На фондовом рынке, а так же форекс бывают ситуации, когда трейдер открывает сделку по сигналам основных индикаторов, но спустя несколько пунктов она меняет направление и приносит убыток вместо прогнозируемой прибыли. Чтобы избежать подобных казусов, необходимо научиться читать индикаторы уровней поддержки и сопротивления для МТ4, которые помогут определить, когда будет разворот цены и в какую сторону.
Что такое поддержка и сопротивление
Уровнем поддержки считается положение графика ниже нулевой оси. На мониторе видно, как линия цены растет, достигает красной лини и отскакивает обратно. Спустя некоторое количество времени цена может пробить нулевую ось и уйти в рост. Однако с такой же вероятностью тенденция может завершиться и уйти с монитора.
На графиках зоны сопротивления наблюдается противоположная ситуация. Движение цены расположено выше оси и при соприкосновении с ней отскакивает снова вверх.
Такие ситуации могут быть обусловлены следующими тенденциями на фондовом рынке или валютном:
- график не может пробить ось из-за большого количества открытых ордеров против возрастания (снижения) цены;
- за пределами этой оси нет открытых сделок.
Применение индикаторов областей сопротивления и поддержки имеет ряд преимуществ:
- дает возможность оценить свои уровни со стороны и сравнить с другими системами;
- экономит затраты времени и сил на составление личных графиков;
- используется точный математический подсчет значений Pivot Daily и ATR, которые не строятся в ручном режиме;
- оснащены звуковыми оповещениями о выгодных условиях сделки.
Настройки
- BackLimit — максимальное количество анализируемых баров
- TimeFrame — период с которого будут высчитываться уровни (0-текущий,60-часовой,1440 — 4 часов, и т.д.)
- Color_ — цвета линии, можете изменять на своё усмотрение
- Zone_show_weak — отображать недельные уровни
- Zone_fuzzfactor — Фузз фактор ( фильтрация уровней )
- Zone_solid — true/false — заполнение зоны цветом
- Zone_linewidth — толщина уровней
- Zone_Showinfo — информация о зонах (пробита, протестирована, не пробита)
- Zone_Alerts — сигнал при появлении новой зоны или пробое
Торговля с использованием уровней
Применение показателей зон поддержки и сопротивления позволяет трейдерам хорошо зарабатывать на сделках. Однако положительные результаты методика принесет только тем, кто научится ее понимать и применять на практике.
Существует несколько основных правил, позволяющих получать прибыть от торговли по индикаторам:
- ордеры на продажу открываются только тогда, когда цена достигла уровня сопротивления;
- покупку валюты необходимо осуществлять только после того, как график цены коснется границы области поддержки;
- не всегда нужно ждать полного соприкосновения с осью, если линия не дотянула 1-9 пунктов, то ордера все равно можно открывать;
- стоп-лоссы нужно устанавливать за 25-30 пунктов от линии, точное число зависит от временных промежутков.
Наиболее сложной задачей в работе трейдера считается правильное определение положения зон, поэтому специалисты фондового рынка разработали различные индикаторы, которые помогут проанализировать ситуацию.
Настройки
- Showinfo — true/false показывать информацию на графике об уровнях и настройках
- Autoset — автоматическая установка параметров
- showlines — показывать вертикальные линии (точки образования)
- TimeFrame1 — первый таймфрейм по которому будут строиться линии
- TimeFrame2 — второй дополнительный таймфрейм по которому будут строиться линии
- TimeFrame3 — третий дополнительный таймфрейм по которому будут строиться линии
Егор Беляев / автор статьи
Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.
Support and Resistance Levels
Индикатор напоминает продвинутую версию предыдущего инструмента, функционал расширен в разы. Умеет строить не только горизонтальные уровни, но и наклонные линии тренда.
Так выглядит разметка графика с отключенным режимом построения трендовых линий
При активации режима построения трендовых линий получаем следующую картину
Трендовые линии индикатор строит адекватно, правда, их слишком много и некоторые пропускает. Без фильтрации вручную не обойтись.
Метод использования индикатора Support and Resistance Levels стандартный – учитываем положение уровней, линий тренда. Если получаем уверенный разворотный паттерн при подходе графика к ним – заключаем сделку. Если происходит пробой, ожидаем ретеста.
