Волны Вульфа, как инструмент в торговле Форекс и бинарными опционами

Среди профессиональных трейдеров много приверженцев волновой теории движения цены. Объясняется это:

• простотой в построении;
• точностью торговых сигналов;
• отсутствием погрешностей и запаздывания со стороны математических индикаторов.

К таким относятся Волны Вульфа. Это один из инструментов технического анализа, который заключается в поиске графических моделей с последующим определением оптимальных точек для открытия сделок в момент завершения коррекций против тренда.

Что такое Волны Вульфа

Это разворотная графическая модель, строится путем соединения пяти точек, определяемых на графике. В отличие от волновой теории Эллиотта, не требует одновременного анализа на нескольких таймфреймах для полноценной картины рынка и определения точных моментов для сделки.

Жесткие требования к паттерну обеспечивают высокую точность сигналов. При соблюдении условий, этот инструмент прогнозирует разворот цены, что позволяет открывать сделку по направлению к точке 6, которая является целевой для получения прибыли.

Описание паттерна Волны Вульфа

И так приступим. Про Волны Вульфа, есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.

Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.

Данная фигура, прекрасно описывает принцип заработка на рынке Форекс. Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.

Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).

Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.

Билл Вульф и краткая история создания

Методика рыночного анализа получила название в честь создателя — биржевого трейдера Билла Вульфа. В основе теории лежит третий закон Ньютона — любому действию всегда следует противодействие. Это соответствует волновому характеру движения цены: совершив импульс в одну сторону, цена неизбежно корректируется в противоположную.

Билл посвятил карьеру изучению фигуры графического анализа Клин и ее закономерностям. Визуально Волна Вульфа схожа с ней, но не всегда достигается идеальное совпадение.

Впервые методика опубликована в книге Линды Рашке «Биржевые секреты» в главе 15.

Универсальность паттерна позволяет использовать на всех торговых активах фондового, валютного и товарно-сырьевого рынка вне зависимости от таймфрейма. Но в отличие от классической фигуры Клин, он имеет жесткие требования к формированию, которые позволяют определить точную сделку.

Тренироваться на демо счете брокера Pocket Option

На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?

Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.

Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде, главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.

Как настроить

Различают два типа:

• Бычья — появляется при формировании восходящего тренда;
• Медвежья — становится сигналом к открытию сделки на понижение.

Прорисовка на графике производится по жестким правилам и требованиям, соблюдение которых приведет к положительному результату. Построение отрезков на графике приводит к появлению паттерна — расширяющийся клин.

Графическая модель представляет собой 5-конечную фигуру с четкими границами и условиями формирования, которые имеют следующие особенности:

• Во время формирования вплоть до завершения точки 5, визуально фигура напоминает сужающийся треугольник, нижняя граница которого совпадает с линией 1-3-5, а верхняя 2-4.
• После отработки паттерна и начала разворота цены появляется расходящийся клин, нижними и верхними границами которого становятся отрезки на графике 1 – 3 – 5 и 1 – 4 – 6 соответственно.

Условия бычьей волны

1. Основополагающей точкой является вершина восходящего тренда 2. В идеале она выше предыдущего максимума, но это не обязательное условие.
2. 1 — локальный минимум, который становится опорой для построения модели. Выявляется после построения на графике 2 и 3 экстремумов, так как на начальном этапе она слабо выражена.
3. 3 — минимум, который следует после максимальной отметки 2. На графике расположен ниже уровня 1.
4. 1 и 3 соединяются между собой, что образует трендовую линию.
5. 4 образуется после формирования минимальной отметки 3, визуально расположена ниже, чем локальный максимум 2. На этом завершается предварительный этап построения модели бычьей фигуры.
6. Точка 5 располагается в идеале на трендовой уровне 1-3, но это не обязательное условие, так как цена может пробить его и уйти ниже, в так называемую «сладкую» зону Sweet zone.
7. 6 — цель в получении прибыли. Представляет собой мощный импульс, который цена совершает после отработки графической модели. Профессиональные спекулянты советуют фиксировать здесь прибыль. На графике определяется путем соединения точек 1 и 4.

Распознать на графике начало формирование модели Вульфа можно только после появления первых четырех зон. Сделка открывается на 5-6, для этого трейдеры рекомендуют использовать дополнительные технические индикаторы и разворотные свечные паттерны, чтобы более точно распознать торговый сигнал. Отлично сочетаются волны Вульфа с индикатором MACD.

Условия медвежьей волны

Принципы отработки идентичны, но с зеркальной противоположностью.

