Как посмотреть онлайн реальный стакан цен на Форекс

17.09.2021

На фондовой бирже есть инструмент отображения информации. Его используют для анализа объемов торгов. Наблюдают за балансом спроса и предложения. Разберемся, можно ли посмотреть реальный стакан цен на Форекс.

1. Понятие стакана цен на Форексе
2. Стратегии торговли по стакану заявок
3. Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн
4. Как использовать биржевой стакан цен в МТ4/МТ5
5. Полезные советы

Как работает стакан

Помимо термина «стакан» этот инструмент может называться Level II, Open Book, глубина рынка. Доступен по умолчанию в большинстве терминалов для работы на фондовом рынке. Есть Level II и на биржах криптовалют в онлайн платформах, принцип работы не меняется.

Что касается того, как посмотреть стакан, то в Квике для этого достаточно двойного нажатия на соответствующем инструменте в окне «Текущие торги». Для редактирования настроек используется сочетание Ctrl+E.

Стакан выглядит как небольшая таблица, в которой указаны цены и объемы для предложений на покупку/продажу:

• Красным цветом обозначаются цены Ask, по ним другие участники торгов готовы продать вам актив. Напротив каждого уровня указывается объем в лотах.
• Зеленый цвет (левая нижняя часть) – цены покупателей. Если нужно продать ценные бумаги, то по этой стоимости актив будет выкуплен.

Совокупность всех цен называется офферами (предложения). Самые выгодные котировки, в примере для рисунка выше это 183,20 и 183,22 называют лучшим Бидом/Аском. Бумаги Газпрома относятся к высоколиквидным (компания входит в перечень голубых фишек российского рынка), поэтому спред невелик. Тем, кто только начинает осваивать мир спекуляций, полезной будет статья “Что такое спред в трейдинге”.

Описание работы DOM MT4

Индикатор DOM (depth of market – глубина рынка) передает в Metatrader книгу заявок валютной секции биржи CME. Они представлены в виде гистограммы со столбиками, масштабированными по объемам совокупных отложенных ордеров:

• Ниже линии Bid располагаются Buy Limit заявки потенциальных Покупателей;
• Выше линии Ask (красного цвета) находятся заявки потенциальных Продавцов.

Слово «потенциальные» становится понятным в течение нескольких секунд после первого запуска DOM MT4. Объемы в стакане меняются с очень агрессивной скоростью – торговые роботы маркетмейкеров работают на миллисекундных алгоритмах.

Линии Bid и Ask – это торговый спред, который может быть согласован с терминалом или выбран из поступающих данных CME. В этом случае трейдер может получить дополнительный сигнал, ограничивающий торговлю. Как правило, расширение спреда указывает на сильные движения, например, перед новостями или по причине инсайдерской информации, заранее полученной маркетмейкерами.

На бирже CME торгуются валютные фьючерсы разных календарных периодов. Индикатор по умолчанию выбирает контракт с самым высоким Открытым Интересом. Это приводит к проблемам трансляции котировок при переходе на фьючерс нового календарного периода. Многие трейдеры не дожидаются момента экспирации, перенося (роллируя) позиции на новый контракт, что может привести к сильным колебаниям ОИ в обоих деривативах.

Еще раз хочется обратить внимание – индикатор DOM MT4 не дает торговых сигналов. Он подойдет трейдеру, практикующему скальперские стратегии. Инструмент лучше применять на таймфрейме М1 в качестве индикатора «высокоточного» входа по сигналам торговой системы, работающей на старших временных периодах.

Трансляция ценового потока биржи CME может привести к нагрузке и зависанию терминала; чтобы избежать технических проблем, трейдеру придется ограничиться 1-2 валютными парами.

Настройки стакана

По высоколиквидным активам заявки на покупку/продажу размещаются с малым шагом. Нет пробелов в стакане, у того же Газпрома, Сбербанка и прочих голубых фишек. То есть нет ценовых уровней, на которых бы не было желающих продать или купить акции.

