Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Продолжим разбирать понятия, суть которых для многих читателей не ясна.
Наверно, многие смотрели фильм «Дивергент», интуитивно поняли, почему он так называется, но не уверены в точности своей догадки.
Поэтому сегодня мы поговорим, что такое дивергенция, и в каких сферах применяется этот термин.
Примеры
Чаще всего один участок либо определенную область стараются занимать животные, которые имеют сходную потребность к запасу пищи и ее качеству. Так что такое дивергенция в биологии? Определение данного явления допускает приобретение неродственными, различными группами, сходных признаков.
После того как через некоторый промежуток времени истощается запас пищи, животным приходится менять свое место обитания, искать новые территории для заселения. В том случае, когда на одном участке располагаются животные, имеющие различную потребность к условиям окружающей среды, между ними существует минимальная конкуренция.
Дарвином было определено, что на участке в один квадратный метр в природе могут встречаться до двадцати видов растений, которые принадлежат 8 семействам, 18 родам. Чем хороша дивергенция? Это в биологии процесс разветвления популяции.
К примеру, в результате подобного процесса появилось семь разных видов оленей. Это косуля, кабарга, марал, пятнистый олень, лось, лань, северный олень.
Симпатрическое видообразование
Для симпатрического видообразования не обязательно пространственное разобщение популяций.
У животных и растений существует целый ряд механизмов, которые могут обеспечить внутривидовую дивергенцию. Уже в наследственно обусловленном фенотипическом полиморфизме популяций и в разнообразии условий обитания содержатся предпосылки для симпатрического образования новых форм.
Это доказывается существованием в одних и тех же географических районах близких видов бабочек, тлей и др., каждый из которых является строгим монофагом, т. е. питается на своем определенном растении-хозяине. Среди паразитирующих простейших также известны близкие формы, поражающие разных хозяев.
У растений существенными генетическими факторами симпатрического видообразования могут быть полиплоидия, мутации, определяющие несовместимость геномов и цитоплазмы.
Последствия процесса
Дивергенция в биологии это процесс, который тесно связан с естественным отбором. Происходит постепенное вымирание одних видов, выживание других. Формы, которые максимально расходятся по признакам, обладают максимальными возможностями выживать при естественном отборе, оставлять качественное потомство. На этом примере можно подтвердить, что дивергенция в биологии является важным явлением. Между промежуточными особями конкуренция существенно выше, поэтому они со временем уменьшаются, затем полностью вымирают.
Вспоминаем основы
Подведем итоги.
Обычная дивергенция
Бычья
- Цена: нижние минимумы.
- Осциллятор: верхние минимумы.
- Описание: указания на истощение нисходящего тренда и его разворот.
Медвежья
- Цена: верхние максимумы.
- Осциллятор: нижние максимумы.
- Описание: быки выдохлись. Указание на возможный разворот тренда с восходящего на нисходящий.
Скрытая дивергенция
Бычья
- Цена: верхние минимумы.
- Осциллятор: нижние минимумы.
- Описание: случается на откатах, подтверждает дальнейшее устойчивое движение по тренду. Частенько работает на ретесте предыдущих минимумов.
Значение дивергенции
Так что же дивергенция представляет собой? Биология ее рассматривает как возможность подразделять один вид на несколько подвидов. Например, дельфины, являющиеся классом млекопитающих, ихтиозавры, относящиеся к пресмыкающимся, акулы из класса рыб обладают сходной формой тела. Причина заключается в том, что все они существуют в одинаковой среде, имеют сходные условия существования.
Внешнее сходство выявлено у лазающей агамы, хамелеона. Причины сходства разных систематических групп ученые объясняют сходной средой обитания. Например, организмы, которые обитают в воздухе, обладают крыльями. У бабочки они представлены в виде выростов тела. Для летучей мыши и птицы крылья являются измененными передними конечностями, то есть наблюдается дивергенция, это в биологии (примеры, особенности) подробно рассматривается в школьном курсе.
Дивергенты в психологии
В психологии существует термин «дивергентное мышление». Это означает способность индивидуума находить множество вариантов решения одной задачи. Причем вектор решений может быть диаметрально противоположным.
