Скальпинг в трейдинге криптовалют: как работает стратегия и насколько она эффективна

Скальпинг на криптовалютном рынке. Теория и практика
Просмотры: 4626

Комментарии: 0

Скальпинг криптовалют относится к наиболее распространенным стратегиям, с которыми работают трейдеры на финансовых рынках. Скальпирование («снятие верхушки», «снятие скальпа») предполагает многократное открытие позиций в течение дня с быстрой фиксацией прибыли. Эта техника активно используется на валютном, фондовом и фьючерсном рынках, а с появлением криптобирж получила распространение и в криптотрейдинге.

Основные характеристики скальпинг стратегий для криптовалют

При скальпинге криптовалютами трейдер открывает вручную сотни позиций в день, а срок их удержания колеблется от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Нередко прибыль фиксируется после первого импульса цены. Этот вид высокочастотного трейдинга требует от игрока хорошей реакции и умения мгновенно принимать решения. При этом скальпер может опираться на анализ спроса и предложения, реакцию рынка на новости, технический анализ и интуицию. Для снятия прибыли внутри дня требуется высокая волатильность актива, и рынок криптовалют отвечает этому критерию. Если на Форексе движение валютной пары в 1% считается большим, то цифровая монета может расти или падать в течение дня на 20-30%. Такая волатильность предоставляет трейдеру большие возможности, но и риски тоже повышаются.

Основные стили в скальпинге:

1. Пипсинг (от слова «пипс» — минимально возможное движение актива) — агрессивная высокоскоростная техника с мгновенной фиксацией прибыли (убытка). Скальпер совершает по несколько сделок в течение минуты. 2. Классическая методика — сделка производится после экспресс-анализа рынка с использованием графических инструментов, математических индикаторов, анализа движения других активов, мониторинга новостей и т. д.

Технический анализ (TA) Vs. Фундаментальный анализ (ФА)

Существует два общих подхода к изучению рынков криптовалют:

• Технический анализ (ТА)
• Фундаментальный анализ (ФА)

Технический анализ (TA) анализирует данные о рыночных ценах и объемах с течением времени. С помощью паттернов, расшифровываемых при чтении графиков и математических индикаторов , можно получить представление о будущем поведении рынка, что повысит точность входа и выхода из сделки.

С другой стороны, фундаментальный анализ включает изучение страны, отрасли или перспектив будущих доходов на основе макроэкономических, отраслевых и специфических условий компании.

Что нужно знать новичку о скальпинге?

Скальпирование — один из самых рискованных стилей торговли на финансовых рынках.

Высокочастотный ручной трейдинг интуитивно понятен и имеет высокую потенциальную доходность, поэтому его часто используют начинающие трейдеры. Однако лишь небольшой их процент на скальпинге криптовалют стабильно получает профит.

Недостатки

К главным недостаткам скальпирования относятся:

1. Высокие транзакционные издержки на рынке цифровых валют. Комиссии на криптобиржах намного больше, чем на Форексе, фондовом или срочном рынке. При этом самые высокие комиссии устанавливают наиболее популярные и надежные торговые площадки, а самые низкие — новые и рискованные.
2. Высокие технические риски. Скальпирование предъявляет повышенные требования к аппаратному обеспечению, скорости и надежности интернета. Многие криптобиржи работают со сбоями. При любой технической проблеме (биржа, интернет, перебои с электропитанием) трейдер может потерять много денег.
3. Человеческий фактор. Высокочастотный ручной трейдинг вызывает у скальперов сильные стрессы. Как показывает практика, большинство игроков не в состоянии справиться со своими эмоциями.
4. Большие затраты времени и сил. В отличие от более консервативных стилей торговли, скальпирование требует от трейдера постоянного нахождения за торговым терминалом.

