Расчет лота Forex с примерами и основы риск-менеджмента

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Характеристика	Классический счет	Мини счет	Микро счет
Размер контракта ( количество валюты в лоте), $	113 650	11 365	1136,5
Залог, $	11 365	1136,5	113,65
Цена пункта, $	10	1	0,1
Своп, $	+1,95	+0,195	+0,0195

Единицы

Килограмм

В системе СИ масса изменяется в килограммах. Килограмм определяется исходя из точного численного значения постоянной Планка h

, равной 6,62607015×10⁻³⁴, выраженной в Дж с, что равно кг м² с⁻¹, причем секунда и метр определяются по точным значениям
c
и Δ
ν
Cs. Массу одного литра воды можно приближенно считать равной одному килограмму. Производные килограмма, грамм (1/1000 килограмма) и тонна (1000 килограммов) не являются единицами СИ, но широко используются.

Электронвольт

Электронвольт — единица для измерения энергии. Обычно ее используют в теории относительности, а энергию вычисляют по формуле E

=
mc
², где
E
— это энергия,
m
— масса, а
c
— скорость света. Согласно принципу эквивалентности массы и энергии, электронвольт — также и единица массы в системе естественных единиц, где
c
равна единице, а значит, масса равна энергии. В основном электронвольты используют в ядерной и атомной физике.

Атомная единица массы

Атомная единица массы (а. е. м.

) предназначена для масс молекул, атомов, и других частиц. Одна а. е. м. равна 1/12 массы атома нуклида углерода, ¹²C. Это примерно 1,66 × 10 ⁻²⁷ килограмма.

Слаг

Слаги используются в основном в британской имперской системе мер в Великобритании и некоторых других странах. Один слаг равен массе тела, которое движется с ускорением один фут в секунду за секунду, когда к нему приложена сила в один фунт-силу. Это примерно 14,59 килограмма.

Масса Солнца равна 1.9884×1030 кг

Солнечная масса

Солнечная масса — мера массы, принятая в астрономии для измерения звезд, планет и галактик. Одна солнечная масса равна массе Солнца, то есть, 2 × 10³⁰ килограммов. Масса Земли примерно в 333 000 раза меньше.

Карат

В каратах измеряют массу драгоценных камней и металлов в ювелирном деле. Один карат равен 200 миллиграммам. Название и сама величина связаны с семенами рожкового дерева (по-английски: carob, произносится «кароб»). Один карат раньше был равен весу семечка этого дерева, и покупатели носили с собой свои семена, чтобы проверить, не обманули ли их продавцы драгоценных металлов и камней. Вес золотой монеты в Древнем Риме равнялся 24 семечкам рожкового дерева, и поэтому караты стали применяться для обозначения количества золота в сплаве. 24 карата — чистое золото, 12 каратов — сплав наполовину из золота, и так далее.

Маркировка веса в «мягкой метрической» системе на продуктах питания в Канаде

Гран

Гран использовался как мера веса во многих странах до эпохи Возрождения. Он основывался на весе зерен, в основном ячменя, и других популярных в то время культур. Один гран равен около 65 миллиграммам. Это немного больше четверти карата. Пока караты не получили широкого распространения, в ювелирном деле использовались граны. Эта мера веса используется и по сей день для измерения массы пороха, пуль, стрел, а также золотой фольги в стоматологии.

Другие единицы массы

В странах, где не принята метрическая система, используют меры массы британской имперской системы. Например, в Великобритании, США и Канаде широко применяются фунты, стоуны и унции. Один фунт равен 453,6 грамма. Стоуны используются в основном только для измерения массы тела человека. Один стоун — это примерно 6,35 килограмма или ровно 14 фунтов. Унции в основном используют в кулинарных рецептах, особенно для продуктов в маленьких порциях. Одна унция это 1/16 фунта, или приблизительно 28,35 грамма. В Канаде, которая формально перешла на метрическую систему в 1970-х годах, многие продукты продаются в упаковке, рассчитанной на округленные британские единицы, например, один фунт или 14 жидких унций, однако на них указан вес или объем в метрических единицах. По-английски такую систему называют «мягкой метрической» (англ. soft metric

), в отличие от «жесткой метрической» системы (англ.
hard metric
), в которой на упаковке указывают округленный вес в метрических единицах. На этом снимке показаны «мягкие метрические» упаковки продуктов питания с указанием веса только в метрических единицах и объема как в метрических, так и в имперских единицах.

