6 лучших стратегий для криптовалютных торговых ботов


Трейдинг-бот – программное обеспечение, получающее доступ к аккаунту спекулянта через API-шлюз. В идеале софт в автоматическом режиме отслеживает волатильность котировок цифровых активов, интересующих трейдера, выявляет закономерности, заключает сделки по заданным игроком параметрам. Чем сложнее программа, тем больше аспектов отслеживает и учитывает утилита.

На Forex и торговле опционами подобные инструменты используются уже достаточно давно, зарекомендовав себя с позитивной стороны. В отличии от классических бирж, торги цифровыми активами происходят круглосуточно, без перерывов на выходные, государственные праздники. Как следствие, боты для криптовалютного рынка – актуальный продукт, значительно облегчающий работу трейдера.

Торговые боты – немного истории

Ещё в 1949 году Ричард Дончиан изобрёл концепцию автоматической торговой системы, разработав набор правил для покупки и продажи активов. В конце концов, в 80-е годы известные трейдеры, такие как Джон Генри, начали использовать концепцию «торговли на основе правил«. С тех пор торговые боты в той или иной форме стали достаточно популярными на рынке.

К сожалению, они, как правило, стоят довольно дорого и недоступны для средних инвесторов. Терминал Bloomberg может стоить более 10 000$.

Существует два основных варианта использования торговых ботов. Во-первых, инвесторы могут использовать ботов, чтобы сделать торговый процесс намного более простым и оптимизированным. Боты позволяют выполнять такие действия, как диверсификация портфеля, построение индекса, перебалансировка портфеля и т. д.

Второй вариант использования гораздо более сложный и продвинутый. В этом случае бот будет пытаться стабильно обыгрывать рынок и получать прибыль. Однако этот подход требует проведения большого количества предварительных исследований.

Однако при появлении криптовалютного трейдинга правила игры полностью изменились. Криптовалютный рынок открыт в режиме 24/7 и очень волатилен, поэтому спрос на ботов стал больше, чем когда-либо прежде. Поскольку многие люди предпочитают торговать биткоинами пассивно и не могут выделить достаточно времени для динамического анализа рынка. Таким образом, криптовалютные торговые боты будут полезны пользователям для ведения эффективной торговли.

О старте работы, начальных затратах и перспективах

Обычно в сферу алгоритмической торговли приходят люди, которые ищут что-то новое, хотят уйти от простых инвестиций руками. И чем больше они погружаются в отрасль, тем лучше понимают, что она крайне фрагментирована и включает стратегии разных типов.
К примеру, мне был интересен заработок с минимальными рисками, поэтому изначально я занимался созданием механических торговых систем (МТС), построенных на следовании трендам. Однако я быстро понял, что на рынке бывают не только ярко выраженные движения рынка, используя которые можно заработать, но и периоды затишья, «боковики» — когда цены движутся то вверх, то вниз с небольшой амплитудой. В такие периоды трендовые стратегии показывают плохие результаты, возможна просадка по счету, поэтому я достаточно быстро перестроился на арбитражные стратегии — ими и занимаюсь до сих пор.

Порог входа в этой сфере зависит от выбранного сегмента. Упомянутые трендовые стратегии обычно довольно просты в реализации и не требуют большого капитала, так что объем инвестиций может быть и совсем небольшим — достаточно и 100 000 руб. Если же нужно создать что-то более высокотехнологичное и сложное, то здесь разработать конкурентоспособный продукт будет непросто.

Например, наш фонд уже 10 лет занимается примерно одним и тем же, код наших роботов измеряется многими сотнями тысяч строк. Чтобы начать с нуля и выйти на уровень компании вроде нашей, потребуются приличные затраты времени и ресурсов. В нашем бизнесе популярна фраза из Алисы в Зазеркалье «Чтобы просто стоять на месте, нужно бежать изо всех сил». В том числе поэтому основная статья расходов для нас — это зарплаты финансовых инженеров и разработчиков. Конкуренция очень велика, поэтому приходится постоянно думать о совершенствовании стратегий, чтобы не остаться позади.

Блоки, из которых состоит бот для торговли криптовалютой

Все лучшие роботы обычно имеют следующие общие черты

  • Бэктестинг.
  • Реализация стратегии.
  • Исполнение.
  • Планировщик.

№1 Бэктестинг

Прежде чем совершать какие-либо сделки с выбранным ботом, вы должны протестировать его на исторических рыночных данных. При этом тестирование должно быть максимально реалистичным. Обязательно учитывайте задержку, проскальзывание, торговые сборы.

Вы можете получать высококачественные рыночные данные, обращаясь к биржевым API-интерфейсам. Такие библиотеки, как CCXT, позволяют взаимодействовать сразу с кучей бирж.

№2 Реализация стратегии

Очень важно заранее определить торговую стратегию, которой будет следовать ваш бот. На этом этапе вы задаете логику и формулы, которые помогут вашему боту определить, когда и чем торговать. После создания стратегии необходимо провести бэктестинг, чтобы увидеть, как она работает. Далее мы немного поговорим о стратегиях, которые вы можете реализовать.

№3 Исполнение

Итак, вы протестировали свою стратегию?

Следующий шаг – исполнить её в режиме реального времени. На этом этапе логика, которую вы запрограммировали в роботе, будет преобразована в запросы API, понятные бирже. Некоторые боты даже позволяют имитировать вашу стратегию в режиме реального времени с использованием виртуальных денег.

№4 Планировщик

Теперь, когда вы оформили стратегии в код и протестировали их на реальном рынке, пришло время автоматизировать весь процесс. Для автоматического выполнения торговых стратегий необходимо настроить планировщик.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]