Для определения уровня дивергентности мозговой деятельности человека психологи разработали различные тесты. Один из таких тестов: нужно определить максимальное количество способов применения, например, кирпича. Попробовали?
И если вам в голову пришла единственная мысль, что из кирпича можно что-то построить, то, увы, у вас не дивергентное мышление.
Индивидуум с дивергентным мышлением нашел бы еще несколько способов использования кирпича: в качестве молотка, пресса, метательного снаряда, мишени, объекта декора, ограничителя открывания двери и т.д.
Япония славится уровнем развития техники и технологий. На крупных фирмах есть даже должность «свежая голова». Это сотрудник с дивергентным мышлением, он генерирует свежие нестандартные идеи, которые потом реализуются компанией.
Посмотрите на фото ниже, как выглядит решение проблемы сна в вагоне метро (на табличке – просьба разбудить на нужной станции):
Такая идея могла прийти в голову только человеку с дивергентным мышлением, находящем нестандартные решения проблемы.
Что присуще человеку с дивергентной мозговой деятельностью:
- он быстро формулирует несколько решений одной задачи;
- он может одновременно обдумывать несколько решений;
- он способен генерировать нестандартные идеи;
- он не только находит нестандартные решения, но и создает алгоритм их реализации.
Такие способности даются человеку от природы. Но их можно и развить. Существуют специальные психологические практики и тренинги. И чем раньше человек начнет развивать в себе эти способности, тем большего он сможет достигнуть.
Именно поэтому даже в школьных учебниках с младших классов есть задачи «на сообразительность». Это способствует устранению косности сознания, развивает его гибкость. Привычка мыслить шаблонами не дает человеку расти и развиваться в интеллектуальном плане.
Параллелизм
В переводе с греческого языка оно означает «идущий рядом». Данное эволюционное развитие предполагается для близких групп. Оно заключается в независимом получении ими аналогичных черт внешнего строения на базе особенностей, которые были унаследованы от совместных предков. Параллелизм распространен среди разных групп живых организмов в ходе их филогенеза (исторического развития).
К примеру, существовало три направления развития приспособления в эволюции ластоногих к водной среде обитания. Ластоногие и китообразные (тюлени, моржи) по мере приспособления к жизни в водной стихии вне зависимости друг от друга приобрели ласты. У некоторых видов крылатых насекомых передние крылья преобразовались в надкрылья. У кистеперых рыб развились признаки земноводных, появилось сходство с млекопитающими у зверозубых ящерок. В параллелизме сходство является подтверждением единства происхождения организмов, наличия у них аналогичных условий существования.
Аллопатрическое видообразование
Рассмотрим некоторые примеры аллопатрического видообразования. Из 1200 видов рыб, обитающих к востоку и западу от Панамского перешейка, который образовался в геологически недавнее время, только 6% оказываются общими для фауны обоих океанов — Тихого и Атлантического, тогда как большинство видов представляют собой географически разобщенные, давно дивергировавшие формы. Сходная картина наблюдается здесь и в отношении животных других классов — моллюсков, морских ежей, червей, ракообразных и т.д.
Хорошим примером экологической специализации в связи с пространственным разобщением могут служить так называемые «кольцевые» виды. Ареалы серебристой чайки (Larus агgentatus) и клуши (L. fuscus) в Западной Европе перекрываются.
Оба эти вида четко отличаются друг от друга и не скрещиваются. Однако, если проследить их географические расы к западу (Гренландия, Лабрадор, Канада, Аляска) и к востоку (Северная Европа, Северо-Западная и Северо-Восточная Сибирь), то выявится, что последние образуют непрерывное кольцо вокруг Ледовитого океана.
При этом скрещивание между особями соседних географических рас происходит свободно. Н. В. Тимофеев-Ресовский предполагает, что первоначальное расселение чаек к западу и востоку началось с какогото промежуточного района, например с Восточной Сибири.
Оно сопровождалось усиливающейся специализацией географических рас, так что, когда кольцо в Западной Европе замкнулось, родственные формы (L. argentatus, L. fuscus) «не узнали» друг друга, оказались разными видами.
