от нескольких секунд до нескольких минут, и пока индикатор успеет «словить» возможность, цена может измениться.

Важно отметить, что индикаторы в скальпинге выполняют функцию определений диапазонов, где возможно появление сигналов на покупку, но не показывают конкретной точки входа.

Индикаторы подразделяются на трендовые и контртрендовые. К основным трендовым индикаторам относятся:

• Moving Average (скользящая средняя).
• MACD.
• Полосы Боллинджера.
• Parabolic SAR.

Вторая группа индикаторов — контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях, когда нет ярко выраженного тренда. Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы.

Каким требованиям должен удовлетворять брокер при работе со скальпингом

Однако не все так радужно со скальпингом. Существуют некоторые особенности работы по этой системе:

Интересно: Что такое биткоины и как их заработать

1. Далеко не каждый брокер поощряет торговлю скальпингом и разрешает её. Многие ДЦ вводят ограничения на продолжительность сделки. Например, если вы открыли и закрыли сделку, уложившись в 5 минут, есть вероятность, что брокер её не засчитает, хоть она и принесла прибыль.
2. Чтобы не прогореть на скальпинге, обязательно нужно учитывать размер спрэда с каждой открытой сделки. Излишне большой размер спрэда может запросто скушать все заработанное. Поэтому важно подобрать брокера, который берет лояльный спред. Еще лучше если спред будет плавающим. Прибыль должна как минимум покрывать спред.
3. При появлении сигнала требуется открыть сделку как можно быстрее — без реквотов, потому что любое замедление может отрицательно сказаться на её доходности.

Ну и основные правила выбора брокеров также играют важную роль. У брокера должна быть многолетняя положительная репутация и он должен выплачивать заработанные средства по первому требованию.

Автоматизация процесса скальпинга

Говоря про скальпинг, стоит коснуться темы торговых роботов или ботов. Они представляют собой компьютерную программу, полностью или частично заменяющую брокера в биржевой торговле. В них предусмотрена возможность заложить алгоритмы, копирующие действия трейдера. Роботы способны самостоятельно принимать решения о совершении сделок, учитывая графики движения цены, различные показатели компаний и так далее — все, что заложено в их алгоритм.

Виды торговых роботов зависят от степени его автоматизации:

• Полуавтоматические роботы (советники) анализируют ситуацию на рынке, просчитывают различные варианты ценовых движений и подают сигнал на сделку.
• Робот-автомат полностью автономен. Подключается к торговому счету и сам организует процесс купли-продажи активов. А также просчитывает уровень риска и в определенной мере учитывает форс-мажорные ситуации.

К достоинствам торговых ботов относится способность обрабатывать большие объемы информации с высокой скоростью. В качестве недостатков можно отметить невозможность учитывать макроэкономические, политические и прочие новостные факторы. Отклонение ситуации от заданного стандарта не помешает алгоритму продолжать действовать, невзирая на изменившиеся обстоятельства. Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Кроме того, при использовании робота необходимо платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.

Для неопытных трейдеров роботизированная торговля может стать ловушкой, поскольку необходимо учитывать все параметры при настройке. Стоит отметить, что для повышения эффективности торговым роботам требуется немалые начальные суммы, хотя бы от полумиллиона рублей.

Опытные скальперы не советуют целиком перекладывать ответственность на бота. Лучше использовать его как надежного помощника.

Другие названия

Иногда такую стратегию называют пипсовкой. Правда, в среде профессиональных трейдеров нет единого мнения о соотношении пипсовки и скальпинга. Некоторые финансисты считают, что торговля малыми пунктами — это на самом деле пипсовка, а скальпинг — это торговля в локальных максимумах или минимумах. Но чаще всего понятия приравнивают друг к другу.

Программное обеспечение для скальпинга

Существует большое количество программ для скальпинга, некоторые из которых платные. Они различаются по интерфейсу, но имеют похожий функционал. Одни из самых популярных:

• привод Бондаря;
• привод Морошкина;
• Алор-фаст;
• Tfast.

Привод Бондаря

открывает доступ для торговли с помощью инструментов Мосбиржи и FORTS (Futures & Options of RTS, фьючерсы и Опционы Российской торговой системы), так и дает выход на мировой рынок. В частности, можно торговать на Чикагской товарной бирже (CME) или на Европейской бирже (EUREX). Программа предоставляет трейдеру исчерпывающую информацию о текущей рыночной ситуации, удобно ее структурируя и позволяя заключать сделки буквально в одно нажатие. Возможности системы QScalp включают: индикатор «настроения» рынка, кластерный анализ, функцию записи торгов и так далее. Данный сервис абсолютно бесплатен.

Привод Морошкина (QScalp)

— это инструмент для анализа и скоростного выполнения операций на рынке при краткосрочной и высокочастотной биржевой торговле. Сервис платный. Обладает более широким спектром инструментов, чем предыдущий. Широко распространен среди трейдеров и инвестиционных компаний.

Алор-фаст

— это полнофункциональный торговый терминал, обладающий широким набором инструментов, известный среди скальперов. Сервис бесплатный. Из «минусов» — предоставляется только клиентам Алор-брокера. Не предоставляет возможности торговать на иностранных биржах.

Tfast

— специальный софт для скальпинга, предоставляемый и «Церих». Имеет в своем арсенале большое количество интересных функций. Торговать можно только на Мосбирже и FORTS. Если вы хотите, чтобы вам были доступны все возможности программы, следует заплатить абонентскую плату.

Руководство по стратегии 1-минутного скальпирования Forex

✴️ Стратегия 1-минутного скальпирования является хорошей отправной точкой для начинающих трейдеров на Forex. Однако Вы должны знать, что эта стратегия требует определенного количества времени и концентрации

. Если Вы не можете или не хотите прилагать усилий в течение, по крайней мере, нескольких часов в день, то 1-минутный скальпинг FX может оказаться для Вас не лучшей стратегией.

Стратегия 1-минутного скальпирования Forex

– это подход в рамках внутридневного трейдинга и одна из самых простых торговых стратегий.

✍ Основным аспектом скальпирования Форекс является количество сделок . Порой трейдеры открывают более 100 сделок в день. По этой причине важно выбрать брокера с наименьшими спрэдами, а также с наименьшими комиссиями.

Рассмотрим ключевые элементы стратегии:

• Применяется на валютных парах (EURUSD).
• Таймфрейм – M1.
• Необходимые индикаторы: Stochastic (5, 3, 3) и EMA (50), EMA (100) * (доступны в торговой платформе MetaTrader 4).
• Предпочтительное время торговли: Европейская и Американская торговые сессии по причине высокой волатильности.

* EMA означает «Экспоненциальная скользящая средняя». Это второй по популярности тип скользящих средних после «Простой скользящей средней» (Simple Moving Average, SMA). EMA используется в том случае, когда при расчете скользящей средней необходимо придать особое значение последним по времени данным.

Мы рекомендуем изучить точки входа и необходимые уровни