На низколиквидных инструментах могут встречаться уровни, на которых нет заявок. Из-за этого в стакане цены идут с разрывами. Но для удобства котировки, по которым нет офферов, не отображаются.

В настройках (открываются сочетанием Ctrl+E) можно о, тогда будут отображаться и те уровни, на которых интерес трейдеров отсутствует. На них остановка цены невозможна.

Также в окне настроек можно менять внешний вид стакана. Например, сделать так, чтобы цены продавцов и покупателей отображались без сдвига по вертикали друг относительно друга.

При активации разреженного режима становится видна низкая плотность заявок в стакане. Также через настройки активируется отображение дополнительной информации.

Перечисленные настройки необязательны. Большинство трейдеров работает со стандартным стаканом, информации в нём достаточно для торговли.

Для наглядности эту информацию можно вывести непосредственно на график в виде вертикальной гистограммы (в Quik нужно выполнить команды Действия – Нарисовать – Глубина рынка). Это те же данные, что и в стакане, но они показаны в виде линий на самом графике и выступают в роли уровней поддержки/сопротивления.

В примере с акциями Акрона видно, что быки защитили уровень 6094 руб. При обычном количестве заявок до 40-50 на отметке 6094 руб. покупатели разместили приказы на приобретение 427 лотов. Располагая этой информацией, можно было заключать сделки на покупку от поддержки. Это простейший метод использования стакана в торговле, подробнее об этом поговорим ниже.

Установка и настройка индикатора

Ссылки на актуальную версию DOM MT4, а также описание процесса установки и работы индикатора можно найти на нашем форуме (ссылка в конце статьи). Последнее обновление файлов – февраль текущего года.

Обратите внимание: отдельно выложена программа, снижающая нагрузку и ускоряющая работу индикатора. Ее лучше загрузить в первую очередь, до начала установки, сам процесс которой описан в файле readme в архиве.

Роман Чадаев, зарегистрированный на нашем форуме под ником chadaevr, поместил скрипты в директорию MQL. Ее надо скопировать в папку с аналогичным названием Metatrader 4, которую можно найти через опцию «Открыть каталог данных» в выпадающем списке меню «Файл».

При копировании система предложит заменить файлы, на что нужно ответить согласием. Процесс установки заканчивается переносом файла пресетов domtg.tpl. Это шаблон для настройки рабочего пространства индикатора, который надо установить сразу после копирования файлов и перезапуска Metatrader 4.

Перед запуском DOM MT4 потребуется настройка терминала: через меню «Сервис» откройте опцию «Настройки». В появившемся окне на вкладке «Советники» пропишите URL-адрес «https://api.tg.limited» и разрешите импорт DLL.

После установки пресетов на окно выбранной пары перетаскиваем DOM MT4 из поля «Навигатора» или опции «Пользовательские» раздела «Индикаторы», меню Вставка.

С первым присоединением DOM MT4 к графику откроется окно настроек индикатора. Обратите внимание на глубину стакана – по умолчанию строятся 10 ценовых уровней заявок с каждой стороны от Bid/Ask. Этого достаточно для скальперской торговли.

Исторический режим прошлых значений стакана, необходимый для виртуальной торговли, по умолчанию выключен. Остальные настройки носят сервисный характер: можно задать пользовательские цвета, дату контракта, алерты, временные настройки терминала. По дефолту они настроены для работы с DOM MT4 при первом запуске.

После нажатия опции «ОК» на вкладке настроек индикатор отобразится на графике примерно через минуту. Если ожидание длится дольше – удалите DOM MT4 с графика, перезагрузите терминал и снова установите инструмент.

