Понятие лимитного ордера на примере криптовалютной биржи

Чисто с технической стороны, биржевая торговля (или торговля на рынке Форекс) представляет собой покупку и продажу различных финансовых инструментов (купить стараются подешевле, а продать – подороже). Разумеется, открытию той или иной позиции должен предшествовать целый комплекс мероприятий, включающий в себя тщательный анализ рынка, определение размера позиции и стратегий её открытия и закрытия.

Стратегия закрытия позиции, в самом общем случае, включает в себя определение уровней ограничения убытков и взятия прибыли и, соответственно, расстановку ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Она может быть основана на показаниях технических индикаторов или на визуальной оценке графика (метод Price Action). Также она может включать в себя не одну точку закрытия (когда позиция закрывается сразу в полном объёме), а иметь сложный алгоритм пошагового закрытия (когда позиция закрывается по частям, определёнными объёмами и в определённые моменты времени).

Стратегия открытия позиции определяет то, когда и каким образом трейдер входит в позицию по тому или иному финансовому инструменту. В результате анализа текущей рыночной ситуации определяется наиболее благоприятный момент для входа в рынок. Причём этот момент не обязательно будет совпадать с текущим моментом времени, а может находиться в определённой точке будущего.

Такое отложенное открытие, как правило, связано с тем, что трейдер ожидает подтверждения того или иного вероятного события например, пробоя уровня сопротивления. Если уровень в итоге действительно будет пробит (и цена достигнет того значения которое будет указано в отложенном ордере) то позиция откроется в автоматическом режиме без участия трейдера.

Ордер – это приказ брокеру совершить ту или иную операцию (открыть или закрыть позицию определённого размера по определённой цене).

То есть ему не придётся сидеть всю ночь у монитора в ожидании дальнейшего развития ситуации на рынке. Если эта ситуация будет развиваться по одному сценарию, то сработает соответствующий отложенный ордер, а если по другому – то открытия позиции не произойдёт (либо она откроется по другому, установленному трейдером, отложенному ордеру).

Когда позиция открывается в текущий момент времени, говорят о рыночном ордере (Market Order), а когда её открытие откладывается на определённый срок в будущем, то речь уже идёт об отложенных ордерах (Pending Order). Отложенные ордера, в свою очередь подразделяются на две основные категории:

1. Лимитные ордера;
2. Стоп-ордера.

Вот о первых из них (о лимитных ордерах) мы сейчас с вами подробно и поговорим.

Лимитные ордера бывают двух основных типов:

1. На покупку (Buy Limit);
2. На продажу (Sell Limit).

Давайте подробно рассмотрим каждый из них.

Лимитный ордер на покупку (Buy Limit)

Это своего рода заявка на покупку актива по заявленной цене или даже более низкой. Ведь покупатель заинтересован, чтобы купить как можно по наименьшей цене. Отложенные ордера Buy Limit применяются только в тех случаях, когда трейдер полагает, что цена снизиться до определенного уровня, но по его достижению она будет расти. Иными словами лимитный ордер это надежда цены на отскок вверх от сильного уровня поддержки. Визуально это выглядит так:

Рисунок 1. Лимитный ордер Buy Limit

Положительные стороны

Применение limit order позволяет участнику торговли получить значительные преимущества в его работе. Работая с ними, участник торгов может получить существенную экономию времени, поскольку нет необходимости ожидать нужную цену, к примеру, когда она отскакивает от уровня поддержки/сопротивления. Помимо этого, limit order минимизирует риски проскальзывания. Это является гарантией точности исполнения по предусмотренной в нем цене.

Приказ limit order находится на сервере компании-брокера. По этой причине он сработает даже в том случае, когда компьютер трейдера находится в выключенном состоянии.

Лимитный ордер на продажу (Sell Limit)

Отложенный ордер Sell Limit актуален в тех случаях, когда трейдер надеется, что цена будет расти, дойдет до определенного уровня сопротивления (именно на нём и будет выставлен наш лимитный ордер Sell Limit), потом цена отобьётся от него и пойдет вниз. Трейдеру выгодно приобрести пару по заявленной цене, которая будет больше текущей.