1. 1 — локальный максимум, который служит опорой для дальнейшего построения графической модели. Как и в случае с бычьей, определяется только после формирования 2 и 3.
2. 2 — минимальное значение, после которого цена отскакивает вверх, формируя точку 3. Расположена выше 1.
3. Зона 4 располагается ниже 1, но выше ценового дна на уровне 2.
4. Соединив 1 и 3, получается линия сопротивления, от которой в будущем следует заключать сделку на понижение.
5. Далее происходит формирование точки 5, которая представляет собой ценовой максимум, расположенный выше 3.
6. 6 — зона получения профита.

Как строить волны Вульфа

Среди основных достоинств волн Вульфа как торгового паттерна – четкое описание структуры и формулировка правил построения фигуры на графике, в том числе для особых случаев.

Бычья волна Вульфа

При построении бычьего паттерна следует придерживаться следующих правил:

Рисунок 7 – Бычья волна Вульфа

• Работу начинают с точки 2 – локального максимума. Желательно, но не обязательно превышение уровня предыдущего аналогичного экстремума (максимума).
• По обе стороны от вершины 2 отмечают значимые локальные минимумы – точки 1 и 3. Обязательное условие – 3 располагается ниже вершины 1. Ребро 1-2 образует базу фигуры.
• Через 1 и 3 строят трендовую линию – одну из границ сходящегося треугольника (клина).
• За вершиной 3 отмечают следующий локальный максимум – точку 4. Для валидного паттерна вершина 4 располагается выше точки 1, но ниже 2.
• Из точки 1 через вершину 4 строится линия прогноза (EPA Line).
• Следующий минимум – точка 5 формируется в районе пересечения снижающейся ценовой волны от точки 4 и трендовой линии 1-3. Расположение вершины 5 на линии 1-3 не обязательно, однако необходимо выполнение условия – точка 5 ниже 3. Формирование «пятерки» служит сигналом для входа.
• В результате прогнозируется восходящее движение от точки разворота 5 до пересечения с линией прогноза 1-4. Пересечение – финальная вершина паттерна 6. После ее формирования модель считается завершенной, а открытые сделки закрываются.

Нарушение любого из приведенных условий отменяет формирование волны Вульфа. Большинство индикаторов достраивают не являющиеся валидными паттерны, однако вероятность их отработки значительно ниже, чем в случае правильных фигур.

Медвежья волна Вульфа

Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отражение бычьего паттерна:

Подробнее: Стратегии и риски корреляции валютных пар Форекс

Рисунок 8 – Медвежья волна Вульфа

• Точка 2 – локальный минимум.
• Соседний максимум 3 выше первого максимума 1.
• Одна из границ – клина – трендовая линия 1-3.
• Следующий локальный минимум 4 располагается выше вершины 1 ниже 2.
• Линию прогноза (EPA Line) проводят через 1 и 4.
• Вершина 5 – локальный максимум образованный растущей ценой в районе трендовой линии 1 – 3 (выше точки 3, не обязательно на линии). Формирование точки 5 – сигнал к продаже актива.
• Нисходящее движение от вершины 5 прогнозируется до пересечения с линией 1-4. При пересечении формируется завершающая вершина паттерна.

После окончательного формирования волны открытые сделки закрываются.

И для бычьих и для медвежьих моделей рассматривать валидность паттерна и прогноз следует только после формирования в точке 4 локального экстремума и уверенного движения цены в сторону трендовой линии 1-3.

Особенности четвертой волны

Среди особенностей волн Вульфа отмечают проблемы при формировании точки 4. Ее суть заключается в форме коррекционной волны после движения от вершины 3. Ее начало может быть плоскостью с несколькими локальными экстремумами или треугольником, включающим несколько мелких волн.

Рисунок 8 – Особенности построения 4 точки

В результате определить однозначно положение вершины 4 становится невозможно. Следовательно, не возникает проблема с проведением линии прогноза 1- 4 и определении конечной цели движения.

При возникновении такой ситуации трейдеру рекомендуется разметить все возможные альтернативные варианты точки 4 и провести через каждую из них линию прогноза. В итоге получают пучок лучей, которые могут быть использованы для частичного закрытия ордеров или перемещения StopLoss.

Особенности пятой волны

При формировании 5 волны нахождение ее в районе трендовой линии 1-3 не обязательно. Единственное условие – наличие точки разворота цены.

На рисунке показаны 2 варианта разметки, в которой волна не дошла до линии поддержки (альтернативные линии показаны пунктиром, вершины размечены с префиксом alt). Даже несмотря на значительное расстояние от 5 до линии 1-3 в альтернативном варианте наблюдается качественная отработка прогноза.

Рисунок 9 – Особенности 5 волны

Существует и обратная ситуация – выход точки 5 за линию 1-3. Такаая разметка также не отменяет валидности паттерна, а при попадании вершины в SweetZone даже увеличивает его прогностическую ценность.

