Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл на форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.
- Что такое Мартингейл?
- В чем суть системы Мартингейла?
- Как Мартингейл применяется на Форекс?
- Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс
- Как работают торговые стратегии Мартингейл?
- Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?
- Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?
- Что необходимо для безопасного Мартингейла?
- Подготовка к безопасному «Мартину»
- Практический пример безопасного Мартингейла
- Математическое обоснование безопасного Мартингейла
- Возможные проблемы при использовании безопасного «Мартина»
- Рекомендации по использованию безопасного Мартингейла
- И снова о мани-менеджменте
В чем суть системы Мартингейла?
Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.
Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.
Как заложить обнуление рабочего банка в матмодель?
Так как одной из особенностей системы Мартингейла является периодическое обнуление рабочего банка, то целесообразно было бы изначально заложить это развитие событий, чтобы на дистанции выходить с профитом. Как это сделать?
Не сложно. Если до расчетного слива банка пройдет более однократного увеличения банка, такая модель уже может считаться выигрышной. Это значит, что если стартовый банк увеличится в 1 и более раз (например, в два раза), после чего происходит его запланированное обнуление, то такая схема все-равно принесет игроку прибыль.
Простейший пример:
Стартовый банк $100.
С помощью Мартингейла каждый цикл утраиваем банк, работаем на половине (для подстраховки) бюджета. Это даст:
- 1-й цикл: выигрыш $150, проигрыш $50. В банке — $100 + $50 = $150 (берем на следующий цикл половину, т.е. $75)
- 2-й цикл: выигрыш $225, проигрыш $75. В банке — $75 + $150 = $225
- и так далее.
Как Мартингейл применяется на Форекс?
С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.
Выглядит это следующим образом:
На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.
Рис. 1. Классический метод Мартингейла на Форекс.
В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».
- Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
- Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.
Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.
Антимартингейл — стратегия быстрого наращивания доходности
Существует ещё один интересный подход под названием «АнтиМартингейл». Он подразумевает противоположную ситуацию: удвоение ставок при выигрыше, при проигрыше мы возвращаем ставку к исходной.
Например, если повезёт 5 раз подряд выиграть, то выигрыш составит х32 начальной ставки. Неплохо, правда? Реально ли выиграть 5 раз подряд? Более чем.
Антимартингейл в трейдинге имеет место быть. Особенно он полезен в трендовых движениях, которые случаются не так часто, как хотелось бы, но всё же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично «разогнать» свой депозит до крупной суммы за один тренд. Такой подход ещё называют пирамидингом.
Главная проблема здесь заключается в личной психологии трейдера. Представьте, что вы заработали в первой сделке $10. В следующей $20. После 10 побед подряд общий выигрыш будет уже $1000. Захотите ли вы рисковать дальше? Ведь одна неудача лишит сразу всего предыдущего результата. А начинали-то всего лишь с $10. Это один из самых простых способов достичь с маленькой стартовой суммы большую за маленький промежуток времени, нужно лишь попасть в тренд.
Человек крайне негативно относится к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь «стальные» нервы, а это мало кому дано от природы.
Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они, не понимая свой огромный риск, зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками. Ведь одна ошибка привела бы к полному краху депозита.
Я исследовал множество автоматизированных торговых систем. Сам их придумывал и разрабатывал методы управления Мартингейла и Антимартингейла. Результаты моей работы дали мне ценные выводы. В отдельные периоды торгов можно «делать» огромные деньги. Но как с гарантией определить этот период так и осталось нерешённой задачей. Торговый робот не владеет чутьём и никогда не сможет показать результат лучше, чем результат опытного трейдера.
Для себя я сделал вывод, что не смогу спокойно смотреть на растущие ставки по системе антимартингейла. Моя психика просто не даёт мне спокойно смотреть на то, что могу потерять весь доход за предыдущие дни в одной сделке. Поэтому постоянно сворачивал работающих роботов в случае череды больших побед, а это не давало разогнаться депозиту.
Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс
К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.
Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:
- во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
- во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
- в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
- в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если классические правила манимеджмента на Форекс допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.
Комбинирование стратегий с Мартингейлом
Правило распределения банка можно не использовать в паре с игровыми стратегиями только в случае ставок на чет или нечет тотала – рынков, которые невозможно спрогнозировать. Но даже на таких пари игроки берут во внимание показатели статистики, ведь в 55% случаев матчи завершаются с нечетным счетом, а значит, шанс выиграть – выше. В остальных случаях используется комбинация распределения банка по методике Мартингейла и одной из игровых стратегий:
- Мартингейл + стратегия ставок на тотал. В данном случае игроку предстоит выявить матчи, в которых принимают участие наиболее результативные команды, и делать ставки на ТБ с коэффициентом 2.0 (1.9-2.5). Как правило, такие маркеты имеют вид ТБ 1,5. Также существует стратегия поиска наименее результативных клубов с дальнейшей ставкой на ТМ 0.5. При совершении пари банк распределяется по стратегии Мартингейла.
- Мартингейл + стратегия ставок на четверти. Такая тактика игры применяется в баскетболе, где игроку предстоит найти в букмекерской линии матчи, в которых легко выявить фаворита. В 80% случаев одна из четвертей остается за аутсайдером, поэтому на его победу можно поймать котировку 2.0 или даже выше.