Экологическая специализация внутри вида может иметь место и в смежных областях без существенного географического удаления дивергирующих форм, при сохранении возможности обмена генетическим материалом между соседними популяциями.
Показательно в этом отношении обилие эндемичных форм в крупных закрытых водоемах. Так, в озере Байкал обитает более 300 видов ракообразных, относящихся к семейству Gammaridae, большинство из которых нигде больше не встречается. Возникновение этих эндемов обусловлено, по всей вероятности, экологической изоляцией, различиями в направлении действия отбора в локально обособившихся популяциях.
Экологическая специализация определяет, очевидно, и формирование экотипов у растений, приуроченных к определенным экологическим нишам и характеризующихся наследственно закрепленным комплексом морфо-физиологических особенностей.
К рассматриваемой категории явлений следует отнести также сезонную изоляцию, проявляющуюся в расхождении по срокам размножения.
Так, у одних и тех же видов растений есть яровые и озимые формы, а также расы-эфемеры, цветущие весной, или позднеспелые, зацветающие лишь под осень. Во всех случаях внутривидовая дивергенция, связанная с экологической специализацией, способствует подгонке популяций к конкретным условиям существования и обеспечивает наиболее полное использование территориальных, пищевых и прочих ресурсов района обитания.
В основе расхождения по морфо-физиологическим особенностям географических или экологических рас лежит дивергенция генетической структуры составляющих их популяций.
Если такая дивергенция заходит достаточно далеко, то это приводит к развитию механизмов репродуктивной изоляции, способных в той или иной степени ограничивать возможность скрещивания особей, относящихся к различным расам.
Основные формы репродуктивной изоляции выражаются в изменении характера избирательности спаривания и оплодотворения, в понижении фертильности гибридных особей и снижении жизнеспособности гибридов.
Изменение характера избирательности спаривания (поведенческая изоляция) обычно предшествует в своем возникновении у животных появлению других форм репродуктивной изоляции.
Это связано с тем, что половое поведение особей представляет собой сложный, высокоспецифичный в видовом отношении, тонко скоординированный комплекс наследственно контролируемых (безусловных) реакций. Примером этого могут служить брачные игры у многих видов рыб, птиц и млекопитающих. Весь этот комплекс реакций обеспечивает, с одной стороны, синхронизацию половых циклов самцов и самок, а с другой — предотвращение межвидовых скрещиваний, т.е. обеспечение репродуктивной изоляции.
Что же касается других механизмов репродуктивной изоляции — понижения фертильности и жизнеспособности гибридов, то их возникновение отражает, как правило, результат далеко зашедших генетических различий, когда дивергировавшие формы достигают ранга самостоятельных видов.
Особенности эволюции
Дивергенция и конвергенция в биологии являются необратимыми процессами. Как только организм приспосабливается к новой среде и условиям своего существования, орган, подвергшийся изменению, исчезает.
Даже при возврате к первоначальным условиям жизни не наблюдается восстановление утраченного органа. В своих научных трудах Дарвин неоднократно говорил о том, что даже при идеальном повторе среды обитания у вида нет возможности восстановить свое первоначальное состояние, это и есть дивергенция и конвергенция в биологии. Примеры таких переходов можно привести для дельфинов, китов.
Внутреннее строение их плавника сохранило признаки типичной конечности наземного млекопитающего. Из-за мутаций постоянно осуществляется обновление генофонда всей популяции, не наблюдается повторения генофонда предыдущего поколения.
Что это такое?
Вообще, при проведении теханализа при совместном рассмотрении чартов цены и осциллятора наблюдаются 2 аналогичных явления:
- Дивергенция или расхождение графиков (от лат. divergo значит отклоняюсь).
- Схождение или конвергенция (от convergo значит сближаю).
Поскольку различия в формируемых сигналах определяются только направлениями графиков, а их интерпретация подчиняется общим правилам, в обиходе трейдеров закрепился, в основном, термин «дивергенция».
Образование дивергенций возможно на всех известных осцилляторах/советниках – от MACD, Стохатик, на h4, RSI и CCI до оригинальных разработок трейдеров. Правила их использования подробно описаны в книгах по теханализу и руководствах по индикаторам.