Math System Murrey
Вот здесь дела уже идут веселее, и перед нами индикатор, основывающий построение уровней на уровнях Мюррея. По сути, классический индикатор, где всё просто, легко и во многом понятно. Ожидать золотых гор от инструмента, конечно, не придётся, тем не менее, он сам по себе работоспособен и это факт. Уровни Мюррея используются трейдерами много лет, причём некоторые используют его весьма эффективно. Конечно, основывать входа на подобного рода уровнях не стоит, и лучше обязательно их фильтровать, а также дожидаться появления паттернов на данных уровнях. В таком случае, вы сможете получать наиболее чёткий точки входа с высоким процентом отработки.
Пробои на осцилляторах
Этот класс стратегий основан на пробое уровней в показаниях того или иного осциллятора. Пример подобной стратегии – Шелест утренних звезд для периода Н4, которая строится на пробое уровней индикатора Awesome Oscillator Билла Вильямса.
Еще один из вариантов – пробой уровней перекупленности/перепроданности:
В данном примере используется пробой уровней 100 и -100 индикатора CCI. Для определения тренда и фильтрации сделок против него используется скользящая средняя. Для данного класса стратегий не сильно важно, какой из осцилляторов выбрать, намного важнее максимально эффективный способ определения направления текущего тренда.
Идея тут совершенно такая же, как и для всех остальных пробойных торговых стратегий – если цена пробила уровень перекупленности или перепроданности, весьма вероятно, что это движение продолжится.
Для выхода из позиции, как правило, рекомендуют ориентироваться на обратное пересечение осциллятором пробитого ранее уровня.
S R Lines
Один из массы стандартных индикаторов, строящих зоны по локальным и абсолютным High и Low. Инструмент бесплатный, при визуальной фильтрации построений неплохо работает.
Так выглядят построения индикатора S R Lines
Как и в других инструментах такого типа в S R Lines есть ряд ненужных построений. Во время флета индикатор строит массу ненужных уровней, их игнорируем.
Учитывайте происходящее на рынке. Фильтруйте развороты графика с помощью паттернов, оценивайте силу тренда с помощью трех белых солдат и паттерна три черные вороны. Уровни – лишь ориентиры, на которых может произойти остановка.
Если будете использовать S R Lines в работе, выделяйте зоны между близко расположенными уровнями. Так вы сократите число построений на графике в разы и получите более адекватное представление о происходящем на рынке.
Массу уровней свели к нескольким зонам. Их можно продлить вправо и работать в зависимости от поведения графика при подходе к ним
Что касается настроек, то в S R Lines есть всего один параметр «lineindex». При его увеличении до 2 и выше уровни начинают отображаться со старших таймфреймов, при значении 1 – с текущего.
Индикатор Barry
Следующим в нашем списке идёт индикатор под названием Barry. По правде говоря, я вообще не совсем понимаю, что на графике он вытворяет, я бы сказал, то, что он рисует, это и не уровни вовсе. Он тупо отмечает на графике любой пик и впадину рынка. В моём понимании, торговать по подобного рода «уровням» попросту не представляется возможным.
В данном случае, уровней будет просто чрезмерно много, в результате вы банально в них запутаетесь, что неминуемо приведёт к ухудшению торговых результатов. Итого, данный индикатор видится мне абсолютно бессмысленным по своей сути и особого смысла в нём я никак не вижу.
Классификация пробойных систем
Я не утверждаю, насколько это будет верно, но давайте в рамках этой статьи договоримся типом системы называть совокупность различных систем одинаковых по основной идее: трендовые, разворотные, пробойные. То есть тип торговой системы отвечает на вопрос «Что мы будем торговать?». Классом системы мы назовем совокупность торговых систем внутри одного вида, использующих общий подход к нахождению торговых сигналов. Тут скорее подойдет вопрос – «Как мы будем торговать?». Итак, какие же могут быть классы внутри такого типа систем, как пробойные?
Фильтр трендов ADX
Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне «пилообразной» торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор ADX.
Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Входы производятся только при наличии тренда.
Но так ли полезна фильтрация по ADX? Это мы уже выясняли в статье, ссылку на которую я давал выше. Добавлю лишь, что для пробойных систем использование ADX все-таки может незначительно улучшить итоговый результат.
Пробой скользящих средних
Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, 100, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье.
Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи. Тем не менее, этот класс систем в своем базовом варианте в настоящее время приносит довольно много ложных сигналов – рынки сильно изменились с появлением такого явления, как онлайн торговля и с возможностью проводить сложные математические расчеты буквально моментально. Поэтому этот класс систем, как и остальные классы, начал эволюционировать. Но в отличие от остальных классов, он превратился в совершенно новый класс систем – пробой волатильности, о котором мы поговорим немного позже.
Несмотря на то, что такой подход считается устаревшим, существует огромное количество различных индикаторов скользящих средних и даже если вы и не сможете построить прибыльную стратегию этого класса, ее разработка даст вам немало полезного опыта. На форуме есть набор, также составленный Павлом, насчитывающий более 600 различных индикаторов скользящих средних на любой вкус.
На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным.
Пробой волатильности
Более новыми и сложными являются модели пробоя волатильности, где точки, пересечение которых вызывает сигнал, основаны на границах волатильности. Границы волатильности располагаются на некотором расстоянии от текущей цены (например, цены закрытия), причем расстояние определяется текущей волатильностью рынка: когда она растет, границы отодвигаются дальше от текущей цены, когда она падает, границы сужаются.
Чаще всего для измерения волатильности в этом классе систем используется индикатор ATR или же Std Dev. Так, для расчета границ канала по стандартному отклонению построен индикатор Bollinger Bands, а на ATR – Keltner Channel.
В основе лежит следующая статистическая идея: если рынок движется в данном направлении сильнее, чем ожидается от нормального колебательного движения (что и отражается в волатильности), то, возможно, присутствует влияние некоей силы, то есть реального тренда. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.
Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев. А может быть и действительно современный рынок для подобных систем не подходит. Это предположение также подкрепляется многими исследователями рынков и их независимыми тестами класса подобных систем для валютного рынка.
Выводы
В технических индикаторах нет психологической составляющей, и уровни поддержки сопротивления – достаточно субъективное понятие. С опытом трейдер начинает визуально «чувствовать» точки, где спрос/предложение максимально сбалансированы,и рынок может притормозить перед выбором направления − тогда необходимые ценовые зоны действительно проще выделить вручную. Однако использование технических индикаторов уровней поддержки сопротивления − это не отменяет, любые автоматические построения можно откорректировать, а сэкономленное время можно потратить, например, на дополнительный анализ рынка. Главное – без фанатизма.
Shved demand supply
Последний в списке – это индикатор Shved Demand Supply. На мой скромненький взгляд – это лучший профильный индикатор для построения уровней. Он имеет огромное количество разнообразных настроек, при этом сам по себе уровни он рисует вполне себе хорошо.
Стратегия Super Dot Signal
Я так думаю, что начинающему трейдеру, осваивающему торговлю по уровням, стоит обратить своё внимание именно на этот индикатор. Да, конечно, иногда с теми уровнями, что наносит данный индикатор, я могу во многом не согласиться. Тем не менее, я считаю, что именно этот индикатор в большей степени достоин внимания и может стать верным помощником.
Методы входа в рынок
Модели, основанные на пробое, также могут отличаться методом входа в рынок. Вход может иметь место при открытии или при закрытии дня, или внутридневной вход при помощи ордеров на граничных уровнях. Более сложные методы позволяют покупать или продавать на границе, т.е. пытаться войти в рынок на откате, когда после пробоя некоторой границы цены ненадолго возвращаются к ней.
Самый простой вариант – вход на открытии новой свечи, позволяет тестировать пробойные системы довольно быстро и точно, ведь для таких вариантов не важны движения, происходящие внутри свечей выбранного таймфрейма.
При работе стоповыми или лимитными ордерами очень важно использовать именно тиковые данные и тестеры, поддерживающие изменения величины спреда в процессе тестирования, ведь неточность буквально в пару десятых пункта может привести к активации отложенного ордера или, наоборот, к пропуску тех или иных сделок. При этом совершенно неважно, для какого периода разрабатывается торговая система – она все равно будет очень требовательна к качеству тестирования и результаты торговли у различных брокеров могут кардинально отличаться.
Именно поэтому лично я поступаю следующим образом:
То есть после пробития свечей некоего уровня стратегия подразумевает, например, установку отложенного стоп ордера немного ниже тени пробойной свечи. Вместо установки ордера я просто начинаю отслеживать уровень установки отложки и как только свеча закроется ниже него, войду в сделку по рынку на открытии новой свечи. Это избавляет меня от необходимости использовать тиковые данные и в целом увеличивает надежность системы, пусть и ценой немного запаздывающего входа.