Какие типы заявок попадают в стакан

Есть разные типы приказов, не все они отображаются в стакане:

• Если отдается приказ для заключения сделки по рыночной цене, то на ликвидном инструменте заявка в лучшем случае появится в общем списке на долю секунды. Исполнение мгновенное, от этой информации нет пользы.
• Отложенные приказы. Они видны в общем списке. По ним ориентируются в значимых для других трейдеров уровнях.
• Приказы с различными условиями – в общем списке их нет. Заданные трейдером условия хранятся на сервере брокера, и только при их выполнении автоматически будет создана рыночная либо лимитная заявка.

Учтите – крупные покупатели/продавцы знают, что на основе их приказов может быть выстроена торговля по стакану заявок других трейдеров. При больших объемах крупные игроки скрывают свои намерения за счет айсберг-заявок. В стакане при этом используется лишь часть реального объема, который трейдер собирается купить/продать.

До начала удовлетворения айсберг-заявки распознать ее наличие невозможно, в общем списке видна лишь малая часть. При её реализации в стакане и списке сделок начнет появляться и тут же удовлетворяться определенный объем на покупку/продажу. Если уровень удастся защитить, то цену не пустят за него. Вручную выставлять заявки с такой частотой, как при реализации скрытого приказа, не получится.

Классификация приказов по объему и назначению

В зависимости от объема условно все приказы делятся на 3 типа:

1. Мелкие – основная масса исходит от обычных трейдеров, их объем порядка 20-100 лотов.
2. Средние – до 1000.
3. Крупные – от нескольких тысяч для бумаг, относящихся ко второму эшелону. Если работаете с голубыми фишками, то речь идет о десятках тысяч лотов.

Классификация условна и может меняться в зависимости, например, от цены акций. Учтите и то, что часть крупных приказов незаметна, так как отдана в формате айсберг-заявок.

Цели установки ордеров

В режиме онлайн можно наблюдать за тем, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг. Трейдеры преследуют различные цели:

• Приобретение или продажа бумаг – трейдеру просто нужно открыть позицию.
• Для стимулирования движения акций. Это лимитные приказы, но они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются вслед за ценой. При малейшей попытке разворота заявка может частично удовлетворяться и на дает начаться коррекционному движению. Есть и психологический эффект – наблюдается уверенное движение в одном направлении, к нему присоединяется все больше трейдеров. Работа в таком стиле ведется и вручную, и с помощью роботов. Рядовой трейдер с небольшими объемами неспособен влиять на рынок по этой схеме.

• Для защиты значимого уровня, так называемые пассивные приказы. Что касается того, как работает этот инструмент, то его назначение в буквальном смысле защита значимых для быков или медведей уровней. Эти заявки могут быть не видны в стакане из-за того, что расположены на значительном расстоянии от текущей цены. Но при приближении графика к значимому горизонтальному уровню вы можете увидеть, как в общем списке появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что медведи/быки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно.

То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для толпы рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, чтобы скрыть свои намерения от других участников торгов. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы вы подумали, что он собирается входить в рынок на этом уровне. Трейдинг – это в первую очередь психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением.

Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн

Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex. Поэтому классические стратегии торговли здесь нельзя применить.

Данные можно использовать для оценки интереса участников. Заметить скопление ордеров, образующих поддержку или сопротивление. Подтвердить торговые гипотезы.

Стакан цен на Форекс онлайн с объемами предлагают зарубежные брокеры — Oanda и Saxo bank. На их сайтах эта информация общедоступна. Каждая компания показывает сделки только по своим клиентам. Сведения используют как срез данных.

Сайт компании Saxo bank

Допустим, что у брокера Oanda есть информация об 1% сделок на Форекс. Исходя из этого, делается предположение, что выборка отражает настроение участников торгов на рынке.

Цена стремится к равновесию. Она движется в ту сторону, куда направлен больший интерес. После проведения технического анализа трейдер может получить подтверждение данных с помощью объемов торгов на сайтах брокеров.