Любая дивергенция (конвергенция) возникает, в случае, когда формирующиеся на ценовом графике при направленном движении новые экстремумы не находят своего подтверждения на графиках индикаторов. Примером может служить классический вариант медвежьей дивергенции, когда образованию на ценовом чарте новых максимумов в восходящем тренде соответствует появление максимумов осциллятора, но образующих нисходящую последовательность.
Другими словами, дивергенция/конвергенция представляет собой ситуацию, несогласованного (в различных направлениях) движения ценового графика и линии технического индикатора (осциллятора), отслеживаемое при образовании соседних одноименных экстремумов (максимумов/минимумов).
Природа дивергенций (конвергенций)
Чтобы точно идентифицировать на графике схождение/расхождение и правильно интерпретировать соответствующее модели состояние рынка, необходимо понимать суть явлений.
Поскольку ценовой график представляет реальную рыночную ситуацию, а осцилляторы с достаточной степенью точности выражают интерес (активность) участников торгов, рассогласование в направлениях движения можно рассматривать со следующих позиций:
- Пока ожидания (настроения) трейдеров совпадают с развитием тенденции, а действия направлены в ее поддержку – на графиках отражается здоровый тренд. Экстремумы на ценовом чарте и в окне осциллятора формируются согласованно, с одновременным обновлением максимумов или минимумов.
- С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Инерция мышления «толпы» (основной массы трейдеров) продолжает поддерживать тренд («опоздавшие» стремятся реализовать хоть часть движения, открывая сделки по тренду). При этом, интерес участников рынка к развитию ситуации начинает снижаться, что отражается как на объемах, так и на осцилляторах. В результате цена обновляет экстремумы (хотя скорость роста уменьшается), а на индикаторах отчетливо наблюдается смена или угасание тенденции (новые экстремумы хуже предыдущих), что и формирует модель.
Определение модели
Дивергенция/конвергенция становятся сигналом о снижении заинтересованности трейдеров в поддержании текущей тенденции. Однако, трактовать его однозначно как разворотный – неверно.
- Дивергенции говорят о вероятности изменения тренда или начала коррекции. Но такое развитие ситуации не обязательно – появление очередного мощного ценового импульса способно подержать движение, превратив сигнал в ложный. Соответственно, образование новой ценовой волны нуждается в подтверждении – паттернами на графике, другими инструментами теханализа (например, трендовыми индикаторами).
- Угол между линиями, проведенными на графиках, воспринимается трейдерами как «сила» сформированного сигнала. В действительности, величина рассогласования (угол) о повышении вероятности разворота, а тем более, о размахе дальнейшего движения достоверной информации не несет.
- Суждение о преимущественном использовании сигнала в контртрендовой торговле – неверно. Дивергенции/конвергенции, указывающие на развитие тенденции не менее эффективны, чем сигнализирующее о смене направления.
Подробнее: Рабочее место трейдера — самый важный фактор успешной торговли!
Основным достоинством применения моделей является универсальность:
- схождение/расхождение графиков цены и осцилляторов наблюдается на большинстве последних и эффективно на всех рынках, активах, таймфреймах;
- модели подходят для построения торговых систем и стратегий, основанных на следовании за трендом, торговле от границ ценовых каналов, в том числе против тенденций, свинг-трейдинге.
При этом, точное построение дивергенций, при подтверждении их другими инструментами, гарантирует высокую точность принятия решений.
Как правильно построить на графике?
Для поиска и идентификации дивергенций необходимо знать 2 основных правила графического построения моделей:
- На ценовом чарте образуется очередной экстремум (пик или впадина), которому предшествует еще не менее одного одноименного. Минимум 2 следующих друг за другом одноименных экстремума – обязательное условие для модели. Возможно построение по большему числу максимумов/минимумов, что добавляет сигналам достоверности и силы.
- На линии осциллятора в моменты, соответствующие экстремумам ценового чарта, также формируются одноименные экстремумы.
В торговом терминале последовательность действий выглядит следующим образом:
- Определить ближайший к текущему уровню цен сформировавшийся экстремум.