Свит зона в волнах Вульфа

Свит зона (Sweet Zone, сладкая зона) – особая область разметки паттерна. Образуется между трендовой линией 1-3 и линией равноудаленного канала, проведенной параллельно 2-4 через точку 3.

Рисунок 10 – Sweet Zone

Наличие зоны говорит о формировании треугольника (сходящегося клина) в структуре модели, что является одним из признаков эталонного паттерна. Начало волны (нахождение вершины 5) в SweetZone свидетельствует о высокой достоверности прогноза и вероятном сильном движении.

Индикаторы для определения

Самостоятельное безошибочное построение графического паттерна требует опыта и практики, а также временных затрат. Для удобства определения, было создано несколько эффективных технических индикаторов, которые уменьшают вероятность ошибочного распознания.

• PZ Wolf Waves — в настройках необходимо указать параметры и период времени для обработки данных. Индикатор автоматически прорисовывает разметку. При успешном совпадении требований в точке 5 формируется сигнал.
• Wolf Wave Find (или новые версии WolfWave_nen2 и 3) — в основе алгоритма лежит классический алгоритм технического анализа ZigZag. Для построения нужно указать первую точку. После программа самостоятельно строит линии и выдает результат о вероятности успешной отработки текущей ситуации.
• F Wolf Wave — не требует настройки параметров, производит самостоятельную разметку на графике, в том числе и зону Sweet Zone. Показывает все фигуры, решение о сделке принимается самостоятельно.

Вышеперечисленные индикаторы можно скачать бесплатно в сети интернет.

Как торговать по волнам Вульфа на Форекс и бинарных опционах

После теоретической части следует разобрать практическую. В идеале после правильной прорисовки модели на графике, сделка открывается в 5, прибыль фиксируется на уровне 6. Задачей трейдера является идентификация зарождения волн, определение момента входа в рынок, который в идеале появляется на линии 1-3, и открывать сделку с учетом правил мани-менеджмента.

Правила торговли на волнах Вульфа – стратегия

Торговый алгоритм при работе в волнами Вульфа включает:

• Идентификацию модели на этапе формирования;
• Определение момента входа в рынок;
• Расчет в соответствии с полученными параметрами фигуры целей движения и уровней ограничения убытков.

Подробнее: Базовые понятия: Форекс (Forex) — что это такое и как он работает?

Идентификация паттерна производится после формирования первых 4-х точек фигуры.

Рис. 11 – Построение стратегии на основе волн Вульфа

Если для всех элементов структуры (вершин и ребер) выполняются требования, трейдер ищет варианты для входа (агрессивный – непосредственно после образования локального экстремума) или консервативный – отложенным ордером.

После открытия сделки определяется уровень StopLoss – на несколько пунктов за уровнем вершины 5.

Нюансы входа в позицию

Варианты входа в рынок могут зависеть от формирования точки 5.

• Если луч 4-5 пересекает трендовую линию 1-3 и точка 5 находится в SweetZone или за ее пределами, трейдер выбравший агрессивный стиль торговли может входить на обратном пробое трендовой 1-3. Консервативный стиль предполагает вход после повторного тестирования 1-3 отложенным ордером BuyStop или SellStop, размещенным на несколько пунктов от локального экстремума, образовавшегося на после пробоя.
• При формировании 5 на трендовой 1-3 или без пересечения ее лучом 4 – 5 осуществляется вход по рынку при подтверждении образования вершины 5.

Для второго варианта оптимальный метод принятия торгового решения – получение дополнительного подтверждения сигнала, например, при наличии в точке 5 разворотных свечных формаций или сигнала от технических индикаторов.

Нюансы выхода из позиции

В идеальной волне Вульфа строятся линия прогноза (EPA Line) для определения цены закрытия позиции и т.н. «точка прибытия» (ETA), прогнозирующая время закрытия сделки. Эта точка является виртуальной вершиной сходящегося треугольника (клина), образованного линиями 1-3 и 2-4.

В эталонном паттерне время формирования вершины 6 (пересечения цены с EPA Line) совпадает с ETA.

Отсюда несколько вариантов закрытия сделок по волнам Вульфа:

• Пересечение ценой прогнозной линии EPA (наиболее распространенный, но наименее прибыльный – при сильном движении бОльшая его часть теряется).
• Закрытие по времени – при выходе за момент времени ETA.
• Ордером TakeProfit. Уровень установки –пересечение вертикальной линии, проходящей через ETA и EPA Line.

Рис. 12 – Закрытие сделки ордером TakeProfit
Возможен комбинированный способ, объединяющий несколько из перечисленных. Пример – выход по первому из событий: при пересечении ценой EPA или по истечении времени ETA.

Как торговать на основе волны Вульфа?

Вариант Разметки волны Вульфа на реальном графике с токами принятия торговых решений приведен на рисунке. Показаны консервативный и агрессивный входы, размещение ордера StopLoss, закрытие при пересечении ценой EPA Line.

