Сеточная торговля: как торговать сеткой отложенных ордеров

Сеточная торговля — это техника, при которой трейдер открывает позицию не за один раз, а в виде последовательности ордеров. Обычно они устанавливаются как лимитный ордер или стоп-ордер около текущего ценового уровня.
Сеточная торговля похожа на построение пирамиды, где открываются дополнительные позиции, если тренд движется в правильном направлении.

Хеджируемая сетка ордеров — это игра на волатильности рынка. Есть две причины, по которым он привлекает трейдеров Форекс.

Во-первых, сеточная торговля не требует от вас точного прогноза направления рынка.

Во-вторых, он хорошо работает на волатильных, колеблющихся рынках, где нет четкого тренда — условия, которые часто присутствуют на валютных рынках.

Мы рассмотрим именно хеджируемую сеточную стратегию, так как она более безопасна в сравнении с сеточной торговлей с использованием Мартингейла. В этой статье приводятся некоторые практические примеры настроек торговли сетками ордеров и объясняется, при каких условиях сетки работают, а также их недостатки.

Классическая хеджируемая сеточная стратегия.

Хеджируемая сетка ордеров состоит из длинных и коротких позиций. Как следует из названия, в этом подходе есть встроенная мера хеджирования или защиты от убытков. Основная идея заключается в том, что любые убыточные сделки могут быть компенсированы прибыльными. В идеале в какой-то момент вся сетка ордеров становится положительной. Затем мы закрываем все открытые позиции и получаем прибыль.

С этой сеточной стратегией идеальным сценарием будет, если цена движется вверх или вниз, активируя ордера только одной стороны сетки. При этом она открывает как можно больше ордеров и проходит как можно больше уровней тейк-профита в одном направлении.

Хеджируемая сетка — это нейтральная рыночная стратегия. Прибыль будет одинаковой независимо от того, растет рынок или падает.

Что привлекает в этом стиле торговли, так это то, что вам не нужно предсказывать направление тренда. Вы можете получить прибыль, как на медвежьем, так и на бычьем рынке.

Давайте посмотрим на базовую конфигурацию сетки.

Достоинства и недостатки системы

В перечень преимуществ торговой стратегии Сетка можно отнести следующее:

• Отсутствие сложного анализа рынка перед выставлением позиций.
• После расстановки ордеров система действует по заданной схеме, поэтому трейдеру нет необходимости наблюдать за рынком.
• Применение отложенных ордеров обеспечивает их точное исполнение, они отрабатывают, даже если терминал закрыт.
• Высокая эффективность во время тренда.

Что касается недостатков торговой стратегии Сетка, то стоит указать следующее:

• Реализовать такую стратегию можно не у каждого брокера – некоторые дилеры не открывают разнонаправленные позиции одновременно.
• Особенности счёта могут ограничить количество открытых позиций.
• Во время флэта возможно открытие большого количества отложенных ордеров, что обусловливает накапливание убытков.

Работать с отложенными ордерами можно не только во время тренда, но и во время флэта, правда, при этом используются различные стратегии. Например, на скриншоте ниже используется сетка для флетового движения.

Конфигурация сетки.

Возьмем для примера основную валютную пару EUR/USD.

Предположим, мы хотим настроить сетку на EUR/USD, и в настоящее время цена составляет 1,2000. Для начала наша сетка ордеров будет выглядеть так:

Чтобы создать сетку, используем размер шага в 15 пунктов и 4 уровня выше и ниже начального уровня. Здесь нет определенных правил. Вы можете установить уровни, используя уровни поддержки и сопротивления, уровни Пивот или любые другие уровни.

Вы также можете увеличивать или уменьшать количество сделок по мере необходимости, а также изменять интервал и фиксировать прибыль там, где вам нравится.

Предупреждение:

Увеличение размера шага и добавление большего количества уровней увеличит максимальную потерю.

Отложенные ордера на покупку срабатывают, если цена поднимается выше начального уровня, а отложенные ордера на продажу срабатывают, если цена опускается ниже начального уровня. Таким образом, с помощью этой системы мы всегда открываем ордера по тренду.