Визуально это выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Лимитный ордер на продажу Sell Limit

Отметим, что лимитный ордер Форекс позволяет не только открыть позицию, но и закрыть её с прибылью. То есть, отложка Buy Limit позволяет выполнить выход из шорта (продаж), заявка Sell Limit даёт возможность выйти из лонга (покупок).

Те, кто используют в рамках биржи лимитные ордера, предоставляют некоторую ликвидность. Дают возможность другим трейдерам совершать сделки. Ведь он и соглашаются с ценами, которые заявлены в лимитных ордерах.

Если объяснить этот процесс на пальцах на примере реального рынка, то те, кто выставил лимитные ордера – это торговцы-лавочники. Они выставили ценники на всю свою продукцию. А покупатели имеют право покупать или не покупать по заявленным ценам их продукцию.

Криптоботы для работы с ордером

Ордер по лимиту присутствует во многих криптовалютных ботах, перечислим самые популярные:

• RevenueBOT. Ордер ставится биржей в стакан закупок/продаж по выставленной пользователем цене. Это значит, что исполняется он не сразу, а только после нахождения подходящего встречного ордера по заданной или более выгодной цене.

• Cryptohopper. Когда у бота выставлена покупка новой позиции, он создает лимитный ордер на нужную биржу. Когда этот ордер заполнен, создается позиция и помещается в список «Открытые позиции». Вы можете отменить открытые здесь заказы.
• GUNBOT. Помимо обычного лимитного ордера, доступна функция PRE_ORDER для торговли с использованием заемных средств на бирже Bitmex. Эта функция позволяет опережать книгу заказов, чтобы увеличить вероятность того, что лимитные заказы будут выполнены.

Как выставить лимитный ордер на Форекс в МТ4?

Далее мы дадим пошаговый план по выставлению лимитного ордера типа Бай Лимит:

• Открываем новый ордер с помощью горячей клавиши F9 либо посредством вкладки «Новый ордер».
• Выбираем валютную пару, объем.
• Тип нужно выбрать «Отложенный ордер». Затем будет предоставлена возможность выбора типа отложенного ордера. Нам нужен Buy Limit.

Рисунок 3. Так выставляется отложенный ордер Buy Limit.

• Далее понадобиться указать цену, по которой будет исполнена отложка Бай Лимит. Чтобы сэкономить время, просто возьмите текущую цену и отнимите от неё 30 пунктов. Такие правила у большинства брокеров Форекс. Установить отложку на меньшем расстоянии до текущей цены, к сожалению не удастся.
• Не забываем также о Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Где их устанавливать, дело сугубо личное. Всё зависит от торговой системы и собственных предпочтений трейдера.
• Также можно выставить дату и время истечения лимитного ордера.

Что означают Maker и Taker на Binance

Тейкер: когда вы размещаете ордер, который торгуется немедленно,путем частичного или полного заполнения, прежде чем попасть в книгу ордеров, эти сделки будут сделками тейкера.
Сделки из рыночных ордеров всегда принимаются, так как рыночные ордера никогда не попадают в книгу ордеров. Эти сделки «снимают» объем книги заказов и поэтому называются «покупателем».

Ордера Limit IOC и Limit FOK (доступные через API) также всегда принимаются по той же причине.

Создатель: когда вы размещаете заказ, который частично или полностью попадает в книгу заказов(например, лимитный ордер, размещенный через торговый экран на binance.com), любые последующие сделки, исходящие из этого ордера, будут считаться «создателем».

Эти заказы добавляют объем в книгу заказов, помогая «создать рынок», и поэтому называются «создателем» для любых последующих сделок.

Примечание. Ордер Limit GTC (доступный через API) может торговаться как покупатель и производитель.