Преимущества

Пример уровней открытия и закрытия сделок при торговле с использованием скальпинг стратегии

Но у скальпинга есть и немалые преимущества:

1. Данная техника — отличная экспресс-школа для начинающих. Она позволяет быстро понять рыночные механизмы, освоить основные технические индикаторы для скальпинга, выработать собственный стиль торговли.
2. Быстрая обратная связь. Условная высокочастотная стратегия для начинающего «Новичок» для новичков даст скальперу необходимую статистику за несколько дней, тогда как при позиционном трейдинге для этого потребуется несколько месяцев.
3. Высокая потенциальная доходность. В отдельные дни с большой волатильностью можно зарабатывать прибыль, исчисляемую десятками и даже сотнями процентов.

Выводы

Скальпинг – это хороший способ быстро заработать для человека, который умеет оперативно анализировать информацию и графики цифровых активов, а также грамотно считывать сигналы индикаторов.

При этом такой вид работы сопряжен с рядом рисков. Повысить безопасность трейдинга можно при помощи регулярных тренировок и постоянного расширения багажа знаний.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Виды скальпинг стратегий

Стратегии скальпинга различаются по времени удержания сделки и методам анализа рынка.

Консервативная скальпинг стратегия

Здесь трейдер может долго ждать оптимальной точки входа в рынок, а позиция удерживается от одной до нескольких десятков минут. Для консервативной стратегии Intraday используются различные инструменты технического анализа: линии поддержки и сопротивления, скользящие средние, графические паттерны, математические индикаторы и осцилляторы.

Умеренная стратегия скальпинга

Скальпер совершает несколько десятков сделок в течение часа, а время удержания позиции может не превышать и минуты. На анализ рынка здесь остается мало времени, приходится больше полагаться на реакцию и интуицию. Трейдер отслеживает спрос и предложение, реакцию рынка на новости, динамику поведения поводырей.

Агрессивная скальпинг стратегия

В данном случае позиция закрывается мгновенно через несколько секунд после открытия. Такие стратегии на криптовалютах предполагают взятие прибыли размером в несколько пунктов. Из-за высоких комиссий на криптобиржах их применять не рекомендуется.

Ключевые предположения технического анализа

• Price Action включает в себя всю общедоступную и непубличную информацию (включая прогнозы, ожидания и настроения)
• Цены движутся в соответствии с тенденциями или устойчивыми моделями
• История повторяется

При инвестировании в криптовалюту в течение более длительного периода времени и без какого-либо кредитного плеча выбор времени входа или выхода из позиции менее важен. Однако трейдер, который покупает и продает несколько раз в неделю или день, часто будет использовать кредитное плечо для получения желаемого дохода. Такое кредитное плечо сопряжено со значительным риском, особенно когда сделки не рассчитаны по времени. Технический анализ помогает с таким расчетом времени и помогает обеспечить точность входа и выхода.

Мани менеджмент

Риск-менеджмент в скальпинге имеет даже большее значение, чем при использовании других стилей торговли. Золотое правило трейдинга говорит о том, что прежде всего необходимо сохранить торговый капитал, и только потом думать о его увеличении. Сделка никогда не открывается на весь депозит, а только на его заранее рассчитанную часть. Для ограничения убытков на транзакцию всегда ставятся стоп-приказы. Лимиты определяются не только на каждую сделку, но и на торговый период (день, неделя, месяц). В случае достижения установленного значения торговля прекращается. Например, система управления капиталом скальпера для торговли BTC USD может включать: риск по сделке — 1-2% от депозита, лимит на день — 5% от депозита, максимальная просадка за месяц — 15% от торгового счета.

Трендовые индикаторы

Торговля по сильному направленному движению цены (тренду) считается самым прибыльным вариантом для любого финансового актива, включая криптовалюты. Единственная проблема как находить момент начала и самое главное окончания тренда.

Первый способ нанести на график трендовые линии, как минимум по трем локальным максимумам/минимума. На рисунке пример восходящего тренда, когда каждый следующий max/min выше предыдущего. Нижняя линия будет поддержкой, верхняя сопротивлением, для нисходящего тренда они меняются местами. Сразу видим проблему – большая часть тренда уже пройдена, лучшие точки входа тоже. Если делать это после третьего экстремума, можно попасть на разворот и вместо прибыли получить убыток. Особенно, если это бинарные опционы с фиксированной экспирацией.