- Найти соседний с ним одноименный.
- Соединить полученные точки линией.
- Провести вертикальные линии по экстремумам ценового графика до пересечения с графиком осциллятора.
- В местах пересечения с линией индикатора отметить соответствующие экстремумы.
- Соединить их и визуально определить расхождение с отрезком на ценовом чарте.
Трейдерам необходимо избегать нескольких распространенных ошибок:
- Поиск моделей проводится на трендовом участке с ярко выраженными экстремумами. При горизонтальном движении рассчитывать на появление дивергенций и на правильную интерпретацию поступающих сигналов – неверно.
- При формировании очередного, противоположного последнему образовавшемуся, экстремума следует переключить внимание при поиске дивергенции именно на него. Практика показывает, что формирование нового сигнала отменяет предыдущий (значительно снижает вероятность его реализации в цене).
- Рассматривать схождения/расхождения следует только синхронно – на в окне ценового графика и осциллятора анализируются экстремумы, образующиеся в одни и те же моменты времени.
При соблюдении алгоритма и правил обнаружить дивергенцию/конвергенцию не составит труда даже для неопытного участника торгов.
Индикаторы дивергенций Форекс
Вопрос об индикаторах дивергенций на Форекс, бирже и других финансовых рынках имеет двоякое толкование:
- осцилляторы, на которых рекомендован поиск модели;
- средства автоматизации построения и идентификации дивергенций/конвергенций для инструментов технического анализа.
Осцилляторы и дивергенции
Теория теханализа утверждает, что модели схождения/расхождения одинаково хорошо работают на любых осцилляторах.
Вместе с тем, опыт аналитиков и трейдеров свидетельствует, что практическое применение предпочтительно на графиках, не имеющих эффекта насыщения.
Действительно, алгоритмы таких индикаторов, как Stochasic, RSI и аналогичных предполагают присвоение показаниям при определенных условиях минимальных и максимальных значений (например, для стохастика – 0 и 100%). Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых реальных экстремумов, что затрудняет поиск и анализ дивергенций.
В результате, оптимальным вариантом для работы предлагается считать индикаторы без выраженных границ и зон перекупленности/перепроданности, например MACD, ROC, TRIX и аналогичные.
Однако все необходимые построения эффективны и для классических осцилляторов с ограничениями. Единственное обязательное условие – выполнение «правила 5%». В соответствии с ним необходимо выбирать период расчета индикаторов и другие важные параметры таким образом, чтобы показатели находились в активной зоне (между зонами перекупленности/перепроданности) 95+% времени. Кроме того, сила сигналов, формирующихся в зонах перекуленности/перепроданности возрастает.
Индикаторы дивергенций
Автоматизация процесса графического построения модели и идентификации схождения/расхождения позволит сэкономить время пользователя и уменьшить число субъективных ошибок. Для решения задачи трейдерами разработано солидное количество оригинальных индикаторов.
В списке разработок следует отметить:
- MACD Divergence. Один из лучших индикаторов для определения схождения/расхождения на MACD. Выявляет как классические, так и скрытые дивергенции (о видах моделей – речь далее), визуализирует линии на обоих графиках (можно отключить), показывает предполагаемое направление движения (стрелками) после реализации сигналов.
- Stochastic Divergence. Работает со стандартным стохастическим осциллятором. Прорисовывает линии для дивергенций в окнах цены и индикатора, выделяет цветом медвежьи и бычьи модели.
- Divergence Panel. Информационный индикатор на основе классического MACD. В панели отображаются валютная пара, тайм-фрейм, вид дивергенции (бычья или медвежья), расстояние от момента образования модели до текущего бара. Основное преимущество – работа одновременно со всеми тайм-фреймами и основными валютными парами. При нажатии кнопки Chart в строке панели, соответствующий график визуализируется.
Подробнее: Что такое консолидация в трейдинге?
- Divergence Viewer. Информационный индикатор, определяющий дивергенции различных типов (классические A, B, C и скрытые) для нескольких осцилляторов – MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic и др. При обнаружении модели подает сигнал (Alert) отображая в окне вид сигнала и тип схождения/расхождения, таймфрейм.