Другие сеточные стратегии работают наоборот и открывают ордера против тренда.

Как видно из таблицы, торговые пары в сетке хеджируют друг друга. Как только обе стороны торговой пары открыты, их прибыль/убыток становится «привязанной» к сумме хеджирования. Когда все сделки открыты, хеджируемая сетка достигает максимальных убытков, и прибыль/убыток фиксируется в этой точке.

Управление панелью

1. Зона захвата мышью для перемещения панели.
2. Вкладка для настройки параметров утилиты.
3. Кнопка для минимизации панели.
4. Вкладка для открытия ордеров.
5. Вкладка для закрытия сетки ордеров.
6. Вкладка для визуализации уровней сетки ордеров.
7. Вкладка для настройки параметров открытой сетки ордеров.

Утилита представляет собой панель, состоящей из 5 вкладок. Переключение между вкладками осуществляется нажатием кнопок 2, 4 — 7

.

Сеточная торговля: работа сетки ордеров.

Если бы цена пошла прямо, без откатов на 60 пунктов вверх, она активировала бы все ордера на покупку и ни одного ордера на продажу. Таким образом, мы получили прибыль в 90 пунктов (45 + 30 + 15).

Точно так же, если цена опустится на 60 пунктов вниз, все ордера на продажу сработают, и мы снова получим прибыль в размере 90 пунктов.

Но что более вероятно, что цена будет колебаться вверх и вниз, в результате чего могут активироваться некоторые из наших отложенных ордеров и на покупку, и на продажу.

Например:

Цена опускается ниже 1,2000, и первый из наших ордеров на продажу срабатывает.

Что же произойдет, если мы получим разворот и сильное движение цены вверх?

Допустим, цена вырастает настолько, что достигает уровня последнего ордера на покупку в сетке. Это 1,2060.

Итак, наши прибыли и убытки выглядят так:

Прибыли и убытки по паре EUR/USD на уровнях 4 и -1 теперь заблокированы, поскольку оба открыты. Но мы также получаем прибыль от первых трех ордеров на покупку. В итоге, если сейчас закрыть всю сетку, то мы получим прибыль 25 пунктов.

Сеточная торговля: когда закрывать сетку.

Для простоты можно закрывать всю сетку, как только сумма сделок достигнет выбранного уровня прибыли.

В приведенной выше сетке ордеров максимальный убыток составляет 300 пунктов. Таким образом, мы могли бы выбрать, скажем, 350 пунктов в качестве целевой прибыли и оставить сетку работать своим ходом.

В целом, при сеточной торговле лучше рассматривать всю сетку ордеров как «единую систему», место того, чтобы пытаться управлять каждой сделкой по отдельности. Такой подход упрощает управление торговлей.

При такой хеджированной конфигурации идеальным результатом является достижение ценой уровней либо в верхней, либо в нижней половине сетки, но не в обоих сразу. Поэтому, если цена движется в одном направлении, вы должны подумать, возможен ли разворот, который «заберет» вашу прибыль.

Другой вариант — динамически закрывать торговые позиции, когда они достигают определенной цели по прибыли. Преимущество этого варианта заключается в том, что вы потенциально можете достичь более высокой цели прибыли.

При реализации сетки хорошей практикой является то, что после того, как все отложенные ордера на одной стороне сетки открыты, ордер на противоположной стороне сетки закрывается.

Это позволяет избежать ненужных затрат (в виде комиссий за спрэд и своп), связанных с одновременным открытием двух противоположных сделок при фиксированной прибыли.

Противоположные ордера уравновешивают друг друга, поэтому держать обе стороны открытыми нет никакой пользы.

Например:

Допустим, открывается покупка на уровне 1, затем цена падает до 1,1940 и достигается ордер на продажу на уровне -4. Затем открытый ордер на покупку будет закрыт, а ордера на продажу остаются открытыми до исполнения.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Да, для этого во входных настройках нужно установить параметру Magic

значение 0 (Ордера открытые при помощи терминала имеют магический номер = 0).