Чтобы открыть сделку как можно ближе к началу движения были разработаны скользящие средние (Moving Average, MA), которые за счет сглаживания «рыночного шума» показывают истинное направление тренда и момент начала разворота. Торговать можно двумя способами:

• по движению MA. Выше средней наиболее точные сигналы на покупку (BUY), ниже продажи (SELL).
• на разворотах в момент пересечения средних с разными периодами.

Все торговые терминалы включают базовые алгоритмы сглаживания MA (см. рисунок), есть много их модификаций, которые нужно тщательно тестировать, прежде чем использовать в трейдинге.

Пример торговли по скальпинг стратегии на криптовалютной бирже

Приведем пример консервативной контртрендовой стратегии скальпинга на бирже криптовалют. На первом этапе надо выбрать монету, входящую в TOP-100 по капитализации, по следующим критериям: падение за последние 7 торговых дней более чем на 20%, при этом динамика за последние сутки и последний час должна быть положительная, но не превышать 5%. Для осуществления такой фильтрации есть специальные программы на профильных ресурсах.

Изучаем графики подходящих криптовалют. Оптимальным выбором будет монета, которая уперлась в мощный уровень поддержки, и намечается ее разворот. Для подтверждения возможной коррекции используется индикатор MACD. Если все условия выполнены, осуществляется покупка валюты. Тейк профит (авто фиксация прибыли) устанавливается на уровне 10% от точки входа, стоп лосс (авто фиксация убытка) — под уровнем поддержки.

Чем торговля скальпом отличается от дневной торговли

В прошлом мы обсуждали еще одну краткосрочную стратегию криптовалютной торговли, называемую дневной торговлей. По сравнению с долгосрочной торговлей, дневная торговля требует, чтобы трейдер сосредоточился на небольших ценовых движениях. Итак, возникает вопрос: чем торговля скальпом отличается от дневной торговли?

Если мы должны указать на одно существенное различие между дневной торговлей и торговлей скальпом, то это должны быть временные рамки.

Хотя и дневная торговля, и торговля скальпом подпадают под более широкое понятие внутридневной торговли, происходящей в течение одного дня, многие розничные трейдеры в значительной степени полагаются на краткосрочное ценовое действие, измеряемое в минутах и ​​секундах, для получения прибыли. Вот где скальпинговая торговля предпочтительнее дневной торговли.

Основные ошибки при использовании скальпинга

Скальперы совершают те же просчеты, что и позиционные трейдеры, но стоят они дороже. Самые распространенные ошибки:

1. «Пересиживание» убытков. Трейдер вовремя не закрывает убыточную сделку в надежде, что она станет прибыльной. Это наиболее частая ошибка среди начинающих. В скальпинге не всегда есть время для постановки стоп лоссов, и умение быстро закрывать позицию вручную — ключ к успеху. Неспособность фиксировать убытки чаще всего ведут к разрушению счета.
2. Усреднение. Усугубление предыдущей ошибки, когда трейдер добавляет к убыточной позиции другую. С одной стороны, это сокращает путь до точки безубыточности, а с другой — увеличивает риски, так как продолжение движения ведет к получению удвоенного убытка. Построение такой пирамиды приводит к быстрой потере депозита.
3. Тильт. Этим термином называют стрессовое состояние, когда трейдер теряет контроль над собой, и начинает совершать частые хаотичные сделки, непредусмотренные торговой стратегией. Часто в тильте оказываются скальперы, получившие убытки и стремящиеся быстро отыграться.
4. Ранняя фиксация прибыли. Хотя скальпинг предполагает быструю фиксацию профита, большую прибыль обеспечивают только мощные движения.
5. Несоблюдение системы управления капиталом. Использование большого кредитного плеча или неправильно рассчитанный объем позиции могут выбросить скальпера из игры.
6. Торговля на чужие деньги. Из-за высоких рисков скальпирование с использованием клиентских средств не рекомендуется.