- Набор индикаторов серии «ТТ» – CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT и др. Авторские разработки построены на различных осцилляторах и определяют модели дивергенций/конвергенций с высокой точностью.
Следует отметить, что за счет обсчета исторических данных с большим числом условных операторов в коде, производительность практически всех индикаторов оставляет желать лучшего. Их массовое применение требует мощного «железа» для установки торгового терминала.
Лучший вариант – самостоятельное построение, поскольку не требует особого уровня подготовки, значительных затрат времени и решает конкретные задачи конкретной ТС. Кроме того, большинство инструментов определяют далеко не все виды дивергенций.
Значение мутаций
К примеру, киты и дельфины не превращались в рыб. В процессе их перехода из наземных животных в водных обитателей происходила только конвергенция конечностей.
Учитывая, что мутации вызывают обновления генофонда определенной популяции, отметим, что при этом не происходит его повторения. Если на определенном этапе эволюции из примитивных земноводных развились пресмыкающиеся, они уже не смогут породить земноводных.
На стебле иглицы есть толстые и блестящие листья. Они являются видоизмененными ветвями. В центре таких видоизменений располагаются истинные чешуевидные листочки. В весеннее время происходит появление цветов из пазухи таких чешуек, которые по мере роста превращаются в плоды.
Виды
Модели схождения/расхождения принято разделять на несколько видов:
- В зависимости от вида сигнала – бычьи (при вероятном повышении цены) и медвежьи (при понижении).
- По конфигурации линий – классические (различают дополнительно три типа – A, B, C или I, II, III), скрытые и расширенные.
Классическая
Классическая или обычная контртрендовая дивергенция – наиболее очевидный и легко распознаваемый вариант модели. Поиск осуществляется при явном направленном движении актива (ценового чарта). Считается разворотным сигналом, появление которого свидетельствует о возрастающей вероятности перелома тренда (старта волны коррекции).
Вероятностный характер сигнала требует подтверждения.
В зависимости от рыночной ситуации (читай, взаимного расположения достроенных линий на графиках) подразделяется на несколько классов (типов).
Дивергенция «Класса A» (Тип I)
Медвежья контртрендовая дивергенция класса А (типа I) образуется на восходящем тренде.
Модель проявляется следующим образом:
- При росте цены актива на графике формируются последовательно повышающиеся максимумы (каждый пик выше предыдущего).
- В окне осциллятора моментам экстремумов ценового графика соответствуют понижающиеся пики – следующий экстремум располагается ниже предыдущего.
Очевидно, что соединяющие максимумы графиков линии расходятся. Наличие такого расхождения свидетельствует об истощении бычьего тренда и возможном начале медвежьего (или медвежьей коррекции).
Сигнал считается сильным (поэтому и относится к высшему классу или первому типу). Однако даже в этом случае говорить можно только о вероятности разворота и открытие позиции требует подтверждения. В качестве подтверждающего сигнала достаточно рассматривать выход осциллятора из зоны перекупленности или расположение столбцов гистограммы MACD ниже сигнальной линии.
По мнению трейдеров угол между расходящимися отрезками на графиках определяет силу сигнала (прежде всего, длительность или размах новой тенденции или коррекции). Однако математического или статистического обоснования такой точки зрения пока не приводится.
Классическая бычья дивергенция (точнее, конвергенция) I типа (класса А) рассматривается аналогичным образом, но на падающем тренде. На ценовом чарте основным элементом модели являются минимумы с последовательным понижением. Им соответствуют повышающиеся (каждый следующий – выше предыдущего) минимумы осциллятора.
Формирование дивергенции (конвергенции) говорит о бычьем развороте (смене нисходящей ценовой волны растущей). Оценка силы сигнала и его достоверности аналогичны медвежьей дивергенции.
Дивергенция «Класса В» (Тип II).
Аналогично предыдущему варианту, дивергенция типа II (класса B) подразделяется на медвежью и бычью. Первая формируется в период роста цены актива, вторая – на волне падения. Модель также сроится по максимумам (медвежья) и минимумам (бычья) ценового графика и индикатора.