Рисунок 13 – Примеры использования волн Вульфа

Вульф и другие паттерны

Структура волны Вульфа практически полностью совпадает с ценовым паттерном «Три индейца». В результате, генерируемые моделями сигналы взаимно усиливаются.

Пять из шести точек волны вполне могут быть вписаны в отдельные гармонические паттерны (следует рассматривать и анти паттерны и из х альтернативные варианты). В этом случае также наблюдается взаимное усиление генерируемых сигналов и упрощается задача расчета целей движения.

Отлично взаимодействует модель с комбинациями японских свечей и паттернами PriceAction. В данном случае разворотные сигналы служат подтверждением фактов формирования вершин фигуры и позволяют осуществлять ранние входы без потери части движения.

Таким образом, волны Вульфа – разворотная формация с точно определенной структурой. Для идентификации используются строгие правила, при приближении формы к эталонной возрастает достоверность прогноза. Использование модели позволяет с высокой степенью точности определить момент входа в рынок и цели дальнейшего движения. Метод работает на любых рынках, активах, таймфреймах.

Нюансы и рекомендации в торговле

Рынок не всегда подчиняется правилам технического анализа, поэтому на графике можно не увидеть идеально сформированную фигуру или паттерн. У любой модели существуют спорные ситуации, которые могут ввести в замешательство.

Треугольник в районе зон 3 и 4

Рыночный инструмент Вульфа не всегда формируются идеально, как на скриншотах выше. Есть свои нюансы и секреты, которые следует учитывать в торговой стратегии.

Иногда между третьей и четвертой происходит формирование треугольника. Начинающих трейдеров это может привести в замешательство и привести к выводу, что текущая модель не является паттерном Вульфа. Как следствие — не будет успешной отработки.

На скриншоте выше доказывается, что точка 4 не идеальна в построении и не соответствует лучшему результату.

В такой ситуации следует проводить верхнюю границу по вершине сформировавшегося треугольника.

Sweet Zone

5 не всегда совпадает с отрезком 1-3. Цена может пробить его и уйти дальше.

Определяется «сладкая» зона при помощи соединения двух линий:

• соединяются 1-3;
• 2 и 4;
• от 3 рисуется отрезок, параллельный 2-4.

В редких случаях она прорисовывается от зоны 1.

Дополнительные условия:

• на графике линии 2-4 и 1-3 должны пересекаться;
• если провести линию через 2, параллельную 1-3, то в случае с бычьей волной она должна быть выше 4 и ниже этой зоны при медвежьем паттерне.

Флет при формировании зоны 4

В этот момент рынок часто погружается в состояние флета, прежде чем накопить силы для совершения мощного импульса в виде шестого импульса. За счет этого на графике прорисовывается подобие прямоугольника, что приводит к затруднениям в идентификации зоны 4 и последующему построению модели волны Вульфа.

В такой ситуации профи советуют придерживаться следующим рекомендациям:

• соединить линиями все потенциальные точки 4;
• это приведет к образованию нескольких вариантов для 6;
• прибыль стоит фиксировать на первой зоне.

Идеальная стратегия

Появление такой комбинации увеличивает вероятность успешного исхода сделки. Но эталонные сигналы появляются редко.

Критерии, которым должна соответствовать идеальная модель Вульфа:

• 2 должна быть локальным максимумом/минимумом при бычьем/медвежьем паттерне.
• 1-3 и 1-4 — «нос» образующегося треугольника, угол которого острый. В идеальной форме они симметричны горизонтальной линии, проведенной через 1.
• 5 находится на одном уровне с 1-3. Зона не растягивается в виде нескольких неопределенных свечей.
• Волна 3-4 должна состоять из меньшего количества свечей, чем 1-2.
• Отрезки 1-2 и 3-4 параллельны друг дружке.
• 3-5 короче 1-3, также как 4-5 меньше отрезка 2-3.

Найти такой идеальный паттерн сложно. Не стоит зацикливаться на его поисках и ожиданиях. Но чем больше критериев совпадают, тем выше вероятность успешной отработки паттерна.

Преимущества и недостатки

Графический паттерн позволяет визуально определить текущее состояние рынка — тренд, флэт, фазу накопления или распределения.

Помогает строить ключевые линии поддержки и сопротивления, что повысит вероятность определения разворотных моментов.

Но как самостоятельный индикатор он не сильно эффективен. Для подтверждения сигналов рекомендуется использовать дополнительные инструменты из технического анализа.

Универсальность индикатора позволяет использовать его на всех таймфреймах. Но краткосрочные будут выдавать много ложных сигналов. На формирование идеальной волны может потребоваться несколько недель или даже месяцев. А это требует серьезной выдержки и терпения.