Методы применения стакана в работе

Информация по заявкам других трейдеров может помочь в торговле. Следить придется за действиями крупных игроков, рядовые спекулянты с объемами в пару лотов игнорируются. Ниже – небольшая инструкция, поясняющая, как пользоваться биржевым стаканом.

Определение цены, по которой исполнится заявка

Это актуально для низколиквидных инструментов, по которым ограничено предложение и спрос. Если входить крупным объемом, то реальная цена исполнения отличается от лучшего Бида/Аска, отображающегося в торговом терминале.

В примере с обычными акциями Авангарда при продаже 80 лотов нет достаточного спроса на одном ценовом уровне. По текущим заявкам можно определить реальную цену исполнения приказа. В терминале в момент заключения сделки будет виден курс 935 руб., но за счет большого объема происходит удовлетворение спроса на нескольких уровнях.

В реальности цена исполнения окажется равной не 935 руб., а (5 х 935 + 46 х 930 + 12 х 925 + 8 х 920 + 5 x 915 + 1 x 910 + 2 x 905 + 1 x 890)/80 = 926,25 руб.

По голубым фишкам с такой проблемой могут столкнуться разве что крупные игроки. Объемы, характерные для рядовых спекулянтов, удовлетворяются практически мгновенно без ухудшения цены.

Крупный оффер

Все зависит от того, где появился этот оффер:

• Внутридневные трейдеры фиксируют профит на High/Low сессии. Если во второй половине дня появился крупный оффер на продажу или покупку, и он находится в районе дневного максимума/минимума, велика вероятность, что крупный игрок собирается фиксировать профит. Можно попробовать поймать отскок или закрыть прибыль чуть раньше, чем это сделает «крупняк», выставив свой Бид чуть выше, чем это сделал маркетмейкер. За счет этого ваш приказ гарантированно исполнится.

• Большой Бид или Аск непосредственно на исторически значимом уровне. Это может быть как желанием защитить важную поддержку/сопротивление, так и фиксацией профита. Это идеальный ориентир при выставлении собственного стоп-лосса. Если разместить SL за «плитой» (оффер большого объема), то крупный игрок будет защищать и важный для себя уровень, и ваш стоп. Это сокращает размер SL и дает дополнительную устойчивость позиции.
  Читайте также:  Как обнаружить и локализовать вирус Miner Bitcoin?
• При движении в горизонтальном коридоре аномальные офферы могут формироваться у его границ недалеко от лучшего Бида/Аска. В зависимости от ситуации это может быть провокацией или попыткой спровоцировать выход графика из диапазона.

Основные принципы работы с офферами «крупняка» сводятся к использованию его в роли ориентира при фиксации прибыли или установке стопа. Если увидите такой приказ в стакане, не торопитесь тут же заключать сделку в том же направлении. Это может оказаться обычной провокацией.

Выгодная торговля в AMarkets

Особенности торговли по индикатору DOM MT4

Индикатор DOM MT4 не дает торговых сигналов. Сила уровней заявок, изменение сантимента, определяемого по количеству ордеров Buy/Sell Limit – это очень относительные понятия, различные для каждой пары и времени сессии. Пороговые цифры определяются в ходе длительных наблюдений за рынком Форекс, поэтому скальперы часто специализируются только на одном инструменте.

Торговля по стакану рассчитана на прибыль в 2-3 пп и большое количество сделок. Это потребует открытия специального счета с плавающим или минимальным спредом. Трейдер обязан ограничить удерживание сделки по времени и обязательно использовать тейк-профит, равный минимум двум средним значениям текущего спреда.

Индикатор не работает в момент выхода новостей и неожиданных событий, вызывающих одновременные сильные движения на всех парах. Обязательно изучите экономический календарь перед торгами или прочтите аналитическую рубрику наших ежедневных обзоров.

Чтобы увеличить винрейт стратегии, закрывайте позицию с минимальной прибылью, как только исчез уровень с высоким количеством заявок. Если ордер находится в убытке, то сдвигайте тейк-профит к цене входа, чтобы выйти в ноль.