Отличается от сильной (А или I) минимальной разницей между ценами двух последних экстремумов ценового графика – фактически, образуется двойная вершина или двойное дно с максимумами или минимумами на одном уровне (близких уровнях с разницей в несколько пунктов). Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции.
Формируемый сигнал относится к разворотным средней силы. В разряд достоверных переходит при наличии сильного подтверждающего, например, при пересечении основной линей MACD нулевого уровня или осевой линии графиком осциллятора (50% для RSI и Stochastic, 0 для CCI).
Дивергенция «Класса С» (тип III)
При построении модели используются классические условия дивергенции (конвергенции):
- медвежья формируется при восходящем тренде, бычья – при нисходящем;
- в образовании участвуют повышающиеся максимумы для медвежьего расхождения, понижающиеся минимумы – для бычьего.
Подробнее: Что такое свинг-трейдинг?
Особенностью модели является минимальная разница меду соседними экстремумами на графике осциллятора (двойная вершина или двойное дно) и последовательное повышение или понижение экстремумов на ценовом чарте.
Образующийся сигнал трактуется как слабый, при котором вероятность продолжения тенденции выше, чем ее перелома. Трейдерам рекомендуется игнорировать его появление, а условием торговли дивергенции типа III (класса С) становится появление на других индикаторах или графике цены сильного разворотного сигнала.
Скрытая
Этот вид схождения/расхождения графиков также считают моделью, формирующей сильные торговые сигналы. Но, к сожалению, при построении стратегий и ТС ее обходят вниманием большинство трейдеров (некоторым она попросту неизвестна).
Принцип ее формирования противоположен классическому варианту, соответствующим образом изменяется и результат.
Скрытая медвежья дивергенция.
Медвежья модель рассматривается на нисходящем (медвежьем тренде). Для построения линии на графике котировок осуществляется поиск максимумов, причем каждый следующий должен быть ниже предыдущего.
Дивергенция (точнее, конвергенция) образуется, когда снижающимся пикам ценового чарта соответствуют обновляющиеся максимумы осциллятора.
Такая конфигурация явно показывает возрастание интереса трейдеров к торговле во время падения цен актива и служит сильным сигналом развития господствующей тенденции. Опытные трейдеры и аналитики советуют рассматривать возможности для продаж или наращивания коротких позиций.
Для реализации сигнала требуется любое подтверждение.
Скрытая бычья дивергенция.
По аналогии со скрытым медвежьим схождением, формулируются правила идентификации скрытой бычьей дивергенции:
- модель работает на восходящем (бычьем) тренде;
- при росте цены рассматриваются локальные минимумы (впадины) ценового графика с повышением уровня каждой следующей относительно предыдущей;
- на осцилляторе в моменты ключевых экстремумов цены формируется последовательность понижающихся минимумов.
Сигнал говорит о продолжении восходящей тенденции. При подтверждении открываются или наращиваются длинные позиции.
Расширенная
Модель расширенной дивергенции в некоторых моментах аналогична классическому расхождению класса B (II типа). Однако специфика формирования приводит к достаточно редкому появлению ее на графиках.
Расширенная медвежья дивергенция.
В модели расширенной медвежьей дивергенции рассматриваются не соседние экстремумы, а пики ценового графика, между которыми возможно наличие нескольких локальных максимумов/минимумов. Фактически, происходит расширение временного диапазона, давшее расхождению наименование. Условием построения является приблизительное равенство уровней максимумов (фигура «двойная вершина»).
При этом на графике осциллятора максимумы, соответствующие выбранным экстремумам цены понижаются, а расстояние между ними оказывается значительным.
Сигнал указывает на продолжение тенденции падения и считается сильным (или средней силы). Как и для остальных вариантов требуется подтверждение.
Расширенная бычья дивергенция.
Для расширенной бычьей дивергенции необходимо наличие двух ценовых минимумов на одинаковом уровне (или с минимальной разницей) – «двойное дно» и значительное повышение минимумов осциллятора.
При подтверждении сигнал рассматривается как бычий, модель продолжения восходящей тенденции.