Зарегистрировать учетную запись BinanceОткрыть демо-счет

Как решать проблемы с заказами (исключения) на Binance

1. Если ваш заказ не был выполнен:

• Пожалуйста, проверьте цену выбранного ордера в разделе открытых ордеров и проверьте, совпадает ли он с встречным ордером (бид / аск) с этим уровнем цены и объемом.
• Если вы хотите ускорить выполнение заказа, вы можете рассмотреть возможность его отмены в разделе открытых заказов и отправки нового заказа с более конкурентоспособной ценой. Для быстрого расчета вы также можете рассмотреть возможность использования рыночного ордера.

2. Если вы столкнулись с другими проблемами, такими как невозможность отменить свои заказы или монеты, не зачисленные на ваш счет после успешной сделки, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов и предоставьте снимки экрана, которые документируют:

• Детали заказа;
• Код ошибки или сообщение об исключении

Когда не нужны отложенные ордера?

Не использовать отложенные ордера Андрей Подолян советует только в случае, если есть уверенность в росте определенного актива и его покупка происходит с целью выйти в прибыль в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается Виталий Кирпичев, но он в любом случае рекомендует при открытии долгосрочной позиции отвечать себе на вопрос, когда выходить из этой позиции и при каких условиях.

«В трейдинге есть разные тактики, кто-то работает со стоп-ордерами кто-то без, это не значит, что торгуя без стоп-ордеров нельзя заработать. Долгосрочные инвесторы как правило торгуют без этого инструмента, активные трейдеры пользуются отложенными ордерами, это вопрос тактики», — добавил Подолян.

Тейк Профит #

Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к полному закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно установить только вместе с рыночным или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Ask).

Ордеры работающие при открытии и закрытии рынка

Добавляя к рыночному ордеру ограничение срока действия мы получаем:

• MOO (Market-On-Open). Рыночный ордер такого типа может быть выполнен только в момент открытия торгового дня. Исполнение гарантировано при наличии ликвидности.
• LOO (Limit-On-Open). Как и MOO, LOO может быть выполнен только в начале торгового дня. В отличии от MOO, лимитные ордеры этого типа позволяют задать инструкции для цены. Исполнение не гарантировано.
• MOC (Market-On-Close). Аналогичен MOO, но рыночный ордер может быть закрыт только в момент закрытия торгового дня. Исполнение гарантировано при наличии ликвидности.
• LOC (Limit-On-Close). Аналогичен LOO, но лимитный ордер может быть закрыт только в момент закрытия торгового дня. Исполнение не гарантировано.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер по сути является самой базовой формой заявки трейдера и представляет собой указание на покупку или продажу криповалюты по лучшей цене, доступной в настоящее время.

Если вы заходите на криптовалютную биржу и хотите приобрести что-то прямо сейчас, вы обращаетесь к продавцу с наиболее выгодной доступной ценой и совершаете сделку. Распространенный среди новичков, этот тип ордера часто считается самым простым. Он может быть удобен, когда вы просто хотите быстро войти или выйти из позиции при достаточной ликвидности.

Учтите, что пользователи, размещающие рыночные ордера, считаются «тейкерами» (takers), так как эти ордера мгновенно совпадают и в результате «берут» ликвидность из ордербука (общей книги ордеров). С другой стороны сделки находятся «мейкеры» (makers) — о них мы поговорим прямо сейчас.

Каналы и чаты в Telegram

PLANWORLD CRYPTO если вы любите криптовалюты, то этот Telegram канал для вас. Только дельные советы, когда купить, что купить, какие монеты лучше, всё это и не только на моем телеграм канале. А самое главное как всегда бесплатно

Чат Криптовалюта все любители криптовалют добро пожаловать!

Чат HYIP если вам знакомы такие вещи как H-Script, GoldCoders, HSbuilder ждём вас в нашем чате HYIP админов.

2 комментария к “Ордера на Бинансе. Стопы, лимиты, ОСО (Binance спот)”

у меня было открыто 30 ордеров, на следущий день половина позакрывалась по стопам, как быстро определить какие закрылись? дата закрытия не указывается, в место нее только дата открытия ордера в истории, может я чего то не догоняю?