Список литературы

Автор статьи: Kateryna Yuri

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
Депозиты – $200 и $1000.
Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях.

Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.
Начать торговать с Forex4you
У Exness функционал схож с тем, что предлагает Forex4You, но можно дополнительно выбрать валюту депозита, и расчеты будут показаны в ней.
Открыть центовый счёт в Exness
В AMarkets калькуляторы разделили. Отдельно для маржи, объема, стоимости пункта. Помимо этого есть и сторонние алгоритмы, но я бы рекомендовал пользоваться калькулятором вашего брокера. В нем гарантированно будут учтены местные особенности.

Например, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.
Открой счет в Amarkets

]]>Советники и скрипты для расчета лота

Простой скрипт для расчета размера лота

Из правил по управлением капиталом при торговле на финансовых рынка известно, что лучше не рисковать в одной сделке более 1-3% от размера депозита.

Соответственно ставится задача, как расчитать размер торгового лота с учетом установленного риска в процентах. Если вы уже разобрались, как это делается, можно упростить процесс с помощью специального скрипта, который вычисляется размеры лота для открытия сделки в зависимости от процента депозита.

Скрипт устанавливается в папку Meta Trader 4]]>\MQL4\Scripts. После чего, перезапустите терминал и разделе Скрипты найдите «raschet_lota».

Перетащите скрипт на график той валютной пары, для которой хотите вычислить размер лота.

Процент от депозита, которым хотите рискнуть, устанавливается в переменной MaxRisk (по умолчанию установлено значение 5, т.е 5% от депозита).

Индикатор Calc для Метатрейдер 4

Индикатор Calc или как ещё его можно назвать «Графический калькулятор» выполняет очень полезную работу, он просчитывает уровень стопа, профита, а так же уровень на котором наступит стоп-аут, если например трейдер не выставит или забудет выставить стоп-лосс.

Mt4mm — скрипт расчета размера позиции валютного рынка Форекс

Подключаемый модуль (plugin) для МТ4, который в интерактивном режиме позволяет расчитать размер лота по выбранному инструменту в зависимости от текущего баланса (или эквити) и лимита потерь, а затем выставить с указанными параметрами ордер (или несколько ордеров одновременно для одного инструмента).

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

Жмем Торговля — Новый ордер.
В поле Объем либо выбираем его из выпадающего списка, либо указываем вручную. Ниже 0,01 задать лот нельзя.
Остается только выставить стоп и тейк-профит, а затем нажать Sell или Buy.

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Как изменяется эквити в зависимости от размера лота

Эквити – это свободные средства на депозите, получаемые после вычета из общего баланса маржи. Размер лота влияет на эквити как раз через маржу, которая является залогом для совершения сделки.

На маржу влияют два фактора:

Размер лота,
И кредитное плечо.

Умножив депозит на размер кредитного плеча, получаем сумму, которой мы можем распоряжаться при заключении сделок.

То есть, имея на депозите тысячу долларов, при плече 1:100 мы получаем уже 100 000.

Для входа в рынок мини лотом понадобится залог 100 долларов. Это и есть маржа.

Соответственно, если плечо увеличивается до 1:1000, мы имеем на условном депозите 1 миллион, а входя в рынок мини лотом, маржа составит всего 10 долларов.

Получается, что чем крупнее размер лота на Форекс, тем выше требуется маржа для обеспечения сделки, и следовательно эквити снижается.

При этом, работая с одинаковым депозитом и лотом, но разным плечом, уровень маржи будет меняться. При 1:100 и лоте 0,1 маржа будет примерно 100 (в зависимости от реальной стоимости лота на выбранном активе) долларов, и при 1:1000 всего 10.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США.

Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.
Открыть счет онлайн в БКС
Just2Trade – идеальный вариант для американского рынка. Также поддерживается работа с ETF.

Плечо до 1:50, а из особенностей выделю ММА счет (единый аккаунт), через него организовывается доступ к любой торговой площадке мира. Для начала торговли достаточно пополнить счет на $200. Минимальный лот акций зависит от того, к какой площадке подключились.
Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Сколько равен 1 Лот форекс (на бирже): как правильно рассчитать и что это такое