Старайтесь торговать по тренду, отслеживаемому по М15 при условии торговли на свечах М1. Активно используйте торговлю в один клик, предварительно настроив терминал таким образом, чтобы минимально тратить время на закрытие и открытие сделок. Вам может помочь этот вспомогательный советник, если вы торгуете через MT4.

Лента сделок как важное дополнение биржевого стакана

Выше мы уже разобрались в принципе работы стакана. Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik).

Если Level II показывает, по каким ценам офферы размещаются трейдерами, то Level I (таблица сделок) позволяет понять, какие из заявок были реализованы. Оба инструмента желательно оценивать в комплексе.

Своё название таблица получила из-за того, что в ней указываются совершённые сделки, но все они остаются анонимными. Поэтому в названии и фигурирует термин «обезличенные».

По таблице сделок можно увидеть, как «съедаются» большие офферы. Также этот инструмент позволяет выявить присутствие айсберг-заявок. Если на Level II нет крупных офферов, а в таблице обезличенных сделок видите серию одновременных трейдов по одной и той же цене, то скорее всего началось поглощение скрытого приказа.

Уловки со стороны крупных трейдеров

Классический обман – создание иллюзии движения графика в одном из направлений, чтобы вынудить обычных трейдеров войти в рынок. Происходит это примерно так:

1. Выставляется крупный Аск (не айсберг, а обычный оффер). Создаётся впечатление, что на пути дальнейшего роста – сильное сопротивление. Часть трейдеров не будет покупать и начнет искать возможность для продаж.
2. Одновременно с Аском крупный игрок набирает объем Бидом, скрывая его от других с помощью айсберг-заявки. Как вариант – сделки совершаются по рынку, но объем дробится на части, чтобы не привлекать лишнее внимание.
3. Когда куплено нужное количество лотов, Аск убирается, вместо этого выставляется крупный оффер на покупку. Толпа полагает, что теперь уже нисходящее движение исключено, совершаются сделки на покупку. Часть трейдеров, ранее открывшая короткие позиции, избавляется от них, также заключая сделки на покупку.
4. За счет этой схемы крупный игрок набирает объем по выгодной цене и не оставляет обычным трейдерам выбора. Они вынуждены двигать цену туда, куда и планировал изначально «крупняк».

Что касается того, как понимать стакан заявок на фондовой бирже, то без ленты сделок не обойтись. В рассмотренном выше примере опытный трейдер мог заподозрить неладное, анализируя открываемые позиции. Level II без данных по реальным сделкам не позволяет этого сделать.

Используются и другие приёмы. Например, вместо установки «плиты» в виде большого оффера трейдеры вручную или с помощью роботов покупают/продают на определенном уровне, защищая его. Level II при таком сценарии бесполезен, вы не сможете через него понять, где именно находится интерес крупного трейдера.

Биржевой стакан в MetaTrader4 и 5

MT4

В МТ4 добавлен стакан, но функционально он уступает аналогу из Quik и других терминалов. В MetaTrader4 этот инструмент вызывается из контекстного меню или сочетанием Alt + B. Через него можно открывать сделки по рынку, выставлять отложенные ордера и задавать алерты, срабатывающие при достижении графиком определённого ценового уровня.

При работе с валютными парами и CFD на акции, индексы вы не увидите реальных данных по желающим купить или продать актив. Стандартный стакан в МТ4 не особо полезен для торговли.

Гораздо значимее пользовательские индикаторы, показывающие распределение ордеров на покупку и продажу среди клиентов брокеров. По ним ориентируются при выставлении стопов, тейков и поиске точек входа. При работе с такими инструментами рекомендую ограничиваться мажорами и ходовыми кроссами. Если не знаете, что это такое, полезной будет статья про основные валютные пары.