Висит просроченный ордер,сумма зависла и неактивная по нему,что делать?

Источник

Эффективный подход

С помощью использования стоп-ордера можно применять стратегию безубыточной торговли, но для этого нужно хорошо понимать работу торговых терминалов, подчеркивает Подолян.

В качестве примера эксперт привел ситуацию, в котором трейдер купил биткоин по $50 тыс., а затем цена цифровой монеты достигла $55 тыс. В таком случае Подолян рекомендует выставить «защитный» стоп-ордер на уровне $52 тыс., чтобы гарантированно получить прибыль и не уйти в минус, даже если биткоин подешевеет.

«Я часто пользуюсь именно таким методом защиты своих позиций», — добавил CEO Cryptorg.exchange.

В трейдинге очень важна дисциплина, и если вы открыли позицию, нужно всегда использовать стоп-ордера, рекомендует Виталий Кирпичев.

Знакомимся с интерфейсом биржи Binance — 3

Войдите в свой аккаунт. Для этого на главной странице биржи Binance в верхней панели нажмите на кнопку ВОЙТИ.

В пустые поля формы введите данные, которые вы давали при регистрации — адрес электронной почты/номер мобильного телефона, пароль.

Затем потяните ползунок вправо, чтобы совместить пазл. Теперь Вы находитесь в личном аккаунте.

В верхней панели нажмите на выпадающее меню Trade (Торговля), выберите Classic (Классическая). Это простой и удобный интерфейс, разработанный для новичков.

В нем несколько панелей:

Объявления Binance

В этой строке биржа публикует все важные события, касающиеся работы площадки.

Объем торговли парой за 24 часа

Здесь вы можете наблюдать по выбранной вами монете процент изменения цены за последние сутки, а также самую низкую и высокую цену за день.

Книга ордеров на продажу

Эту панель еще называют «красным стаканом», так как ордера в нем выделены красным цветом. Когда продавцы хотят продать свои монеты, они создают ордер на продажу по желаемой цене. Он появляется в красном стакане. Вы можете купить у продавцов эти монеты, выбрав ордер по подходящей вам цене. Ордера на продажу с самой выгодной ценой находятся внизу стакана.

Книга ордеров на покупку

Эту панель еще называют «зеленым стаканом», так как ордера в нем выделены зеленым цветом. Когда покупатели хотят купить монеты, они создают ордер на покупку по желаемой цене. Он появляется в зеленом стакане. При желании вы можете продать покупателю эти монеты (если они у вас в наличии), выбрав ордер по подходящей вам цене. Ордера на покупку с самой выгодной ценой находятся вверху стакана.

График японских свечей и глубины рынка

Перед вами графическое изображение движения цены, которое отражается в японских свечах (красные и зеленые столбики с тонкими «хвостами»). На графике вы сможете увидеть, как ведет себя цена в настоящее время — растет, падает, или стоит на месте.

В поле Time (Время) есть возможность выбрать любой временной период («таймфрейм»)— минуты m, часы H, день 1D, неделя 1W, месяц 1M. Если вам нужно видеть движение цены по часам, выбираете таймфрейм H (часы). Если за день — таймфрейм 1D (день).

В том же поле Time справа есть кнопка Depth (глубина) — это графическое представление стаканов на покупку и продажу.

Тип торговли: Spot/Cross 3x/Isolated 10х (Спот/Кросс-маржа/Изолированная маржа)

Spot (спотовая торговля) — обмен товара (т.е. монет) на деньги здесь и сейчас. Это самый привычный для нас вид торговли. Он наиболее безопасный, так как вы торгуете только тем, что имеете в наличии. После регистрации аккаунта вы по умолчанию оказываетесь на спотовом рынке.

Cross 3x/Isolated 10х (кросс-маржа/изолированная маржа) — этот тип торговли относится к маржинальной, с использованием заемных средств. Трейдер берет в кредит у биржи средства, используя собственный депозит (счет) в качестве залога. За пользование кредитом биржа взимает проценты. Размер кредита может составлять трехкратный размер вашего счета (3-х), пятикратный (5-х) или десятикратный (10-х).