- Мартингейл + стратегия на исход в хоккее. В данном случае суть игры напротив сводится к матчам, где практически невозможно выявить фаворита. Процент соотношения побед у таких ХК отличается не более, чем на 5-10 единиц. Один из периодов все равно останется за плечами каждого из клубов, этим и можно воспользоваться, ведь коэффициенты будут выставлены на приблизительно одинаковом уровне. А Мартингейл сможет компенсировать расходы на проигранные ставки.
Это лишь основные стратегии, на самом же деле их существенно больше. Главное, не применять Мартингейл на ставках с Долгосрочными событиями («Победа в Чемпионате») и в спортивных дисциплинах, где в событии принимает участие множество спортсменов или команд (лошадиные скачки, фигурное катание и т.д.).
Как работают торговые стратегии Мартингейл?
1. Выбираем любую валютную пару.
2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).
3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).
4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.
5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.
То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.
Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.
Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.
Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.
Подробнее с лучшими стратегиями по Мартингейлу можно познакомиться здесь.
Вывод
Стратегия Мартингейла весьма перспективна при умелом использовании. Прежде чем новичку применять эту прогрессивную модель управления банком, стоит протестировать свои навыки прогнозиста на длительной серии ставок «Флетом». Если серии больше чем 3-4 проигрыша подряд с вами не случаются, то можно переходить к Мартингейлу. Это не гарантия, что таких «черных полос» не произойдет в будущем. Но ставить так вполне можно, если действительно разбираетесь в выбранном виде спорта и игровой стратегии. Если это не так, проигрыш будет неизбежен, вне зависимости от выбранной финансовой стратегии. Просто «Догон» опустошает банки незадачливых прогнозистов намного быстрее, чем «Флет». Это надо понимать и применять данную схему осмысленно.
Статья
Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?
На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.
Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.
Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под Forex:
- Простой метод
Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.
- Сложный метод
Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.
При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.
Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.
Игровые маркеты для стратегии
Под условия стратегия подходят далеко не все игровые маркеты, выставленные на матч. Каждая спортивная дисциплина имеет свои рынки с равновероятным исходом, а также ряд общих позиций. К общим рынкам можно отнести тоталы, форы и исход. Если букмекер предлагает на один из этих маркетов коэффициент 2.0 – значит, они условно удовлетворяют условиям стратегии (2, англ.). Существует также ряд маркетов, которые по умолчанию являются равновероятными и не требуют каких-либо аналитических расчетов – это пари на чет и нечет общего тотала матча или отдельного периода, а также чет/нечет угловых, аутов, ударов в створ и т.д.
Ставки на чет/нечет являются наиболее показательным применением стратегии Мартингейла.
Мартингейл в футболе
В футбольных матчах коэффициент 2 могут иметь ставки на исход, фору, тотал или ОЗ (обе забьют), но в данном случае Мартингейл может применяться только в паре с какой-либо аналитической игровой стратегией. Беттору необходимо трезво оценить вероятность прохода той или иной ставки, независимо от предложенного коэффициента. Существуют различные стратегии ставок на тотал, общую результативность и на исход, которые помогут повысить шансы выигрыша, и сократить число ставок в серии на пути к достижению прибыли.
Стоит также учитывать, что реальная вероятность условной ставки на «Чет или нечет» будет выше, чем проходимость ставок на тотал (или другие аналитические маркеты).
Мартингейл в баскетболе
В баскетбольных матчах допускается применять Мартингейл на классических маркетах, а также на чет и нечет тотала, бросков или других показателей статистики. Особое внимание в баскетболе уделяется такому рынку, как «Тотал четверти». Если несколько четвертей были крайне результативными, на последнюю букмекер установит завышенные котировки, так как маркет ТБ будет очевидно перегружен. В таких случаях коэффициент 2.0 будет выставлен на тотал, который достаточно легко пробивается.
Мартингейл в теннисе
Теннис – не является спортивной дисциплиной, под которую хорошо применяется Мартингейл. Спрогнозировать исход теннисного матча значительно сложнее, чем футбольного или баскетбольного, так как в противостоянии принимает участие всего два спортсмена (3, англ.). И здесь роль может сыграть каждый фактор, начиная от самочувствия и мотивации теннисиста, заканчивая покрытием корта. Многие спортсмены показывают образцовую игру на траве, но постоянно проигрывают на грунте.
Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?
Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?
Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!
Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.
Ограниченный «Догон»
Как видно из приведенных ранее примеров, болевой точкой игры «Догоном» являются длинные проигрышные серии. Действительно, нелепо ради заработка в 100 руб. рисковать четвертью банка, на 25 600 руб., как в примере. По этой причине практикуется срезанный или ограниченный Мартингейл. Не делают повышение ставок до момента полного слива. Например, назначают предел до шага 4. Если до этого хода выигрыш не следует, откатываются к первоначальной сумме. Если дистанционная проходимость высокая, то это позволяет компенсировать такие микро-провалы. Если же упорствовать и повышать до предела, то можно проиграть весь банк на одной «черной полосе».
Что необходимо для безопасного Мартингейла?
В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.
Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Подготовка к безопасному «Мартину»
Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:
- Использование в торговле ордеров стоп-лосс
Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.
- Определение серии убыточных сделок торговой стратегии
Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.
К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.
Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.
Убыточность системы
Ну а сейчас с помощью очень простенькой формулы я вам это докажу