Да, для этого Grid Manual должен работать на том же инструменте и иметь тот же параметр Magic

что и торговый робот. Но нужно учитывать что торговый робот не должен сам сопровождать свои ордера, иначе возникнет конфликт между утилитой и торговым роботом. Торговый робот должен только открывать ордера. Перед запуском на реальный счет рекомендуем проверить взаимную работу утилиты и торгового робота на демо счете.

Да.

Да, все настройки и параметры сеток ордеров сохраняются в файл, и после перезагрузке восстанавливаются из этого файла.

Такое возможно если размер текста в операционной системе выбран больше 100%. В таких случаях используйте настройки размера текста в утилите Font size on the panel

и
Font size on the chart
.

В пунктах. В утилите используется определение mql, пункт – это минимально возможное изменение цены валютного курса.

• 5-значная котировка – 1 пункт = 0.00001.
• 4-значная котировка – 1 пункт = 0.0001.
• 3-значная котировка – 1 пункт = 0.001.
• 2-значная котировка – 1 пункт = 0.01.

Управляйте своими рисками.

Наш максимальный убыток для этой сетки составляет — 300 пунктов. Это происходит, когда цена достигает всех уровней, открывается полный набор отложенных ордеров и цена возвращается на нулевой уровень. Однако потенциал роста прибыли сети неограничен.

С хеджированной сеткой риск падения всегда ограничен при условии, что все торговые ордера остаются на своих местах.

Имейте в виду, что если торговые ордера с одной стороны сетки закрываются независимо друг от друга, это может привести к тому, что система станет нехеджированной, и может привести к неконтролируемым убыткам. Вот почему рекомендуется размещать широкие стоп лоссы для всех ордеров — в качестве меры предосторожности.

На высоко волатильных рынках или в валютах с низкой ликвидностью ваши ордера могут не выполняться точно на уровнях вашей сетки. Это также надо иметь в виду.

В рамках настройки сетки также важно иметь четкое представление о вероятном диапазоне рынка, чтобы уровни выхода были установлены соответствующим образом.

Основное преимущество использования сетки — это усреднение цен входа и выхода. Этот метод никогда не должен увеличивать риск, а наоборот, уменьшать его. При сеточной торговле ни в коем случае нельзя поддаваться искушению многократно увеличивать объем ордеров и подвергаться риску, превышающем принятые вами пределы риска.

Максимальная прибыль/убыток сетки.

Хеджируемая сетка достигает своего максимального убытка, если все сделки в сетке открыты, и в этот момент P/L (прибыль/убыток) системы сетки не может измениться. Наилучший сценарий и максимальная прибыль происходят, когда цена поднимается или опускается через все уровни сетки только на одной стороне сетки. По этой причине, когда рыночные условия чрезмерно волатильны, часто лучше использовать сеточную систему, которая открывает ордера против тренда, а не по тренду. Этот тип сетки максимизирует прибыль, когда цена достигает всех уровней сетки.

Советник «Форекс Сетка Трейдер 1.7» (настройки и применение)

Самая свежая на этот момент версия 1.7 «Форекс Сетки Трейдер» прошла модификацию, в результате которой уменьшилась максимальная потенциальная просадка, что позволило начинать трейдинг с меньшим безопасным размером депозита. Ожидаемо уменьшилась и потенциальная прибыльность эксперта, однако его авторы посчитали это уменьшение оправданным для ожидаемого уровня повышения стабильности результатов трейдинга.

Одно из нововведений заключается в возможности выполнить в советнике «Форекс Сетка Трейдер 1.7» настройку ТрейлингСтопов двух типов:

• активирующегося после достижения основной цели (ТейкПрофита);
• активирующиеся при достижении целей ордеров, перекрывающих возникающую просадку.

Рисунок 3. Результаты реальной торговли «Форекс Сетки Трейдер 1.7» с настройкой советников для пары евро/фунт.

Особенность этого советника «Форекс Сетка Трейдер» заключается в необходимости установки на торгуемый график их нескольких с разными настройками. Лучше всего устанавливать их на пары, имеющие стабильную волатильность. Это может быть, например, евро/доллар (у нее высокая волатильность) или доллар/йена (у нее средняя волатильность).