Начните торговать с AMarkets

MT5

В MetaTrader5 реализован полноценный стакан. При работе в биржевом режиме (часть брокеров даёт доступ на фондовый рынок через МТ5), то здесь будет отображаться та же информация, что и в Quik, и в других терминалах.

При работе на рынке Форекс также отображаются объемы в лотах, но недоступна таблица обезличенных сделок. Несмотря на транслирование информации по объемам, она бесполезна в торговле.

Даже в ночное время офферы по мажорам постоянно меняются. Нет никакой пользы от того, что, например, по цене 1,33233 по GBPUSD есть объем в 45 лотов на продажу. Через секунду это предложение поглощается, и появляются новые.

Интерфейс: Торговые команды #

Из стакана цен трейдер может отсылать рыночные и лимитные (Buy Limit и Sell Limit) ордера.

Отложенные ордера

В правой части колонки «Торговля» расположены кнопки для выставления отложенных ордеров. Ордер выставляется по цене, в строке который нажата кнопка.

• — при нажатии данной кнопки в области цен Bid будет выставлен ордер Buy Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Ask — ордер Buy Stop;
• — при нажатии данной кнопки в области цен Ask будет выставлен ордер Sell Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Bid — ордер Sell Stop.

Настройки торговли

В верхней части стакана цен расположены настройки торговых операций:

• sl — уровень Стоп Лосс, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены;
• vol — объем создаваемых рыночных и лимитных ордеров в лотах;
• tp — уровень Тейк Профит, который будет устанавливаться для выставляемых лимитных ордеров. Указывается в пунктах от текущей цены.

Рекомендации по использованию стакана в торговле

При использовании этого инструмента в работе рекомендую:

• Комбинировать его с данными по сделкам. Без этого не узнаете, какие офферы были реализованы.
• Использовать другие методы анализа и поиска точек входа. Если сигнал определили, например, с помощью Фибо уровней, и позже он подтвердился через Level I и II, его ценность возрастает. Новичкам рекомендую пройти ликбез “Как использовать уровни Фибоначчи”.
• Критически относиться к офферам крупных игроков. Ловушки встречаются постоянно, научитесь избегать их.

На Форексе рекомендую не пытаться использовать стандартный стакан МетаТрейдера, он бесполезен. Исключение – биржевой режим работы при использовании МТ5.

Где начать торговать

Если фондовый рынок кажется слишком сложным, можно начать работать с CFD на акции. С точки зрения торговых условий и количества доступных активов рекомендую AMarkets. В таблицах приведу основные характеристики и тарифы брокера.

Если решите переходить к Amarkets, рекомендую подробнее изучить приветственный бонус. Это реальная возможность получить первый депозит с минимальными усилиями. Ранее публиковался отдельный пост про бездепозитный бонус на Форекс . В нём этот приятный момент рассматривался подробнее.

Открыть форекс счет в AMarkets

Резюме

В биржевой торговле стакан и лента сделок – полезные инструменты. Они помогают понять истинные намерения других трейдеров, в частности крупных игроков, способных повлиять на движение графика. При внутридневной работе использование Level I и II рекомендовано всем без исключения. Если торговля ведется на старших таймфреймах (Н4 и выше), можно обойтись и без изучения заявок других трейдеров.

Эффективность использования этих инструментов напрямую зависит от опыта трейдера. Поначалу будет сложно, но со временем привыкнете. Не могу гарантировать, что каждый из вас сможет предугадывать движения «крупняка», но как минимум видеть ловушки и уметь правильно выставлять стопы и тейки вы сможете.

В комментариях можете не только оставлять вопросы по работе с Level I и II, но и делиться собственным опытом. Возможно, есть предложения или замечания – их также с радостью выслушаю.

На этом небольшой обзор работы с биржевым стаканом заканчиваю. Не забудьте подписаться на обновления моего блога в телеграм, чтобы в числе первых получать уведомления о выходе новых материалов. Всего хорошего, успехов в торговле и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!