Типы ордеров: Limit/Market/Stop-limit (Лимит/Маркет/Стоп-лимит)

Ордер — приказ на покупку(продажу) монет на бирже. Их вы создаете самостоятельно в торговой панели, указывая количество монет и их цену.

Если вас устраивает текущая цена за монету, вы можете создать ордер на покупку (продажу) по рыночной цене. Он моментально исполнится.

Если же вас не устраивает текущая цена за монету, вы хотите купить (продать) ее дешевле (дороже), вам нужно создать лимитный ордер. Он будет размещен в книге ордеров (смотрите п.3 и 4): на продажу в красном стакане, на покупку в зеленом. Он исполнится тогда, когда цена достигнет той, которая указана в вашем лимитном ордере.

Допустим, вы купили хорошие монеты и хотите их продать по определенной цене. Для этого размещаете лимитный ордер на продажу. Далее ждете, пока цена достигнет указанной вами в ордере, и он сработает. Однако цена начала резко падать, а продать монеты вы так и не успели. Чтобы защитить свой счет от таких ситуаций и получения убытков, трейдер заранее может разместить стоп-ордер (стоп-лимит), указав альтернативную цену продажи (например, в безубыток).

BUY (купить)

В этой панели вы можете разместить лимитный, рыночный или стоп ордер на покупку.

Покупка по лимитному ордеру

Для создания лимитного ордера выберите нужную торговую пару (п.10). Затем выберите вкладку Limit. В форме заполните пустые поля в следующем порядке:

• Price (цена) — желаемая цена покупки;
• Amount (количество) — количество монет, которые хотите купить;
• Total (сумма) — здесь появится общая сумма лимитного ордера.

Практика

С системной точки зрения важно гибко, но точно, определить базовую для всех типов ордеров структуру. В Erlang это можно сделать с помощью записей:

-record(exchange_order, { id :: binary(), orig_id :: binary(), ticker :: binary(), owner :: binary(), trader :: binary(), type :: non_neg_integer(), side :: non_neg_integer(), time_in_force :: non_neg_integer(), price :: binary(), trigger_price :: binary(), qty :: binary(), orig_qty :: binary(), created_ts :: non_neg_integer(), updated_ts :: non_neg_integer(), deals_history :: [#exchange_deal{}], linked_orders :: [#exchange_order{}], opts :: map() }).

Идентификация ордера

После того, как ордер попадает на биржу, ему присваивается внутрисистемный идентификатор – поле id. Для улучшения пользовательского опыта при согласовании биржи с внешними системами необходимо дать возможность внешней по отношении к бирже системе присвоить создаваемому ордеру свой id — поле orig_id. Это даст возможность запрашивать ордеры как по id, так и по orig_id и позволит отказаться от дополнительного маппинга ордеров во внешней системе.

Принадлежность ордера

Заложим в систему возможность создания посредников. Заявки могут выставляться напрямую от участников торга, а могут от посредника, который предоставляет услуги клиентам, не имеющим прямого доступа к бирже.

В случае прямой заявки owner и trader совпадают.

Кодирование инструкций

Разберем оставшиеся поля. Для кодирования инструкций по цене служат два поля: price – лимитная цена для лимитных ордеров и tirgger_price – цена срабатывания для кастомных типов. Например, для стоп ордеров это поле будет кодировать стоп цену.

Для кодирования объема используем qty и qty_orig. Qty_orig задает начальный объем ордера, а qty – объем ордера в процессе его выполнения.

Для того чтобы иметь точную информацию о частичных выполнениях нужен массив deals_history. С его помощью, после полного заполнения ордера, можно рассчитать например среднюю цену выполненной заявки.

Поле linked_orders необходимо для кодирования информации о связанных ордерах для OCO и OSO.

Чтобы иметь возможность расширять систему без изменения записи exchange_order, внесем поле opts – динамический словарь.