Стоит ли мне начинать торговлю скальпом?

Это полностью зависит от того, какой стиль торговли вам подходит. Некоторым трейдерам не нравится оставлять открытые позиции, когда они спят, поэтому они выбирают краткосрочные стратегии. Дневные трейдеры и другие краткосрочные трейдеры могут попасть в эту категорию.

С другой стороны, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и не возражают, когда позиции открыты в течение нескольких месяцев. Они могут просто устанавливать свои входы, цели по прибыли и стоп-лосс, а также время от времени контролировать сделку. Свинг-трейдеры могут попасть в эту категорию.

Итак, если вы хотите решить, хотите ли вы совершать сделки со скальпом, вам необходимо уточнить, какой стиль торговли вам больше подходит. Кроме того, вам нужно будет найти торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли применять ее последовательно и с прибылью.

Естественно, вы можете попробовать несколько стратегий и посмотреть, что работает, а что нет. Бумажная торговля в тестовой сети Binance Futures может стать отличным способом проверить их. Таким образом, вы можете тестировать стратегии скальпинга, не рискуя реальными средствами.

Стоит ли использовать скальпинг в трейдинге криптовалют?

Такая тема, как скальпинг на криптобиржах, требует осторожного подхода. Этот стиль торговли позволяет быстро понять принципы ценообразования на рынке, освоить технику выставления заявок и т. д. Главное — не скальпировать сразу большими суммами. Оптимально выделить на данную стратегию небольшую часть торгового капитала, а для управления основной частью использовать более консервативные стили торговли. Скальпинг подходит далеко не всем. Он требует высокой скорости реакции и большой психологической устойчивости. Некоторые начавшие со скальпинга игроки переходят к алгоритмическому трейдингу, основываясь на приобретенном опыте. Чаще всего успеха добиваются трейдеры, которые комбинируют различные методы и техники, адаптируя их к рыночной ситуации.

Ценовые каналы

Цена никогда не движется линейно, иначе не было бы линий поддержки/сопротивления от границ, которых можно работать на откатах и коррекциях. Чтобы убрать необходимость ручных построений были разработаны канальные индикаторы, которые можно использовать при боковом движении (флет) если ширина канала от 20-30 пунктов. Смотрим примеры:

• Bollinger Bands (BB, Полосы Боллинджера), Keltner Channel (каналы Кельтнера). Популярные индикаторы на базе динамических каналов: три Moving Average расстояние между крайними из них меняется вместе в волатильностью. Торгуем отскоки от границ и пробой средней линии (фильтруя ложные сигналы BB по Кельтнеру).
• «жесткие» (фиксированные) Doncian Channel (канал Дончиана) и стандартный Envelopes. Здесь волатильность не учитывается: линии Дончиана по локальным максимумам/минимумам, ширина Envelopes задается в настройках, не меняется по ходу тренда.

Последним показан пример мультифреймового канального индикатора MAChannel_Close (не входит в базовый набор терминалов), выводится дополнительная панель, на котором можно видеть данные по другим временным промежуткам. Таким образом, можно быстро оценить ситуацию не переключаясь с рабочего таймфрейма.

Осцилляторы

Все «канальщики» используют MA, как базу для расчетов. Чтобы компенсировать их запаздывание, отфильтровать ложные сигналы любая стратегия должна использовать индикаторы наступления рыночной перекупленности/перепроданности.

Смотрим, как это работает на примере осциллятора Stochastic: когда он выше уровня 80, значит, возможности покупателей дальше увеличивать цену на исходе (перекупленность), начинается разворот вниз до момента, когда покупатели уже не могут выкупать актив по все более низкой цене (перепроданность ниже уровня 20) и цикл повторяется.

Технические осцилляторы, использующие гистограммы (см. рисунок) работают по схожему принципу, хотя визуально выглядят иначе. Пробитие нулевого уровня подтверждает новый тренд, разворот гистограммы от максимальных значений – наступление перекупленности/перепроданности.